有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/07/12-2023/07/11)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ日本株マザーファンド	523,702,184	2,000,018,640
親投資信託受益証券 合計			2,000,018,640
合計			2,000,018,640

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ日本株マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年7月11日現在 金 額 (円)	2023年7月11日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		163,856,944	236,708,251
株式		4,354,305,100	4,195,648,420
未収入金		-	111,263,323
未収配当金		3,428,300	2,322,600
流動資産合計		4,521,590,344	4,545,942,594
資産合計		4,521,590,344	4,545,942,594
負債の部
流動負債
未払金		-	108,187,613
未払解約金		20,000	4,880,000
流動負債合計		20,000	113,067,613
負債合計		20,000	113,067,613
純資産の部
元本等
元本	※1	1,355,773,839	1,160,735,376
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,165,796,505	3,272,139,605
元本等合計		4,521,570,344	4,432,874,981
純資産合計		4,521,570,344	4,432,874,981
負債純資産合計		4,521,590,344	4,545,942,594

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年7月12日 至2023年7月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年7月11日現在	2023年7月11日現在
1.	※1	期首	2021年7月13日	2022年7月12日
		期首元本額	1,534,694,508円	1,355,773,839円
		期中追加設定元本額	47,694,896円	25,685,052円
		期中一部解約元本額	226,615,565円	220,723,515円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日本株オープンVA	793,515,789円	637,033,192円
		ダイワ日本株オープン	562,258,050円	523,702,184円
	計		1,355,773,839円	1,160,735,376円
2.		期末日における受益権の総数	1,355,773,839口	1,160,735,376口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年7月12日 至2023年7月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年7月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年7月11日現在	2023年7月11日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	145,304,054	356,905,172
合計	145,304,054	356,905,172

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2022年7月11日現在	2023年7月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2022年7月11日現在	2023年7月11日現在
1口当たり純資産額	3.3350円	3.8190円
(1万口当たり純資産額)	(33,350円)	(38,190円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
住友林業	12,400	3,288.00	40,771,200
九電工	12,700	3,979.00	50,533,300
カカクコム	40,800	2,035.00	83,028,000
味 の 素	14,000	5,460.00	76,440,000
ニチレイ	35,000	3,034.00	106,190,000
日清食品HD	1,800	11,845.00	21,321,000
ダイワボウHD	35,200	2,702.00	95,110,400
東急不動産HD	94,900	816.60	77,495,340
信越化学	25,300	4,584.00	115,975,200
東京応化工業	12,100	8,556.00	103,527,600
住友ベ-クライト	3,800	5,629.00	21,390,200
旭有機材	9,900	4,280.00	42,372,000
野村総合研究所	39,200	3,841.00	150,567,200
アステラス製薬	46,300	2,049.50	94,891,850
テ ル モ	18,600	4,344.00	80,798,400
第一三共	17,700	3,873.00	68,552,100
富士フイルムHLDGS	13,400	8,217.00	110,107,800
デクセリアルズ	13,800	3,166.00	43,690,800
住友電工	23,900	1,692.00	40,438,800
フジクラ	19,700	1,165.50	22,960,350
ツ ガ ミ	36,900	1,318.00	48,634,200
オークマ	5,900	7,284.00	42,975,600
芝浦機械	8,500	4,560.00	38,760,000
セガサミーホールディングス	30,500	2,989.00	91,164,500
日本精工	46,700	888.90	41,511,630
日 立	9,400	8,838.00	83,077,200
ソニーグループ	15,900	12,675.00	201,532,500
T D K	22,400	5,289.00	118,473,600
デンソー	13,900	9,272.00	128,880,800
ファナック	23,800	4,768.00	113,478,400
三菱重工業	13,900	6,451.00	89,668,900
トヨタ自動車	72,400	2,211.00	160,076,400
プレス工業	70,100	616.00	43,181,600
豊田合成	28,700	2,702.00	77,547,400
良品計画	24,200	1,713.00	41,454,600
バンダイナムコHLDGS	27,400	3,113.00	85,296,200
大日本印刷	13,300	3,949.00	52,521,700
東京エレクトロン	6,400	20,115.00	128,736,000
三菱商事	14,000	6,882.00	96,348,000
丸井グループ	21,500	2,457.50	52,836,250
三菱UFJフィナンシャルG	110,400	1,052.00	116,140,800
三井住友フィナンシャルG	16,200	6,081.00	98,512,200
ふくおかフィナンシャルG	14,600	3,100.00	45,260,000
東京海上HD	38,200	3,249.00	124,111,800
福山通運	10,900	3,920.00	42,728,000
九州旅客鉄道	39,200	3,083.00	120,853,600
日本電信電話	550,000	163.00	89,650,000
光通信	4,000	20,385.00	81,540,000
中部電力	24,400	1,684.00	41,089,600
関西電力	27,000	1,716.50	46,345,500
コナミグループ	17,100	7,492.00	128,113,200
ソフトバンクグループ	11,700	6,751.00	78,986,700
合計			4,195,648,420

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。