有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ③ ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等相当額、先物取引・オプション取引等に要する費用は投資信託財産から支払われます。2018/06/01 9:09
④ 投資信託財産に係る監査費用は当該計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.00486%(税抜0.0045%)を乗じて毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
⑤ 当ファンドの手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間に応じて異なりますので、表示することができません。 - #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 2)属性区分表2018/06/01 9:09
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 株式一般大型株中小型株債券一般公債社債その他債券クレジット属性( )不動産投信その他資産(投資信託証券(債券))資産複合( )資産配分固定型資産配分変更型 年1回年2回年4回年6回(隔月)年12回(毎月)日々その他( ) グローバル日本北米欧州アジアオセアニア中南米アフリカ中近東(中東)エマージング ファミリーファンドファンド・オブ・ファンズ
<商品分類の定義>○「追加型投信」…一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンド - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- (親投資信託を除きます。)2018/06/01 9:09
(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。(単位:百万円) 種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 60 811,288 - #4 委託会社等の概況（連結）
- ・投資政策委員会2018/06/01 9:09
当委員会において、経済環境、資産別市場見通しならびに投資環境等を検討し、基本的な運用方針、運用戦略について協議し、委員長がこれを決定します。また、基本的な投資方針等に基づいて、ファンド運用についての具体的なガイドライン、方策を審議、決定するとともに、個別銘柄についての分析を行い、投資対象銘柄を選定します。経営管理部は、各ファンドの運用成績、ポートフォリオの運用内容等について考査し、当委員会に報告を行います。
・コンプライアンス・運用管理委員会 - #5 投資制限（連結）
- 式等への投資制限2018/06/01 9:09
株式への直接投資は行いません。株式への投資は転換社債の転換および新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の行使により取得したものに限り、株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
② 同一銘柄の株式等への投資制限 - #6 投資対象（連結）
- 資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形2018/06/01 9:09 - #7 投資方針（連結）
- 資態度
1) 投資にあたっては、主としてマザーファンドの受益証券への投資を通じ、原則として以下の方針に基づき運用を行います。
a.「ダイワ・ボンド・インデックス総合」をベンチマークとします。
b.投資対象とする公社債は、組入れ段階においていずれかの信用格付業者等からBBB格相当以上の長期信用格付を取得しているものとします。
c.国内企業およびそれに準じる発行体の発行するユーロ円建資産および外国企業の発行する円建資産、ユーロ円建資産を組み入れることがあります。
d.運用にあたっては、マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえて投資戦略を決定し、ポートフォリオの構築をはかります。
e.投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を行うことができます。
2) 市況動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。2018/06/01 9:09 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2018/06/01 9:09
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 598,815,032 98.77 現金・預金およびその他の資産(負債控除後) 7,464,284 1.23 合計(純資産総額) 606,279,316 100.00 (参考)しんきん国内債券マザーファンド 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 5,723,575,400 86.32 小計 6,449,234,400 97.26 現金・預金およびその他の資産(負債控除後) 181,721,081 2.74 合計(純資産総額) 6,630,955,481 100.00 - #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針2018/06/01 9:09
(追加情報)当事業年度自 平成28年4月 1日至 平成29年3月31日 1.固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産定額法を採用しております。主な耐用年数は以下のとおりです。 (2)無形固定資産定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当事業年度から適用しております。 - #10 注記表（連結）
- (1口当たり情報)2018/06/01 9:09
前期(平成29年3月10日現在) 当期(平成30年3月12日現在) 1口当たり純資産額 1.1206円 1口当たり純資産額 1.1200円 (1万口当たり純資産額 11,206円) (1万口当たり純資産額 11,200円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2018/06/01 9:09
平成30年3月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。 - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】(平成30年3月30日現在)2018/06/01 9:09
(参考)しんきん国内債券マザーファンドⅠ 資産総額 607,006,399 円 Ⅱ 負債総額 727,083 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 606,279,316 円 Ⅳ 発行済数量 540,955,748 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1208 円 - #13 資産の評価（連結）
- 準価額の計算方法
a.基準価額は、委託会社が毎営業日算出します。
b.基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
c.基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。
② ファンドの主要な投資対象資産の評価方法
1) しんきん国内債券ファンド
マザーファンド(しんきん国内債券マザーファンド)の受益証券は、原則として計算日の基準価額で評価します。
2) しんきん国内債券マザーファンド
国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券は個別法に基づき、原則として時価で評価しています。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しています。2018/06/01 9:09 - #14 運用状況の冒頭記載（連結）
- 以下は平成30年3月30日現在の運用状況です。2018/06/01 9:09
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。 - #15 附属明細表（連結）
- 注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。2018/06/01 9:09
(参考情報) 当ファンドは、「しんきん国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。 「しんきん国内債券マザーファンド」の状況以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
(2)注記表(1)貸借対照表 科目 注記番号 金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 ― 21,277,074 負債合計 3,300,534 1,268 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
