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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
備考欄は、親投資信託受益証券の1万口当たりの基準価額
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | しんきん国内債券 マザーファンド | 430,859,106 | 532,110,995 | 12,350円 |
| 合計 | 430,859,106 | 532,110,995 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
| (参考情報) | |||
| 当ファンドは、「しんきん国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託受益証券です。 なお、同親投資信託の状況は次の通りです。 | |||
| 「しんきん国内債券マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外です。 | |||
| 財務諸表 | |||
| しんきん国内債券マザーファンド | |||
| (1) 貸借対照表 | |||
| 区分 | 平成25年3月11日現在 | 平成26年3月10日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 104,206,452 | 143,313,306 | |
| 国債証券 | 4,631,840,000 | 4,734,660,500 | |
| 地方債証券 | 207,121,000 | - | |
| 特殊債券 | 313,987,600 | 112,121,020 | |
| 社債券 | 1,632,928,000 | 1,635,121,000 | |
| 未収利息 | 30,300,785 | 28,828,187 | |
| 前払費用 | 652,847 | 262,902 | |
| 流動資産合計 | 6,921,036,684 | 6,654,306,915 | |
| 資産合計 | 6,921,036,684 | 6,654,306,915 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 流動負債合計 | ― | ― | |
| 負債合計 | ― | ― | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 5,706,718,406 | 5,388,196,751 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,214,318,278 | 1,266,110,164 | |
| 元本等合計 | 6,921,036,684 | 6,654,306,915 | |
| 純資産合計 | 6,921,036,684 | 6,654,306,915 | |
| 負債純資産合計 | 6,921,036,684 | 6,654,306,915 | |
(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成25年3月11日現在 | 平成26年3月10日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 5,791,758,194円 期中追加設定元本額 67,943,003円 期中一部解約元本額 152,982,791円 | 期首元本額 5,706,718,406円 期中追加設定元本額 82,022,337円 期中一部解約元本額 400,543,992円 |
| 元本の内訳 | しんきん国内債券スペシャル (適格機関投資家限定) 4,528,793,339円 しんきんバランスファンド株50VA (適格機関投資家限定) 240,421,732円 しんきんバランスファンド株25VA (適格機関投資家限定) 441,470,878円 しんきん国内債券ファンド 496,032,457円 合計 5,706,718,406円 | しんきん国内債券スペシャル (適格機関投資家限定) 4,499,676,548円 しんきんバランスファンド株50VA (適格機関投資家限定) 161,567,863円 しんきんバランスファンド株25VA (適格機関投資家限定) 296,093,234円 しんきん国内債券ファンド 430,859,106円 合計 5,388,196,751円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 5,706,718,406口 | 5,388,196,751口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 平成24年3月13日 至 平成25年3月11日 | 自 平成25年3月12日 至 平成26年3月10日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資ならびにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、債券など値動きのある有価証券に投資しますので、金利リスク、信用リスク、流動性リスクなどがあります。 | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視します。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としています。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しています。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成25年3月11日現在 | 平成26年3月10日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価およびその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書の開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 (2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (3)金銭債権及び金銭債務 貸借対照表に計上している金銭債権及び金銭債務は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
| 平成25年3月11日現在 | 平成26年3月10日現在 | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △29,175,500円 | △15,270,900円 |
| 地方債証券 | △65,000円 | ― |
| 特殊債券 | △82,570円 | △49,220円 |
| 社債券 | △2,531,000円 | △1,039,000円 |
| 合 計 | △31,854,070円 | △16,359,120円 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
| 平成25年3月11日現在 | 平成26年3月10日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成24年3月13日 至 平成25年3月11日 | 自 平成25年3月12日 至 平成26年3月10日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成25年3月11日現在 | 平成26年3月10日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.2128円 | 1口当たり純資産額 1.2350円 |
| (1万口当たり純資産額 12,128円) | (1万口当たり純資産額 12,350円) |
| (3) 附属明細表 | |||
| 第1 有価証券明細表 | |||
| ① 株式 | |||
| 該当事項はありません。 | |||
| ② 株式以外の有価証券 | |||
| (単位:円) | |||
| 種 類 | 銘柄名 | 券面総額 | 評価金額 |
| 国債証券 | 第99回利付国債(5年) | 50,000,000 | 50,396,500 |
| 〃 | 第101回利付国債(5年) | 170,000,000 | 171,458,600 |
| 〃 | 第107回利付国債(5年) | 150,000,000 | 150,393,000 |
| 〃 | 第289回利付国債(10年) | 100,000,000 | 105,166,000 |
| 〃 | 第290回利付国債(10年) | 100,000,000 | 105,039,000 |
| 〃 | 第293回利付国債(10年) | 100,000,000 | 106,984,000 |
| 〃 | 第294回利付国債(10年) | 100,000,000 | 106,559,000 |
| 〃 | 第304回利付国債(10年) | 50,000,000 | 52,991,500 |
| 〃 | 第305回利付国債(10年) | 170,000,000 | 180,521,300 |
| 〃 | 第307回利付国債(10年) | 150,000,000 | 159,580,500 |
| 〃 | 第309回利付国債(10年) | 100,000,000 | 105,283,000 |
| 〃 | 第314回利付国債(10年) | 200,000,000 | 210,568,000 |
| 〃 | 第315回利付国債(10年) | 200,000,000 | 211,758,000 |
| 〃 | 第316回利付国債(10年) | 170,000,000 | 178,789,000 |
| 〃 | 第320回利付国債(10年) | 170,000,000 | 177,355,900 |
| 〃 | 第327回利付国債(10年) | 100,000,000 | 102,392,000 |
| 〃 | 第328回利付国債(10年) | 100,000,000 | 100,516,000 |
| 〃 | 第13回利付国債(30年) | 50,000,000 | 54,519,500 |
| 〃 | 第14回利付国債(30年) | 50,000,000 | 57,864,000 |
| 〃 | 第21回利付国債(30年) | 50,000,000 | 56,705,000 |
| 〃 | 第25回利付国債(30年) | 100,000,000 | 113,388,000 |
| 〃 | 第31回利付国債(30年) | 50,000,000 | 55,944,000 |
| 〃 | 第33回利付国債(30年) | 50,000,000 | 53,925,000 |
| 〃 | 第36回利付国債(30年) | 150,000,000 | 161,764,500 |
| 〃 | 第41回利付国債(30年) | 70,000,000 | 70,487,200 |
| 〃 | 第36回利付国債(20年) | 100,000,000 | 110,150,000 |
| 〃 | 第40回利付国債(20年) | 100,000,000 | 109,616,000 |
| 〃 | 第50回利付国債(20年) | 100,000,000 | 110,821,000 |
| 〃 | 第55回利付国債(20年) | 50,000,000 | 56,089,000 |
| 〃 | 第68回利付国債(20年) | 50,000,000 | 57,644,500 |
| 〃 | 第70回利付国債(20年) | 100,000,000 | 117,476,000 |
| 〃 | 第75回利付国債(20年) | 100,000,000 | 114,854,000 |
| 〃 | 第82回利付国債(20年) | 100,000,000 | 115,115,000 |
| 〃 | 第95回利付国債(20年) | 200,000,000 | 235,856,000 |
| 〃 | 第98回利付国債(20年) | 50,000,000 | 57,687,000 |
| 〃 | 第103回利付国債(20年) | 50,000,000 | 58,966,000 |
| 〃 | 第110回利付国債(20年) | 50,000,000 | 57,445,500 |
| 〃 | 第113回利付国債(20年) | 50,000,000 | 57,276,000 |
| 〃 | 第114回利付国債(20年) | 100,000,000 | 114,442,000 |
| 〃 | 第120回利付国債(20年) | 50,000,000 | 53,340,000 |
| 〃 | 第125回利付国債(20年) | 70,000,000 | 80,462,900 |
| 〃 | 第131回利付国債(20年) | 70,000,000 | 74,689,300 |
| 〃 | 第135回利付国債(20年) | 120,000,000 | 127,380,000 |
| 〃 | 第140回利付国債(20年) | 70,000,000 | 73,849,300 |
| 〃 | 第147回利付国債(20年) | 50,000,000 | 51,152,500 |
| 計 | 4,380,000,000 | 4,734,660,500 | |
| 特殊債券 | 第190回政府保証中小企業債券 | 107,000,000 | 112,121,020 |
| 計 | 107,000,000 | 112,121,020 | |
| 社債券 | 第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 107,806,000 |
| 〃 | 第4回ナショナル・オーストラリア銀行円貨社債(2010) | 100,000,000 | 101,275,000 |
| 〃 | 第4回ウォルマート・ストアーズ・インク円貨社債(2010) | 100,000,000 | 100,940,000 |
| 〃 | 第3回テルモ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,141,000 |
| 〃 | 第24回新日本石油株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,653,000 |
| 〃 | 第4回株式会社タダノ無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,902,000 |
| 〃 | 第11回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約) | 100,000,000 | 102,925,000 |
| 〃 | 第1回日東電工株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,247,000 |
| 〃 | 第58回三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,409,000 |
| 〃 | 第3回東京センチュリーリース株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,302,000 |
| 〃 | 第17回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 100,000,000 | 100,674,000 |
| 〃 | 第21回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 104,302,000 |
| 〃 | 第23回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 107,327,000 |
| 〃 | 第1回日本ロジスティクスファンド投資法人無担保投資法人債 | 100,000,000 | 101,091,000 |
| 〃 | 第45回京成電鉄株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,337,000 |
| 〃 | 第52回日本電信電話株式会社電信電話債券 | 100,000,000 | 104,790,000 |
| 計 | 1,600,000,000 | 1,635,121,000 | |
| 合 計 | 6,087,000,000 | 6,481,902,520 | |
| 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 |
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