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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2.金融商品の時価等に関する事項
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)
(1口当たり情報)
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | しんきん国内債券マザーファンド | 497,602,583 | 661,612,394 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 497,602,583 | 661,612,394 | ||
| 合計 | 497,602,583 | 661,612,394 | ||
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。
| (参考情報) | |||
| 当ファンドは、「しんきん国内債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。 なお、同親投資信託の状況は次の通りであります。 | |||
| 「しんきん国内債券マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。 | |||
| 財務諸表 | |||
| しんきん国内債券マザーファンド | |||
| (1)貸借対照表 | |||
| 区分 | 平成27年3月10日現在 | 平成28年3月10日現在 | |
| 科目 | 注記 番号 | 金額(円) | 金額(円) |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | ― | 110,436,477 | |
| コール・ローン | 189,919,778 | ― | |
| 国債証券 | 4,972,301,000 | 5,713,752,200 | |
| 特殊債券 | 110,475,360 | 108,678,830 | |
| 社債券 | 1,329,535,000 | 835,068,000 | |
| 未収利息 | 28,269,769 | 26,702,286 | |
| 前払費用 | 128,465 | 246,847 | |
| 流動資産合計 | 6,630,629,372 | 6,794,884,640 | |
| 資産合計 | 6,630,629,372 | 6,794,884,640 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 59,929,200 | ― | |
| 流動負債合計 | 59,929,200 | ― | |
| 負債合計 | 59,929,200 | ― | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1,※2 | 5,213,073,051 | 5,110,636,561 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,357,627,121 | 1,684,248,079 | |
| 元本等合計 | 6,570,700,172 | 6,794,884,640 | |
| 純資産合計 | 6,570,700,172 | 6,794,884,640 | |
| 負債純資産合計 | 6,630,629,372 | 6,794,884,640 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 平成27年3月10日現在 | 平成28年3月10日現在 |
| ※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額 | 期首元本額 5,388,196,751円 期中追加設定元本額 70,499,945円 期中一部解約元本額 245,623,645円 | 期首元本額 5,213,073,051円 期中追加設定元本額 63,486,598円 期中一部解約元本額 165,923,088円 |
| 元本の内訳 | しんきん国内債券スペシャル (適格機関投資家限定) 4,477,582,331円 しんきんバランスファンド株50VA (適格機関投資家限定) 103,083,155円 しんきんバランスファンド株25VA (適格機関投資家限定) 164,726,384円 しんきん国内債券ファンド 467,681,181円 合計 5,213,073,051円 | しんきん国内債券スペシャル (適格機関投資家限定) 4,461,851,993円 しんきんバランスファンド株50VA (適格機関投資家限定) 57,447,109円 しんきんバランスファンド株25VA (適格機関投資家限定) 93,734,876円 しんきん国内債券ファンド 497,602,583円 合計 5,110,636,561円 |
| ※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数 | 5,213,073,051口 | 5,110,636,561口 |
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自 平成26年3月11日 至 平成27年3月10日 | 自 平成27年3月11日 至 平成28年3月10日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用リスク管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析を行い、コンプライアンス部門が、法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。原則月1回開催するリスク管理委員会への報告を通じて、運用部門にファンドのリスクとリターンの計測・分析結果等がフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。 | 同左 |
2.金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 平成27年3月10日現在 | 平成28年3月10日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | (1)有価証券 同左 (2)デリバティブ取引 同左 (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左 |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券
| 平成27年3月10日現在 | 平成28年3月10日現在 | |
| 種類 | 当期間の損益に含まれた評価差額 | 当期間の損益に含まれた評価差額 |
| 国債証券 | △27,686,500円 | △3,170,800円 |
| 特殊債券 | △60,990円 | △39,590円 |
| 社債券 | △2,244,000円 | △1,174,000円 |
| 合計 | △29,991,490円 | △4,384,390円 |
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
| 平成27年3月10日現在 | 平成28年3月10日現在 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(関連当事者との取引に関する注記)
| 自 平成26年3月11日 至 平成27年3月10日 | 自 平成27年3月11日 至 平成28年3月10日 |
| 該当事項はありません。 | 同左 |
(1口当たり情報)
| 平成27年3月10日現在 | 平成28年3月10日現在 |
| 1口当たり純資産額 1.2604円 | 1口当たり純資産額 1.3296円 |
| (1万口当たり純資産額 12,604円) | (1万口当たり純資産額 13,296円) |
| (3)附属明細表 | ||||
| 第1 有価証券明細表 | ||||
| ① 株式 | ||||
| 該当事項はありません。 | ||||
| ② 株式以外の有価証券 | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| 国債証券 | 第107回利付国債(5年) | 50,000,000 | 50,337,000 | |
| 国債証券 | 第118回利付国債(5年) | 220,000,000 | 222,710,400 | |
| 国債証券 | 第124回利付国債(5年) | 100,000,000 | 101,160,000 | |
| 国債証券 | 第125回利付国債(5年) | 180,000,000 | 182,214,000 | |
| 国債証券 | 第290回利付国債(10年) | 100,000,000 | 103,187,000 | |
| 国債証券 | 第293回利付国債(10年) | 100,000,000 | 104,498,000 | |
| 国債証券 | 第294回利付国債(10年) | 100,000,000 | 104,270,000 | |
| 国債証券 | 第304回利付国債(10年) | 50,000,000 | 52,603,000 | |
| 国債証券 | 第305回利付国債(10年) | 100,000,000 | 105,577,000 | |
| 国債証券 | 第307回利付国債(10年) | 150,000,000 | 158,916,000 | |
| 国債証券 | 第309回利付国債(10年) | 100,000,000 | 105,415,000 | |
| 国債証券 | 第314回利付国債(10年) | 200,000,000 | 212,742,000 | |
| 国債証券 | 第315回利付国債(10年) | 200,000,000 | 214,452,000 | |
| 国債証券 | 第316回利付国債(10年) | 170,000,000 | 181,379,800 | |
| 国債証券 | 第320回利付国債(10年) | 170,000,000 | 181,483,500 | |
| 国債証券 | 第327回利付国債(10年) | 100,000,000 | 106,570,000 | |
| 国債証券 | 第328回利付国債(10年) | 100,000,000 | 105,393,000 | |
| 国債証券 | 第334回利付国債(10年) | 180,000,000 | 190,663,200 | |
| 国債証券 | 第338回利付国債(10年) | 160,000,000 | 166,974,400 | |
| 国債証券 | 第339回利付国債(10年) | 130,000,000 | 135,699,200 | |
| 国債証券 | 第13回利付国債(30年) | 50,000,000 | 63,855,000 | |
| 国債証券 | 第14回利付国債(30年) | 50,000,000 | 67,314,000 | |
| 国債証券 | 第21回利付国債(30年) | 50,000,000 | 66,793,000 | |
| 国債証券 | 第25回利付国債(30年) | 100,000,000 | 133,994,000 | |
| 国債証券 | 第31回利付国債(30年) | 50,000,000 | 67,042,000 | |
| 国債証券 | 第33回利付国債(30年) | 50,000,000 | 65,171,500 | |
| 国債証券 | 第36回利付国債(30年) | 150,000,000 | 196,813,500 | |
| 国債証券 | 第41回利付国債(30年) | 140,000,000 | 174,784,400 | |
| 国債証券 | 第49回利付国債(30年) | 110,000,000 | 128,810,000 | |
| 国債証券 | 第40回利付国債(20年) | 100,000,000 | 106,265,000 | |
| 国債証券 | 第50回利付国債(20年) | 100,000,000 | 110,456,000 | |
| 国債証券 | 第55回利付国債(20年) | 50,000,000 | 56,581,000 | |
| 国債証券 | 第68回利付国債(20年) | 50,000,000 | 59,365,000 | |
| 国債証券 | 第70回利付国債(20年) | 100,000,000 | 120,893,000 | |
| 国債証券 | 第75回利付国債(20年) | 100,000,000 | 119,689,000 | |
| 国債証券 | 第82回利付国債(20年) | 100,000,000 | 120,567,000 | |
| 国債証券 | 第95回利付国債(20年) | 200,000,000 | 250,704,000 | |
| 国債証券 | 第98回利付国債(20年) | 50,000,000 | 61,740,500 | |
| 国債証券 | 第103回利付国債(20年) | 50,000,000 | 63,447,000 | |
| 国債証券 | 第110回利付国債(20年) | 50,000,000 | 62,688,000 | |
| 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 50,000,000 | 62,962,000 | |
| 国債証券 | 第114回利付国債(20年) | 100,000,000 | 126,222,000 | |
| 国債証券 | 第120回利付国債(20年) | 50,000,000 | 59,876,500 | |
| 国債証券 | 第125回利付国債(20年) | 70,000,000 | 90,344,100 | |
| 国債証券 | 第131回利付国債(20年) | 70,000,000 | 85,355,900 | |
| 国債証券 | 第135回利付国債(20年) | 120,000,000 | 146,456,400 | |
| 国債証券 | 第140回利付国債(20年) | 70,000,000 | 85,492,400 | |
| 国債証券 | 第147回利付国債(20年) | 50,000,000 | 60,354,500 | |
| 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 100,000,000 | 113,471,000 | |
| 国債証券 合計 | 5,040,000,000 | 5,713,752,200 | ||
| 特殊債券 | 第190回政府保証中小企業債券 | 107,000,000 | 108,678,830 | |
| 特殊債券 合計 | 107,000,000 | 108,678,830 | ||
| 社債券 | 第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 122,005,000 | |
| 社債券 | 第11回パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 101,824,000 | |
| 社債券 | 第3回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 100,000,000 | 101,451,000 | |
| 社債券 | 第58回三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,520,000 | |
| 社債券 | 第17回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 100,000,000 | 100,266,000 | |
| 社債券 | 第21回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 100,549,000 | |
| 社債券 | 第23回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 100,000,000 | 106,753,000 | |
| 社債券 | 第52回日本電信電話株式会社電信電話債券(一般担保付) | 100,000,000 | 101,700,000 | |
| 社債券 合計 | 800,000,000 | 835,068,000 | ||
| 合計 | 5,947,000,000 | 6,657,499,030 | ||
| 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
| 注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
