有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)

(4)【附属明細表】
 
第1 有価証券明細表
 
① 株式
該当事項はありません。
 
② 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	しんきん国内債券マザーファンド	605,211,672	813,646,571
親投資信託受益証券 合計		605,211,672	813,646,571
合計		605,211,672	813,646,571

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。
 
 

(参考情報)

当ファンドは、「しんきん国内債券マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。 なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。

「しんきん国内債券マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。

財務諸表

しんきん国内債券マザーファンド

 
(1)貸借対照表

区分		2021年3月10日現在
科目	注記 番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		70,658,338
国債証券		7,527,344,000
地方債証券		300,990,000
特殊債券		117,303,000
社債券		499,947,000
未収利息		21,434,533
前払費用		726,353
流動資産合計		8,538,403,224
資産合計		8,538,403,224
負債の部
流動負債
未払利息		164
その他未払費用		1,272
流動負債合計		1,436
負債合計		1,436
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	6,350,898,476
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,187,503,312
元本等合計		8,538,401,788
純資産合計		8,538,401,788
負債純資産合計		8,538,403,224

 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年3月10日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 4,044,923,739円 期中追加設定元本額 2,375,559,750円 期中一部解約元本額 69,585,013円
元本の内訳	しんきん国内債券ファンド 605,211,672円 しんきんバランスファンド株50VA(適格機関投資家限定) 14,257,335円 しんきんバランスファンド株25VA(適格機関投資家限定) 23,712,409円 しんきん国内債券スペシャル(適格機関投資家限定) 3,512,652,305円 しんきん日米バランスファンド(適格機関投資家限定) 1,080,891,918円 しんきん日米5資産分散ファンド20-07 (適格機関投資家限定) 1,114,172,837円   合計 6,350,898,476円
※2本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	6,350,898,476口

 
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

区分	自 2020年3月11日 至 2021年3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資並びにデリバティブ取引を、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した管理部門が、ファンドのリスクとリターンの計測・分析および法令遵守の観点から運用状況を監視しております。モニタリングを日々行い、異常が検知された場合には、直ちに関連部門に報告し、是正を求める態勢としております。運用リスク管理状況は、原則月1回開催するコンプライアンス・運用管理委員会への報告を通じて、運用部門にフィードバックされ、適切なリスクの管理体制を構築しております。

 
2.金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年3月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	2021年3月10日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△9,874,200円
地方債証券	24,000円
特殊債券	△210,000円
社債券	12,000円
合計	△10,048,200円

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2021年3月10日現在

該当事項はありません。

 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2020年3月11日 至 2021年3月10日

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2021年3月10日現在

1口当たり純資産額 1.3444円

(1万口当たり純資産額 13,444円)

 

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

 

② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第137回利付国債(5年)	350,000,000	351,907,500
国債証券	第143回利付国債(5年)	350,000,000	352,684,500
国債証券	第144回利付国債(5年)	170,000,000	171,349,800
国債証券	第145回利付国債(5年)	170,000,000	171,429,700
国債証券	第146回利付国債(5年)	200,000,000	201,628,000
国債証券	第315回利付国債(10年)	200,000,000	200,714,000
国債証券	第316回利付国債(10年)	170,000,000	170,559,300
国債証券	第320回利付国債(10年)	170,000,000	171,475,600
国債証券	第327回利付国債(10年)	100,000,000	101,621,000
国債証券	第328回利付国債(10年)	100,000,000	101,440,000
国債証券	第329回利付国債(10年)	130,000,000	132,700,100
国債証券	第334回利付国債(10年)	100,000,000	102,318,000
国債証券	第338回利付国債(10年)	160,000,000	163,166,400
国債証券	第343回利付国債(10年)	80,000,000	80,656,000
国債証券	第349回利付国債(10年)	100,000,000	100,814,000
国債証券	第352回利付国債(10年)	120,000,000	120,812,400
国債証券	第358回利付国債(10年)	300,000,000	300,537,000
国債証券	第359回利付国債(10年)	120,000,000	120,109,200
国債証券	第360回利付国債(10年)	260,000,000	259,875,200
国債証券	第13回利付国債(30年)	50,000,000	60,985,500
国債証券	第14回利付国債(30年)	50,000,000	63,680,000
国債証券	第21回利付国債(30年)	50,000,000	64,196,000
国債証券	第25回利付国債(30年)	100,000,000	129,544,000
国債証券	第31回利付国債(30年)	50,000,000	65,187,500
国債証券	第33回利付国債(30年)	50,000,000	63,854,500
国債証券	第36回利付国債(30年)	150,000,000	193,542,000
国債証券	第49回利付国債(30年)	110,000,000	129,822,000
国債証券	第50回利付国債(30年)	130,000,000	135,509,400
国債証券	第55回利付国債(30年)	150,000,000	155,923,500
国債証券	第62回利付国債(30年)	185,000,000	177,159,700
国債証券	第66回利付国債(30年)	200,000,000	185,078,000
国債証券	第69回利付国債(30年)	70,000,000	70,172,900
国債証券	第50回利付国債(20年)	100,000,000	100,059,000
国債証券	第55回利付国債(20年)	50,000,000	51,087,500
国債証券	第68回利付国債(20年)	50,000,000	53,505,000
国債証券	第70回利付国債(20年)	100,000,000	108,236,000
国債証券	第75回利付国債(20年)	100,000,000	108,846,000
国債証券	第82回利付国債(20年)	100,000,000	109,908,000
国債証券	第95回利付国債(20年)	50,000,000	57,326,000
国債証券	第98回利付国債(20年)	50,000,000	56,948,000
国債証券	第103回利付国債(20年)	50,000,000	58,368,000
国債証券	第110回利付国債(20年)	50,000,000	58,262,000
国債証券	第113回利付国債(20年)	50,000,000	58,679,500
国債証券	第114回利付国債(20年)	100,000,000	117,762,000
国債証券	第120回利付国債(20年)	50,000,000	56,972,000
国債証券	第125回利付国債(20年)	70,000,000	84,380,100
国債証券	第131回利付国債(20年)	70,000,000	81,288,200
国債証券	第140回利付国債(20年)	70,000,000	81,970,700
国債証券	第146回利付国債(20年)	120,000,000	141,567,600
国債証券	第147回利付国債(20年)	120,000,000	140,319,600
国債証券	第151回利付国債(20年)	100,000,000	112,279,000
国債証券	第155回利付国債(20年)	210,000,000	230,311,200
国債証券	第158回利付国債(20年)	140,000,000	142,987,600
国債証券	第161回利付国債(20年)	180,000,000	185,927,400
国債証券	第169回利付国債(20年)	150,000,000	145,462,500
国債証券	第172回利付国債(20年)	320,000,000	314,438,400
国債証券 合計		7,145,000,000	7,527,344,000
地方債証券	第756回東京都公募公債	100,000,000	99,921,000
地方債証券	平成30年度第1回埼玉県公募公債	100,000,000	100,493,000
地方債証券	平成28年度第6回福岡県公募公債	100,000,000	100,576,000
地方債証券 合計		300,000,000	300,990,000
特殊債券	第75回日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	117,303,000
特殊債券 合計		100,000,000	117,303,000
社債券	第13回日本たばこ産業株式会社社債(一般担保付)	100,000,000	99,890,000
社債券	第3回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,704,000
社債券	第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99,857,000
社債券	第15回株式会社デンソー無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	99,325,000
社債券	第3回株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債	100,000,000	101,171,000
社債券 合計		500,000,000	499,947,000
合計		8,045,000,000	8,445,584,000

 

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。