半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月15日-平成30年2月14日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第14期 平成29年2月14日現在	第15期中間計算期間末 平成29年8月14日現在
1.	※1	期首元本額	11,940,975,189円	12,662,033,530円
		期中追加設定元本額	3,469,975,570円	1,254,211,688円
		期中一部解約元本額	2,748,917,229円	1,046,678,004円
2.		受益権の総数	12,662,033,530口	12,869,567,214口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第14期 平成29年2月14日現在	第15期中間計算期間末 平成29年8月14日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第14期 平成29年2月14日現在	第15期中間計算期間末 平成29年8月14日現在
1口当たり純資産額	1.2259円	1.2325円
(1万口当たり純資産額)	(12,259円)	(12,325円)

(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表

			(単位:円)
科 目	注記 番号	平成29年2月14日現在	平成29年8月14日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		3,449,122,477	3,295,283,558
国債証券		315,785,941,100	305,191,282,000
地方債証券		23,898,672,888	23,699,006,058
特殊債券		18,309,599,886	17,015,454,876
社債券		16,568,620,470	17,767,710,900
未収入金		917,056,000	-
未収利息		1,122,720,090	1,071,882,930
前払費用		16,705,224	17,293,660
流動資産合計		380,068,438,135	368,057,913,982
資産合計		380,068,438,135	368,057,913,982
負債の部
流動負債
未払解約金		333,489,000	383,586,000
流動負債合計		333,489,000	383,586,000
負債合計		333,489,000	383,586,000
純資産の部
元本等
元本	※1	298,304,698,655	286,894,772,741
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		81,430,250,480	80,779,555,241
元本等合計		379,734,949,135	367,674,327,982
純資産合計		379,734,949,135	367,674,327,982
負債純資産合計		380,068,438,135	368,057,913,982

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			平成29年2月14日現在	平成29年8月14日現在
1.	※1	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	317,585,333,198円	298,304,698,655円
		同期中追加設定元本額	65,258,815,743円	31,740,900,305円
		同期中一部解約元本額	84,539,450,286円	43,150,826,219円
		元本の内訳
	ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	10,968,976,832円	13,304,545,104円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	132,721,011円	151,413,140円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	117,044,014円	126,987,244円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	42,836,411円	40,781,612円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	408,295,789円	296,552,136円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	117,006,883円	125,981,538円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	26,386,628円	26,031,194円
		たわらノーロード 国内債券	975,047,129円	1,890,281,854円
		たわらノーロード 国内債券<ラップ向け>	755,274円	755,274円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	-円	5,344,497円
		DIAM国内債券インデックスファンド	12,193,129,859円	12,376,306,901円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	4,910,087,668円	5,268,951,160円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	6,920,280,918円	7,539,857,104円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	2,711,222,542円	3,014,163,972円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	1,657,494,852円	1,769,605,619円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	1,744,690,480円	1,913,448,356円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	247,132,545円	289,844,147円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	98,517,017円	98,646,275円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,191,157,643円	2,298,817,764円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	1,831,280円	3,002,910円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	354,761,832円	416,300,065円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	252,052,071円	341,344,253円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	60,583,506円	78,233,254円
		投資のソムリエ	9,939,034,878円	5,232,754,264円
		クルーズコントロール	2,463,848,090円	3,573,350,044円
		投資のソムリエ	298,691,204円	260,081,261円
		DIAM 8資産バランスファンドN	1,158,285,311円	1,550,315,187円
		DIAM DC バランス・F(成長型)	119,641,277円	171,684,023円
		クルーズコントロール	909,502円	1,255,820円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	6,058,111円	6,975,727円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	19,630,847円	20,082,260円
		投資のソムリエリスク抑制型	149,030,005円	320,805,310円
		ダイナミック・ナビゲーション	460,972円	496,061円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	526,568,814円	3,638,229,428円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	-円	622,340円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	-円	622,340円
		みずほエマージングボンドオープン	10,801,911円	10,801,911円
		DIAM高金利通貨ファンド	9,608,918円	9,608,918円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円	9,450,010円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	31,037,609,957円	25,691,277,038円
		DIAMアクティブアロケーション私募ファンド(適格機関投資家限定)	558,537,681円	-円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	511,856,892円	503,504,924円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	455,213,838円	380,667,122円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	280,476,820円	262,394,021円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	114,257,412円	106,317,477円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	322,043,880円	289,122,036円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	131,854,367円	122,721,734円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	78,484,954円	73,418,099円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,644,584,098円	149,450,258円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,169,804,357円	202,116,107円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,018,729,559円	6,595,522,058円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	3,484,376,480円	3,410,175,512円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,274,589,120円	6,173,435,380円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	741,252,821円	694,212,737円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	2,039,338,362円	978,766,235円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	4,297,535,212円	4,087,020,180円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	5,595,899,939円	5,340,236,904円
		DIAMグローバルβ私募ファンド(適格機関投資家向け)	258,176,229円	580,487,825円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	5,626,711,504円	2,264,636,253円
		DIAM世界バランスファンド35VA(適格機関投資家限定)	6,745,903,203円	4,945,413,947円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	88,476,182,154円	88,067,989,034円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	1,206,573,892円	1,187,353,950円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	7,556,835,694円	7,537,534,846円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	28,027,521,910円	28,236,202,666円
		DIAMバランス30VA(適格機関投資家限定)	96,567,737円	80,366,300円
		DIAMバランス50VA(適格機関投資家限定)	1,450,215円	9,283,086円
		DIAMバランス70VA(適格機関投資家限定)	8,244,501円	8,579,616円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	31,365,226,436円	31,478,790,098円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	548,898,159円	501,656,273円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	139,363,216円	139,232,149円
		DIAMバランス20VA(適格機関投資家限定)	645,759,687円	611,719,425円
		DIAMバランス40VA(適格機関投資家限定)	454,852円	471,274円
		DIAMバランス60VA(適格機関投資家限定)	351,483円	367,900円
	計		298,304,698,655円	286,894,772,741円
2.	受益権の総数		298,304,698,655口	286,894,772,741口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		平成29年2月14日現在	平成29年8月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	平成29年2月14日現在	平成29年8月14日現在
1口当たり純資産額	1.2730円	1.2816円
(1万口当たり純資産額)	(12,730円)	(12,816円)