半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第19期中間計算期間 自 2021年2月16日 至 2021年8月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日の取扱い 当ファンドは、原則として毎年2月14日を計算期間の末日としておりますが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を2021年2月15日、当中間計算期間末日を2021年8月15日としております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第18期 2021年2月15日現在	第19期中間計算期間末 2021年8月15日現在
1.		期首元本額	14,716,287,560円	15,347,295,121円
		期中追加設定元本額	3,934,428,012円	1,356,034,047円
		期中一部解約元本額	3,303,420,451円	1,637,133,054円
2.		受益権の総数	15,347,295,121口	15,066,196,114口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第18期 2021年2月15日現在	第19期中間計算期間末 2021年8月15日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第18期 2021年2月15日現在	第19期中間計算期間末 2021年8月15日現在
1口当たり純資産額	1.2403円	1.2473円
(1万口当たり純資産額)	(12,403円)	(12,473円)

(参考)
当ファンドは、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年8月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,116,910,384
国債証券	417,699,912,050
地方債証券	27,583,035,838
特殊債券	25,947,735,655
社債券	20,378,803,230
未収利息	737,495,508
前払費用	272,661,409
流動資産合計	494,736,554,074
資産合計	494,736,554,074
負債の部
流動負債
未払金	3,114,066,000
未払解約金	186,914,000
未払利息	1,734
流動負債合計	3,300,981,734
負債合計	3,300,981,734
純資産の部
元本等
元本	374,760,047,388
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	116,675,524,952
元本等合計	491,435,572,340
純資産合計	491,435,572,340
負債純資産合計	494,736,554,074

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2021年2月16日 至 2021年8月15日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2021年8月15日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	209,919,027,595円
		同期中追加設定元本額	276,627,083,317円
		同期中一部解約元本額	111,786,063,524円
		元本の内訳
		ファンド名
		DIAM国内債券パッシブ・ファンド	23,213,229,222円
		MITO ラップ型ファンド(安定型)	58,205,108円
		MITO ラップ型ファンド(中立型)	89,992,193円
		MITO ラップ型ファンド(積極型)	23,605,495円
		グローバル8資産ラップファンド(安定型)	734,260,204円
		グローバル8資産ラップファンド(中立型)	145,110,130円
		グローバル8資産ラップファンド(積極型)	23,992,499円
		たわらノーロード 国内債券	14,468,606,064円
		たわらノーロード バランス(8資産均等型)	1,951,420,244円
		たわらノーロード バランス(堅実型)	697,291,903円
		たわらノーロード バランス(標準型)	1,148,940,542円
		たわらノーロード バランス(積極型)	142,314,892円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(保守型)	52,940,087円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定型)	1,039,162,089円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(安定成長型)	1,032,490,643円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(成長型)	269,803,718円
		たわらノーロード スマートグローバルバランス(積極型)	18,989,904円
		たわらノーロード 最適化バランス(保守型)	14,509,785円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定型)	8,701,309円
		たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型)	48,698,975円
		たわらノーロード 最適化バランス(成長型)	4,925,310円
		たわらノーロード 最適化バランス(積極型)	561,940円
		DIAM国内債券インデックスファンド	14,324,012,385円
		DIAMバランス・ファンド1安定型	8,527,190,909円
		DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	11,689,670,721円
		DIAMバランス・ファンド3成長型	4,726,175,368円
		DIAM DC バランス30インデックスファンド	2,099,754,803円
		DIAM DC バランス50インデックスファンド	2,253,555,805円
		DIAM DC バランス70インデックスファンド	362,231,425円
		マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	91,048,387円
		マネックス資産設計ファンド<育成型>	2,993,318,233円
		マネックス資産設計ファンド エボリューション	11,576,024円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	4,127,205,195円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	1,448,966,150円
		DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	309,048,799円
		投資のソムリエ	44,542,338,850円
		クルーズコントロール	992,846,360円
		投資のソムリエ	2,334,111,770円
		DIAM 8資産バランスファンドN	4,060,940,641円
		4資産分散投資・ハイクラス	590,277,902円
		DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)	3,518,606円
		DIAMコア資産設計ファンド(積極型)	9,598,127円
		投資のソムリエリスク抑制型	3,416,266,818円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド	33,739,343,839円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045)	26,143,409円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055)	13,097,339円
		リスク抑制世界8資産バランスファンド(DC)	32,437,744円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)	56,760,655円
		4資産分散投資・スタンダード	882,210,051円
		リスクコントロール世界資産分散ファンド	14,785,816,366円
		9資産分散投資・スタンダード	4,912,077,060円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)	18,121,322円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)	9,631,627円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)	7,834,049円
		4資産分散投資・ミドルクラス	135,014,870円
		投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2065)	84,037円
		DIAMエマージング債券ファンド	9,450,010円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	988,369,069円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	1,200,578,707円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	1,221,836,367円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	610,999,081円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	965,265,066円
		インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ2021-04(適格機関投資家限定)	2,011,972,448円
		マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	560,501,367円
		DIAM国内債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	8,750,288,807円
		Oneコアポートフォリオ戦略ファンド(適格機関投資家限定)	812,343,091円
		投資のソムリエ・私募(適格機関投資家限定)	1,283,056,677円
		Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド(債券動的アロケーション型)(適格機関投資家限定)	190,679,583円
		DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	287,275,333円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ(適格機関投資家限定)	5,162,992,260円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ(適格機関投資家限定)	5,175,030,109円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ(適格機関投資家限定)	5,126,419,429円
		One収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ(適格機関投資家限定)	5,091,680,230円
		インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	1,613,578,819円
		リスクコントロール世界8資産バランスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	594,191円
		DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	180,644,547円
		DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	102,725,370円
		DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	33,971,328円
		DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	106,412,130円
		DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	45,815,256円
		DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	6,423,717円
		DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	48,859,419円
		DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	137,276,188円
		DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	3,919,447,826円
		DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	2,430,397,229円
		DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	4,614,663,887円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	169,455,057円
		DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	203,837,638円
		DIAM アクサ グローバル バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	2,363,185,594円
		DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	199,852,366円
		DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	11,457,483円
		DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	2,536,753,498円
		DIAM世界アセットバランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	53,987,228円
		DIAM世界アセットバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	391,892,772円
		DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	631,113,588円
		DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	1,161,153,881円
		DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	319,915,405円
		DIAM国内バランス30VA(適格機関投資家限定)	105,840,818円
		Oneコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ(適格機関投資家限定)	1,078,716,030円
		コアサテライト戦略ファンド(適格機関投資家限定)	382,409,178円
		動的パッケージファンド	275,071,210円
		コア資産形成ファンド	220,224,715円
		MHAM日本債券インデックスファンド(ファンドラップ)	44,087,439,304円
		MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	40,977,576,293円
		MHAM日本債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	14,816,343,125円
		MHAM動的パッケージ4資産ファンド[適格機関投資家限定]	3,364,296,762円
		計	374,760,047,388円
2.		受益権の総数	374,760,047,388口

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2021年8月15日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2021年8月15日現在
1口当たり純資産額	1.3113円
(1万口当たり純資産額)	(13,113円)