純資産
個別
- 2019年1月31日
- 3億7499万
- 2020年1月31日 -2.49%
- 3億6565万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/04/23 9:23
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 株価指数先物取引 日本 TOPIX先物 2020年3月 買建 1 17,145,550 16,790,000 4.59%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2020年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2020/04/23 9:23
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 117,577 追加型株式投資信託 696 16,519,998 株式投資信託 合計 759 16,637,574 単位型公社債投資信託 30 101,950 追加型公社債投資信託 14 1,486,108 公社債投資信託 合計 44 1,588,057 総合計 803 18,225,632 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 63 117,577 追加型株式投資信託 696 16,519,998 株式投資信託 合計 759 16,637,574 単位型公社債投資信託 30 101,950 追加型公社債投資信託 14 1,486,108 公社債投資信託 合計 44 1,588,057 総合計 803 18,225,632 - #3 信託報酬等（連結）
- (3) 【信託報酬等】2020/04/23 9:23
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.078%(税抜0.98%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #4 受益者の権利等（連結）
- 益分配金および償還金にかかる請求権2020/04/23 9:23
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #5 投資リスク（連結）
- 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2020/04/23 9:23
当ファンドにおいて、実質株式組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。このため基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
② その他 - #6 投資制限（連結）
- ② 新株引受権証券等(信託約款)2020/04/23 9:23
委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
③ 投資信託証券(信託約款) - #7 投資方針（連結）
- ハ.信託財産の2割程度を上限に、TOPIX先物を買建てることができるものとします。2020/04/23 9:23
ニ.実質株式組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
ホ.埼玉企業の株式への投資のうち個々の銘柄への投資については、時価総額や市場流動性あるいは投資リスクなどを考慮して銘柄選定を行ないます。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 3,570,6402020/04/23 9:23
2,974.00
3,568,8000.98 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 株式 94.83% 合計 94.83% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 業種 投資比率 建設業 5.87% 食料品 0.76% パルプ・紙 0.32% 化学 2.92% 医薬品 2.57% 鉄鋼 0.12% 非鉄金属 1.01% 金属製品 1.68% 機械 12.13% 電気機器 12.12% 輸送用機器 15.91% 精密機器 1.76% その他製品 5.38% 陸運業 3.53% 情報・通信業 0.70% 卸売業 1.28% 小売業 22.24% 銀行業 1.10% 不動産業 0.71% サービス業 2.74% 合計 94.83% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2020/04/23 9:23
5 【運用状況】 (1) 【投資状況】 (2020年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,895,910 5.17 純資産総額 365,656,410 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 346,760,500 94.83 内 日本 346,760,500 94.83 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,895,910 5.17 純資産総額 365,656,410 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 16,790,000 4.59 内 日本 16,790,000 4.59
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2020/04/23 9:23
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2020/04/23 9:23 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2020/04/23 9:23(単位:百万円) 当中間会計期間
(2019年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 19,529 有価証券 724 未収委託者報酬 11,175 その他 383 流動資産合計 31,812 固定資産 有形固定資産 ※1 211 無形固定資産 ソフトウエア 2,380 その他 403 無形固定資産合計 2,784 投資その他の資産 投資有価証券 7,928 関係会社株式 2,664 繰延税金資産 1,205 その他 1,280 投資その他の資産合計 13,078 固定資産合計 16,073 資産合計 47,886
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 13,862 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2019年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 6,021 未払費用 3,486 未払法人税等 754 賞与引当金 506 その他 ※2 474 流動負債合計 11,243 固定負債 退職給付引当金 2,483 役員退職慰労引当金 128 その他 7 固定負債合計 2,619 負債合計 13,862 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,968 利益剰余金合計 7,343 株主資本合計 34,013 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 10 評価・換算差額等合計 10 純資産合計 34,023 負債・純資産合計 47,886 - #12 注記表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/04/23 9:23(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第17期 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第16期 2019年1月31日現在 第17期 2020年1月31日現在 1. ※1 期首元本額 357,765,269円 320,636,732円 期中追加設定元本額 31,844,344円 5,224,392円 期中一部解約元本額 68,972,881円 30,785,123円 2. 計算期間末日における受益権の総数 320,636,732口 295,076,001口 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第16期 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 第17期 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,670,199円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(43,266,481円)及び分配準備積立金(104,383,160円)より分配対象額は150,319,840円(1万口当たり4,688.17円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,334,491円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,802,535円)及び分配準備積立金(96,886,512円)より分配対象額は152,023,538円(1万口当たり5,152.01円)であり、うち5,901,520円(1万口当たり200円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第17期 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第17期 2020年1月31日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第16期 2019年1月31日現在 第17期 2020年1月31日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △103,059,614 21,234,163 合計 △103,059,614 21,234,163 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 第16期 2019年1月31日 現在 第17期 2020年1月31日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 18,691,300 - 18,816,000 124,700 17,145,000 - 16,790,000 △355,000 合計 18,691,300 - 18,816,000 124,700 17,145,000 - 16,790,000 △355,000 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (関連当事者との取引に関する注記) 第17期 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第16期 2019年1月31日現在 第17期 2020年1月31日現在 1口当たり純資産額 1.1695円 1.2392円 (1万口当たり純資産額) (11,695円) (12,392円) (1口当たり情報) 第16期 2019年1月31日現在 第17期 2020年1月31日現在 1口当たり純資産額 1.1695円 1.2392円 (1万口当たり純資産額) (11,695円) (12,392円) - #13 純資産の推移（連結）
2020/04/23 9:23
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第8計算期間末 (2011年1月31日) 1,145,959,869 1,145,959,869 0.7162 0.7162 第9計算期間末 (2012年1月31日) 956,681,642 956,681,642 0.6572 0.6572 第10計算期間末 (2013年1月31日) 1,006,622,682 1,006,622,682 0.8031 0.8031 第11計算期間末 (2014年1月31日) 1,000,778,602 1,015,540,870 1.0169 1.0319 第12計算期間末 (2015年2月2日) 908,955,337 921,821,347 1.1304 1.1464 第13計算期間末 (2016年2月1日) 626,791,299 626,791,299 1.1785 1.1785 第14計算期間末 (2017年1月31日) 595,922,003 615,514,541 1.2166 1.2566 第15計算期間末 (2018年1月31日) 535,169,046 563,790,267 1.4959 1.5759 第16計算期間末 (2019年1月31日) 374,990,858 374,990,858 1.1695 1.1695 2019年2月末日 385,268,558 - 1.2004 - 3月末日 380,485,741 - 1.1893 - 4月末日 384,047,163 - 1.2102 - 5月末日 344,166,758 - 1.0934 - 6月末日 356,281,934 - 1.1322 - 7月末日 357,571,592 - 1.1346 - 8月末日 349,961,361 - 1.1088 - 9月末日 374,321,453 - 1.2013 - 10月末日 390,344,245 - 1.2629 - 11月末日 388,421,600 - 1.2893 - 12月末日 386,790,713 - 1.3083 - 第17計算期間末 (2020年1月31日) 365,656,410 371,557,930 1.2392 1.2592 - #14 純資産額計算書（連結）
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2 【ファンドの現況】
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2020年1月31日 【純資産額計算書】 2020年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 374,059,469円 Ⅱ 負債総額 8,403,059円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 365,656,410円 Ⅳ 発行済数量 295,076,001口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2392円 Ⅰ 資産総額 374,059,469円 Ⅱ 負債総額 8,403,059円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 365,656,410円 Ⅳ 発行済数量 295,076,001口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2392円 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2020/04/23 9:23
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 - #16 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2020/04/23 9:23
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #17 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2020/04/23 9:23
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2020年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
