有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/07/12-2023/01/10)

(4)【附属明細表】
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2023年1月10日現在)

種類	銘 柄	券面総額(口)	評価額(円)	備 考
親投資信託受益証券	イーストスプリング米国高利回り 社債オープン マザーファンド	5,312,333,797	17,304,927,343
合計		5,312,333,797	17,304,927,343

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は口数を表示しております。
 
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
(参考情報)
当ファンドは、「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
 
「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
(1)貸借対照表

区 分	注記 番号	(2022年7月11日現在)	(2023年1月10日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		253,777,577	308,664,958
金銭信託		663,411	409,401
コール・ローン		267,641,511	217,885,918
社債券		17,348,687,631	16,497,376,606
未収入金		16,821,975	67,393,477
未収利息		284,079,017	252,159,077
前払費用		12,803,059	16,247,803
流動資産合計		18,184,474,181	17,360,137,240
資産合計		18,184,474,181	17,360,137,240
負債の部
流動負債
未払金		-	53,767,797
未払解約金		11,984,605	1,680,011
未払利息		784	638
流動負債合計		11,985,389	55,448,446
負債合計		11,985,389	55,448,446
純資産の部
元本等
元本	1、2	5,681,602,532	5,312,333,797
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,490,886,260	11,992,354,997
元本等合計		18,172,488,792	17,304,688,794
純資産合計		18,172,488,792	17,304,688,794
負債純資産合計		18,184,474,181	17,360,137,240

(注)「イーストスプリング米国高利回り社債オープン マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年1月30日から翌年1月29日までであります。
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2022年7月12日 至 2023年1月10日

1.有価証券の評価基準及び評価方法 社債券につきましては個別法に基づき、以下の通り原則として時価評価しております。

(1) 金融商品取引所に上場されている有価証券 金融商品取引所に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所における計算期間末日の最終相場又は清算値段(外国証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場又は清算値段)で評価しております。計算期間の末日に当該金融商品取引所の最終相場等がない場合には、当該金融商品取引所における直近の日の最終相場等で評価しておりますが、直近の日の最終相場等によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。

(2) 金融商品取引所に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会の店頭売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格情報提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。

(3) 時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.デリバティブの評価基準及び評価方法 為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物売買相場が発表されていない通貨については、対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。

3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項 外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条、61条に基づいて、外貨建取引の記録、及び外貨の売買を処理しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2022年1月12日 至 2022年7月11日	自 2022年7月12日 至 2023年1月10日
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

区 分	(2022年7月11日現在)		(2023年1月10日現在)
1.元本の推移
期首元本額	6,051,133,793	円	5,681,602,532	円
期中追加設定元本額	3,215,321	円	6,662,180	円
期中一部解約元本額	372,746,582	円	375,930,915	円
元本の内訳
イーストスプリング米国高利回り社債オープン	5,681,602,532	円	5,312,333,797	円
合 計	5,681,602,532	円	5,312,333,797	円
2.本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日における受益権の総数	5,681,602,532	口	5,312,333,797	口
3.1口当たりの純資産額	3.1985	円	3.2575	円
(1万口当たりの純資産額)	(31,985	円)	(32,575	円)

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

自 2022年1月12日 至 2022年7月11日	自 2022年7月12日 至 2023年1月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に定める運用の基本方針に従う方針です。 また、有価証券等の金融商品は投資として運用することを目的としております。	1.金融商品に対する取組方針 同左
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品は有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券及びデリバティブ取引は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載してあります。 これらは、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行なうことを目的として、為替予約取引を利用しております。	2.金融商品の内容及びそのリスク 同左
3.金融商品に係るリスク管理体制 委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会である投資運用委員会を設け、パフォーマンスの分析及び運用リスクの管理を行なっております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を分析・把握し、投資方針への準拠性等の管理を行なっております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	3.金融商品に係るリスク管理体制 同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

(2022年7月11日現在)	(2023年1月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 同左
2.時価の算定方法 ①社債券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	2.時価の算定方法 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2022年7月11日現在)	(2023年1月10日現在)
	当計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の 損益に含まれた評価差額(円)
社債券	△2,236,191,963	△1,238,787,653
合計	△2,236,191,963	△1,238,787,653

(注)上記の当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間(2022年1月30日から2022年7月11日まで及び2022年1月30日から2023年1月10日まで)に対応するものとなっております。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
 
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券 (2023年1月10日現在)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	社債券	2.2% ROYALTY PHARMA PLC	615,000.00	493,666.13
		2.5% CENTENE CORP	371,000.00	298,376.75
		2.625% CENTENE CORP	194,000.00	156,778.68
		2.75% NISSAN MOTOR ACCEP	255,000.00	210,465.06
		3.2% OCCIDENTAL PETROLEU	379,000.00	352,706.87
		3.25% PACIFIC GAS & ELEC	405,000.00	338,723.84
		3.375% PRIME SECSRVC BRW	176,000.00	159,332.80
		3.375% T-MOBILE USA INC	567,000.00	508,812.19
		3.5% ALBERTSONS COS/SAFE	407,000.00	352,299.20
		3.5% HCA INC	149,000.00	131,953.34
		3.5% ONEMAIN FINANCE COR	552,000.00	477,099.12
		3.5% PILGRIM'S PRIDE COR	134,000.00	108,188.25
		3.625% LEVEL 3 FINANCING	447,000.00	339,720.00
		3.625% NEMAK SAB DE CV	247,000.00	197,970.50
		3.664% FORD MOTOR CREDIT	450,000.00	431,986.01
		3.75% CALPINE CORP	300,000.00	250,634.40
		3.75% DAVITA INC	1,030,000.00	800,825.00
		3.75% LEVEL 3 FINANCING	557,000.00	421,186.69
		3.815% FORD MOTOR CREDIT	122,000.00	109,091.07
		3.875% 180 MEDICAL INC	116,000.00	102,008.08
		3.875% INGEVITY CORP	158,000.00	138,265.80
		3.875% MERITAGE HOMES CO	328,000.00	286,255.44
		3.875% MOLINA HEALTHCARE	218,000.00	189,660.00
		3.875% MOLINA HEALTHCARE	230,000.00	194,913.06
		3.875% MOZART DEBT MERGE	431,000.00	367,427.50
		3.875% NEWS CORP	221,000.00	200,709.99
		3.875% OPEN TEXT CORP	377,000.00	330,817.50
		3.875% OPEN TEXT/OPEN TE	411,000.00	340,722.68
		3.875% SIRIUS XM RADIO I	526,000.00	430,978.10
		3.875% TWILIO INC	557,000.00	460,070.86
		3.95% MARB BONDCO PLC	812,000.00	625,240.00
		4.063% FORD MOTOR CREDIT	225,000.00	218,446.17
		4.125% ARDAGH PKG FIN/HL	566,000.00	511,669.66
		4.125% DPL INC	543,000.00	512,854.34
		4.125% DT MIDSTREAM INC	430,000.00	377,325.00
		4.125% EQM MIDSTREAM PAR	249,000.00	227,835.00
		4.125% FORD MOTOR CREDIT	200,000.00	181,500.00
		4.125% INTERNATIONAL GAM	279,000.00	264,317.89
		4.125% OPEN TEXT CORP	410,000.00	346,616.77
		4.125% SIRIUS XM RADIO I	487,000.00	419,214.47
		4.134% FORD MOTOR CREDIT	454,000.00	433,445.15
		4.25% APACHE CORP	255,000.00	189,975.00
		4.25% BUILDERS FIRSTSOUR	1,324,000.00	1,136,084.88
		4.25% CCO HLDGS LLC/CAP	420,000.00	350,574.00
		4.25% CCO HLDGS LLC/CAP	409,000.00	322,598.75

 

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		4.25% DANA INC	33,000.00	27,142.50
		4.25% LEVEL 3 FINANCING	463,000.00	377,206.10
		4.25% PILGRIM'S PRIDE CO	1,390,000.00	1,205,046.60
		4.25% TENET HEALTHCARE C	474,000.00	421,023.39
		4.25% VICI PROPERTIES /	500,000.00	466,967.10
		4.25% VMED O2 UK FINANCI	735,000.00	616,767.79
		4.271% FORD MOTOR CREDIT	250,000.00	233,207.50
		4.3% OCCIDENTAL PETROLEU	551,000.00	445,718.00
		4.3% VISTRA OPERATIONS C	66,000.00	60,715.19
		4.346% FORD MOTOR COMPAN	480,000.00	462,360.91
		4.375% DT MIDSTREAM INC	197,000.00	172,375.00
		4.375% ENTEGRIS INC	303,000.00	275,810.29
		4.375% FMG RESOURCES AUG	825,000.00	706,340.25
		4.375% LIFEPOINT HEALTH	142,000.00	121,581.70
		4.375% TENET HEALTHCARE	210,000.00	187,370.40
		4.375% UNITED AIRLINES I	221,000.00	211,632.93
		4.375% VISTRA OPERATIONS	205,000.00	183,460.79
		4.4% PERRIGO FINANCE UNL	367,000.00	323,694.00
		4.5% BERRY GLOBAL INC	557,000.00	536,112.50
		4.5% BUCKEYE PARTNERS LP	205,000.00	188,114.15
		4.5% CALPINE CORP	654,000.00	597,750.83
		4.5% CORELOGIC INC	542,000.00	429,545.84
		4.5% CSC HOLDINGS LLC	427,000.00	313,541.83
		4.5% DANA INC	433,000.00	356,467.25
		4.5% EQM MIDSTREAM PARTN	555,000.00	487,012.50
		4.5% TRAVEL & LEISURE CO	319,000.00	268,358.75
		4.5% UBER TECHNOLOGIES I	251,000.00	223,390.00
		4.5% VIRGIN MEDIA SECURE	86,000.00	73,902.87
		4.625% KRAFT HEINZ FOODS	984,000.00	896,563.97
		4.625% SONIC AUTOMOTIVE	414,000.00	341,115.30
		4.625% TENET HEALTHCARE	125,000.00	115,625.00
		4.625% TRAVEL & LEISURE	270,000.00	229,751.10
		4.625% UNITED AIRLINES I	795,000.00	724,150.71
		4.75% APACHE CORP	652,000.00	515,999.32
		4.75% BOYD GAMING CORP	285,000.00	254,770.76
		4.75% CARGO AIRCRAFT MAN	396,000.00	358,482.96
		4.75% CCO HLDGS LLC/CAP	765,000.00	654,075.00
		4.75% CHS/COMMUNITY HEAL	454,000.00	359,840.40
		4.75% CHURCHILL DOWNS IN	149,000.00	137,043.53
		4.75% DELTA AIR LINES/SK	131,000.00	125,725.66
		4.75% ENTEGRIS ESCROW CO	281,000.00	259,988.89
		4.75% EQM MIDSTREAM PART	254,000.00	217,350.34
		4.75% ICAHN ENTERPRISES/	293,000.00	287,793.39
		4.75% IHEARTCOMMUNICATIO	85,000.00	72,614.65
		4.75% IMOLA MERGER CORP	450,000.00	406,859.62
		4.75% PETSMART INC/PETSM	503,000.00	472,452.81
		4.75% SHEA HOMES LP/FNDG	359,000.00	313,749.33
		4.75% SOUTHWESTERN ENERG	622,000.00	545,618.40
		4.75% VMED O2 UK FINAN	369,000.00	319,646.25
		4.75% WESTERN DIGITAL CO	400,000.00	385,460.00
		4.75% ZF NA CAPITAL	210,000.00	199,671.16
		4.8% KB HOME	105,000.00	93,221.52

 

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		4.81% NISSAN MOTOR CO	735,000.00	631,746.52
		4.875% BAUSCH HEALTH COS	343,000.00	235,740.47
		4.875% ENERGEAN ISRAEL F	1,028,000.00	945,760.00
		4.875% HILTON GRAND VAC	657,000.00	551,236.14
		4.875% KRAFT HEINZ FOODS	1,239,000.00	1,157,548.17
		4.875% MIDWEST GAMING BO	578,000.00	505,628.62
		4.875% NAVIENT CORP	588,000.00	507,914.40
		4.875% NOVA CHEMICALS CO	360,000.00	351,021.63
		4.875% TARGA RESOURCES P	167,000.00	153,515.80
		4.875% TENET HEALTHCARE	1,240,000.00	1,201,938.20
		4.95% FORD MOTOR CREDIT	78,000.00	73,944.00
		4% BOOZ ALLEN HAMILTON I	182,000.00	164,664.50
		4% CABLE ONE INC	249,000.00	201,712.78
		4% CARNIVAL CORP	113,000.00	95,942.65
		4% FORD MOTOR CREDIT CO	220,000.00	185,496.08
		4% KB HOME	368,000.00	302,689.31
		4% NORDSTROM INC	835,000.00	720,037.20
		4% ROCKETMTGE CO-ISSUER	140,000.00	106,537.69
		4% SENSATA TECHNOLOGIES	525,000.00	466,320.75
		5.125% CALPINE CORP	495,000.00	454,833.12
		5.125% CCO HLDGS LLC/CAP	270,000.00	257,458.50
		5.125% CENTURYLINK INC	387,000.00	340,560.00
		5.125% FORD MOTOR CREDIT	203,000.00	198,231.56
		5.125% LCPR SR SECURED F	552,000.00	472,817.16
		5.125% NEWS CORP	149,000.00	139,687.50
		5.125% ORGANON FINANCE 1	220,000.00	198,761.20
		5.125% TRINSEO OP / TRIN	465,000.00	310,910.69
		5.25% CSC HOLDINGS LLC	140,000.00	135,254.70
		5.25% ICAHN ENTERPRISES/	620,000.00	586,024.00
		5.25% IHEARTCOMMUNICATIO	521,000.00	459,932.62
		5.25% INTERNATIONAL GAME	677,000.00	652,154.10
		5.25% MAGIC MERGERCO INC	640,000.00	545,408.00
		5.25% MOZART DEBT MERGER	306,000.00	253,215.00
		5.25% NOVA CHEMICALS COR	543,000.00	506,686.87
		5.25% SEAWORLD PARKS & E	502,000.00	454,034.06
		5.25% SERVICE PROPERTIES	582,000.00	499,379.28
		5.25% SUMMIT MATERIALS L	439,000.00	412,660.00
		5.291% FORD MOTOR COMPAN	202,000.00	162,212.06
		5.303% TELECOM ITALIA SP	373,000.00	364,693.29
		5.375% ANTERO RESOURCES	606,000.00	567,961.38
		5.375% CCO HLDGS LLC/CAP	2,673,000.00	2,472,525.00
		5.375% CSC HOLDINGS LLC	1,114,000.00	946,900.00
		5.375% DANA INC	104,000.00	97,626.88
		5.375% GRAY ESCROW II IN	784,000.00	589,960.00
		5.375% MASONITE INTERNAT	325,000.00	306,172.75
		5.375% ONEMAIN FINANCE	287,000.00	249,612.51
		5.375% SOUTHWESTERN ENER	152,000.00	142,500.00
		5.375% SOUTHWESTERN ENER	80,000.00	74,200.00
		5.375% VIPER ENERGY PART	153,000.00	147,651.12
		5.5% ALTICE FRANCE SA	160,000.00	132,000.00
		5.5% AMERIGAS PART/FIN C	500,000.00	486,141.30
		5.5% ASHTEAD CAPITAL INC	340,000.00	336,232.83

 

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		5.5% CQP HOLDCO LP/BIP-V	696,000.00	636,011.76
		5.5% EDGEWELL PERSONAL C	185,000.00	176,791.55
		5.5% EQT MIDSTREAM PARTN	175,000.00	163,843.75
		5.5% FORTRESS TRANS & IN	404,000.00	361,580.00
		5.5% JAGUAR LAND ROVER A	270,000.00	198,450.00
		5.5% LOGAN MERGER SUB IN	516,000.00	288,614.28
		5.5% MPH ACQUISITION HOL	414,000.00	343,413.00
		5.5% OCCIDENTAL PETROLEU	450,000.00	451,125.00
		5.5% TARGA RESOURCES PAR	135,000.00	129,385.35
		5.5% TELENET FINANCE LUX	200,000.00	182,110.00
		5.5% VISTRA OPERATIONS	167,000.00	164,320.58
		5.55% ENERGY TRANSFER LP	232,000.00	233,937.20
		5.55% OCCIDENTAL PETROLE	262,000.00	265,196.40
		5.6% BUCKEYE PARTNERS LP	172,000.00	130,720.00
		5.6% GENERAL MOTORS CO	347,000.00	331,644.47
		5.625% DANA INC	221,000.00	205,053.14
		5.625% HCA INC	1,516,000.00	1,531,658.00
		5.625% MIDAS OPCO HOLDIN	989,000.00	837,158.83
		5.625% NUSTAR LOGISTICS	476,000.00	453,875.59
		5.625% OLIN CORP	485,000.00	468,946.50
		5.625% TELESAT CANADA/TE	93,000.00	43,245.00
		5.75% 1011778 BC / NEW R	135,000.00	135,000.00
		5.75% ALTICE FINANCING S	385,000.00	321,377.82
		5.75% ANTERO MIDSTREAM P	247,000.00	239,590.00
		5.75% CARNIVAL CORP	238,000.00	185,045.00
		5.75% CDI ESCROW ISSUER	401,000.00	378,515.93
		5.75% DANA FINANCING LUX	28,000.00	27,510.00
		5.75% ENDEAVOR ENERGY RE	441,000.00	431,086.32
		5.75% HAWAIIAN BRAND INT	885,000.00	830,085.74
		5.75% NCR CORP	325,000.00	316,645.92
		5.75% PENNYMAC FIN SVCS	787,000.00	661,080.00
		5.75% PRIME SECSRVC BRW/	513,000.00	505,521.93
		5.75% ROLLS-ROYCE PLC	690,000.00	666,191.55
		5.75% STENA INTERNATIONA	200,000.00	195,662.00
		5.75% TEMPO ACQUISITION	250,000.00	251,065.85
		5.85% BUCKEYE PARTNERS L	200,000.00	153,000.00
		5.875% ALBERTSONS COS LL	353,000.00	344,616.25
		5.875% COLGATE ENERGY P	355,000.00	322,238.82
		5.875% DIRECTV HOLDINGS/	919,000.00	856,324.20
		5.875% FRONTIER COMMUNIC	41,000.00	39,248.89
		5.875% JAGUAR LAND ROVER	155,000.00	120,571.66
		5.875% KINETIK HOLDINGS	336,000.00	322,862.40
		5.875% MACY'S RETAIL HLD	328,000.00	291,100.00
		5.875% MURPHY OIL CORP	180,000.00	177,750.00
		5.875% PILGRIM'S PRIDE C	406,000.00	399,862.46
		5.9% PACIFIC GAS & ELECT	400,000.00	399,526.31
		5.95% ENTEGRIS ESCROW CO	590,000.00	561,272.90
		5.95% HOWMET AEROSPACE I	200,000.00	197,156.73
		5.95% QVC INC	400,000.00	199,781.96
		5% FRONTIER COMMUNICATIO	782,000.00	710,564.30
		5% HERTZ CORP/THE	195,000.00	157,462.50
		5% HILLENBRAND INC	350,000.00	338,940.48

 

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		5% HILTON GRAND VAC BOR	142,000.00	125,132.50
		5% IQVIA INC	228,000.00	222,790.20
		5% TARGA RESOURCES PARTN	691,000.00	665,336.26
		5% TEREX CORP	565,000.00	517,681.25
		5% VISTRA OPERATIONS CO	919,000.00	882,563.94
		6.05% REGAL REXNORD CORP	320,000.00	319,795.20
		6.1% ONEOK INC	110,000.00	113,292.91
		6.125% FMG RESOURCES AUG	352,000.00	334,449.28
		6.125% MACY'S RETAIL HLD	481,000.00	414,862.50
		6.125% NAVIENT CORP	910,000.00	905,450.00
		6.125% ONEMAIN FINANCE C	340,000.00	337,866.50
		6.125% STENA INTERNATION	477,000.00	443,920.62
		6.125% TENET HEALTHCARE	558,000.00	516,847.50
		6.125% TENET HEALTHCARE	565,000.00	550,875.00
		6.15% PACIFIC GAS & ELEC	109,000.00	111,395.63
		6.25% AG ISSUER LLC	435,000.00	404,426.82
		6.25% CAESARS ENTERTAIN	840,000.00	835,691.37
		6.25% HILCORP ENERGY I/H	583,000.00	559,680.00
		6.25% HILCORP ENERGY I/H	286,000.00	265,980.00
		6.25% ICAHN ENTERPRISES/	1,046,000.00	1,028,506.74
		6.25% PRIME SECSRVC BRW/	471,000.00	447,450.00
		6.25% TRANSDIGM INC	140,000.00	140,825.30
		6.25% TRANSOCEAN PROTEUS	28,400.00	28,258.00
		6.375% CALLON PETROLEUM	570,000.00	546,564.45
		6.375% IHO VERWALTUN-PIK	298,000.00	259,289.80
		6.375% NUSTAR LOGISTICS	371,000.00	354,349.85
		6.375% VISTAJET MALTA/XO	380,000.00	321,613.00
		6.45% OCCIDENTAL PETROLE	450,000.00	468,472.50
		6.5% EQM MIDSTREAM PARTN	238,000.00	235,393.90
		6.5% FORTRESS TRANS & IN	826,000.00	792,960.00
		6.5% ITT HOLDINGS LLC	932,000.00	805,900.40
		6.5% MILEAGE PLUS HLDING	374,349.42	374,324.52
		6.5% VIASAT INC	415,000.00	336,596.12
		6.5% WATCO COS LLC/FINAN	406,000.00	389,652.41
		6.6% OCCIDENTAL PETROLEU	163,000.00	172,168.75
		6.625% BLUE RACER MID LL	161,000.00	158,383.75
		6.625% CLEAR CHANNEL INT	94,000.00	90,805.46
		6.625% CLYDESDALE ACQUIS	305,000.00	297,304.70
		6.625% FORD MOTOR CO	271,000.00	278,636.10
		6.625% HUGHES SATELLITE	345,000.00	327,750.00
		6.625% NEWELL BRANDS INC	212,000.00	215,710.00
		6.625% OWENS & MINOR INC	674,000.00	599,354.50
		6.75% CLEVELAND-CLIFFS I	423,000.00	428,287.50
		6.75% CONNECT FINCO SARL	355,000.00	341,243.75
		6.75% CUSHMAN & WAKEFIEL	446,000.00	430,100.10
		6.75% EG GLOBAL FINANCE	549,000.00	512,414.64
		6.75% JACOBS ENTERTAINME	788,000.00	723,789.03
		6.75% L BRANDS INC	345,000.00	315,074.70
		6.75% LCPR SR SECURED FI	842,000.00	825,160.00
		6.75% LEGACY LIFEPOINT H	658,000.00	630,515.34
		6.75% NAVIENT CORP	1,000.00	982.01
		6.75% PEARL MERGER SUB I	390,000.00	350,660.60

 

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		6.75% UNITED NATURAL FOO	560,000.00	546,621.60
		6.875% FIRST QUANTUM MIN	873,000.00	825,421.50
		6.875% HOWMET AEROSPACE	11,000.00	11,275.00
		6.875% L BRANDS INC	533,000.00	493,025.00
		6.875% PITNEY BOWES INC	644,000.00	566,899.43
		6.875% TOWNSQUARE MEDIA	166,000.00	152,879.36
		6.875% TRANSDIGM UK HOLD	357,000.00	357,000.00
		6.875% TRANSOCEAN POSEID	428,750.00	423,390.62
		6.875% USA COM PART/USA	248,000.00	244,280.00
		6.95% OCCIDENTAL PETROLE	275,000.00	281,187.50
		6% FLEX LTD	180,000.00	182,766.88
		6% HILCORP ENERGY I/HILC	187,000.00	173,910.00
		6% HILCORP ENERGY I/HILC	215,000.00	195,650.00
		6% IHO VERWALTUNGS G-PIK	298,000.00	267,064.79
		6% INTELLIGENT PACKAGING	485,000.00	401,442.01
		6% NUSTAR LOGISTICS LP	395,000.00	387,593.75
		7.125% BOXER PARENT CO I	152,000.00	148,579.21
		7.125% NMG HLDCO/NEIMAN	335,000.00	322,273.35
		7.125% SPRINT CORP-WI	2,005,000.00	2,053,974.13
		7.25% CNX RESOURCES CORP	26,000.00	25,805.00
		7.25% KB HOME	206,000.00	206,000.00
		7.25% WESCO DISTRIBUTION	179,000.00	183,478.58
		7.35% FORD MOTOR CREDIT	210,000.00	217,350.00
		7.375% NABORS INDUSTRIES	456,000.00	450,300.00
		7.378% YARA INTERNATIONA	114,000.00	122,807.07
		7.45%FORD MOTOR COMPANY	525,000.00	549,528.52
		7.5% CALLON PETROLEUM CO	67,000.00	62,854.37
		7.5% CHART INDUSTRIES IN	162,000.00	166,252.50
		7.5% EQM MIDSTREAM PARTN	212,000.00	212,222.17
		7.5% NFP CORP	225,000.00	213,889.95
		7.5% OCCIDENTAL PETROLEU	747,000.00	817,965.00
		7.5% STAPLES INC	492,000.00	441,619.20
		7.5% UBER TECHNOLOGIES I	524,000.00	533,825.00
		7.625% BLUE RACER MID LL	250,000.00	254,012.50
		7.625% CARNIVAL CORP	797,000.00	681,435.00
		7.75% JAGUAR LAND ROVER	345,000.00	322,575.00
		7.75% PETSMART INC/PETSM	400,000.00	388,197.87
		7.75% SOUTHWESTERN ENERG	680,000.00	704,099.20
		7.75% TRANSALTA CORP	90,000.00	92,374.30
		7.875% VISTAJET MALTA/XO	213,000.00	199,012.29
		7.95% OCCIDENTAL PETROLE	176,000.00	194,923.73
		7% AMS AG	1,337,000.00	1,273,492.50
		7% ASCENT RESOURCES/ARU	768,000.00	752,432.92
		7% CITGO PETROLEUM CORP	432,000.00	427,191.84
		7% DELTA AIR LINES INC	317,000.00	325,784.98
		7% ILIAD HOLDING SAS	770,000.00	727,650.00
		7% IRB HOLDING CORP	296,000.00	297,522.92
		7% SCIENTIFIC GAMES INTE	84,000.00	82,740.00
		7% TAP ROCK RESOURCES LL	334,000.00	312,841.74
		8.375% SOUTHWESTERN ENER	294,000.00	306,477.36
		8.375% TRANSOCEAN TITAN	88,000.00	88,000.00
		8.5% EG GLOBAL FINANCE P	397,000.00	372,980.70

 

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
		8.5% LIBERTY MEDIA CORP	730,000.00	368,650.00
		8.625% AG TTMT ESCROW IS	139,000.00	141,089.17
		8.75% ALBION FINANCING 2	610,000.00	514,080.70
		8.75% FRONTIER COMMUNICA	292,000.00	302,932.48
		8.875% OCCIDENTAL PETROL	265,000.00	306,075.00
		8.875% SHELF DRILL HOLD	462,000.00	452,758.34
		8.875% TRIUMPH GROUP INC	137,000.00	140,405.82
		8% EARTHSTONE ENERGY HOL	487,000.00	462,614.29
		8% TRANSDIGM INC	111,000.00	113,730.04
		8% VAR ENERGI ASA	310,000.00	325,860.90
		9.25% CITGO HOLDING INC	380,000.00	383,800.00
		9.29% NEPTUNE BIDCO US I	451,000.00	438,597.50
		9.5% CHART INDUSTRIES IN	135,000.00	141,222.82
		9.5% PM GENERAL PURCHASE	395,000.00	319,716.95
		9.625% FORD MOTOR COMPAN	210,000.00	241,205.07
		9.625% SEAGATE HDD CAYMA	276,165.00	309,302.03
		9.875% CARNIVAL CORP	1,113,000.00	1,089,704.91
		9% ENERFLEX LTD	450,000.00	451,062.00
		12.75% ODEON FINCO PLC	200,000.00	179,000.00
		COREBRIDGE FINANC INC	336,000.00	318,160.68
		DEUTSCHE BANK NY	590,000.00	502,630.39
		ENERGY TRANSFER L	224,000.00	192,640.00
		ENERGY TRANSFER LP	263,000.00	235,385.00
		ENERGY TRANSFER LP	96,000.00	84,834.32
		MARKEL CORP	463,000.00	451,656.98
		MURPHY OIL CORP	180,000.00	145,291.87
		TORONTO-DOMINION BANK	291,000.00	303,431.52
米ドル合計			137,149,664.42	125,122,310.25
				(16,497,376,606)
合 計				16,497,376,606
				(16,497,376,606)

 
有価証券明細表注記
(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳
 

通 貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	社債券 332銘柄	100.0%	100.0%

 
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。