有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	65,534,098	111,574,055
コール・ローン	234,175,912	361,263,779
株式	7,349,518,260	6,553,469,731
投資証券	141,069,178	134,497,267
派生商品評価勘定	31,877	1,018,464
未収入金	15,377,349	40,653,599
未収配当金	4,504,044	4,554,912
流動資産合計	7,810,210,718	7,207,031,807
資産合計	7,810,210,718	7,207,031,807
負債の部
流動負債
未払解約金	227,202,456	430,609,158
未払利息	331	406
流動負債合計	227,202,787	430,609,564
負債合計	227,202,787	430,609,564
純資産の部
元本等
元本	1,291,245,513	948,892,487
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,291,762,418	5,827,529,756
元本等合計	7,583,007,931	6,776,422,243
純資産合計	7,583,007,931	6,776,422,243
負債純資産合計	7,810,210,718	7,207,031,807

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
1.	期首	平成28年 1月13日	平成29年 1月11日
	期首元本額	1,502,203,581円	1,291,245,513円
	期首からの追加設定元本額	348,299,671円	6,252,329円
	期首からの一部解約元本額	559,257,739円	348,605,355円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	532,610,587円	370,201,870円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	17,154,602円	12,310,369円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	37,715,228円	26,071,993円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	282,153,694円	204,954,824円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	141,292,297円	105,658,534円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	167,529,387円	127,081,527円
	アジア太平洋先進国株式ファンド	16,672,370円	13,953,579円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	5,376,921円	4,772,790円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	10,077,755円	9,030,251円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	14,791,719円	13,366,558円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	31,785,153円	28,641,342円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	34,085,800円	32,848,850円
	計	1,291,245,513円	948,892,487円
2.	受益権の総数	1,291,245,513口	948,892,487口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 1月13日 至 平成29年 1月10日	自 平成29年 1月11日 至 平成30年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 1月10日現在	平成30年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	830,058,838
投資証券	4,257,277
合計	834,316,115

(平成30年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	720,225,407
投資証券	6,424,497
合計	726,649,904

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	75,030,677	-	74,998,800	31,877
	香港ドル	75,030,677	-	74,998,800	31,877
合計		75,030,677	-	74,998,800	31,877

(平成30年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	149,442,639	-	148,424,175	1,018,464
	米ドル	13,708,847	-	13,624,029	84,818
	香港ドル	108,459,750	-	107,775,000	684,750
	シンガポールドル	27,274,042	-	27,025,146	248,896
合計		149,442,639	-	148,424,175	1,018,464

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 1月10日現在		平成30年 1月10日現在
1口当たり純資産額	5.8726円	1口当たり純資産額	7.1414円
(1万口当たり純資産額)	(58,726円)	(1万口当たり純資産額)	(71,414円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	34,700	39.72	1,378,284.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	161,100	7.16	1,153,476.00
米ドル小計		195,800		2,531,760.00
				(284,696,412)
豪ドル	WOODSIDE PETROLEUM LTD	34,786	34.65	1,205,334.90
	BHP BILLITON LTD	159,450	31.06	4,952,517.00
	DULUXGROUP LTD	148,394	7.64	1,133,730.16
	INCITEC PIVOT LTD	359,588	3.98	1,431,160.24
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	90,649	22.37	2,027,818.13
	ORICA LIMITED	59,685	18.78	1,120,884.30
	RIO TINTO LTD	24,622	79.87	1,966,559.14
	BRAMBLES LTD	226,332	10.03	2,270,109.96
	CROWN RESORTS LTD	109,045	12.94	1,411,042.30
	WESFARMERS LTD	42,989	44.46	1,911,290.94
	WOOLWORTHS GROUP LTD	77,551	27.27	2,114,815.77
	RESMED INC-CDI	127,132	11.15	1,417,521.80
	CSL LTD	23,260	141.90	3,300,594.00
	AUST AND NZ BANKING GROUP	116,159	28.94	3,361,641.46
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	34,167	82.19	2,808,185.73
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	56,155	29.62	1,663,311.10
	WESTPAC BANKING CORP	115,338	31.55	3,638,913.90
	ASX LTD	28,219	55.93	1,578,288.67
	MEDIBANK PRIVATE LTD	405,579	3.22	1,305,964.38
	QBE INSURANCE GROUP LTD	90,728	10.54	956,273.12
	COMPUTERSHARE LTD	83,748	16.33	1,367,604.84
	TELSTRA CORPORATION LTD	181,665	3.75	681,243.75
豪ドル小計		2,595,241		43,624,805.59
				(3,833,747,915)
ニュージーランドドル	CONTACT ENERGY LIMITED	237,820	5.52	1,312,766.40
ニュージーランドドル小計		237,820		1,312,766.40
				(105,533,290)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	87,772	99.25	8,711,371.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	205,000	51.45	10,547,250.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	151,000	61.05	9,218,550.00
	SANDS CHINA LTD	89,200	41.85	3,733,020.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	189,000	39.80	7,522,200.00
	HSBC HOLDINGS PLC	93,600	80.95	7,576,920.00
	AIA GROUP LTD	499,400	66.30	33,110,220.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD	94,800	37.45	3,550,260.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	74,000	134.40	9,945,600.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	362,400	26.55	9,621,720.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	19,200	443.80	8,520,960.00
	SMARTONE TELECOMMUNICATIONS	108,000	9.45	1,020,600.00
香港ドル小計		1,973,372		113,078,671.00
				(1,626,071,288)
シンガポールドル	COMFORTDELGRO CORP LTD	380,500	2.00	761,000.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	153,200	12.91	1,977,812.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	57,392	27.80	1,595,497.60
	CITY DEVELOPMENTS LTD	107,800	12.80	1,379,840.00
	VENTURE CORP LTD	52,700	21.57	1,136,739.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	415,220	3.63	1,507,248.60
シンガポールドル小計		1,166,812		8,358,137.20
				(703,420,826)
合 計		6,169,045		6,553,469,731
				(6,553,469,731)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
豪ドル	投資証券	LENDLEASE GROUP	94,942	1,530,465.04
豪ドル小計			94,942	1,530,465.04
				(134,497,267)
	合計			134,497,267
				(134,497,267)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	4.3%
豪ドル	株式	22銘柄	96.6%	―	57.3%
	投資証券	1銘柄	―	3.4%	2.0%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.6%
香港ドル	株式	12銘柄	100.0%	―	24.3%
シンガポールドル	株式	6銘柄	100.0%	―	10.5%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。