有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/01/11-2024/01/10)

アジア太平洋先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
資産の部
流動資産
預金	524,220	147,067
コール・ローン	194,646,544	449,955,183
株式	4,477,774,143	4,641,630,812
未収入金	-	3,484,568
流動資産合計	4,672,944,907	5,095,217,630
資産合計	4,672,944,907	5,095,217,630
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	19,376
未払解約金	104,083,890	356,992,814
未払利息	105	45
流動負債合計	104,083,995	357,012,235
負債合計	104,083,995	357,012,235
純資産の部
元本等
元本	443,945,367	424,317,618
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,124,915,545	4,313,887,777
元本等合計	4,568,860,912	4,738,205,395
純資産合計	4,568,860,912	4,738,205,395
負債純資産合計	4,672,944,907	5,095,217,630

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
1.	期首	2022年 1月12日	2023年 1月11日
	期首元本額	473,144,883円	443,945,367円
	期首からの追加設定元本額	140,154,911円	140,131,874円
	期首からの一部解約元本額	169,354,427円	159,759,623円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	193,435,278円	181,795,167円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	6,073,428円	5,590,111円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	9,423,136円	6,742,572円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	81,070,616円	74,229,312円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	37,471,327円	33,204,082円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	42,243,632円	39,501,823円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	3,090,766円	3,060,282円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	8,021,239円	8,708,277円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	12,942,868円	13,276,323円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	23,184,213円	25,323,058円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	26,988,864円	32,886,611円
	計	443,945,367円	424,317,618円
2.	受益権の総数	443,945,367口	424,317,618口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年 1月12日 至 2023年 1月10日	自 2023年 1月11日 至 2024年 1月10日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△65,962,602
合計	△65,962,602

(2024年 1月10日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	24,370,496
合計	24,370,496

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2023年 1月10日現在)

該当事項はありません。

(2024年 1月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	3,039,423	-	3,058,799	△19,376
	米ドル	3,039,423	-	3,058,799	△19,376
合計		3,039,423	-	3,058,799	△19,376

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2023年 1月10日現在		2024年 1月10日現在
1口当たり純資産額	10.2915円	1口当たり純資産額	11.1666円
(1万口当たり純資産額)	(102,915円)	(1万口当たり純資産額)	(111,666円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	SEA LTD-ADR	5,362	38.14	204,506.68
米ドル小計		5,362		204,506.68
				(29,590,071)
豪ドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	21,201	31.10	659,351.10
	BHP GROUP LTD	82,040	48.97	4,017,498.80
	INCITEC PIVOT LTD	250,406	2.85	713,657.10
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	24,256	54.43	1,320,254.08
	NEWMONT CORP-CDI	10,165	59.80	607,867.00
	ORICA LIMITED	37,982	16.11	611,890.02
	RIO TINTO LTD	10,741	131.90	1,416,737.90
	BRAMBLES LTD	80,056	13.85	1,108,775.60
	COMPUTERSHARE LTD	17,582	24.70	434,275.40
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	29,751	39.67	1,180,222.17
	LOTTERY CORP LTD/THE	32,459	4.64	150,609.76
	SEEK LTD	44,844	26.05	1,168,186.20
	COLES GROUP LTD	75,674	16.25	1,229,702.50
	WOOLWORTHS GROUP LTD	29,197	37.09	1,082,916.73
	COCHLEAR LTD	3,050	295.95	902,647.50
	RESMED INC-CDI	41,185	26.41	1,087,695.85
	CSL LTD	11,419	290.10	3,312,651.90
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	59,877	25.89	1,550,215.53
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	14,398	113.02	1,627,261.96
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	47,481	30.90	1,467,162.90
	WESTPAC BANKING CORP	67,534	23.10	1,560,035.40
	ASX LTD	13,815	62.57	864,404.55
	CHALLENGER LTD	122,323	6.65	813,447.95
	MEDIBANK PRIVATE LTD	254,261	3.74	950,936.14
	SUNCORP GROUP LTD	86,606	13.72	1,188,234.32
	TELSTRA GROUP LTD	302,677	3.91	1,183,467.07
豪ドル小計		1,770,980		32,210,105.43
				(3,117,938,205)
ニュージーランドドル	SPARK NEW ZEALAND LTD	208,197	5.20	1,082,624.40
	CONTACT ENERGY LIMITED	77,214	8.09	624,661.26
ニュージーランドドル小計		285,411		1,707,285.66
				(153,997,166)
香港ドル	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	53,000	86.05	4,560,650.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	53,000	41.05	2,175,650.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	132,000	20.10	2,653,200.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	34,300	245.20	8,410,360.00
	AIA GROUP LTD	268,800	63.60	17,095,680.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	296,000	10.32	3,054,720.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	20,000	79.30	1,586,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	143,800	15.38	2,211,644.00
香港ドル小計		1,000,900		41,747,904.00
				(772,753,703)
シンガポールドル	DBS GROUP HOLDINGS LTD	56,300	32.87	1,850,581.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	87,470	12.88	1,126,613.60
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	83,300	9.76	813,008.00
	VENTURE CORP LTD	34,000	13.72	466,480.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	402,420	2.39	961,783.80
シンガポールドル小計		663,490		5,218,466.40
				(567,351,667)
合 計		3,726,143		4,641,630,812
				(4,641,630,812)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.6%
豪ドル	株式	26銘柄	100.0%	67.3%
ニュージーランドドル	株式	2銘柄	100.0%	3.3%
香港ドル	株式	8銘柄	100.0%	16.6%
シンガポールドル	株式	5銘柄	100.0%	12.2%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。