有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

【提出】: 2019/06/14 9:08
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【項目】: 49項目

ワールド・インカムマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[平成31年 3月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	27,589,086
コール・ローン	39,046,006
国債証券	3,334,214,004
派生商品評価勘定	25
未収入金	23,506,407
未収利息	28,859,072
前払費用	573,971
流動資産合計	3,453,788,571
資産合計	3,453,788,571
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	385
未払解約金	25,347,618
未払利息	19
流動負債合計	25,348,022
負債合計	25,348,022
純資産の部
元本等
元本	1,936,575,233
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,491,865,316
元本等合計	3,428,440,549
純資産合計	3,428,440,549
負債純資産合計	3,453,788,571

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 3月15日現在]
1.	期首	平成30年 9月19日
	期首元本額	2,142,111,897円
	期中追加設定元本額	1,765,876円
	期中一部解約元本額	207,302,540円
	元本の内訳※
	ワールド・インカムオープン	1,936,575,233円
	合計	1,936,575,233円
2.	受益権の総数	1,936,575,233口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自平成30年 9月19日至平成31年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 3月15日現在]
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	53,495,214
合計	53,495,214

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成31年 3月15日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	5,594,900	―	5,595,000	△100
	カナダドル	839,555	―	839,600	△45
	イギリスポンド	1,482,125	―	1,482,100	25
	ユーロ	5,059,760	―	5,060,000	△240
合計		12,976,340	―	12,976,700	△360

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	1.7704円
(1万口当たり純資産額)	(17,704円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.125 T-NOTE 200430	300,000.00	295,359.37
		1.25 T-NOTE 211031	150,000.00	145,464.84
		1.375 T-NOTE 200531	420,000.00	414,257.81
		1.375 T-NOTE 200831	100,000.00	98,375.00
		1.375 T-NOTE 210531	350,000.00	341,851.56
		1.5 T-NOTE 200415	350,000.00	346,171.87
		1.625 T-NOTE 220815	850,000.00	827,621.09
		1.625 T-NOTE 221115	300,000.00	291,515.62
		1.625 T-NOTE 230430	400,000.00	387,343.75
		1.625 T-NOTE 230531	50,000.00	48,382.81
		1.625 T-NOTE 260215	70,000.00	66,002.34
		1.75 T-NOTE 201115	100,000.00	98,808.59
		1.75 T-NOTE 230515	400,000.00	389,093.75
		1.875 T-NOTE 220531	400,000.00	393,218.75
		2 T-NOTE 200930	200,000.00	198,484.37
		2 T-NOTE 210531	400,000.00	396,109.37
		2 T-NOTE 210831	400,000.00	395,734.37
		2 T-NOTE 211115	100,000.00	98,906.25
		2 T-NOTE 220215	100,000.00	98,808.59
		2 T-NOTE 230215	620,000.00	609,876.56
		2 T-NOTE 250215	650,000.00	632,480.46
		2 T-NOTE 250815	280,000.00	271,556.25
		2 T-NOTE 261115	100,000.00	96,109.37
		2.125 T-NOTE 210815	800,000.00	793,906.24
		2.125 T-NOTE 250515	150,000.00	146,789.06
		2.25 T-NOTE 241031	230,000.00	227,268.75
		2.25 T-NOTE 241115	500,000.00	493,945.31
		2.25 T-NOTE 270215	420,000.00	410,418.75
		2.375 T-NOTE 240815	350,000.00	348,304.68
		2.5 T-BOND 460215	290,000.00	261,113.28
		2.5 T-NOTE 220215	150,000.00	150,310.54
		2.625 T-NOTE 200815	250,000.00	250,400.39
		2.625 T-NOTE 201115	100,000.00	100,214.84
		2.625 T-NOTE 290215	80,000.00	79,956.25
		2.75 T-BOND 420815	370,000.00	354,159.37
		2.75 T-NOTE 231115	200,000.00	202,687.50
		2.875 T-NOTE 280815	150,000.00	153,152.34
		3 T-BOND 420515	350,000.00	350,382.81
		3 T-BOND 450515	330,000.00	328,427.33
		3 T-BOND 480215	230,000.00	227,807.81
		3.125 T-BOND 440815	100,000.00	101,695.31
		3.625 T-BOND 440215	560,000.00	618,975.00
		3.625 T-NOTE 210215	400,000.00	408,593.75
		3.75 T-BOND 410815	70,000.00	78,979.68
		4.5 T-BOND 360215	60,000.00	73,973.43
		5 T-BOND 370515	10,000.00	13,151.56
		5.375 T-BOND 310215	70,000.00	89,189.84
		6.125 T-BOND 271115	350,000.00	445,347.65
		6.5 T-BOND 261115	150,000.00	190,992.18
アメリカドル合計			13,810,000.00	13,841,676.39
アメリカドル合計				(1,549,437,255)
カナダドル	国債証券	0.75 CAN GOVT 210901	480,000.00	469,560.00
		3.5 CAN GOVT 451201	10,000.00	12,942.30
		4 CAN GOVT 410601	110,000.00	148,157.90
		5 CAN GOVT 370601	20,000.00	29,150.00
		5.75 CAN GOVT 330601	80,000.00	118,232.00
カナダドル合計			700,000.00	778,042.20
カナダドル合計				(65,339,983)
オーストラリアドル	国債証券	2.75 AUST GOVT 240421	50,000.00	52,801.39
		3.25 AUST GOVT 250421	110,000.00	119,768.60
		3.25 AUST GOVT 290421	180,000.00	200,932.45
		3.75 AUST GOVT 370421	100,000.00	121,162.03
		4.25 AUST GOVT 260421	80,000.00	93,054.05
		4.75 AUST GOVT 270421	30,000.00	36,483.43
		5.75 AUST GOVT 210515	30,000.00	32,642.95
		5.75 AUST GOVT 220715	200,000.00	227,353.64
オーストラリアドル合計			780,000.00	884,198.54
オーストラリアドル合計				(70,063,892)
イギリスポンド	国債証券	1.5 GILT 260722	50,000.00	51,642.50
		1.625 GILT 281022	40,000.00	41,441.20
		1.75 GILT 220907	100,000.00	103,180.75
		2 GILT 200722	100,000.00	101,670.68
		2 GILT 250907	50,000.00	53,226.50
		3.75 GILT 210907	50,000.00	53,664.21
		4.25 GILT 271207	30,000.00	37,830.54
		4.25 GILT 320607	50,000.00	66,915.00
		4.25 GILT 360307	50,000.00	69,684.39
		4.25 GILT 461207	20,000.00	31,009.00
		4.25 GILT 551207	230,000.00	393,507.00
		4.5 GILT 340907	20,000.00	28,155.13
		4.5 GILT 421207	120,000.00	185,146.92
		4.75 GILT 301207	20,000.00	27,398.59
		4.75 GILT 381207	130,000.00	197,810.60
		5 GILT 250307	80,000.00	98,745.86
イギリスポンド合計			1,140,000.00	1,541,028.87
イギリスポンド合計				(228,442,119)
シンガポールドル	国債証券	3.5 SINGAPORGOVT 270301	150,000.00	164,550.00
シンガポールドル合計			150,000.00	164,550.00
シンガポールドル合計				(13,588,539)
マレーシアリンギット	国債証券	4.059 MALAYSIAGOV 240930	100,000.00	101,463.52
		4.16 MALAYSIAGOVT 210715	30,000.00	30,504.71
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	100,000.00	101,109.66
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	300,000.00	310,390.02
マレーシアリンギット合計			530,000.00	543,467.91
マレーシアリンギット合計				(14,863,847)
スウェーデンクローネ	国債証券	1 SWD GOVT 261112	100,000.00	106,328.30
		2.5 SWD GOVT 250512	200,000.00	230,658.30
		3.5 SWD GOVT 220601	350,000.00	392,788.90
		3.5 SWD GOVT 390330	140,000.00	204,926.40
		5 SWD GOVT 201201	60,000.00	65,581.60
スウェーデンクローネ合計			850,000.00	1,000,283.50
スウェーデンクローネ合計				(12,043,413)
ノルウェークローネ	国債証券	1.75 NORWE GOVT 270217	120,000.00	121,868.64
		2 NORWE GOVT 230524	200,000.00	205,789.00
		3 NORWE GOVT 240314	200,000.00	215,990.00
		3.75 NORWE GOVT 210525	50,000.00	52,782.60
ノルウェークローネ合計			570,000.00	596,430.24
ノルウェークローネ合計				(7,783,414)
デンマーククローネ	国債証券	1.75 DMK GOVT 251115	300,000.00	339,550.80
		3 DMK GOVT 211115	150,000.00	164,301.00
		4.5 DMK GOVT 391115	280,000.00	496,736.24
デンマーククローネ合計			730,000.00	1,000,588.04
デンマーククローネ合計				(16,959,967)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	1,330,000.00	1,524,884.90
		6.5 MEXICAN BONOS 210610	700,000.00	679,203.00
		8 MEXICAN BONOS 200611	470,000.00	470,437.10
		8 MEXICAN BONOS 231207	900,000.00	901,638.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	100,000.00	94,617.24
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	850,000.00	873,995.50
メキシコペソ合計			4,350,000.00	4,544,775.74
メキシコペソ合計				(26,359,699)
ポーランドズロチ	国債証券	2.5 POLAND 270725	180,000.00	176,895.00
ポーランドズロチ		5.75 POLAND 220923	440,000.00	497,162.02
ポーランドズロチ合計			620,000.00	674,057.02
ポーランドズロチ合計				(19,817,276)
南アフリカランド	国債証券	6.5 SOUTH AFRICA 410228	1,000,000.00	703,350.00
		6.75 SOUTH AFRICA 210331	550,000.00	546,727.50
		7 SOUTH AFRICA 310228	800,000.00	664,120.00
		8.75 SOUTH AFRICA 480228	500,000.00	448,258.10
南アフリカランド合計			2,850,000.00	2,362,455.60
南アフリカランド合計				(18,190,908)
ユーロ	国債証券	0 BUND 260815	140,000.00	141,770.72
		0 O.A.T 220525	20,000.00	20,242.24
		0 OBL 200417	60,000.00	60,372.60
		0.5 BUND 250215	110,000.00	115,218.15
		0.5 BUND 260215	80,000.00	83,964.00
		0.5 NETH GOVT 260715	60,000.00	62,370.96
		0.5 O.A.T 250525	110,000.00	113,745.72
		1 BEL GOVT 260622	120,000.00	127,342.80
		1.25 BUND 480815	10,000.00	11,331.36
		1.25 O.A.T 360525	140,000.00	144,648.36
		1.45 ITALY GOVT 220915	50,000.00	50,680.75
		1.5 BUND 220904	100,000.00	106,992.21
		1.5 O.A.T 310525	20,000.00	21,977.58
		1.6 ITALY GOVT 260601	60,000.00	58,382.52
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	60,000.00	65,615.10
		1.75 BUND 220704	50,000.00	53,761.54
		1.75 BUND 240215	100,000.00	110,556.60
		1.75 O.A.T 230525	50,000.00	54,288.85
		1.95 SPAIN GOVT 260430	200,000.00	217,194.80
		1.95 SPAIN GOVT 300730	40,000.00	42,578.98
		2 BUND 220104	260,000.00	278,636.54
		2.25 BEL GOVT 570622	50,000.00	56,195.00
		2.25 BUND 200904	80,000.00	83,324.72
		2.4 IRISH GOVT 300515	90,000.00	105,696.90
		2.45 ITALY GOVT 330901	20,000.00	18,890.92
		2.5 BUND 440704	100,000.00	142,386.20
		2.5 O.A.T 201025	150,000.00	157,340.25
		2.5 O.A.T 300525	70,000.00	84,789.27
		2.6 BEL GOVT 240622	50,000.00	57,166.50
		2.7 ITALY GOVT 470301	90,000.00	78,723.36
		2.75 O.A.T 271025	120,000.00	145,847.52
		2.8 ITALY GOVT 670301	30,000.00	24,805.07
		3 BUND 200704	30,000.00	31,397.29
		3 O.A.T 220425	50,000.00	55,300.50
		3.25 ITALY GOVT 460901	20,000.00	19,317.00
		3.25 O.A.T 211025	50,000.00	54,865.80
		3.25 O.A.T 450525	60,000.00	84,906.00
		3.45 SPAIN GOVT 660730	30,000.00	36,431.42
		3.5 NETH GOVT 200715	20,000.00	21,087.12
		3.5 O.A.T 200425	50,000.00	52,241.97
		3.5 O.A.T 260425	180,000.00	224,432.38
		3.75 BEL GOVT 200928	10,000.00	10,658.86
		3.75 ITALY GOVT 210801	410,000.00	440,413.80
		3.75 ITALY GOVT 240901	150,000.00	165,554.40
		3.75 NETH GOVT 230115	150,000.00	174,236.85
		3.75 O.A.T 210425	90,000.00	98,055.00
		3.8 SPAIN GOVT 240430	120,000.00	141,252.60
		3.9 IRISH GOVT 230320	100,000.00	116,435.16
		4 BUND 370104	30,000.00	48,165.48
		4 FINNISH GOVT 250704	160,000.00	201,301.76
		4 ITALY GOVT 370201	60,000.00	66,406.14
		4 NETH GOVT 370115	120,000.00	189,647.64
		4 O.A.T 550425	80,000.00	133,053.15
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	110,000.00	170,445.05
		4.2 SPAIN GOVT 370131	40,000.00	54,465.92
		4.25 BEL GOVT 220928	60,000.00	69,879.84
		4.25 O.A.T 231025	150,000.00	181,343.94
		4.5 ITALY GOVT 260301	40,000.00	46,323.20
		4.5 O.A.T 410425	150,000.00	246,285.00
		4.65 SPAIN GOVT 250730	30,000.00	37,710.69
		4.75 BUND 280704	80,000.00	115,496.28
		4.75 BUND 340704	50,000.00	82,837.55
		4.75 BUND 400704	90,000.00	166,022.37
		4.75 ITALY GOVT 230801	50,000.00	57,157.50
	4.75 O.A.T 350425	50,000.00	79,007.28
	4.8 SPAIN GOVT 240131	80,000.00	97,587.52
	4.85 AUSTRIA GOVT 260315	50,000.00	66,871.00
	4.85 SPAIN GOVT 201031	90,000.00	97,551.38
	4.9 SPAIN GOVT 400730	140,000.00	209,833.96
	5 BEL GOVT 350328	130,000.00	206,209.25
	5 IRISH GOVT 201018	10,000.00	10,867.99
	5 ITALY GOVT 250301	50,000.00	58,893.00
	5 ITALY GOVT 340801	100,000.00	123,447.04
	5 ITALY GOVT 400901	100,000.00	122,691.20
	5.15 SPAIN GOVT 281031	70,000.00	95,869.76
	5.25 ITALY GOVT 291101	100,000.00	124,166.80
	5.4 SPAIN GOVT 230131	90,000.00	108,684.00
	5.5 BEL GOVT 280328	90,000.00	131,000.13
	5.5 BUND 310104	40,000.00	65,116.20
	5.5 ITALY GOVT 221101	130,000.00	150,008.56
	5.5 NETH GOVT 280115	70,000.00	103,468.26
	5.5 O.A.T 290425	70,000.00	105,378.28
	5.5 SPAIN GOVT 210430	50,000.00	56,065.22
	5.625 BUND 280104	60,000.00	90,188.40
	5.75 ITALY GOVT 330201	50,000.00	65,606.05
	5.75 O.A.T 321025	90,000.00	148,809.84
	5.75 SPAIN GOVT 320730	70,000.00	106,193.29
	5.85 SPAIN GOVT 220131	80,000.00	93,765.04
	5.9 SPAIN GOVT 260730	110,000.00	150,580.10
	6 ITALY GOVT 310501	60,000.00	79,523.10
	6 O.A.T 251025	150,000.00	209,573.40
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	60,000.00	90,276.24
	6.5 ITALY GOVT 271101	150,000.00	198,808.20
	7.25 ITALY GOVT 261101	70,000.00	95,037.95
	8.5 O.A.T 230425	100,000.00	136,406.80
	9 ITALY GOVT 231101	180,000.00	240,641.44
ユーロ合計			8,250,000.00	10,208,092.43
ユーロ合計				(1,291,323,692)
	合計			3,334,214,004
	合計			(3,334,214,004)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	49銘柄	100.00%	46.47%
カナダドル	国債証券	5銘柄	100.00%	1.96%
オーストラリアドル	国債証券	8銘柄	100.00%	2.10%
イギリスポンド	国債証券	16銘柄	100.00%	6.85%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.41%
マレーシアリンギット	国債証券	4銘柄	100.00%	0.45%
スウェーデンクローネ	国債証券	5銘柄	100.00%	0.36%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	100.00%	0.23%
デンマーククローネ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.51%
メキシコペソ	国債証券	6銘柄	100.00%	0.79%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.59%
南アフリカランド	国債証券	4銘柄	100.00%	0.55%
ユーロ	国債証券	96銘柄	100.00%	38.73%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

開示資料

決算