有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

ワールド・インカムマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 9月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	17,409,895
コール・ローン	19,618,291
国債証券	2,701,299,091
派生商品評価勘定	23,970
未収入金	20,565,517
未収利息	20,350,121
前払費用	1,057,228
流動資産合計	2,780,324,113
資産合計	2,780,324,113
負債の部
流動負債
未払解約金	16,300,751
未払利息	20
流動負債合計	16,300,771
負債合計	16,300,771
純資産の部
元本等
元本	1,402,524,927
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,361,498,415
元本等合計	2,764,023,342
純資産合計	2,764,023,342
負債純資産合計	2,780,324,113

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 9月15日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 9月15日現在]
1.	期首	令和 3年 3月16日
	期首元本額	1,476,382,688円
	期中追加設定元本額	1,477,237円
	期中一部解約元本額	75,334,998円
	元本の内訳※
	ワールド・インカムオープン	1,402,524,927円
	合計	1,402,524,927円
2.	受益権の総数	1,402,524,927口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 3月16日 至 令和 3年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 9月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 9月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△95,216,744
合計	△95,216,744

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年 9月15日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	6,602,892	―	6,578,922	23,970
合計		6,602,892	―	6,578,922	23,970

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 9月15日現在]
1口当たり純資産額	1.9707円
(1万口当たり純資産額)	(19,707円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.125 T-BOND 400515	290,000.00	261,158.59
		2 T-NOTE 250215	410,000.00	430,548.04
		2 T-NOTE 250815	1,510,000.00	1,591,988.28
		2.125 T-NOTE 250515	600,000.00	633,960.93
		2.25 T-NOTE 270215	840,000.00	902,146.87
		2.5 T-BOND 460215	200,000.00	226,367.18
		2.625 T-NOTE 290215	660,000.00	731,671.87
		2.75 T-BOND 420815	370,000.00	433,102.34
		2.75 T-NOTE 231115	2,640,000.00	2,781,590.61
		2.875 T-NOTE 280815	400,000.00	448,906.25
		3 T-BOND 420515	250,000.00	303,984.37
		3 T-BOND 450515	300,000.00	368,554.68
		3 T-BOND 480215	160,000.00	199,281.24
		3.125 T-BOND 440815	90,000.00	112,303.12
		3.5 T-BOND 390215	220,000.00	284,195.31
		3.625 T-BOND 440215	340,000.00	455,453.90
		5 T-BOND 370515	70,000.00	104,644.53
		5.375 T-BOND 310215	340,000.00	466,676.56
		6.125 T-BOND 271115	500,000.00	656,093.74
アメリカドル合計			10,190,000.00	11,392,628.41
				(1,249,201,705)
カナダドル	国債証券	2 CAN GOVT 511201	50,000.00	53,084.75
		2.25 CAN GOVT 240301	350,000.00	365,110.55
		3.5 CAN GOVT 451201	30,000.00	40,877.04
		5 CAN GOVT 370601	40,000.00	59,844.28
		5.75 CAN GOVT 330601	70,000.00	103,351.92
カナダドル合計			540,000.00	622,268.54
				(53,739,111)
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 510621	20,000.00	18,357.18
		2.75 AUST GOVT 350621	30,000.00	34,636.86
		3.25 AUST GOVT 250421	60,000.00	66,281.36
		3.25 AUST GOVT 290421	210,000.00	244,913.88
		3.75 AUST GOVT 370421	70,000.00	90,097.53
		4.25 AUST GOVT 260421	40,000.00	46,757.80
		4.5 AUST GOVT 330421	40,000.00	53,758.02
		4.75 AUST GOVT 270421	50,000.00	61,133.04
オーストラリアドル合計			520,000.00	615,935.67
				(49,398,040)
イギリスポンド	国債証券	1.5 GILT 260722	10,000.00	10,558.12
		1.625 GILT 281022	80,000.00	86,333.02
		1.75 GILT 220907	40,000.00	40,665.09
		1.75 GILT 490122	60,000.00	70,068.38
		2 GILT 250907	20,000.00	21,363.20
		4.25 GILT 271207	40,000.00	49,335.96
		4.25 GILT 320607	20,000.00	27,200.60
		4.25 GILT 461207	40,000.00	68,306.84
		4.25 GILT 551207	140,000.00	272,070.96
		4.5 GILT 340907	60,000.00	86,946.96
		4.5 GILT 421207	90,000.00	149,621.40
		4.75 GILT 301207	20,000.00	27,339.68
		4.75 GILT 381207	80,000.00	128,312.06
		5 GILT 250307	70,000.00	81,464.67
イギリスポンド合計			770,000.00	1,119,586.94
				(169,494,266)
シンガポールドル	国債証券	2.75 SINGAPORGOVT 460301	20,000.00	23,270.00
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	110,000.00	124,850.00
シンガポールドル合計			130,000.00	148,120.00
				(12,083,629)
マレーシアリンギット	国債証券	3.733 MALAYSIAGO 280615	20,000.00	20,783.36
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	190,000.00	202,484.74
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	220,000.00	236,283.52
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	30,000.00	32,090.23
マレーシアリンギット合計			460,000.00	491,641.85
				(12,944,143)
スウェーデンクローネ	国債証券	1 SWD GOVT 261112	100,000.00	105,528.50
		2.5 SWD GOVT 250512	280,000.00	307,793.66
		3.5 SWD GOVT 390330	140,000.00	209,092.17
スウェーデンクローネ合計			520,000.00	622,414.33
				(7,923,334)
ノルウェークローネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	170,000.00	170,744.60
		1.75 NORWE GOVT 270217	120,000.00	123,726.60
		2 NORWE GOVT 230524	20,000.00	20,455.70
		3 NORWE GOVT 240314	200,000.00	210,382.00
ノルウェークローネ合計			510,000.00	525,308.90
				(6,655,663)
デンマーククローネ	国債証券	1.75 DMK GOVT 251115	330,000.00	360,903.67
		4.5 DMK GOVT 391115	240,000.00	427,547.32
デンマーククローネ合計			570,000.00	788,450.99
				(13,726,931)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	950,000.00	1,183,514.65
		8 MEXICAN BONOS 231207	1,280,000.00	1,336,723.71
		8 MEXICAN BONOS 471107	100,000.00	104,313.85
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	850,000.00	930,283.52
メキシコペソ合計			3,180,000.00	3,554,835.73
				(19,585,367)
イスラエルシェケル	国債証券	1.5 ISRAEL FIXED 370531	20,000.00	19,300.00
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	50,000.00	65,602.50
		4.25 ISRAEL FIXED 230331	80,000.00	86,764.00
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	150,000.00	202,087.50
イスラエルシェケル合計			300,000.00	373,754.00
				(12,763,437)
ポーランドズロチ	国債証券	2.5 POLAND 260725	140,000.00	148,183.44
		2.5 POLAND 270725	180,000.00	190,638.00
		5.75 POLAND 220923	110,000.00	116,429.50
		5.75 POLAND 290425	80,000.00	103,484.00
ポーランドズロチ合計			510,000.00	558,734.94
				(15,871,089)
ユーロ	国債証券	0 BUND 260815	140,000.00	144,699.80
		0 BUND 300215	210,000.00	218,325.45
		0 O.A.T 291125	60,000.00	61,026.30
		0.125 FINNISH GOV 360415	40,000.00	40,025.76
		0.25 NETH GOVT 290715	50,000.00	52,499.60
		0.5 BUND 250215	110,000.00	114,712.34
		0.5 BUND 260215	140,000.00	147,522.20
		0.5 O.A.T 250525	70,000.00	72,905.56
		0.75 O.A.T 281125	30,000.00	32,335.74
		1 BEL GOVT 260622	40,000.00	43,004.08
		1 SPAIN GOVT 501031	110,000.00	104,467.99
		1.25 BUND 480815	70,000.00	91,247.31
		1.25 O.A.T 360525	60,000.00	68,503.62
		1.35 ITALY GOVT 300401	130,000.00	139,450.35
		1.5 O.A.T 310525	80,000.00	92,348.00
		1.6 ITALY GOVT 260601	60,000.00	64,657.62
		1.7 IRISH GOVT 370515	20,000.00	24,213.78
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	60,000.00	63,195.58
		1.75 BUND 240215	80,000.00	84,898.00
		1.95 SPAIN GOVT 260430	110,000.00	121,909.15
		1.95 SPAIN GOVT 300730	30,000.00	34,846.83
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	20,000.00	34,539.84
		2.25 BEL GOVT 570622	20,000.00	28,858.00
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	50,000.00	64,946.90
		2.4 IRISH GOVT 300515	130,000.00	159,249.35
		2.45 ITALY GOVT 330901	10,000.00	11,813.38
		2.5 BUND 440704	100,000.00	157,385.50
		2.5 O.A.T 300525	120,000.00	148,355.04
		2.6 BEL GOVT 240622	50,000.00	54,612.18
		2.7 ITALY GOVT 470301	120,000.00	148,911.60
		2.75 O.A.T 271025	220,000.00	263,527.00
		2.8 ITALY GOVT 670301	30,000.00	36,585.45
		3.25 ITALY GOVT 460901	20,000.00	27,115.20
		3.25 O.A.T 450525	110,000.00	175,750.30
		3.45 SPAIN GOVT 660730	30,000.00	47,789.10
		3.5 O.A.T 260425	170,000.00	202,098.38
		3.75 ITALY GOVT 240901	180,000.00	201,681.90
		3.75 NETH GOVT 420115	70,000.00	122,006.57
		3.8 SPAIN GOVT 240430	70,000.00	78,078.27
		4 BUND 370104	10,000.00	16,499.15
		4 FINNISH GOVT 250704	120,000.00	141,690.48
		4 ITALY GOVT 370201	50,000.00	70,212.50
		4 NETH GOVT 370115	50,000.00	81,039.15
		4 O.A.T 550425	90,000.00	175,497.03
		4.2 SPAIN GOVT 370131	20,000.00	30,471.04
		4.25 BEL GOVT 410328	60,000.00	102,294.60
		4.25 O.A.T 231025	130,000.00	143,681.20
		4.5 O.A.T 410425	110,000.00	194,253.29
		4.65 SPAIN GOVT 250730	50,000.00	60,044.90
		4.75 BUND 340704	70,000.00	116,257.61
		4.75 BUND 400704	70,000.00	134,685.46
		4.75 ITALY GOVT 230801	130,000.00	142,817.74
		4.75 O.A.T 350425	40,000.00	64,875.44
		4.8 SPAIN GOVT 240131	80,000.00	90,334.00
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	70,000.00	87,659.95
		4.9 SPAIN GOVT 400730	50,000.00	86,065.75
		5 BEL GOVT 350328	100,000.00	165,609.60
		5 ITALY GOVT 250301	150,000.00	177,369.75
		5 ITALY GOVT 340801	80,000.00	119,610.08
		5 ITALY GOVT 400901	100,000.00	162,129.10
		5.15 SPAIN GOVT 281031	210,000.00	288,857.31
		5.25 ITALY GOVT 291101	100,000.00	138,970.00
		5.4 SPAIN GOVT 230131	70,000.00	75,834.74
		5.5 BEL GOVT 280328	90,000.00	125,830.17
	5.5 BUND 310104	30,000.00	47,098.95
	5.5 ITALY GOVT 221101	110,000.00	117,431.27
	5.5 NETH GOVT 280115	60,000.00	83,199.42
	5.5 O.A.T 290425	70,000.00	101,318.42
	5.625 BUND 280104	60,000.00	84,220.20
	5.75 ITALY GOVT 330201	40,000.00	61,728.80
	5.75 O.A.T 321025	80,000.00	131,377.68
	5.75 SPAIN GOVT 320730	80,000.00	126,654.64
	5.9 SPAIN GOVT 260730	100,000.00	130,813.00
	6 ITALY GOVT 310501	40,000.00	60,358.40
	6 O.A.T 251025	90,000.00	114,690.60
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	60,000.00	84,131.70
	6.5 ITALY GOVT 271101	110,000.00	152,439.76
	7.25 ITALY GOVT 261101	100,000.00	137,319.20
	9 ITALY GOVT 231101	100,000.00	120,105.30
ユーロ合計			6,450,000.00	8,325,576.40
				(1,077,912,376)
	合計			2,701,299,091
				(2,701,299,091)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	19銘柄	100.00%	46.24%
カナダドル	国債証券	5銘柄	100.00%	1.99%
オーストラリアドル	国債証券	8銘柄	100.00%	1.83%
イギリスポンド	国債証券	14銘柄	100.00%	6.27%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.45%
マレーシアリンギット	国債証券	4銘柄	100.00%	0.48%
スウェーデンクローネ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.29%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	100.00%	0.25%
デンマーククローネ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.51%
メキシコペソ	国債証券	4銘柄	100.00%	0.73%
イスラエルシェケル	国債証券	4銘柄	100.00%	0.47%
ポーランドズロチ	国債証券	4銘柄	100.00%	0.59%
ユーロ	国債証券	79銘柄	100.00%	39.90%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。