有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

ワールド・インカムマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 9月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	16,749,425
コール・ローン	19,558,347
国債証券	2,996,621,045
未収入金	19,330,666
未収利息	22,238,089
前払費用	892,392
流動資産合計	3,075,389,964
資産合計	3,075,389,964
負債の部
流動負債
未払解約金	10,579,768
未払利息	21
流動負債合計	10,579,789
負債合計	10,579,789
純資産の部
元本等
元本	1,598,133,055
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,466,677,120
元本等合計	3,064,810,175
純資産合計	3,064,810,175
負債純資産合計	3,075,389,964

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 9月15日現在]
1.	期首	令和 2年 3月17日
	期首元本額	1,682,204,524円
	期中追加設定元本額	972,311円
	期中一部解約元本額	85,043,780円
	元本の内訳※
	ワールド・インカムオープン	1,598,133,055円
	合計	1,598,133,055円
2.	受益権の総数	1,598,133,055口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 3月17日 至 令和 2年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 9月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 9月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	85,609,918
合計	85,609,918

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 9月15日現在]
1口当たり純資産額	1.9177円
(1万口当たり純資産額)	(19,177円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.125 T-BOND 400515	80,000.00	79,300.00
		1.625 T-NOTE 220815	650,000.00	668,484.37
		1.625 T-NOTE 221115	300,000.00	309,621.09
		1.625 T-NOTE 230531	330,000.00	343,200.00
		1.75 T-NOTE 220515	750,000.00	770,097.65
		1.75 T-NOTE 230515	280,000.00	292,009.37
		2 T-NOTE 210831	400,000.00	407,109.37
		2 T-NOTE 211115	100,000.00	102,167.96
		2 T-NOTE 220215	100,000.00	102,628.90
		2 T-NOTE 230215	520,000.00	543,318.75
		2 T-NOTE 250215	650,000.00	700,527.34
		2 T-NOTE 250815	280,000.00	303,712.50
		2 T-NOTE 261115	230,000.00	252,658.59
		2.125 T-NOTE 250515	600,000.00	652,125.00
		2.25 T-NOTE 241031	230,000.00	249,280.46
		2.25 T-NOTE 241115	500,000.00	542,148.43
		2.25 T-NOTE 270215	760,000.00	849,181.25
		2.375 T-NOTE 240815	500,000.00	542,070.31
		2.5 T-BOND 460215	190,000.00	236,935.93
		2.625 T-NOTE 290215	290,000.00	339,254.68
		2.75 T-BOND 420815	370,000.00	477,704.68
		2.75 T-NOTE 231115	500,000.00	540,859.37
		2.875 T-NOTE 280815	400,000.00	473,062.50
		3 T-BOND 420515	320,000.00	428,625.00
		3 T-BOND 450515	330,000.00	445,783.59
		3 T-BOND 480215	240,000.00	329,606.25
		3.125 T-BOND 440815	90,000.00	123,517.96
		3.5 T-BOND 390215	120,000.00	169,387.50
		3.625 T-BOND 440215	380,000.00	559,579.68
		5 T-BOND 370515	70,000.00	114,045.31
		5.375 T-BOND 310215	20,000.00	29,570.31
		6.125 T-BOND 271115	350,000.00	490,957.03
アメリカドル合計			10,930,000.00	12,468,531.13
				(1,318,422,481)
カナダドル	国債証券	0.75 CAN GOVT 210901	330,000.00	331,900.80
		3.5 CAN GOVT 451201	20,000.00	31,071.60
		4 CAN GOVT 410601	100,000.00	157,478.00
		5 CAN GOVT 370601	40,000.00	66,028.00
		5.75 CAN GOVT 330601	80,000.00	129,261.60
カナダドル合計			570,000.00	715,740.00
				(57,402,348)
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 510621	20,000.00	19,685.55
		2.75 AUST GOVT 350621	30,000.00	36,256.19
		3.25 AUST GOVT 250421	110,000.00	124,513.78
		3.25 AUST GOVT 290421	210,000.00	252,838.43
		3.75 AUST GOVT 370421	120,000.00	162,722.11
		4.25 AUST GOVT 260421	80,000.00	96,704.08
		4.5 AUST GOVT 330421	40,000.00	56,425.53
		4.75 AUST GOVT 270421	30,000.00	38,100.77
		5.75 AUST GOVT 220715	160,000.00	176,185.95
オーストラリアドル合計			800,000.00	963,432.39
				(74,107,219)
イギリスポンド	国債証券	1.5 GILT 260722	50,000.00	54,625.72
		1.625 GILT 281022	50,000.00	56,300.60
		1.75 GILT 220907	100,000.00	103,680.86
		1.75 GILT 490122	40,000.00	50,252.35
		2 GILT 250907	20,000.00	22,122.40
		3.75 GILT 210907	30,000.00	31,124.17
		4.25 GILT 271207	50,000.00	65,292.02
		4.25 GILT 320607	40,000.00	58,104.72
		4.25 GILT 360307	30,000.00	46,650.25
		4.25 GILT 461207	40,000.00	73,409.92
		4.25 GILT 551207	200,000.00	418,651.60
		4.5 GILT 340907	10,000.00	15,508.58
		4.5 GILT 421207	100,000.00	178,262.78
		4.75 GILT 301207	20,000.00	29,219.02
		4.75 GILT 381207	80,000.00	137,542.52
		5 GILT 250307	50,000.00	61,515.17
イギリスポンド合計			910,000.00	1,402,262.68
				(190,385,204)
シンガポールドル	国債証券	2.75 SINGAPORGOVT 460301	10,000.00	13,100.00
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	130,000.00	153,491.00
シンガポールドル合計			140,000.00	166,591.00
				(12,914,134)
マレーシアリンギット	国債証券	3.733 MALAYSIAGO 280615	20,000.00	21,680.89
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	190,000.00	214,603.95
		4.392 MALAYSIAGOV 260415	300,000.00	333,604.05
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	30,000.00	34,909.91
マレーシアリンギット合計			540,000.00	604,798.80
				(15,440,513)
スウェーデンクローネ	国債証券	1 SWD GOVT 261112	100,000.00	107,815.98
		2.5 SWD GOVT 250512	200,000.00	226,754.72
		3.5 SWD GOVT 220601	170,000.00	181,295.02
		3.5 SWD GOVT 390330	140,000.00	219,522.59
スウェーデンクローネ合計			610,000.00	735,388.31
				(8,854,075)
ノルウェークローネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	60,000.00	64,091.70
		1.75 NORWE GOVT 270217	120,000.00	129,762.79
		2 NORWE GOVT 230524	150,000.00	157,241.25
		3 NORWE GOVT 240314	200,000.00	219,062.00
ノルウェークローネ合計			530,000.00	570,157.74
				(6,659,442)
デンマーククローネ	国債証券	1.75 DMK GOVT 251115	260,000.00	291,700.08
		3 DMK GOVT 211115	100,000.00	104,181.30
		4.5 DMK GOVT 391115	260,000.00	491,135.32
デンマーククローネ合計			620,000.00	887,016.70
				(14,963,971)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	1,330,000.00	1,807,563.10
		7.25 MEXICAN BONO 211209	600,000.00	619,990.14
		8 MEXICAN BONOS 231207	900,000.00	989,199.00
		8 MEXICAN BONOS 471107	100,000.00	112,865.00
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	850,000.00	1,014,109.50
メキシコペソ合計			3,780,000.00	4,543,726.74
				(22,764,070)
イスラエルシェケル	国債証券	1.5 ISRAEL FIXED 370531	20,000.00	20,648.00
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	50,000.00	72,430.00
		4.25 ISRAEL FIXED 230331	100,000.00	112,330.00
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	130,000.00	182,591.50
イスラエルシェケル合計			300,000.00	387,999.50
				(11,930,984)
ポーランドズロチ	国債証券	2.5 POLAND 260725	140,000.00	152,856.56
		2.5 POLAND 270725	180,000.00	196,829.87
		5.75 POLAND 220923	260,000.00	289,819.40
ポーランドズロチ合計			580,000.00	639,505.83
				(18,008,484)
ユーロ	国債証券	0 BUND 260815	140,000.00	145,855.08
		0 BUND 300215	210,000.00	220,487.61
		0 O.A.T 220525	20,000.00	20,218.58
		0 O.A.T 250325	150,000.00	153,914.16
		0 O.A.T 291125	60,000.00	61,574.94
		0.125 FINNISH GOV 360415	20,000.00	20,584.58
		0.5 BUND 250215	110,000.00	116,056.27
		0.5 BUND 260215	80,000.00	85,327.76
		0.5 NETH GOVT 260715	60,000.00	63,896.82
		0.5 O.A.T 250525	110,000.00	115,646.67
		0.75 O.A.T 281125	50,000.00	54,617.00
		1 BEL GOVT 260622	80,000.00	87,094.21
		1.25 BUND 480815	40,000.00	54,766.72
		1.25 O.A.T 360525	150,000.00	177,722.85
		1.35 ITALY GOVT 300401	120,000.00	124,726.80
		1.45 ITALY GOVT 220915	50,000.00	51,564.05
		1.5 O.A.T 310525	60,000.00	70,990.92
		1.6 ITALY GOVT 260601	60,000.00	63,746.46
		1.75 AUSTRIA GOVT 231020	60,000.00	64,524.78
		1.75 BUND 240215	100,000.00	108,640.80
		1.75 O.A.T 230525	50,000.00	53,238.00
		1.95 SPAIN GOVT 260430	120,000.00	134,570.04
		1.95 SPAIN GOVT 300730	70,000.00	81,726.86
		2 BUND 230815	120,000.00	129,705.60
		2.25 BEL GOVT 570622	50,000.00	78,523.76
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	40,000.00	54,008.32
		2.4 IRISH GOVT 300515	130,000.00	162,145.75
		2.45 ITALY GOVT 330901	20,000.00	22,924.87
		2.5 BUND 440704	90,000.00	147,673.62
		2.5 O.A.T 300525	90,000.00	114,454.80
		2.6 BEL GOVT 240622	50,000.00	56,148.11
		2.7 ITALY GOVT 470301	90,000.00	106,208.61
		2.75 O.A.T 271025	170,000.00	209,410.76
		2.8 ITALY GOVT 670301	40,000.00	47,874.04
		3 O.A.T 220425	150,000.00	158,842.80
		3.25 ITALY GOVT 460901	20,000.00	25,853.48
		3.25 O.A.T 450525	50,000.00	84,537.50
		3.45 SPAIN GOVT 660730	30,000.00	52,051.07
		3.5 O.A.T 260425	180,000.00	221,423.58
		3.75 ITALY GOVT 240901	150,000.00	170,685.00
		3.75 NETH GOVT 230115	150,000.00	165,608.70
		3.75 NETH GOVT 420115	10,000.00	18,274.33
		3.8 SPAIN GOVT 240430	70,000.00	80,668.49
		3.9 IRISH GOVT 230320	100,000.00	111,340.50
		4 BUND 370104	70,000.00	120,471.99
		4 FINNISH GOVT 250704	170,000.00	208,470.32
		4 ITALY GOVT 370201	60,000.00	81,863.10
		4 NETH GOVT 370115	110,000.00	186,168.64
		4 O.A.T 550425	90,000.00	190,044.72
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	100,000.00	169,726.95
		4.2 SPAIN GOVT 370131	30,000.00	46,757.49
		4.25 BEL GOVT 220928	60,000.00	66,042.72
		4.25 BEL GOVT 410328	20,000.00	35,752.50
		4.25 O.A.T 231025	30,000.00	34,613.40
		4.5 ITALY GOVT 260301	40,000.00	48,659.97
		4.5 O.A.T 410425	130,000.00	242,511.36
		4.65 SPAIN GOVT 250730	30,000.00	37,230.60
		4.75 BUND 280704	80,000.00	114,485.92
		4.75 BUND 340704	50,000.00	86,515.80
		4.75 BUND 400704	80,000.00	161,119.84
		4.75 ITALY GOVT 230801	130,000.00	147,697.42
		4.75 O.A.T 350425	50,000.00	85,037.50
		4.8 SPAIN GOVT 240131	80,000.00	94,126.40
		4.85 AUSTRIA GOVT 260315	90,000.00	117,583.11
	4.9 SPAIN GOVT 400730	140,000.00	246,590.16
	5 BEL GOVT 350328	100,000.00	172,518.97
	5 ITALY GOVT 250301	50,000.00	60,368.00
	5 ITALY GOVT 340801	100,000.00	146,682.00
	5 ITALY GOVT 400901	100,000.00	156,626.74
	5.15 SPAIN GOVT 281031	240,000.00	338,495.76
	5.25 ITALY GOVT 291101	100,000.00	138,281.20
	5.4 SPAIN GOVT 230131	90,000.00	102,560.31
	5.5 BEL GOVT 280328	90,000.00	130,682.25
	5.5 BUND 310104	20,000.00	32,739.34
	5.5 ITALY GOVT 221101	130,000.00	145,404.87
	5.5 NETH GOVT 280115	70,000.00	101,440.91
	5.5 O.A.T 290425	70,000.00	105,839.51
	5.625 BUND 280104	60,000.00	88,216.92
	5.75 ITALY GOVT 330201	50,000.00	76,098.20
	5.75 O.A.T 321025	90,000.00	155,036.27
	5.75 SPAIN GOVT 320730	70,000.00	113,888.32
	5.85 SPAIN GOVT 220131	80,000.00	86,997.68
	5.9 SPAIN GOVT 260730	110,000.00	149,395.62
	6 ITALY GOVT 310501	50,000.00	74,728.02
	6 O.A.T 251025	110,000.00	147,640.24
	6.25 AUSTRIA GOVT 270715	60,000.00	88,216.08
	6.5 ITALY GOVT 271101	130,000.00	181,958.92
	7.25 ITALY GOVT 261101	90,000.00	126,186.57
	9 ITALY GOVT 231101	100,000.00	127,933.20
ユーロ合計			7,570,000.00	9,919,261.46
				(1,244,768,120)
	合計			2,996,621,045
				(2,996,621,045)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	32銘柄	100.00%	44.00%
カナダドル	国債証券	5銘柄	100.00%	1.92%
オーストラリアドル	国債証券	9銘柄	100.00%	2.47%
イギリスポンド	国債証券	16銘柄	100.00%	6.35%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.43%
マレーシアリンギット	国債証券	4銘柄	100.00%	0.52%
スウェーデンクローネ	国債証券	4銘柄	100.00%	0.30%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	100.00%	0.22%
デンマーククローネ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.50%
メキシコペソ	国債証券	5銘柄	100.00%	0.76%
イスラエルシェケル	国債証券	4銘柄	100.00%	0.40%
ポーランドズロチ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.60%
ユーロ	国債証券	89銘柄	100.00%	41.54%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。