有報情報

#1 投資リスク（連結）

イ.解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となります。
(2)換金性等が制限される場合

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#2 投資制限（連結）

為替については、カナダ・ドル建資産の投資比率を信託財産の純資産総額の100%に近づけることを基本とします。2024/02/02 9:01

#3 投資対象（連結）

地方債証券2024/02/02 9:01

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 日本	62,764,891,902	99.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		309,403,908	0.49
純資産総額		63,074,295,810	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券62,764,891,90299.51内 日本62,764,891,90299.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)309,403,9080.49純資産総額63,074,295,810100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/02/02 9:01

#5 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分当期 自2023年5月11日 至2023年11月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		当期 2023年11月10日現在
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分当期 2023年11月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2023年5月10日現在 金 額 (円)	2023年11月10日現在 金 額 (円)
預金		882,109,857	705,283,754
コール・ローン		205,792,616	256,584,228
国債証券		12,433,905,968	12,421,805,514

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年5月10日現在 金 額 (円)2023年11月10日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金882,109,857705,283,754コール・ローン205,792,616256,584,228国債証券12,433,905,96812,421,805,514地方債証券34,895,724,55033,999,426,791特殊債券6,146,928,0335,667,774,509社債券28,070,101,82726,310,923,205派生商品評価勘定66,389-未収入金489,203,041-未収利息680,541,008712,494,381前払費用17,880,76327,528,698差入委託証拠金106,927,971118,474,616流動資産合計83,929,182,02380,220,295,696資産合計83,929,182,02380,220,295,696負債の部流動負債派生商品評価勘定89,507167,301未払解約金94,286,635208,551,947流動負債合計94,376,142208,719,248負債合計94,376,142208,719,248純資産の部元本等元本※138,381,327,22434,115,497,560剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)45,453,478,65745,896,078,888元本等合計83,834,805,88180,011,576,448純資産合計83,834,805,88180,011,576,448負債純資産合計83,929,182,02380,220,295,696注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ高格付カナダドル債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年11月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
	内 カナダ	25,131,970,526	31.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,631,472,122	2.06
純資産総額		79,235,590,560	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券12,590,222,68015.89内 カナダ12,590,222,68015.89地方債証券34,160,620,14243.11内 カナダ34,160,620,14243.11特殊債券5,721,305,0907.22内 カナダ5,721,305,0907.22社債券25,131,970,52631.72内 カナダ25,131,970,52631.72コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,631,472,1222.06純資産総額79,235,590,560100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)332,942,914△0.42内 日本332,942,914△0.42e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1Province of Quebec Canadaカナダ地方債証券58,000,00094.82

2024/02/02 9:01