有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド
PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2016年2月29日現在)

(単位:千、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
投資有価証券	AUD	276,045
金融派生商品
市場または中央清算機関取引		0
OTC		113
現金		11
カウンターパーティー預け金		0
外国通貨(時価)		0
投資有価証券売却による未収入金		0
受益証券販売未収入金		1,241
未収利息		2,403
		279,813
負債:
借入およびその他資金調達取引
買戻し条件付き有価証券売却による未払金	AUD	0
金融派生商品
市場または中央清算機関取引		0
OTC		67
投資有価証券購入による未払金		14
未払利息		0
カウンターパーティー預かり金		0
未払税金		0
		81
純資産	AUD	279,732
投資有価証券(原価)	AUD	269,908
外国通貨(原価)	AUD	0
金融派生商品取得原価またはプレミアム(純額)	AUD	0
純資産:	AUD	279,732
発行済み口数(千口):		2,782
一口当たり純資産額:
基準価額(豪ドル)	AUD	100.56
基準価額(円)	JPY	8,107

残高が“0”表記であるものについては、実際額が金額単位の千未満で四捨五入により“0”となったものを含みます。
●投資明細表(2016年2月29日現在)

	額面金額 (単位:千)		時価 (単位:千)
投資有価証券 98.7%
社債券等 68.5%
銀行および金融 56.8%
Airport Motorway Trust
5.500% 期日 12/09/2020	AUD	2,300	AUD	2,505
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
3.140% 期日 04/17/2018		6,500		6,513
5.367% 期日 07/24/2022		1,800		1,844
Bank of America Corp.
2.665% 期日 02/14/2017		1,400		1,389
Bank of Queensland Ltd.
3.348% 期日 06/12/2018		6,300		6,282
3.350% 期日 11/06/2019		1,600		1,587
3.430% 期日 11/07/2016		3,400		3,411
Barclays Bank PLC
3.440% 期日 04/04/2019		2,000		1,997
BNP Paribas
3.820% 期日 02/01/2018		4,900		4,942
Commonwealth Bank of Australia
3.217% 期日 01/25/2018		11,900		11,963
5.750% 期日 01/25/2017		15,000		15,431
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA
2.928% 期日 10/20/2017		7,000		6,975
Credit Suisse AG
4.000% 期日 07/16/2019		10,560		10,700
GE Capital Australia Funding Pty Ltd.
5.500% 期日 08/08/2022		1,300		1,474
6.000% 期日 03/15/2019		1,200		1,307
Lloyds Bank PLC
13.000% 期日 12/19/2021		5,000		5,317
Macquarie Bank Ltd.
1.384% 期日 03/24/2017	USD	2,500		3,495
MC Finance Australia Pty Ltd.
4.750% 期日 12/17/2018	AUD	4,500		4,703
Metropolitan Life Global Funding Ⅰ
4.500% 期日 10/10/2018		1,500		1,554
4.500% 期日 04/16/2019		7,200		7,471
Morgan Stanley
4.750% 期日 11/16/2018		1,000		1,035
8.000% 期日 05/09/2017		2,500		2,634
National Australia Bank Ltd.
4.490% 期日 11/28/2022		900		913
Royal Bank of Scotland PLC
13.125% 期日 03/19/2022		3,500		3,748
Suncorp-Metway Ltd.
4.000% 期日 11/09/2017		5,000		5,107
UBS AG
4.000% 期日 08/27/2019		6,500		6,649
Wells Fargo Bank N.A.
2.668% 期日 05/25/2017		1,600		1,586
Westpac Banking Corp.
3.217% 期日 01/24/2018		20,900		21,007
5.750% 期日 02/06/2017		15,000		15,447
				158,986
一般事業 11.0%
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd.
7.000% 期日 08/25/2016		1,000		1,019
BHP Billiton Finance Ltd.
3.750% 期日 10/18/2017		4,000		4,015
Caterpillar Financial Australia Ltd.
4.750% 期日 05/31/2017		3,300		3,361
FBG Treasury Aust Pty Ltd.
3.750% 期日 08/07/2020		3,600		3,611
Incitec Pivot Ltd.
5.750% 期日 02/21/2019		2,430		2,537
SK Telecom Co. Ltd.
4.750% 期日 11/17/2017		2,940		3,020
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.
7.750% 期日 07/06/2018	AUD	800	AUD	881
Transurban Finance Co. Pty Ltd.
6.900% 期日 06/08/2016		1,300		1,312
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ld.
3.250% 期日 08/13/2019		3,600		3,510
Wesfarmers Ltd.
6.250% 期日 03/28/2019		7,000		7,609
				30,875
公共事業 0.7%
BP Capital Markets PLC
4.500% 期日 09/05/2017		1,000		1,020
4.750% 期日 11/15/2018		800		828
				1,848
社債券等合計				191,709
(取得原価 AUD 189,083)
米国政府機関債 0.0%
Fannie Mae
0.836% 期日 06/25/2029	USD	5		6
米国政府機関債合計				6
(取得原価 AUD 6)
抵当証券担保付債券 4.7%
Apollo Trust
0.121% 期日 08/09/2038	EUR	342		520
2.200% 期日 08/09/2038	AUD	146		146
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
1.096% 期日 02/25/2035	USD	28		36
1.116% 期日 02/25/2035		35		43
CS First Boston Mortgage Securities Corp.
2.366% 期日 07/25/2033		63		87
FHLMC Structured Pass-Through Securities
1.685% 期日 07/25/2044		26		38
GMACM Mortgage Loan Trust
3.129% 期日 06/25/2034		70		96
Greenpoint Mortgage Pass-Through Certificates
2.937% 期日 10/25/2033		52		72
Maxis Loans Securitisation
3.830% 期日 09/12/2041	AUD	67		67
Medallion Trust
3.480% 期日 03/21/2044		5,329		5,336
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
2.329% 期日 02/25/2033	USD	11		15
Progress Trust
3.630% 期日 06/18/2044	AUD	5,485		5,485
REDS Trust
2.225% 期日 09/14/2038		214		210
Reperforming Loan REMIC Trust
0.776% 期日 06/25/2035	USD	25		31
Superannuation Members Home Loan Securitisation Fund
3.410% 期日 07/09/2043	AUD	662		662
3.560% 期日 09/09/2041		156		157
抵当証券担保付債券合計				13,001
(取得原価 AUD 12,990)
ソブリン債 18.9%
Australia Government Bond
5.500% 期日 04/21/2023		17,000		20,700
Australian Postal Corp.
5.000% 期日 11/13/2020		6,500		7,052
Export-Import Bank of Korea
4.250% 期日 05/21/2020		4,900		5,050
4.500% 期日 04/17/2019		3,500		3,624
Queensland Treasury Corp.
4.750% 期日 07/21/2025		3,100		3,575
Treasury Corporation of Victoria
6.000% 期日 10/17/2022	AUD	10,500	AUD	12,828
ソブリン債合計				52,829
(取得原価 AUD 49,315)
短期証券 6.6%
譲渡性定期預金 0.9%
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
3.305% 期日 03/20/2018	AUD	2,500		2,493
定期性預金 5.7%
ANZ National Bank
0.150% 期日 03/01/2016	USD	455		638
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
0.150% 期日 03/01/2016		229		321
Brown Brothers Harriman & Co.
0.150% 期日 03/01/2016		0		1
1.229% 期日 03/01/2016	AUD	69		69
Citibank N.A.
0.150% 期日 03/01/2016	USD	458		641
Deutsche Bank AG
(0.310%) 期日 03/01/2016	EUR	8		13
DnB NORBank ASA
0.150% 期日 03/01/2016	USD	357		500
1.229% 期日 03/01/2016	AUD	5,130		5,130
JPMorgan Chase & Co.
0.150% 期日 03/01/2016	USD	522		731
National Australia Bank Ltd.
1.229% 期日 03/01/2016	AUD	7,945		7,945
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.310%) 期日 03/01/2016	EUR	12		18
				16,007
短期証券合計				18,500
(取得原価 AUD 18,514)
投資有価証券合計 98.7%			AUD	276,045
(取得原価 AUD 269,908)
金融派生商品(0.0%)				46
(取得原価またはプレミアム、純額 AUD 0)
その他の資産および負債 純額 1.3%				3,641
純資産 100.0%			AUD	279,732