有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年11月6日-平成27年5月7日)

PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド
PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2014年2月28日現在)

(単位:千、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
投資有価証券	AUD	1,045,987
金融派生商品
上場または中央決済		1,443
OTC		19,432
現金		103
カウンターパーティー預け金		3,246
外国通貨(時価)		4
投資有価証券売却による未収入金		374
未収利息および未収配当金		12,245
		1,082,834
負債:
金融派生商品
上場または中央決済	AUD	323
OTC		5,685
投資有価証券購入による未払金		256
未払利息		1
カウンターパーティー預かり金		15,065
未払配当金		5,096
未払税金		1,922
		28,348
純資産	AUD	1,054,486
投資有価証券(原価)	AUD	1,004,403
外国通貨(原価)	AUD	4
金融派生商品取得原価またはプレミアム(純額)	AUD	12,374
純資産:	AUD	1,054,486
発行済み口数(千口):		8,462
一口当たり純資産額:
基準価額(豪ドル)	AUD	124.61
基準価額(円)	￥	11,381

残高が“0”表記であるものについては、実際額が金額単位の千未満で四捨五入により“0”となったものを含みます。
●投資明細表(2014年2月28日現在)

	額面金額 (単位:千)		時価 (単位:千)
投資有価証券 99.2%
社債券等 30.4%
銀行および金融 26.6%
Achmea Hypotheekbank NV
3.200% 期日 11/03/2014	$	523	AUD	596
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
3.450% 期日 08/08/2022		4,700		5,404
3.455% 期日 04/17/2018	AUD	6,500		6,519
5.000% 期日 08/16/2023		6,500		6,485
5.125% 期日 09/10/2019	EUR	1,000		1,788
BNP Paribas
6.750% 期日 03/18/2015	AUD	5,973		6,196
Commonwealth Bank of Australia
3.500% 期日 03/19/2015	$	10,900		12,574
5.000% 期日 03/19/2020		2,000		2,509
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA
3.642% 期日 04/20/2015	AUD	16,500		16,602
Dexus Diversified Trust
5.600% 期日 03/15/2021	$	1,100		1,330
Dexus Wholesale Property Fund
7.250% 期日 11/04/2015	AUD	5,000		5,253
DnB Boligkreditt A/S
6.250% 期日 06/08/2016		7,500		7,924
GE Capital Australia Funding Pty Ltd.
6.000% 期日 04/15/2015		4,500		4,643
Goldman Sachs Group, Inc.
4.675% 期日 11/23/2016		2,000		2,053
HSBC Bank PLC
3.853% 期日 03/12/2015		5,200		5,237
ICPF Finance Pty Ltd.
6.750% 期日 06/03/2016		2,000		2,108
ING Bank Australia Ltd.
2.945% 期日 03/03/2015		6,000		6,004
IPIC GMTN Ltd.
4.875% 期日 05/14/2016	EUR	4,500		7,573
KFW
5.750% 期日 05/13/2015	AUD	5,000		5,177
6.000% 期日 08/20/2020		18,000		19,785
6.250% 期日 05/19/2021		19,300		21,498
Landwirtschaftliche Rentenbank
4.250% 期日 01/24/2023		6,900		6,672
5.500% 期日 03/09/2020		6,100		6,529
6.500% 期日 04/12/2017		15,000		16,402
Macquarie Bank Ltd.
6.000% 期日 09/21/2020	EUR	1,850		3,280
6.625% 期日 04/07/2021	$	2,400		3,052
Metropolitan Life Global Funding Ⅰ
4.500% 期日 10/10/2018	AUD	1,500		1,509
National Australia Bank Ltd.
3.625% 期日 11/08/2017	GBP	4,800		9,539
5.375% 期日 12/08/2014		1,400		2,715
QBE Insurance Group Ltd.
9.750% 期日 03/14/2014	$	7,850		8,791
10.000% 期日 03/14/2014	GBP	560		1,052
Resona Bank Ltd.
5.850% 期日 04/15/2016	$	1,300		1,562
Societe Generale S.A.
4.092% 期日 10/20/2014	AUD	14,200		14,276
Suncorp-Metway Ltd.
4.750% 期日 12/06/2016		13,600		14,024
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.
7.000% 期日 01/28/2015		10,500		10,840
7.750% 期日 03/31/2014		4,000		4,013
Westpac Banking Corp.
1.006% 期日 09/25/2015	$	8,800		9,920
2.450% 期日 11/28/2016		15,000		17,437
4.250% 期日 09/22/2016	EUR	900		1,509
				280,380
産業 3.0%
Brisbane Square Finance Pty Ltd.
0.000% 期日 11/25/2025	AUD	2,500		2,143
Hutchison Whampoa Finance 09 Ltd.
4.750% 期日 11/14/2016	EUR	5,000		8,478
SABIC Capital Ⅰ BV
3.000% 期日 11/02/2015	$	1,750		2,018
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.
5.125% 期日 02/22/2021		1,500		1,834
Wesfarmers Ltd.
2.983% 期日 05/18/2016		3,100		3,621
3.875% 期日 07/10/2015	EUR	500		805
8.250% 期日 09/11/2014	AUD	2,000		2,052
Woodside Finance Ltd.
8.125% 期日 03/01/2014	$	1,000		1,118
8.750% 期日 03/01/2019		1,700		2,436
Woolworths Ltd.
6.750% 期日 03/22/2016	AUD	6,500		6,930
				31,435
公共事業 0.8%
Telstra Corp. Ltd.
4.800% 期日 10/12/2021	$	6,700		8,279
社債券等合計				320,094
(取得原価 AUD 302,768)
米国政府機関債 0.1%
Fannie Mae
0.256% 期日 01/25/2021		29		33
1.334% 期日 09/01/2044		245		279
6.000% 期日 08/01/2026 -07/25/2044		623		784
Freddie Mac
2.403% 期日 09/01/2035		21		25
2.418% 期日 08/01/2035		70		83
Small Business Administration
5.090% 期日 10/01/2025		163		197
米国政府機関債合計				1,401
(取得原価 AUD 1,490)
米国財務省証券 0.8%
U.S.Treasury Notes
0.250% 期日 08/31/2014		518		579
0.250% 期日 09/15/2014		30		33
0.500% 期日 10/15/2014		712		798
1.000% 期日 05/15/2014		357		400
2.375% 期日 08/31/2014		1,400		1,582
2.750% 期日 11/30/2016		1,500		1,774
3.125% 期日 10/31/2016		3,000		3,578
米国財務省証券合計				8,744
(取得原価 AUD 7,631)
抵当証券担保付債券 12.6%
ALE Finance Co. Pty Ltd.
4.825% 期日 05/20/2020	AUD	3,000		3,022
Alternative Loan Trust
0.334% 期日 02/20/2047	$	1,691		1,366
0.366% 期日 07/25/2046		65		61
0.487% 期日 11/20/2035		168		150
American Home Mortgage Assets Trust
0.346% 期日 09/25/2046		76		62
0.831% 期日 02/25/2047		53		36
American Home Mortgage Investment Trust
1.831% 期日 09/25/2045		74		78
2.173% 期日 10/25/2034		87		97
Apollo Trust
0.356% 期日 08/09/2038	EUR	2,418		3,699
2.775% 期日 08/10/2037	AUD	174		172
4.180% 期日 07/13/2043		3,451		3,511
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
2.526% 期日 01/25/2035	$	22		24
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
2.605% 期日 08/25/2035		543		597
2.646% 期日 03/25/2034		21		23
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
2.417% 期日 02/20/2036		409		436
2.498% 期日 11/25/2034		111		115
2.666% 期日 08/25/2034		412		437
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.
2.569% 期日 08/25/2033		72		80
Crusade Euro Trust
2.745% 期日 02/16/2038	AUD	3,405		3,357
2.770% 期日 09/13/2038		312		304
Crusade Global Trust
0.296% 期日 08/14/2037	$	4,208		4,689
0.296% 期日 11/15/2037		543		601
0.296% 期日 04/19/2038		7,241		7,986
0.342% 期日 06/17/2037	EUR	755		1,163
0.367% 期日 11/15/2037		383		585
2.740% 期日 06/17/2037	AUD	2,938		2,914
2.745% 期日 07/20/2038		2,082		2,062
2.805% 期日 08/14/2037		3,402		3,364
FHLMC Structured Pass-Through Securities
1.334% 期日 10/25/2044	$	327		372
1.334% 期日 02/25/2045		567		648
1.534% 期日 07/25/2044		137		156
GreenPoint Mortgage Funding Trust
0.426% 期日 11/25/2045		39		34
GSR Mortgage Loan Trust
2.651% 期日 09/25/2035		893		1,007
Harborview Mortgage Loan Trust
0.345% 期日 07/21/2036		50		46
HarborView Mortgage Loan Trust
0.334% 期日 07/19/2046		338		268
0.355% 期日 09/19/2046		33		29
Harvey Trust
2.977% 期日 07/11/2038	AUD	443		435
2.987% 期日 09/11/2037		439		433
IDOL Trust
3.970% 期日 10/13/2043		1,689		1,705
Illawarra RMBS Trust
2.985% 期日 10/14/2037		338		334
3.005% 期日 10/14/2036		214		210
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust
0.336% 期日 07/25/2047	$	55		44
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
0.346% 期日 09/25/2046		114		109
0.356% 期日 06/25/2047		65		55
0.366% 期日 05/25/2046		31		30
0.396% 期日 07/25/2035		41		42
Interstar Millennium Series Trust
3.037% 期日 03/27/2038	AUD	247		233
Light Trust No.4
4.015% 期日 03/22/2044		2,430		2,456
Lion Trust
2.755% 期日05/15/2040		315		312
Long Beach Mortgage Loan Trust
0.716% 期日 10/25/2034	$	145		156
Luminent Mortgage Trust
0.326% 期日 12/25/2036		89		78
0.356% 期日 10/25/2046		60		59
MASTR Asset Securitization Trust
5.500% 期日 11/25/2017		16		19
Maxis Loans Securitisation
4.370% 期日 09/12/2041	AUD	904		916
Medallion Trust
0.276% 期日 08/22/2036	$	231		257
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
2.219% 期日 02/25/2033		45		48
2.960% 期日 05/25/2033		51		58
Morgan Stanley ABS Capital Ⅰ, Inc. Trust
0.266% 期日 10/25/2036		1,310		1,136
National RMBS Trust
0.306% 期日 10/20/2037		2,228		2,490
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust
2.498% 期日 10/25/2035		347		350
Progress Trust
2.905% 期日 08/19/2038	AUD	211		210
3.920% 期日 12/12/2040		1,683		1,699
Puma Finance Pty Ltd.
0.374% 期日 02/21/2038	$	4,442		4,938
0.487% 期日 02/21/2038	EUR	5,294		8,118
3.035% 期日 08/22/2037	AUD	2,821		2,810
3.035% 期日 05/10/2038		267		264
3.075% 期日 08/22/2037		10,693		10,658
Reds Trust
0.367% 期日 09/14/2038	EUR	1,049		1,593
0.387% 期日 11/17/2037		900		1,373
2.775% 期日 11/17/2037	AUD	2,251		2,227
2.775% 期日 09/14/2038		2,822		2,732
3.018% 期日 12/03/2038		870		859
3.965% 期日 05/24/2044		1,970		1,989
Reperforming Loan REMIC Trust
0.496% 期日 06/25/2035	$	226		226
Residential Asset Mortgage Products Trust
0.716% 期日 06/25/2032		6		6
Structured Asset Mortgage Investments ⅡTrust
0.376% 期日 05/25/2046		48		31
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
1.659% 期日 04/25/2035		190		205
Structured Asset Securities Corporation Trust
2.619% 期日 10/28/2035		149		158
Superannuation Members Home Loan Securitisation Fund
1.442% 期日 10/09/2041		169		189
2.895% 期日 05/09/2038	AUD	430		429
3.805% 期日 08/20/2041		175		176
3.965% 期日 03/09/2041		2,507		2,530
4.015% 期日 11/07/2040		1,122		1,133
4.115% 期日 09/09/2041		1,702		1,721
Superannuation Members Home Loans Global Fund No.9
0.357% 期日 11/09/2039	$	1,073		1,198
0.446% 期日 11/09/2039	EUR	476		732
Swan Trust
0.312% 期日 06/12/2038		437		486
0.394% 期日 05/12/2037		1,907		2,127
0.451% 期日 05/12/2037		1,250		1,926
2.743% 期日 06/12/2038	AUD	3,205		3,157
2.925% 期日 05/12/2037		458		458
3.905% 期日 04/25/2041		3,409		3,441
Torrens Trust
0.477% 期日 09/14/2037	EUR	653		1,003
2.965% 期日 09/14/2037	AUD	1,018		1,008
3.025% 期日 10/19/2038		905		900
3.060% 期日 04/13/2038		997		996
3.955% 期日 05/16/2042		797		803
3.975% 期日 01/14/2041		1,518		1,521
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
0.416% 期日 11/25/2045	$	139		146
0.426% 期日 12/25/2045		648		683
0.875% 期日 01/25/2047		174		160
0.895% 期日 04/25/2047		93		94
0.955% 期日 12/25/2046		90		84
2.450% 期日 06/25/2033		39		44
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
2.619% 期日 09/25/2034		527		607
Westpac Securitisation Trust
0.284% 期日 05/21/2038		5,517		6,149
0.357% 期日 05/21/2038	EUR	1,929		2,972
2.755% 期日 05/21/2038	AUD	417		416
3.905% 期日 01/20/2041		28		29
抵当証券担保付債券合計				132,930
(取得原価 AUD 128,308)
アセット・バック証券 0.4%
Driver Australia
3.455% 期日 12/21/2021		3,513		3,510
アセット・バック証券合計				3,510
(取得原価 AUD 3,513)
ソブリン債 47.1%
Asian Development Bank
5.000% 期日 03/09/2022		5,800		6,008
Australia Government Bond
5.500% 期日 01/21/2018		55,000		59,884
5.750% 期日 05/15/2021		53,900		60,916
Kommunalbanken A/S
5.250% 期日 07/15/2024		8,900		9,077
New South Wales Treasury Corp.
2.750% 期日 11/20/2025		15,000		19,106
6.000% 期日 05/01/2020		59,000		65,819
6.000% 期日 03/01/2022		7,900		8,856
Northern Territory Treasury Corp.
5.750% 期日 11/20/2016		11,000		11,769
6.250% 期日 10/20/2015		18,000		18,987
Queensland Treasury Corp.
6.000% 期日 09/14/2017		14,500		15,858
6.000% 期日 07/21/2022		17,600		19,591
6.250% 期日 02/21/2020		5,000		5,610
Tasmanian Public Finance
6.000% 期日 06/15/2020		10,500		11,663
Treasury Corporation of Victoria
5.500% 期日 12/17/2024		5,500		5,961
5.750% 期日 11/15/2016		1,950		2,088
6.000% 期日 06/15/2020		39,600		44,253
6.000% 期日 10/17/2022		23,700		26,638
Western Australian Treasury Corp.
7.000% 期日 10/15/2019		90,000		104,371
ソブリン債合計				496,455
(取得原価 AUD 477,671)

	株数		時価 (単位:千)
優先証券 0.1%
UOB Cayman Ⅰ Ltd.
5.796% 期日 03/15/2016		10,000		1,158
優先証券合計				1,158
(取得原価 AUD 1,327)

	額面金額 (単位:千)		時価 (単位:千)
短期証券 7.7%
定期性預金 7.7%
ANZ National Bank
1.737% 期日 03/03/2014	AUD	39,237		39,237
1.850% 期日 03/03/2014	NZD	1		1
Bank of Nova Scotia
0.020% 期日 03/03/2014	EUR	1		1
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
0.030% 期日 03/03/2014	$	1,408		1,574
Brown Brothers Harriman & Co.
0.030% 期日 03/03/2014		5		5
0.282% 期日 03/03/2014	CAD	8		9
1.737% 期日 03/03/2014	AUD	144		144
Citibank N.A.
0.030% 期日 03/03/2014	$	2,106		2,354
DBS Bank Ltd.
0.030% 期日 03/03/2014		5,633		6,295
Deutsche Bank AG
0.020% 期日 03/03/2014	EUR	2		3
0.282% 期日 03/03/2014	CAD	568		573
DnB NORBank ASA
0.030% 期日 03/03/2014	$	1,438		1,608
0.078% 期日 03/03/2014	GBP	0		1
1.737% 期日 03/03/2014	AUD	25,622		25,622
HSBC Bank
0.078% 期日 03/03/2014	GBP	0		1
Nordea Bank AB
0.005% 期日 03/03/2014	￥	20		0
0.020% 期日 03/03/2014	EUR	2		3
0.030% 期日 03/03/2014	$	3,813		4,261
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
0.005% 期日 03/03/2014	￥	27		0
0.020% 期日 03/03/2014	EUR	2		3
				81,695
短期証券合計				81,695
(取得原価 AUD 81,695)
投資有価証券合計 99.2%			AUD	1,045,987
(取得原価 AUD 1,004,403)
金融派生商品1.4%				14,867
(取得原価またはプレミアム、AUD 12,374(純額))
その他の資産および負債 (純額)(0.6%)				(6,368)
純資産 100.0%			AUD	1,054,486