有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年11月6日-平成28年5月6日)

PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド
PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2016年2月29日現在)

(単位:千、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
投資有価証券	AUD	1,159,039
金融派生商品
市場または中央清算機関取引		129
OTC		13,739
現金		21
カウンターパーティー預け金		5,239
外国通貨(時価)		219
投資有価証券売却による未収入金		1,576
受益証券販売未収金		4,961
未収利息		14,085
		1,199,008
負債:
借入および他の資金調達取引
買戻し条件付き有価証券売却による未払金	AUD	24,931
金融派生商品
市場または中央清算機関取引		249
OTC		1,696
投資有価証券購入による未払金		8,142
未払利息		2
カウンターパーティー預かり金		13,203
未払税金		1,948
		50,171
純資産	AUD	1,148,837
投資有価証券(原価)	AUD	1,075,141
外国通貨(原価)	AUD	218
金融派生商品取得原価またはプレミアム(純額)	AUD	673
純資産:	AUD	1,148,837
発行済み口数(千口):		8,959
一口当たり純資産額:
基準価額(豪ドル)	AUD	128.23
基準価額(円)	JPY	10,338

残高が“0”表記であるものについては、実際額が金額単位の千未満で四捨五入により“0”となったものを含みます。
●投資明細表(2016年2月29日現在)

	額面金額 (単位:千)		時価 (単位:千)
投資有価証券 100.9%
社債券等 34.3%
銀行および金融 26.0%
ABN AMRO Bank NV
3.250% 期日 04/09/2020	AUD	800	AUD	795
Airport Motorway Trust
5.500% 期日 12/09/2020		1,500		1,633
AMP Bank Ltd.
3.180% 期日 06/06/2018		7,000		6,998
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
3.450% 期日 08/08/2022	USD	5,500		7,811
4.500% 期日 03/19/2024		4,200		5,867
4.985% 期日 05/17/2026	AUD	6,900		6,878
5.000% 期日 08/16/2023		6,500		7,307
5.125% 期日 09/10/2019	EUR	1,000		1,732
5.367% 期日 07/24/2022	AUD	1,800		1,844
Bank of America Corp.
5.650% 期日 05/01/2018	USD	2,000		2,991
6.875% 期日 04/25/2018		2,700		4,131
Barclays Bank PLC
10.000% 期日 05/21/2021	GBP	4,100		9,774
Commonwealth Bank of Australia
2.000% 期日 04/22/2027	EUR	7,500		10,561
4.235% 期日 11/05/2024	AUD	3,000		2,913
5.000% 期日 03/19/2020	USD	2,000		3,085
5.500% 期日 08/06/2019	EUR	600		1,048
Cooperatieve Rabobank UA
3.815% 期日 03/04/2021	AUD	5,400		5,400
4.840% 期日 07/02/2025		1,300		1,277
Credit Suisse AG
3.135% 期日 11/14/2017		3,500		3,486
DnB Boligkreditt A/S
6.250% 期日 06/08/2016		7,500		7,570
Goldman Sachs Group, Inc.
4.328% 期日 11/23/2016		3,000		3,022
7.750% 期日 11/23/2016		5,340		5,510
HSBC Holdings PLC
6.375% 期日 03/30/2025	USD	5,300		6,824
ICPF Finance Pty Ltd.
6.750% 期日 06/03/2016	AUD	2,000		2,017
Industrial Bank of Korea
3.250% 期日 03/05/2020		6,200		6,159
JPMorgan Chase & Co.
4.100% 期日 05/17/2018		2,100		2,138
KFW
6.000% 期日 08/20/2020		18,000		20,588
6.250% 期日 05/19/2021		19,300		22,645
Landwirtschaftliche Rentenbank
4.250% 期日 01/24/2023		6,900		7,461
5.500% 期日 03/09/2020		6,100		6,777
6.500% 期日 04/12/2017		15,000		15,695
LeasePlan Australia Ltd.
4.500% 期日 03/13/2017		6,000		6,048
Lloyds Bank PLC
13.000% 期日 12/19/2021		634		674
Macquarie Bank Ltd.
3.325% 期日 10/26/2018		3,500		3,486
3.380% 期日 03/03/2020		5,000		4,954
4.875% 期日 06/10/2025	USD	6,000		8,162
6.625% 期日 04/07/2021		4,700		7,446
Metropolitan Life Global Funding Ⅰ
4.500% 期日 10/10/2018	AUD	1,500		1,553
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
3.850% 期日 03/01/2026	USD	1,000		1,417
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd.
4.600% 期日 03/27/2024		5,800		8,447
National Australia Bank Ltd.
2.000% 期日 11/12/2024	EUR	1,800		2,689
4.490% 期日 11/28/2022	AUD	800	AUD	812
4.625% 期日 02/10/2020	EUR	400		686
6.750% 期日 06/26/2023		1,000		1,702
QBE Capital Funding Ⅱ LP
6.797% 期日 06/01/2017	USD	1,000		1,433
QBE Capital Funding Ⅲ Ltd.
7.250% 期日 05/24/2041		1,800		2,753
QBE Insurance Group Ltd.
2.400% 期日 05/01/2018		2,300		3,226
6.372% 期日 09/29/2040	AUD	800		819
Resona Bank Ltd.
5.850% 期日 04/15/2016	USD	1,300		1,831
Royal Bank of Scotland PLC
13.125% 期日 03/19/2022	AUD	500		535
Scentre Group Trust 1
4.500% 期日 09/08/2021		2,300		2,373
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
3.343% 期日 04/07/2020		3,500		3,458
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
4.436% 期日 04/02/2024	USD	1,600		2,296
Sun Group Finance Pty Ltd.
4.900% 期日 12/08/2021	AUD	2,900		3,029
Suncorp-Metway Ltd.
3.750% 期日 11/05/2019		1,500		1,541
4.750% 期日 12/06/2016		13,600		13,814
UBS AG
4.750% 期日 05/22/2023	USD	2,500		3,529
Westpac Banking Corp.
2.450% 期日 11/28/2016		7,000		9,901
3.625% 期日 02/28/2023		3,600		5,147
5.355% 期日 03/21/2022	AUD	3,300		3,358
				299,056
一般事業 7.0%
APT Pipelines Ltd.
1.375% 期日 03/22/2022	EUR	600		843
Asciano Finance Ltd.
4.625% 期日 09/23/2020	USD	500		686
5.000% 期日 04/07/2018		2,810		3,972
Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd.
4.000% 期日 09/15/2022	AUD	1,000		1,025
BorgWarner, Inc.
4.375% 期日 03/15/2045	USD	1,400		1,726
Brambles USA, Inc.
5.350% 期日 04/01/2020		6,500		10,005
Brisbane Square Finance Pty Ltd.
0.000% 期日 11/25/2025	AUD	2,500		2,183
Ford Motor Credit Co., LLC
4.050% 期日 12/10/2018		5,300		5,333
Hutchison Whampoa Finance 09 Ltd.
4.750% 期日 11/14/2016	EUR	5,000		7,854
Kinder Morgan, Inc.
7.750% 期日 01/15/2032	USD	700		942
7.800% 期日 08/01/2031		500		667
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.
3.375% 期日 04/30/2025		200		269
3.900% 期日 03/22/2023		480		690
5.125% 期日 02/22/2021		6,700		10,316
Toyota Finance Australia Ltd.
4.250% 期日 05/15/2019	AUD	3,500		3,611
Transurban Finance Co. Pty Ltd.
2.000% 期日 08/28/2025	EUR	400		614
4.125% 期日 02/02/2026	USD	1,400		1,972
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.
4.250% 期日 04/04/2018	AUD	3,400		3,418
Wesfarmers Ltd.
2.983% 期日 05/18/2016	USD	3,100		4,354
Woodside Finance Ltd.
3.650% 期日 03/05/2025		2,400		2,880
4.600% 期日 05/10/2021	USD	4,100	AUD	5,743
8.750% 期日 03/01/2019		1,500		2,400
Woolworths Ltd.
6.750% 期日 03/22/2016	AUD	6,500		6,515
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
4.450% 期日 08/15/2045	USD	1,400		1,809
				79,827
公共事業 1.3%
AT&T, Inc.
4.500% 期日 05/15/2035		1,400		1,805
Telstra Corporation Ltd.
4.800% 期日 10/12/2021		7,200		11,206
Verizon Communications, Inc.
4.272% 期日 01/15/2036		1,500		1,945
				14,956
社債券等合計				393,839
(取得原価AUD 364,170)
米国政府機関債 0.1%
Fannie Mae
0.536% 期日 01/25/2021		4		5
1.485% 期日 09/01/2044		187		268
6.000% 期日 08/01/2026		175		279
6.000% 期日 04/25/2043		38		60
6.000% 期日 02/25/2044		36		59
6.000% 期日 07/25/2044		198		323
Freddie Mac
2.473% 期日 08/01/2035		50		73
2.521% 期日 09/01/2035		17		25
Small Business Administration
5.090% 期日 10/01/2025		89		135
米国政府機関債合計				1,227
(取得原価AUD 1,031)
米国財務省証券 2.9%
Treasury Inflation Protected Securities
0.125% 期日 07/15/2024		9,164		12,706
0.375% 期日 07/15/2023		10,164		14,466
U.S.Treasury Notes
2.750% 期日 11/30/2016		1,500		2,133
3.125% 期日 10/31/2016		3,000		4,271
米国財務省証券合計				33,576
(取得原価 AUD 30,476)
抵当証券担保付債券 4.8%
Alternative Loan Trust
0.646% 期日 07/25/2046		53		61
0.762% 期日 11/20/2035		137		153
American Home Mortgage Investment Trust
2.314% 期日 10/25/2034		46		65
2.366% 期日 09/25/2045		48		64
Apollo Trust
0.121% 期日 08/09/2038	EUR	1,416		2,152
3.630% 期日 07/13/2043	AUD	1,849		1,849
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
2.786% 期日 01/25/2035	USD	18		24
Citigroup Mortgage Loan Trust
2.722% 期日 08/25/2035		375		516
2.838% 期日 03/25/2034		14		19
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
2.661% 期日 11/25/2034		82		109
Crusade Euro Trust
2.232% 期日 09/13/2038	AUD	191		189
Crusade Global Trust
0.128% 期日 11/15/2037	EUR	228		344
0.677% 期日 11/15/2037	USD	323		451
0.681% 期日 04/19/2038	USD	4,352	AUD	6,022
CS First Boston Mortgage Securities Corp.
2.612% 期日 08/25/2033		46		64
FHLMC Structured Pass-Through Securities
1.485% 期日 10/25/2044		253		353
1.485% 期日 02/25/2045		438		646
1.685% 期日 07/25/2044		105		154
GreenPoint Mortgage Funding Trust
0.697% 期日 11/25/2045		35		43
GSR Mortgage Loan Trust
2.838% 期日 09/25/2035		553		785
HarborView Mortgage Loan Trust
0.622% 期日 07/21/2036		36		41
0.630% 期日 09/19/2046		28		28
Harvey Trust
2.430% 期日 07/11/2038	AUD	262		259
2.440% 期日 09/11/2037		250		249
IDOL Trust
2.910% 期日 06/17/2045		1,109		1,092
3.675% 期日 10/13/2043		643		642
Illawarra RMBS Trust
2.442% 期日 10/14/2037		183		180
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust
0.616% 期日 07/25/2047	USD	50		50
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
0.626% 期日 09/25/2046		98		113
0.636% 期日 06/25/2046		54		57
0.646% 期日 05/25/2046		26		29
0.676% 期日 07/25/2035		34		42
Interstar Millennium Trust
2.515% 期日 03/27/2038	AUD	141		133
Light Trust No.4
3.480% 期日 03/22/2044		1,247		1,244
Long Beach Mortgage Loan Trust
0.996% 期日 10/25/2034	USD	145		190
Luminent Mortgage Trust
0.597% 期日 12/25/2036		72		81
0.636% 期日 10/25/2046		47		56
MASTR Asset Securitization Trust
5.500% 期日 11/25/2017		4		6
Maxis Loans Securitisation
3.830% 期日 09/12/2041	AUD	367		368
Medallion Trust
2.800% 期日 10/26/2046		3,660		3,604
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
2.329% 期日 02/25/2033	USD	35		47
2.936% 期日 05/25/2033		34		45
Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital Ⅰ, Inc. Trust
0.546% 期日 10/25/2036		870		721
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust
2.541% 期日 10/25/2035		278		362
Progress Trust
2.880% 期日 07/20/2046	AUD	3,948		3,858
3.030% 期日 07/22/2045		2,061		2,023
3.380% 期日 12/12/2040		982		978
PUMA
2.870% 期日 10/18/2045		1,849		1,824
2.982% 期日 05/13/2045		1,047		1,036
REDS Trust
0.172% 期日 09/14/2038	EUR	660		995
2.225% 期日 09/14/2038	AUD	1,760		1,732
2.490% 期日 12/03/2038		573		561
3.440% 期日 05/24/2044		832		826
Reperforming Loan REMIC Trust
0.776% 期日 06/25/2035	USD	149		186
Residential Asset Mortgage Products Trust
0.996% 期日 06/25/2032	USD	5	AUD	7
Securitised Australian Mortgage Trust
2.860% 期日 02/20/2046	AUD	3,965		3,936
Structured Asset Mortgage Investments Ⅱ Trust
0.656% 期日 05/25/2046	USD	43		33
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
1.926% 期日 04/25/2035		138		182
Superannuation Members Home Loan Securitisation Fund
3.410% 期日 03/09/2041	AUD	871		874
3.460% 期日 11/07/2040		446		448
3.560% 期日 09/09/2041		626		629
SWAN Trust
3.395% 期日 04/25/2041		2,078		2,081
TORRENS Trust
3.425% 期日 05/16/2042		475		476
3.432% 期日 01/14/2041		848		847
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
0.696% 期日 11/25/2045	USD	114		147
0.706% 期日 12/25/2045		512		692
1.082% 期日 04/25/2047		76		89
2.569% 期日 06/25/2033		26		37
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
2.753% 期日 09/25/2034		329		469
Westpac Securitisation Trust
2.860% 期日 07/21/2045	AUD	1,433		1,409
2.880% 期日 01/18/2047		5,004		4,919
3.380% 期日 01/20/2041		14		14
抵当証券担保付債券合計				55,010
(取得原価 AUD 52,969)
アセット・バック証券 0.1%
Driver Australia One Trust
2.930% 期日 12/21/2021		720		717
アセット・バック証券合計				717
(取得原価 AUD 720)
ソブリン債 53.4%
Asian Development Bank
5.000% 期日 03/09/2022		5,800		6,536
Australia Government Bond
2.750% 期日 06/21/2035		15,800		15,304
3.250% 期日 04/21/2025		23,000		24,708
3.750% 期日 04/21/2037		13,600		15,176
4.500% 期日 04/21/2033		9,000		11,049
5.500% 期日 01/21/2018		5,600		5,985
5.500% 期日 04/21/2023		28,600		34,825
5.750% 期日 05/15/2021		53,900		63,972
Export-Import Bank of Korea
4.500% 期日 04/17/2019		600		621
Japan Government International Bond
0.100% 期日 07/15/2016	JPY	970,000		12,043
0.100% 期日 09/15/2016		970,000		12,049
Kommunalbanken A/S
5.250% 期日 07/15/2024	AUD	8,900		10,349
Korea Development Bank
4.500% 期日 11/22/2019		500		520
New South Wales Treasury Corp.
2.750% 期日 11/20/2025		15,000		22,054
6.000% 期日 05/01/2020		59,000		68,504
Northern Territory Treasury Corp.
5.750% 期日 11/20/2016		11,000		11,274
Queensland Treasury Corp.
4.750% 期日 07/21/2025		32,100		37,016
6.000% 期日 09/14/2017		14,500		15,393
6.000% 期日 07/21/2022		27,600		33,238
6.250% 期日 02/21/2020	AUD	5,000	AUD	5,776
Spain Government Bond
1.600% 期日 04/30/2025	EUR	5,000		7,709
2.750% 期日 10/31/2024		10,100		17,026
Tasmanian Public Finance
6.000% 期日 06/15/2020	AUD	10,500		12,133
Treasury Corporation of Victoria
5.500% 期日 12/17/2024		5,500		6,766
5.750% 期日 11/15/2016		1,950		2,000
6.000% 期日 06/15/2020		39,600		46,012
6.000% 期日 10/17/2022		8,600		10,507
Western Australian Treasury Corp.
7.000% 期日 10/15/2019		90,000		105,096
ソブリン債合計				613,641
(取得原価 AUD 564,770)

	株数	時価 (単位:千)
優先証券 0.1%
UOB Cayman Ⅰ Ltd.
5.796% 期日 03/15/2016	10,000	1,405
優先証券合計		1,405
(取得原価AUD 1,327)

	額面金額 (単位:千)		時価 (単位:千)
短期証券 5.2%
譲渡性定期預金 0.9%
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
3.305% 期日 03/20/2018	AUD	6,500		6,481
3.318% 期日 03/13/2019		4,000		3,967
定期性預金 4.3%				10,448
ANZ National Bank
0.080% 期日 03/01/2016	GBP	47		91
0.150% 期日 03/01/2016	USD	2,551		3,572
1.600% 期日 03/01/2016	NZD	202		187
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
(0.130%) 期日 03/01/2016	JPY	3		0
0.150% 期日 03/01/2016	USD	1,286		1,800
Brown Brothers Harriman & Co.
(0.310%) 期日 03/01/2016	EUR	1		1
0.050% 期日 03/01/2016	CAD	1		1
0.080% 期日 03/01/2016	GBP	20		38
0.150% 期日 03/01/2016	USD	2		3
1.229% 期日 03/01/2016	AUD	169		169
1.600% 期日 03/01/2016	NZD	8		7
Citibank N.A.
0.150% 期日 03/01/2016	USD	2,567		3,594
Deutsche Bank AG
(0.310%) 期日 03/01/2016	EUR	103		157
0.050% 期日 03/01/2016	CAD	154		160
DnB NORBank ASA
0.080% 期日 03/01/2016	GBP	29		56
0.150% 期日 03/01/2016	USD	1,999		2,799
1.229% 期日 03/01/2016	AUD	12,472		12,472
JPMorgan Chase & Co.
0.150% 期日 03/01/2016	USD	2,925		4,095
National Australia Bank Ltd.
1.229% 期日 03/01/2016	AUD	19,315		19,315
Royal Bank of Canada
0.050% 期日 03/01/2016	CAD	2		2
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.310%) 期日 03/01/2016	EUR	146		222
(0.130%) 期日 03/01/2016	JPY	4	AUD	0
Wells Fargo Bank
0.050% 期日 03/01/2016	CAD	420		435
				49,176
短期証券合計				59,624
(取得原価 AUD 59,678)
投資有価証券合計 100.9%			AUD	1,159,039
(取得原価 AUD 1,075,141)
金融派生商品 1.0%			AUD	11,923
(取得原価またはプレミアム、純額 AUD 673)
その他の資産および負債 (純額)(1.9%)				(22,125)
純資産 100.0%			AUD	1,148,837