有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)

PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド
PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●資産・負債計算書(2015年2月28日現在)

(単位:千、ただし一口当たりを除く)
資産:
投資有価証券(時価)
投資有価証券	AUD	1,127,031
金融派生商品
市場取引または中央清算		1,369
OTC		19,389
現金		89
カウンターパーティー預け金		7,786
外国通貨(時価)		265
投資有価証券売却による未収入金		4,415
未収利息および未収配当金		13,392
		1,173,736
負債:
金融派生商品
市場取引または中央清算	AUD	344
OTC		7,359
投資有価証券購入による未払金		16,969
未払利息		6
カウンターパーティー預かり金		14,219
未払税金		1,931
		40,828
純資産	AUD	1,132,908
投資有価証券(原価)	AUD	1,039,271
外国通貨(原価)	AUD	265
金融派生商品取得原価またはプレミアム(純額)	AUD	1,220
純資産:	AUD	1,132,908
発行済み口数(千口):		8,533
一口当たり純資産額:
基準価額(豪ドル)	AUD	132.77
基準価額(円)	JPY	12,423

残高が“0”表記であるものについては、実際額が金額単位の千未満で四捨五入により“0”となったものを含みます。
●投資明細表(2015年2月28日現在)

	額面金額 (単位:千)		時価 (単位:千)
投資有価証券 99.5%
社債券等 34.5%
銀行および金融 28.9%
Airport Motorway Trust
5.500% 期日 12/09/2020	AUD	1,500	AUD	1,647
AMP Bank Ltd.
3.585% 期日 06/06/2018		7,000		7,028
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
3.450% 期日 08/08/2022	USD	4,900		6,458
4.500% 期日 03/19/2024		2,600		3,486
5.000% 期日 08/16/2023	AUD	6,500		7,339
5.125% 期日 09/10/2019	EUR	1,000		1,709
5.745% 期日 07/24/2022	AUD	2,500		2,613
Barclays Bank PLC
10.000% 期日 05/21/2021	GBP	4,100		10,995
BNP Paribas
6.750% 期日 03/18/2015	AUD	5,973		5,982
Commonwealth Bank of Australia
3.595% 期日 01/25/2018		11,900		12,045
4.352% 期日 11/05/2024		6,500		6,569
5.000% 期日 03/19/2020	USD	2,000		2,885
5.500% 期日 08/06/2019	EUR	600		1,035
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA
3.765% 期日 04/20/2015	AUD	12,500		12,519
Credit Suisse AG
3.175% 期日 11/14/2017		3,500		3,496
4.000% 期日 07/16/2019		9,560		9,856
Dexus Wholesale Property Fund
7.250% 期日 11/04/2015		5,000		5,146
DnB Boligkreditt A/S
6.250% 期日 06/08/2016		7,500		7,842
GE Capital Australia Funding Pty Ltd.
6.000% 期日 04/15/2015		4,500		4,517
Goldman Sachs Group, Inc.
4.378% 期日 11/23/2016		3,000		3,063
7.750% 期日 11/23/2016		2,640		2,850
HSBC Bank PLC
4.010% 期日 03/12/2015		5,200		5,201
HSBC Holdings PLC
6.375% 期日 09/17/2024	USD	1,300		1,710
ICPF Finance Pty Ltd.
6.750% 期日 06/03/2016	AUD	2,000		2,084
Industrial Bank of Korea
3.250% 期日 03/05/2020		6,200		6,181
Insurance Australia Ltd.
5.580% 期日 03/19/2040		1,000		1,035
JPMorgan Chase & Co.
4.100% 期日 05/17/2018		800		825
KFW
5.750% 期日 05/13/2015		5,000		5,032
6.000% 期日 08/20/2020		18,000		21,187
6.250% 期日 05/19/2021		19,300		23,300
Landwirtschaftliche Rentenbank
4.250% 期日 01/24/2023		6,900		7,593
5.500% 期日 03/09/2020		6,100		6,963
6.500% 期日 04/12/2017		15,000		16,334
LeasePlan Australia Ltd.
4.500% 期日 03/13/2017		6,000		6,154
Lloyds Bank PLC
13.000% 期日 12/19/2021		4,134		4,767
Macquarie Bank Ltd.
2.000% 期日 08/15/2016	USD	1,200		1,551
3.380% 期日 03/03/2020	AUD	5,000		5,000
6.000% 期日 09/21/2020	EUR	2,550		4,456
6.625% 期日 04/07/2021	USD	4,700		7,060
Metropolitan Life Global Funding Ⅰ
4.500% 期日 10/10/2018	AUD	1,500		1,570
Mizuho Financial Group Cayman 3 Ltd.
4.600% 期日 03/27/2024	USD	5,800	AUD	7,904
National Australia Bank Ltd.
3.097% 期日 05/23/2018	AUD	500		503
3.625% 期日 11/08/2017	GBP	4,800		10,034
4.625% 期日 02/10/2020	EUR	400		678
6.750% 期日 06/26/2023		1,000		1,701
QBE Capital Funding Ⅲ Ltd.
7.250% 期日 05/24/2041	USD	1,800		2,544
Resona Bank Ltd.
5.850% 期日 04/15/2016		1,300		1,736
Royal Bank of Scotland PLC
13.125% 期日 03/19/2022	AUD	3,500		4,079
Scentre Management Ltd.
4.500% 期日 09/08/2021		2,300		2,400
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
2.990% 期日 09/04/2017		3,500		3,499
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
4.436% 期日 04/02/2024	USD	1,600		2,174
Suncorp-Metway Ltd.
3.750% 期日 11/05/2019	AUD	1,500		1,550
4.750% 期日 12/06/2016		13,600		14,119
Westpac Banking Corp.
2.450% 期日 11/28/2016	USD	7,000		9,171
3.595% 期日 01/24/2018	AUD	5,100		5,161
3.625% 期日 02/28/2023	USD	2,000		2,631
4.800% 期日 03/14/2024	AUD	3,800		3,857
5.778% 期日 03/21/2022		6,000		6,223
				327,047
一般事業 4.7%
Asciano Finance Ltd.
5.000% 期日 04/07/2018	USD	1,700		2,336
Brambles USA, Inc.
5.350% 期日 04/01/2020		1,800		2,583
Brisbane Square Finance Pty Ltd.
8.216% 期日 11/25/2025	AUD	2,500		2,249
Caterpillar Financial Australia Ltd.
5.000% 期日 04/10/2015		9,500		9,520
Hutchison Whampoa Finance 09 Ltd.
4.750% 期日 11/14/2016	EUR	5,000		7,711
SABIC Capital Ⅰ BV
3.000% 期日 11/02/2015	USD	1,750		2,272
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd.
5.125% 期日 02/22/2021		3,300		4,739
Toyota Finance Australia Ltd.
4.250% 期日 05/15/2019	AUD	3,500		3,691
Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.
4.250% 期日 04/04/2018		3,400		3,546
Wesfarmers Ltd.
2.983% 期日 05/18/2016	USD	3,100		4,062
3.875% 期日 07/10/2015	EUR	500		726
Woodside Finance Ltd.
8.750% 期日 03/01/2019	USD	2,200		3,453
Woolworths Ltd.
6.750% 期日 03/22/2016	AUD	6,500		6,783
				53,671
公共事業 0.9%
Telstra Corp. Ltd.
4.800% 期日 10/12/2021	USD	6,700		9,692
社債券等合計				390,410
(取得原価 AUD 359,705)
米国政府機関債 0.1%
Fannie Mae
0.271% 期日 01/25/2021		12		16
1.314% 期日 09/01/2044		215		282
6.000% 期日 04/25/2043		44		61
6.000% 期日 02/25/2044	USD	41	AUD	59
6.000% 期日 07/25/2044		217		318
6.000% 期日 08/01/2026		227		328
Freddie Mac
2.231% 期日 08/01/2035		58		78
2.271% 期日 09/01/2035		19		26
Small Business Administration
5.090% 期日 10/01/2025		125		175
米国政府機関債合計				1,343
(取得原価 AUD 1,240)
米国財務省証券 0.5%
U.S.Treasury Notes
2.750% 期日 11/30/2016		1,500		1,990
3.125% 期日 10/31/2016		3,000		3,998
米国財務省証券合計				5,988
(取得原価 AUD 4,585)
抵当証券担保付債券 8.1%
Alternative Loan Trust
0.354% 期日 02/20/2047		1,582		1,510
0.381% 期日 07/25/2046		59		64
0.504% 期日 11/20/2035		153		160
American Home Mortgage Assets Trust
0.361% 期日 09/25/2046		69		64
American Home Mortgage Investment Trust
1.858% 期日 09/25/2045		60		75
2.069% 期日 10/25/2034		72		92
Apollo Trust
0.121% 期日 08/09/2038	EUR	1,839		2,632
3.910% 期日 07/13/2043	AUD	2,482		2,517
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
2.537% 期日 01/25/2035	USD	21		26
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
2.564% 期日 08/25/2035		468		595
2.622% 期日 03/25/2034		17		21
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
2.408% 期日 11/25/2034		97		118
2.476% 期日 08/25/2034		348		388
Crusade Euro Trust
2.460% 期日 02/16/2038	AUD	2,593		2,576
2.475% 期日 09/13/2038		247		242
Crusade Global Trust
0.128% 期日 11/15/2037	EUR	296		421
0.313% 期日 04/19/2038	USD	5,674		7,157
0.318% 期日 11/15/2037		420		532
2.437% 期日 07/20/2038	AUD	1,629		1,623
CS First Boston Mortgage Securities Corp.
2.473% 期日 08/25/2033	USD	57		71
FHLMC Structured Pass-Through Securities
1.314% 期日 10/25/2044		289		377
1.314% 期日 02/25/2045		503		655
1.514% 期日 07/25/2044		120		156
GreenPoint Mortgage Funding Trust
0.441% 期日 11/25/2045		36		39
GSR Mortgage Loan Trust
2.671% 期日 09/25/2035		732		940
HarborView Mortgage Loan Trust
0.354% 期日 07/19/2046		334		274
0.364% 期日 07/21/2036		44		46
0.374% 期日 09/19/2046		30		30
Harvey Trust
2.720% 期日 07/11/2038	AUD	341		338
2.730% 期日 09/11/2037		329		327
IDOL Trust
3.143% 期日 06/17/2045		1,536		1,535
3.675% 期日 10/13/2043		1,008		1,020
Illawarra RMBS Trust
2.680% 期日 10/14/2037		263		260
2.700% 期日 10/14/2036	AUD	158	AUD	156
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust
0.351% 期日 07/25/2047	USD	53		52
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
0.361% 期日 09/25/2046		107		118
0.371% 期日 06/25/2047		61		60
0.378% 期日 05/25/2046		29		31
0.411% 期日 07/25/2035		38		44
Interstar Millennium Trust
2.715% 期日 03/27/2038	AUD	188		179
Light Trust No.4
3.685% 期日 03/22/2044		1,690		1,712
Lion Trust
2.470% 期日 05/15/2040		242		241
Long Beach Mortgage Loan Trust
0.731% 期日 10/25/2034	USD	145		174
Luminent Mortgage Trust
0.341% 期日 12/25/2036		80		82
0.371% 期日 10/25/2046		54		60
MASTR Asset Securitization Trust
5.500% 期日 11/25/2017		10		13
Maxis Loans Securitisation
4.110% 期日 09/12/2041	AUD	597		604
Medallion Trust
2.990% 期日 10/26/2046		4,908		4,892
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
2.216% 期日 02/25/2033	USD	43		52
2.797% 期日 05/25/2033		39		48
Morgan Stanley ABS Capital Ⅰ, Inc. Trust
0.281% 期日 10/25/2036		923		818
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust
2.426% 期日 10/25/2035		325		388
Progress Trust
2.600% 期日 08/19/2038	AUD	152		152
3.097% 期日 07/20/2046		5,625		5,609
3.235% 期日 07/22/2045		2,977		2,982
3.660% 期日 12/12/2040		1,280		1,295
Puma Finance Pty Ltd.
0.248% 期日 02/21/2038	EUR	3,874		5,530
0.402% 期日 02/21/2038	USD	3,250		4,134
2.780% 期日 05/10/2038	AUD	190		189
3.097% 期日 10/18/2045		2,638		2,631
3.225% 期日 05/13/2045		1,525		1,528
Reds Trust
0.148% 期日 11/17/2037	EUR	705		999
0.172% 期日 09/14/2038		832		1,176
2.463% 期日 09/14/2038	AUD	2,241		2,180
2.483% 期日 11/17/2037		1,762		1,753
2.900% 期日 12/03/2038		721		716
3.633% 期日 05/24/2044		1,316		1,333
Reperforming Loan REMIC Trust
0.511% 期日 06/25/2035	USD	188		215
Residential Asset Mortgage Products Trust
0.728% 期日 06/25/2032		6		7
Securitised Australian Mortgage Trust
3.077% 期日 02/20/2046	AUD	5,712		5,738
Structured Asset Mortgage Investments Ⅱ Trust
0.391% 期日 05/25/2046	USD	45		33
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan Trust
1.671% 期日 04/25/2035		166		205
Structured Asset Securities Corporation Trust
2.599% 期日 10/28/2035		104		127
Superannuation Members Home Loan Securitisation Fund
3.497% 期日 08/20/2041	AUD	105		105
3.710% 期日 03/09/2041	AUD	1,425	AUD	1,438
3.760% 期日 11/07/2040		694		701
3.860% 期日 09/09/2041		995		1,005
Swan Trust
0.380% 期日 06/12/2038	USD	338		432
3.040% 期日 06/12/2038	AUD	2,482		2,454
3.590% 期日 04/25/2041		2,697		2,724
Torrens Trust
0.282% 期日 09/14/2037	EUR	452		647
2.653% 期日 09/14/2037	AUD	707		705
2.720% 期日 10/19/2038		653		651
3.670% 期日 01/14/2041		1,124		1,131
3.670% 期日 05/16/2042		626		633
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
0.431% 期日 11/25/2045	USD	126		149
0.441% 期日 12/25/2045		581		717
0.861% 期日 01/25/2047		156		164
0.881% 期日 04/25/2047		85		97
0.934% 期日 12/25/2046		83		85
2.443% 期日 06/25/2033		33		42
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
2.618% 期日 09/25/2034		426		556
Westpac Securitisation Trust
3.065% 期日 07/21/2045	AUD	1,989		1,989
3.597% 期日 01/20/2041		21		21
抵当証券担保付債券合計				91,583
(取得原価 AUD 88,560)
アセット・バック証券 0.1%
Driver Australia
3.135% 期日 12/21/2021		1,590		1,592
アセット・バック証券合計				1,592
(取得原価 AUD 1,590)
ソブリン債 45.6%
Asian Development Bank
5.000% 期日 03/09/2022		5,800		6,646
Australia Government Bond
5.500% 期日 01/21/2018		5,600		6,185
5.750% 期日 05/15/2021		53,900		65,338
Export-Import Bank of Korea
4.500% 期日 04/17/2019		600		627
Kommunalbanken A/S
5.250% 期日 07/15/2024		8,900		10,527
New South Wales Treasury Corp.
2.750% 期日 11/20/2025		15,000		22,626
6.000% 期日 04/01/2015		5,000		5,015
6.000% 期日 05/01/2020		59,000		69,585
6.000% 期日 03/01/2022		7,900		9,653
Northern Territory Treasury Corp.
5.750% 期日 11/20/2016		11,000		11,671
6.250% 期日 10/20/2015		18,000		18,466
Queensland Treasury Corp.
6.000% 期日 09/14/2017		14,500		15,937
6.000% 期日 07/21/2022		27,600		33,574
6.250% 期日 02/21/2020		5,000		5,895
Spain Government Bond
2.750% 期日 10/31/2024	EUR	11,400		18,527
5.850% 期日 01/31/2022		5,300		10,120
Tasmanian Public Finance
6.000% 期日 06/15/2020	AUD	10,500		12,359
Treasury Corporation of Victoria
5.500% 期日 12/17/2024		5,500		6,793
5.750% 期日 11/15/2016		1,950		2,070
6.000% 期日 06/15/2020		39,600		46,857
6.000% 期日 10/17/2022		23,700		29,323
Western Australian Treasury Corp.
7.000% 期日 10/15/2019	AUD	90,000	AUD	108,393
ソブリン債合計				516,187
(取得原価 AUD 463,670)

	株数		時価 (単位:千)
優先証券 0.1%
UOB Cayman Ⅰ Ltd.
5.796% 期日 03/15/2016		10,000		1,313
優先証券合計				1,313
(取得原価 AUD 1,327)

	額面金額 (単位:千)		時価 (単位:千)
短期証券10.5%
譲渡性定期預金 0.6%
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
3.728% 期日 03/20/2018	AUD	6,500		6,524
定期性預金 9.9%
ANZ National Bank
0.030% 期日 03/02/2015	USD	224		286
0.086% 期日 03/02/2015	GBP	44		88
1.442% 期日 03/02/2015	AUD	56,899		56,899
2.550% 期日 03/02/2015	NZD	204		197
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
0.005% 期日 03/02/2015	JPY	46		1
0.030% 期日 03/02/2015	USD	408		522
Brown Brothers Harriman & Co.
0.030% 期日 03/02/2015		3		3
0.086% 期日 03/02/2015	GBP	1		1
0.100% 期日 03/02/2015	CAD	12		12
1.442% 期日 03/02/2015	AUD	195		195
2.550% 期日 03/02/2015	NZD	1		1
Citibank N.A.
0.030% 期日 03/02/2015	USD	2,549		3,257
DBS Bank Ltd.
0.030% 期日 03/02/2015		4,687		5,988
DnB NORBank ASA
(0.169%) 期日 03/02/2015	EUR	13		19
0.030% 期日 03/02/2015	USD	1,575		2,012
HSBC Bank
0.005% 期日 03/02/2015	JPY	23		0
0.086% 期日 03/02/2015	GBP	110		217
JPMorgan Chase & Co.
0.030% 期日 03/02/2015	USD	1,568		2,003
National Australia Bank Ltd.
1.442% 期日 03/02/2015	AUD	39,215		39,215
Nordea Bank AB
(0.169%) 期日 03/02/2015	EUR	47		68
0.030% 期日 03/02/2015	USD	24		31
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.169%) 期日 03/02/2015	EUR	33		47
0.005% 期日 03/02/2015	JPY	19		0
Wells Fargo Bank
(0.169%) 期日 03/02/2015	EUR	24		34
0.030% 期日 03/02/2015	USD	326		416
0.100% 期日 03/02/2015	CAD	566		579
				112,091
短期証券合計				118,615
(取得原価 AUD 118,594)
投資有価証券合計 99.5%			AUD	1,127,031
(取得原価 AUD 1,039,271)
金融派生商品1.1%			AUD	13,055
(取得原価またはプレミアム、AUD 1,220(純額))
その他の資産および負債 (純額)(0.6%)				(7,178)
純資産 100.0%			AUD	1,132,908