有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)
① 投資有価証券の主要銘柄

平成26年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄	数量 (口数)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価(円)	評価金額 (円)	投資 比率(%)
日本	親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	1,030,517,282	1.3488	1,389,961,710	1.3519	1,393,156,313	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

平成26年5月30日現在
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合 計	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)
① 投資有価証券の主要銘柄

平成26年5月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄	数量 (口数)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価(円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	409,754,885	1.5404	631,216,478	1.5344	628,727,895	49.52
日本	親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	469,183,191	1.3487	632,818,296	1.3519	634,288,755	49.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

平成26年5月30日現在
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.48
合 計	99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の投資資産は、以下のとおりです。
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位銘柄)

平成26年5月30日現在
国名/ 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドイツ	国債証券	OBL	5,000,000	14,238.72	711,936,094	14,220.87	711,043,866	1.25	2016/10/14	6.57
ドイツ	国債証券	DBR	3,200,000	20,022.74	640,727,960	20,850.48	667,215,388	4.75	2040/7/4	6.16
ドイツ	国債証券	DBR	3,300,000	19,721.70	650,816,367	20,156.06	665,150,121	6.25	2024/1/4	6.15
ドイツ	国債証券	OBL	4,000,000	14,620.09	584,803,908	14,520.77	580,831,070	2.75	2016/4/8	5.37
ドイツ	国債証券	DBR	2,300,000	18,985.79	436,673,227	19,786.72	455,094,633	4.75	2034/7/4	4.20
ドイツ	国債証券	DBR	2,500,000	15,627.14	390,678,502	15,834.63	395,865,877	3.00	2020/7/4	3.66
ドイツ	国債証券	DBR	2,300,000	15,886.50	365,389,703	15,999.24	367,982,699	3.50	2019/7/4	3.40
ドイツ	国債証券	DBR	2,000,000	15,697.68	313,953,768	15,604.31	312,086,313	4.25	2017/7/4	2.88
ドイツ	国債証券	DBR	2,000,000	15,265.26	305,305,376	15,447.31	308,946,222	2.50	2021/1/4	2.85
ドイツ	国債証券	DBR	1,600,000	18,319.04	293,104,670	18,933.22	302,931,633	4.75	2028/7/4	2.80
ドイツ	国債証券	OBL	2,000,000	14,216.17	284,323,482	14,147.14	282,942,948	1.75	2015/10/9	2.61
ドイツ	国債証券	DBR	1,500,000	16,003.39	240,050,965	16,877.64	253,164,649	3.25	2042/7/4	2.34
ドイツ	国債証券	DBR	1,500,000	13,838.53	207,577,998	14,283.95	214,259,337	1.50	2023/2/15	1.98
ドイツ	国債証券	DBR	1,000,000	16,072.14	160,721,477	16,109.91	161,099,118	4.25	2018/7/4	1.48
フランス	国債証券	BTNS	5,500,000	14,580.67	801,937,050	14,530.87	799,198,116	2.50	2016/7/25	7.39
フランス	国債証券	FRTR	3,000,000	19,547.41	586,422,369	20,583.50	617,505,120	5.75	2032/10/25	5.70
フランス	国債証券	BTNS	2,500,000	14,188.50	354,712,702	14,122.80	353,070,033	2.00	2015/7/12	3.26
フランス	国債証券	FRTR	2,000,000	15,563.50	311,270,166	15,434.86	308,697,228	5.00	2016/10/25	2.85
フランス	国債証券	FRTR	1,000,000	16,073.94	160,739,460	16,275.90	162,759,078	4.25	2019/4/25	1.50
フランス	国債証券	FRTR	1,000,000	15,651.34	156,513,478	15,961.20	159,612,070	3.50	2020/4/25	1.47
オランダ	国債証券	NETHER	3,000,000	15,541.37	466,241,265	15,914.86	477,445,995	3.25	2021/7/15	4.41
オランダ	国債証券	NETHER	3,000,000	14,057.09	421,712,838	14,288.10	428,643,171	1.25	2019/1/15	3.96
オランダ	国債証券	NETHER	3,000,000	13,640.72	409,221,639	14,196.80	425,904,237	1.75	2023/7/15	3.93
ベルギー	国債証券	BGB	4,000,000	16,262.07	650,482,992	16,707.49	668,299,896	4.25	2021/9/28	6.18
オーストリア	国債証券	RAGB	3,000,000	16,039.36	481,180,905	16,336.77	490,103,190	3.90	2020/7/15	4.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

平成26年5月30日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	97.74
合 計	97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率をいいます。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄)

平成26年5月30日現在
国名 地域	種類	銘柄名	数量 (券面総額)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T-NOTE	4,800,000	10,559.93	506,876,760	10,448.74	501,539,610	4.000	2015/2/15	4.29
アメリカ	国債証券	T-NOTE	4,500,000	10,925.27	491,637,290	10,804.55	486,204,834	4.500	2015/11/15	4.16
アメリカ	国債証券	T-NOTE	4,100,000	10,735.86	440,170,327	10,779.13	441,944,611	2.750	2019/2/15	3.78
アメリカ	国債証券	T-NOTE	4,000,000	10,565.49	422,619,683	10,631.41	425,256,487	2.625	2020/8/15	3.64
アメリカ	国債証券	T-BOND	2,600,000	13,967.92	363,166,054	14,378.53	373,841,942	6.500	2026/11/15	3.20
アメリカ	国債証券	T-NOTE	3,300,000	11,184.98	369,104,428	11,254.07	371,384,629	3.625	2021/2/15	3.17
アメリカ	国債証券	T-NOTE	3,500,000	10,243.32	358,516,301	10,476.53	366,678,885	2.750	2023/11/15	3.13
アメリカ	国債証券	T-NOTE	3,200,000	10,863.32	347,626,370	10,837.90	346,813,090	2.875	2018/3/31	2.96
アメリカ	国債証券	T-NOTE	3,000,000	10,543.25	316,297,618	10,618.70	318,561,140	2.625	2020/11/15	2.72
アメリカ	国債証券	T-NOTE	3,000,000	10,388.38	311,651,437	10,317.69	309,530,874	2.625	2014/12/31	2.65
アメリカ	国債証券	T-NOTE	2,900,000	10,326.43	299,466,532	10,270.83	297,854,269	2.125	2014/11/30	2.55
アメリカ	国債証券	T-NOTE	3,000,000	9,644.19	289,325,949	9,829.25	294,877,537	1.750	2022/5/15	2.52
アメリカ	国債証券	T-NOTE	2,500,000	11,378.77	284,469,302	11,278.70	281,967,512	4.500	2017/5/15	2.41
アメリカ	国債証券	T-BOND	1,900,000	14,299.11	271,683,173	14,273.69	271,200,288	8.125	2021/5/15	2.32
アメリカ	国債証券	T-NOTE	2,500,000	10,636.17	265,904,437	10,586.14	264,653,543	2.625	2016/2/29	2.26
アメリカ	国債証券	T-BOND	2,000,000	12,653.49	253,069,862	13,140.34	262,806,985	5.250	2029/2/15	2.25
アメリカ	国債証券	T-BOND	2,200,000	12,096.74	266,128,407	11,903.75	261,882,513	7.500	2016/11/15	2.24
アメリカ	国債証券	T-NOTE	2,500,000	10,516.25	262,906,262	10,470.18	261,754,645	2.125	2015/12/31	2.24
アメリカ	国債証券	T-NOTE	2,500,000	10,503.54	262,588,574	10,462.24	261,556,090	2.000	2016/1/31	2.23
アメリカ	国債証券	T-NOTE	2,400,000	10,453.50	250,884,172	10,390.76	249,378,334	2.500	2015/4/30	2.13
アメリカ	国債証券	T-NOTE	2,000,000	11,227.07	224,541,525	11,243.75	224,875,097	3.625	2020/2/15	1.92
アメリカ	国債証券	T-NOTE	2,000,000	11,229.45	224,589,179	11,219.92	224,398,566	3.625	2019/8/15	1.92
アメリカ	国債証券	T-NOTE	2,000,000	10,927.65	218,553,116	10,856.97	217,139,406	3.250	2016/12/31	1.85
アメリカ	国債証券	T-NOTE	2,000,000	10,862.52	217,250,597	10,786.28	215,725,697	3.250	2016/7/31	1.84
アメリカ	国債証券	T-NOTE	2,000,000	10,827.58	216,551,685	10,753.72	215,074,437	3.250	2016/5/31	1.84
アメリカ	国債証券	T-NOTE	2,000,000	10,765.63	215,312,704	10,739.42	214,788,518	2.625	2018/1/31	1.83
アメリカ	国債証券	T-NOTE	2,000,000	10,772.78	215,455,662	10,717.98	214,359,641	2.750	2016/11/30	1.83
アメリカ	国債証券	T-NOTE	1,600,000	11,293.79	180,700,650	11,239.78	179,836,540	3.875	2018/5/15	1.53
国際機関	特殊債券	IBRD	5,000,000	10,175.14	508,757,470	10,182.26	509,113,280	0.375	2015/11/16	4.35
国際機関	特殊債券	IADB	2,000,000	10,409.17	208,183,414	10,275.89	205,517,889	4.500	2014/9/15	1.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

平成26年5月30日現在
種 類	投資比率(%)
国債証券	91.85
特殊債券	6.12
合 計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率をいいます。
業種別投資比率
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。