有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

① 投資有価証券の主要銘柄
国/ 地域	種類	銘柄	数量 (口数)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	212,266,963	1.7854	378,981,435	1.7739	376,540,365	98.87

 
投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

① 投資有価証券の主要銘柄
国/ 地域	種類	銘柄	数量 (口数)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	172,280,354	1.7854	307,589,344	1.7739	305,608,119	50.08
日本	親投資信託 受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	187,621,991	1.5247	286,067,249	1.5664	293,891,086	48.16

 
投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.24
合計	98.24

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の投資資産は、以下のとおりです。
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
 
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	19,945.93	538,540,269	19,564.71	528,247,437	4	2038/10/25	5.10
2	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	2,400,000	20,400.91	489,621,917	20,368.72	488,849,478	4	2037/1/4	4.72
3	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	3,400,000	14,001.68	476,057,180	13,873.87	471,711,913	4.25	2023/10/25	4.55
4	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	3,200,000	12,514.79	400,473,365	12,466.35	398,923,483	0.5	2025/5/25	3.85
5	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	2,700,000	14,761.39	398,557,754	14,567.21	393,314,843	2.75	2027/10/25	3.80
6	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	1,900,000	20,642.84	392,214,082	19,882.79	377,773,143	4.7	2041/7/30	3.65
7	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,800,000	20,563.82	370,148,822	20,544.92	369,808,587	4.75	2034/7/4	3.57
8	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,900,000	19,584.97	372,114,468	19,250.21	365,754,117	3.25	2045/5/25	3.53
9	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	2,800,000	13,136.46	367,821,022	12,968.49	363,117,770	1.5	2027/4/30	3.51
10	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,800,000	20,428.41	367,711,424	19,857.77	357,440,035	5	2035/3/28	3.45
11	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	2,100,000	15,139.04	317,919,848	14,943.66	313,817,011	2.5	2030/5/25	3.03
12	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	1,700,000	17,174.34	291,963,804	17,050.36	289,856,156	4.75	2028/7/4	2.80
13	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,800,000	16,031.32	288,563,834	15,915.76	286,483,824	2.5	2033/1/15	2.77
14	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,000,000	12,684.12	253,682,570	12,696.04	253,920,830	0.25	2029/2/15	2.45
15	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	1,900,000	12,677.42	240,871,092	12,615.03	239,685,629	1.5	2023/2/15	2.31
16	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	1,700,000	13,876.26	235,896,460	13,585.58	230,954,948	1.95	2030/7/30	2.23
17	フランス	国債証券	FRTR 2.250 10/25/22	1,700,000	12,839.83	218,277,134	12,717.72	216,201,294	2.25	2022/10/25	2.09
18	スペイン	国債証券	SPGB 0.750 07/30/21	1,700,000	12,123.86	206,105,622	12,070.01	205,190,227	0.75	2021/7/30	1.98
19	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	1,500,000	13,372.93	200,594,073	13,226.40	198,396,124	1.95	2026/4/30	1.92
20	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	1,400,000	13,807.16	193,300,338	13,610.60	190,548,435	1.25	2034/5/25	1.84
21	オーストリア	国債証券	RAGB 1.500 02/20/47	1,200,000	15,323.69	183,884,302	15,497.62	185,971,460	1.5	2047/2/20	1.80
22	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,400,000	13,433.09	188,063,383	13,243.68	185,411,549	2.15	2025/10/31	1.79
23	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	1,000,000	18,527.09	185,270,976	17,917.15	179,171,520	4.2	2037/1/31	1.73
24	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	1,400,000	12,655.57	177,177,999	12,685.43	177,596,145	0.5	2026/2/15	1.71
25	ベルギー	国債証券	BGB 1.600 06/22/47	1,200,000	14,826.91	177,923,036	14,459.99	173,519,992	1.6	2047/6/22	1.68
26	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,100,000	15,891.94	174,811,362	15,771.62	173,487,828	2.4	2034/5/23	1.68
27	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	1,300,000	13,354.88	173,613,510	13,228.79	171,974,281	2.25	2024/5/25	1.66
28	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,300,000	12,848.17	167,026,217	12,640.88	164,331,496	0.8	2027/6/22	1.59
29	ベルギー	国債証券	BGB 4.000 03/28/22	1,100,000	12,916.07	142,076,820	12,729.04	140,019,445	4	2022/3/28	1.35
30	スペイン	国債証券	SPGB 3.800 04/30/24	1,000,000	13,938.21	139,382,100	13,760.70	137,607,063	3.8	2024/4/30	1.33

 
 
投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.23
合計	98.23

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
 
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	4,500,000	12,357.26	556,077,115	12,965.76	583,459,460	3.125	2028/11/15	5.68
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	4,600,000	11,466.22	527,446,413	12,071.92	555,308,442	2.625	2026/1/31	5.41
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	4,700,000	11,012.03	517,565,412	11,484.70	539,781,280	1.625	2026/5/15	5.26
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	4,400,000	11,320.89	498,119,284	11,737.57	516,453,149	2.75	2024/2/15	5.03
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	11,288.12	496,677,712	11,677.08	513,791,781	2.75	2023/11/15	5.00
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	4,000,000	11,069.70	442,788,379	11,646.00	465,840,124	2	2025/8/15	4.54
7	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000	15,230.68	411,228,457	16,872.96	455,570,168	4.375	2040/5/15	4.44
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	3,600,000	11,867.81	427,241,220	12,091.24	435,284,801	2.875	2025/5/31	4.24
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 08/15/23	3,600,000	11,161.27	401,806,007	11,530.07	415,082,603	2.5	2023/8/15	4.04
10	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	2,800,000	13,660.93	382,506,119	14,421.62	403,805,393	3.125	2042/2/15	3.93
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.125 08/15/21	3,500,000	10,857.16	380,000,939	11,004.18	385,146,419	2.125	2021/8/15	3.75
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/23	3,400,000	10,946.21	372,171,411	11,268.80	383,139,471	2	2023/2/15	3.73
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/23	3,200,000	10,875.65	348,020,845	11,233.52	359,472,790	1.75	2023/5/15	3.50
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 06/30/23	3,200,000	10,747.95	343,934,705	11,130.19	356,166,244	1.375	2023/6/30	3.47
15	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	2,200,000	14,019.76	308,434,751	15,591.00	343,002,219	3.625	2044/2/15	3.34
16	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	2,300,000	13,243.58	304,602,449	14,883.66	342,324,275	3.125	2048/5/15	3.33
17	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,900,000	15,449.87	293,547,660	17,063.66	324,209,671	4.75	2037/2/15	3.16
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 05/15/21	2,900,000	10,972.26	318,195,552	11,053.74	320,558,690	3.125	2021/5/15	3.12
19	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	2,300,000	11,723.99	269,651,906	13,190.90	303,390,854	2.5	2046/5/15	2.96
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 03/15/22	2,500,000	11,196.56	279,914,032	11,173.03	279,325,977	2.375	2022/3/15	2.72
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,000,000	11,713.20	234,264,187	12,555.80	251,116,153	2.625	2029/2/15	2.45
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/22	2,200,000	10,879.85	239,356,740	11,087.35	243,921,724	2	2022/2/15	2.38
23	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	11,043.33	220,866,620	11,493.88	229,877,634	2.125	2025/1/15	2.24
24	アメリカ	国債証券	T-BOND 8.125 05/15/21	1,900,000	11,644.32	221,242,135	11,568.71	219,805,602	8.125	2021/5/15	2.14
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	1,800,000	10,800.88	194,415,921	11,677.92	210,202,669	1.625	2029/8/15	2.05
26	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	1,500,000	10,973.43	164,601,547	11,548.72	173,230,830	1.875	2026/10/27	1.69
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	14,097.18	155,069,013	14,986.15	164,847,690	5.25	2029/2/15	1.61
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	14,249.40	142,494,052	14,892.06	148,920,650	6.5	2026/11/15	1.45
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000	12,540.68	137,947,548	12,828.83	141,117,163	6.25	2023/8/15	1.37

 
 
投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	94.11
特殊債券	3.93
合計	98.03

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。