有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(米国ソブリン債ポートフォリオ)

① 投資有価証券の主要銘柄
国/ 地域	種類	銘柄	数量 (口数)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	228,463,540	1.6567	378,495,546	1.6774	383,224,741	98.37

 
投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.37
合計	98.37

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん海外ソブリン債セレクション(欧米ソブリン債ポートフォリオ)

① 投資有価証券の主要銘柄
国/ 地域	種類	銘柄	数量 (口数)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託 受益証券	しんきん米国ソブリン債マザーファンド	183,638,215	1.6567	304,233,430	1.6774	308,034,741	49.75
日本	親投資信託 受益証券	しんきん欧州ソブリン債マザーファンド	192,615,183	1.5771	303,773,405	1.5921	306,662,632	49.52

 
投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
(参考)「しんきん海外ソブリン債セレクション」の各ポートフォリオが投資する「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」および「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」の投資資産は、以下のとおりです。
 
「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
 
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	18,120.36	489,249,789	20,058.94	541,591,396	4	2038/10/25	4.17
2	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	2,400,000	18,947.20	454,732,831	20,460.50	491,052,127	5	2035/3/28	3.78
3	スペイン	国債証券	SPGB 0.450 10/31/22	3,700,000	12,338.73	456,533,119	12,315.85	455,686,698	0.45	2022/10/31	3.51
4	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	2,900,000	14,757.70	427,973,427	15,287.19	443,328,634	2.5	2030/5/25	3.41
5	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	2,000,000	19,903.25	398,065,178	20,697.34	413,946,881	4	2037/1/4	3.19
6	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	2,700,000	14,590.63	393,947,029	14,945.92	403,539,964	2.75	2027/10/25	3.11
7	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	2,900,000	13,062.44	378,810,935	13,859.40	401,922,852	1.25	2034/5/25	3.09
8	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,900,000	20,690.55	393,120,506	20,968.30	398,397,886	4.75	2034/7/4	3.07
9	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,100,000	17,442.15	366,285,252	18,543.12	389,405,610	4.2	2037/1/31	3.00
10	スペイン	国債証券	SPGB 2.350 07/30/33	2,400,000	12,909.15	309,819,828	14,678.21	352,277,155	2.35	2033/7/30	2.71
11	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	1,700,000	21,277.26	361,713,563	20,578.68	349,837,619	4.7	2041/7/30	2.69
12	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	2,700,000	12,458.96	336,391,955	12,659.53	341,807,531	0.5	2025/5/25	2.63
13	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	1,600,000	19,749.02	315,984,389	20,870.51	333,928,181	5.75	2032/10/25	2.57
14	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	2,400,000	12,526.36	300,632,679	13,205.81	316,939,462	1.5	2027/4/30	2.44
15	フランス	国債証券	FRTR 2.250 10/25/22	2,400,000	13,174.20	316,180,950	13,065.32	313,567,765	2.25	2022/10/25	2.41
16	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	2,200,000	12,648.68	278,271,072	13,929.35	306,445,720	1.95	2030/7/30	2.36
17	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	2,200,000	13,350.64	293,714,189	13,480.75	296,576,634	2.15	2025/10/31	2.28
18	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,800,000	15,294.42	275,299,735	16,180.76	291,253,792	2.5	2033/1/15	2.24
19	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,400,000	19,813.78	277,392,937	19,600.69	274,409,781	3.25	2045/5/25	2.11
20	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	1,900,000	14,609.05	277,572,012	14,342.97	272,516,517	4.25	2023/10/25	2.10
21	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,000,000	13,625.25	272,505,182	13,558.53	271,170,733	2.25	2024/5/25	2.09
22	フランス	国債証券	FRTR 3.750 04/25/21	2,000,000	13,092.45	261,849,126	12,801.47	256,029,453	3.75	2021/4/25	1.97
23	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,000,000	12,562.34	251,246,853	12,795.20	255,904,039	0.25	2029/2/15	1.97
24	スペイン	国債証券	SPGB 0.750 07/30/21	2,000,000	12,323.09	246,461,842	12,295.59	245,911,952	0.75	2021/7/30	1.89
25	スペイン	国債証券	SPGB 3.800 04/30/24	1,600,000	14,151.23	226,419,784	14,159.07	226,545,198	3.8	2024/4/30	1.74
26	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	1,200,000	17,435.62	209,227,508	17,546.44	210,557,375	4.75	2028/7/4	1.62
27	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/26	1,600,000	12,889.29	206,228,798	12,710.18	203,362,976	0.5	2026/5/25	1.57
28	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	1,500,000	13,391.56	200,873,515	13,493.41	202,401,270	1.95	2026/4/30	1.56
29	スペイン	国債証券	SPGB 0.600 10/31/29	1,600,000	12,533.03	200,528,629	12,276.06	196,416,992	0.6	2029/10/31	1.51
30	オーストリア	国債証券	RAGB 1.500 02/20/47	1,200,000	15,727.99	188,735,892	15,279.95	183,359,508	1.5	2047/2/20	1.41

 
投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.56
合計	98.56

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
 
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券上位30銘柄)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 11/15/20	5,000,000	10,975.68	548,784,331	11,051.00	552,550,456	2.625	2020/11/15	4.20
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	4,600,000	11,617.39	534,400,299	11,549.16	531,261,578	2.625	2026/1/31	4.04
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.625 02/15/21	4,700,000	11,190.67	525,961,611	11,211.06	526,920,260	3.625	2021/2/15	4.01
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	4,400,000	11,098.08	488,315,768	11,448.16	503,719,221	2.75	2024/2/15	3.83
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	11,093.80	488,127,464	11,417.35	502,363,416	2.75	2023/11/15	3.82
6	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	3,500,000	12,179.37	426,278,275	13,928.67	487,503,484	3.625	2044/2/15	3.71
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	4,000,000	11,381.01	455,240,632	11,648.45	465,938,139	2.875	2025/5/31	3.54
8	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	3,000,000	15,106.01	453,180,389	15,126.12	453,783,825	4.375	2040/5/15	3.45
9	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,500,000	11,273.55	394,574,350	12,822.79	448,797,990	3.125	2042/2/15	3.41
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	4,000,000	10,855.94	434,237,636	11,146.87	445,874,963	2	2025/8/15	3.39
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 11/15/22	3,900,000	10,612.76	413,897,993	10,956.85	427,317,383	1.625	2022/11/15	3.25
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 08/15/23	3,600,000	11,393.38	410,161,826	11,297.51	406,710,687	2.5	2023/8/15	3.09
13	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,500,000	9,943.42	348,019,909	11,611.64	406,407,684	2.5	2046/5/15	3.09
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.125 08/15/21	3,500,000	10,965.92	383,807,202	11,038.17	386,335,950	2.125	2021/8/15	2.94
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,500,000	10,273.81	359,583,625	10,900.36	381,512,744	1.625	2026/5/15	2.90
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/23	3,400,000	10,762.55	365,926,976	11,084.39	376,869,281	2	2023/2/15	2.87
17	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	2,600,000	13,426.23	349,082,126	14,207.70	369,400,371	5.25	2029/2/15	2.81
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,000,000	12,026.26	360,787,928	12,191.11	365,733,536	3.125	2028/11/15	2.78
19	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	2,700,000	12,167.92	328,533,909	13,109.53	353,957,546	3.125	2048/5/15	2.69
20	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/23	3,200,000	10,637.59	340,402,920	11,002.22	352,071,060	1.75	2023/5/15	2.68
21	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/22	3,200,000	10,644.84	340,635,187	10,958.56	350,674,171	1.625	2022/8/15	2.67
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 06/30/23	3,200,000	10,459.55	334,705,800	10,864.41	347,661,271	1.375	2023/6/30	2.64
23	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/28	2,800,000	11,035.14	308,984,022	11,799.09	330,374,757	2.75	2028/2/15	2.51
24	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 05/15/21	2,900,000	11,235.46	325,828,444	11,187.95	324,450,814	3.125	2021/5/15	2.47
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/22	2,800,000	10,713.87	299,988,427	10,991.09	307,750,617	1.75	2022/5/15	2.34
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 08/15/24	2,700,000	10,884.95	293,893,845	11,318.06	305,587,663	2.375	2024/8/15	2.32
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,900,000	14,032.74	266,622,066	15,458.23	293,706,394	4.75	2037/2/15	2.23
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.875 04/30/22	2,300,000	10,757.42	247,420,718	11,017.62	253,405,433	1.875	2022/4/30	1.93
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/22	2,200,000	10,810.28	237,826,274	11,039.88	242,877,401	2	2022/2/15	1.85
30	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,000,000	10,931.17	218,623,557	11,752.87	235,057,557	2.625	2029/2/15	1.79

 
投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.56
特殊債券	2.95
合計	98.51

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。