有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年8月6日-平成27年2月5日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第23特定期間 自 平成26年 8月 6日 至 平成27年 2月 5日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第22特定期間末 (平成26年 8月 5日現在)				第23特定期間末 (平成27年 2月 5日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			50,708,848,535口				46,708,893,461口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	9,130,157,479円			元本の欠損	4,111,203,784円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.8199円			1口当たりの純資産額	0.9120円
		(1万口当たりの純資産額)	(8,199円)			(1万口当たりの純資産額)	(9,120円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第22特定期間 自 平成26年 2月 6日 至 平成26年 8月 5日					第23特定期間 自 平成26年 8月 6日 至 平成27年 2月 5日
1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するた めに要する費用				1.	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するた めに要する費用
			86,870,648円					89,570,219円
2.	分配金の計算過程				2.	分配金の計算過程
	第126計算期 平成26年 2月 6日 平成26年 3月 5日 計算期末における分配対象金額5,513,213,296円(1万口当たり991.17円)のうち、278,110,506円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。					第132計算期 平成26年 8月 6日 平成26年 9月 5日 計算期末における分配対象金額5,324,130,097円(1万口当たり1,060.16円)のうち、301,313,695円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	185,026,583円			費用控除後の配当等収益額	A	187,027,205円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	894,789,446円
	収益調整金額	C	2,647,214,409円			収益調整金額	C	2,348,847,112円
	分配準備積立金額	D	2,680,972,304円			分配準備積立金額	D	1,893,466,334円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,513,213,296円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,324,130,097円
	当ファンドの期末残存口数	F	55,622,101,240口			当ファンドの期末残存口数	F	50,218,949,220口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	991.17円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,060.16円
	1万口当たり分配金額	H	50.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	278,110,506円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	301,313,695円
	第127計算期 平成26年 3月 6日 平成26年 4月 7日 計算期末における分配対象金額5,332,912,421円(1万口当たり983.30円)のうち、271,168,320円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。					第133計算期 平成26年 9月 6日 平成26年10月 6日 計算期末における分配対象金額5,723,488,238円(1万口当たり1,157.28円)のうち、296,732,926円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	220,484,997円			費用控除後の配当等収益額	A	192,525,139円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	575,112,302円
	収益調整金額	C	2,577,119,622円			収益調整金額	C	2,379,207,116円
	分配準備積立金額	D	2,535,307,802円			分配準備積立金額	D	2,576,643,681円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,332,912,421円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,723,488,238円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,233,664,002口			当ファンドの期末残存口数	F	49,455,487,791口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	983.30円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,157.28円
	1万口当たり分配金額	H	50.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	271,168,320円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	296,732,926円
	第128計算期 平成26年 4月 8日 平成26年 5月 7日 計算期末における分配対象金額5,151,971,554円(1万口当たり963.93円)のうち、267,232,491円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。					第134計算期 平成26年10月 7日 平成26年11月 5日 計算期末における分配対象金額7,478,486,223円(1万口当たり1,518.18円)のうち、295,549,305円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	156,707,577円			費用控除後の配当等収益額	A	205,357,005円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,863,226,309円
	収益調整金額	C	2,539,343,814円			収益調整金額	C	2,411,088,577円
	分配準備積立金額	D	2,455,920,163円			分配準備積立金額	D	2,998,814,332円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,151,971,554円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,478,486,223円
	当ファンドの期末残存口数	F	53,446,498,272口			当ファンドの期末残存口数	F	49,258,217,661口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	963.93円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,518.18円
	1万口当たり分配金額	H	50.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	267,232,491円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	295,549,305円
	第129計算期 平成26年 5月 8日 平成26年 6月 5日 計算期末における分配対象金額4,959,215,255円(1万口当たり949.22円)のうち、261,220,559円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。					第135計算期 平成26年11月 6日 平成26年12月 5日 計算期末における分配対象金額9,385,957,864円(1万口当たり1,962.81円)のうち、286,910,258円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	177,608,897円			費用控除後の配当等収益額	A	187,596,414円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,212,723,487円
	収益調整金額	C	2,480,062,060円			収益調整金額	C	2,470,483,310円
	分配準備積立金額	D	2,301,544,298円			分配準備積立金額	D	4,515,154,653円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,959,215,255円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,385,957,864円
	当ファンドの期末残存口数	F	52,244,111,889口			当ファンドの期末残存口数	F	47,818,376,405口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	949.22円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,962.81円
	1万口当たり分配金額	H	50.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	261,220,559円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	286,910,258円
	第130計算期 平成26年 6月 6日 平成26年 7月 7日 計算期末における分配対象金額4,777,275,184円(1万口当たり928.36円)のうち、257,294,452円(1万口当たり50.00円)を分配金額としております。					第136計算期 平成26年12月 6日 平成27年 1月 5日 計算期末における分配対象金額9,097,748,822円(1万口当たり1,933.74円)のうち、282,282,063円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	141,825,839円			費用控除後の配当等収益額	A	134,210,077円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,451,405,892円			収益調整金額	C	2,598,606,284円
	分配準備積立金額	D	2,184,043,453円			分配準備積立金額	D	6,364,932,461円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,777,275,184円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,097,748,822円
	当ファンドの期末残存口数	F	51,458,890,549口			当ファンドの期末残存口数	F	47,047,010,573口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	928.36円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,933.74円
	1万口当たり分配金額	H	50.00円			1万口当たり分配金額	H	60.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	257,294,452円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	282,282,063円
	第131計算期 平成26年 7月 8日 平成26年 8月 5日 計算期末における分配対象金額4,582,588,434円(1万口当たり903.68円)のうち、304,253,091円(1万口当たり60.00円)を分配金額としております。					第137計算期 平成27年 1月 6日 平成27年 2月 5日 計算期末における分配対象金額8,882,491,070円(1万口当たり1,901.65円)のうち、303,607,807円(1万口当たり65.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	123,095,838円			費用控除後の配当等収益額	A	125,137,652円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,399,987,701円			収益調整金額	C	2,642,492,113円
	分配準備積立金額	D	2,059,504,895円			分配準備積立金額	D	6,114,861,305円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,582,588,434円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,882,491,070円
	当ファンドの期末残存口数	F	50,708,848,535口			当ファンドの期末残存口数	F	46,708,893,461口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	903.68円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,901.65円
	1万口当たり分配金額	H	60.00円			1万口当たり分配金額	H	65.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	304,253,091円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	303,607,807円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第22特定期間 自 平成26年 2月 6日 至 平成26年 8月 5日	第23特定期間 自 平成26年 8月 6日 至 平成27年 2月 5日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第22特定期間末 (平成26年 8月 5日現在)	第23特定期間末 (平成27年 2月 5日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第22特定期間末 (平成26年 8月 5日現在)	第23特定期間末 (平成27年 2月 5日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	126,983,884	△367,055,089
合計	126,983,884	△367,055,089

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第22特定期間 自 平成26年 2月 6日 至 平成26年 8月 5日	第23特定期間 自 平成26年 8月 6日 至 平成27年 2月 5日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第23特定期間 自 平成26年 8月 6日 至 平成27年 2月 5日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第22特定期間末 (平成26年 8月 5日現在)		第23特定期間末 (平成27年 2月 5日現在)
期首元本額	56,547,351,886円	期首元本額	50,708,848,535円
期中追加設定元本額	3,683,603,924円	期中追加設定元本額	5,861,019,782円
期中一部解約元本額	9,522,107,275円	期中一部解約元本額	9,860,974,856円