有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

【提出】
2021/11/25 9:08
【資料】
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【項目】
63項目
野村豪州債券ファンド マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 9月 6日現在)
資産の部
流動資産
預金423,635,912
コール・ローン175,879,580
国債証券4,856,746,763
地方債証券225,884,829
特殊債券8,076,337,726
社債券3,350,031,634
派生商品評価勘定64,332
未収利息81,115,864
前払費用30,070,061
差入委託証拠金45,689,557
流動資産合計17,265,456,258
資産合計17,265,456,258
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定278,241
未払金73,318,761
未払解約金61,405,000
未払利息137
流動負債合計135,002,139
負債合計135,002,139
純資産の部
元本等
元本6,129,028,287
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)11,001,425,832
元本等合計17,130,454,119
純資産合計17,130,454,119
負債純資産合計17,265,456,258

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 9月 6日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.7950円
(10,000口当たり純資産額)(27,950円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 3月 6日
至 2021年 9月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、債券先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 9月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 9月 6日現在
期首2021年 3月 6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額6,557,944,461円
同期中における追加設定元本額204,083,393円
同期中における一部解約元本額632,999,567円
期末元本額6,129,028,287円
期末元本額の内訳*
野村豪州債券ファンドAコース29,764,270円
野村豪州債券ファンドBコース603,098,193円
野村豪州債券ファンドCコース9,607,067円
野村豪州債券ファンドDコース2,286,968,434円
オーストラリア債券ファンド1,192,884,906円
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA向け)569,282円
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA向け)44,240,867円
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)613,467,504円
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)622,864,126円
ノムラ・グローバル・オールスターズ725,563,638円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年9月6日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年9月6日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT270,000.00269,737.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,970,000.003,470,431.33
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,880,000.005,967,191.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,600,000.002,932,166.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,600,000.004,205,685.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,460,000.005,050,058.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,980,000.005,567,663.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,570,000.001,548,924.16
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,000,000.002,058,623.78
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,100,000.001,073,160.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT400,000.00517,273.95
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,680,000.004,199,409.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,550,000.001,829,310.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,770,000.001,615,833.00
AUSTRALIAN GOVERNMNT I/L4,000,000.004,796,380.00
AUSTRALIAN GOVERNMNT I/L13,000,000.0014,387,945.00
小計銘柄数:1652,830,000.0059,489,793.77
(4,856,746,763)
組入時価比率:28.4%29.4%
合計4,856,746,763
(4,856,746,763)
地方債証券豪ドルAUST CAPITAL TERRITORY500,000.00547,350.00
AUST CAPITAL TERRITORY500,000.00537,475.00
MANITOBA (PROVINCE OF)500,000.00560,915.15
PROVINCE OF ALBERTA500,000.00562,675.00
PROVINCE OF QUEBEC500,000.00558,425.00
小計銘柄数:52,500,000.002,766,840.15
(225,884,829)
組入時価比率:1.3%1.4%
合計225,884,829
(225,884,829)
特殊債券豪ドルAFRICAN DEVELOPMENT BANK500,000.00556,275.85
AFRICAN DEVELOPMENT BANK500,000.00583,672.00
AFRICAN DEVELOPMENT BANK1,000,000.001,004,170.50
AIRSERVICES AUSTRALIA500,000.00515,478.10
ASIAN DEVELOPMENT BANK1,000,000.001,108,200.00
ASIAN DEVELOPMENT BANK500,000.00566,900.00
ASIAN DEVELOPMENT BANK500,000.00563,493.00
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN600,000.00676,860.00
BNG BANK NV1,000,000.001,128,800.00
CORP ANDINA DE FOMENTO500,000.00547,150.00
EUROFIMA1,000,000.001,121,700.00
EUROFIMA500,000.00535,653.05
EUROFIMA500,000.00563,350.00
EUROPEAN INVESTMENT BANK1,000,000.001,089,222.20
EUROPEAN INVESTMENT BANK1,000,000.00982,219.40
EXPORT FIN & INS CORP1,100,000.001,109,590.68
EXPORT FIN & INS CORP1,500,000.001,498,336.80
INTER-AMERICAN DEVEL BK500,000.00562,325.00
INTER-AMERICAN DEVEL BK3,300,000.003,546,840.00
INTL BK RECON & DEVELOP500,000.00551,150.00
KFW2,700,000.003,015,090.00
KOMMUNALBANKEN AS500,000.00565,800.00
KOMMUNALBANKEN AS500,000.00491,714.00
KOMMUNALBANKEN AS500,000.00549,200.00
KOREA DEVELOPMENT BANK500,000.00510,368.35
KOREA EXPRESSWAY CORP2,600,000.002,610,773.36
LANDWIRTSCH. RENTENBANK2,000,000.002,244,216.60
LANDWIRTSCH. RENTENBANK1,500,000.001,621,350.00
LANDWIRTSCH. RENTENBANK500,000.00514,518.10
LGFV PROGRAM TRUST500,000.00502,776.65
NATIONL HOUSING FIN INVT500,000.00514,699.95
NATIONL HOUSING FIN INVT4,850,000.004,794,440.34
NATIONL HOUSING FIN INVT1,100,000.001,178,942.60
NEDER FINANCIERINGS-MAAT500,000.00564,775.00
NEDER WATERSCHAPSBANK500,000.00550,075.00
NEW S WALES TREASURY CRP2,500,000.002,869,478.00
NEW S WALES TREASURY CRP2,800,000.003,104,360.00
NEW S WALES TREASURY CRP4,900,000.005,454,435.00
NEW S WALES TREASURY CRP1,000,000.001,032,900.00
NEW S WALES TREASURY CRP1,200,000.001,222,789.80
NEW S WALES TREASURY CRP500,000.00596,750.00
NEW S WALES TREASURY CRP100,000.0097,910.00
NEW S WALES TREASURY CRP100,000.0097,510.00
NEW S WALES TREASURY CRP100,000.0098,070.00
NORDIC INVESTMENT BANK1,300,000.001,441,791.78
NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00570,146.65
NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00615,880.45
NORTHERN TERRITORY TREAS200,000.00217,880.00
NORTHERN TERRITORY TREAS200,000.00207,240.00
NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00502,250.00
NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00593,150.00
NRW.BANK750,000.00767,025.00
QUEENSLAND TREASURY CORP1,100,000.001,273,946.41
QUEENSLAND TREASURY CORP2,180,000.002,394,294.00
QUEENSLAND TREASURY CORP3,700,000.004,230,210.00
QUEENSLAND TREASURY CORP540,000.00526,284.00
QUEENSLAND TREASURY CORP2,500,000.003,749,676.75
QUEENSLAND TREASURY CORP700,000.00702,074.73
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH1,060,000.001,168,767.02
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH2,200,000.002,454,320.00
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH500,000.00553,157.60
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH500,000.00500,100.00
TREASURY CORP VICTORIA5,100,000.005,051,805.00
TREASURY CORP VICTORIA3,500,000.003,924,134.20
TREASURY CORP VICTORIA1,450,000.001,446,071.51
TREASURY CORP VICTORIA850,000.00836,655.00
TREASURY CORP VICTORIA600,000.00626,784.60
TREASURY CORP VICTORIA300,000.00310,383.96
TREASURY CORP VICTORIA500,000.00492,005.80
TREASURY CORP VICTORIA500,000.00485,800.00
TREASURY CORP VICTORIA100,000.0096,350.00
WESTERN AUST TREAS CORP6,000,000.006,996,000.00
WESTERN AUST TREAS CORP1,000,000.001,114,600.00
WESTERN AUST TREAS CORP1,200,000.001,362,840.00
WESTERN AUST TREAS CORP100,000.00100,280.00
小計銘柄数:7590,580,000.0098,926,233.79
(8,076,337,726)
組入時価比率:47.1%48.9%
合計8,076,337,726
(8,076,337,726)
社債券豪ドルAGI FINANCE PTY LTD500,000.00505,620.70
AROUNDTOWN SA700,000.00761,204.57
AUSNET SERVICES HOLDINGS500,000.00521,971.70
AUST GAS NETWORK VIC 3 P2,800,000.002,833,126.52
BRISBANE AIRPORT CORP500,000.00523,275.70
CHARTER HALL LWR LTD500,000.00507,280.20
CNH CAPITAL AUS500,000.00503,359.25
CNH CAPITAL AUS PTY LTD2,800,000.002,833,313.84
DBS GROUP HOLDINGS LTD2,500,000.002,514,732.50
DEXUS FINANCE PTY LTD500,000.00566,589.55
EDITH COWAN UNIVERSITY500,000.00510,324.90
GAIF BOND ISSUER P/L500,000.00498,890.65
GENERAL PROPERTY TRUST500,000.00527,910.50
INCITEC PIVOT LTD500,000.00548,034.25
JOHN DEERE FINANCIAL LTD500,000.00512,800.00
JOHN DEERE FINANCIAL LTD500,000.00514,300.00
KIWIBANK LTD500,000.00554,592.10
L-BANK BW FOERDERBANK1,000,000.001,131,400.00
LLITST FINANCE500,000.00509,144.40
LLOYDS BANK PLC2,800,000.002,836,263.92
NATIONAL AUSTRALIA BANK600,000.00635,310.00
NBN CO LTD900,000.00898,727.67
NBN CO LTD1,200,000.001,220,645.64
NETWORK FINANCE CO PTY L500,000.00536,345.05
NEW ZEALAND MILK PTY LTD1,000,000.001,035,726.90
OPTUS FINANCE PTY LTD500,000.00514,100.00
ORIGIN ENERGY FINANCE600,000.00611,940.00
PACCAR FINANCIAL PTY LTD700,000.00701,402.03
QANTAS AIRWAYS LTD1,700,000.001,781,641.48
Resimac1,687,188.941,691,994.72
SWEDISH EXPORT CREDIT500,000.00552,518.70
TELSTRA CORP LTD1,000,000.001,038,577.00
TOTAL CAPITAL INTL SA2,350,000.002,370,327.50
VERIZON COMMUNICATIONS1,180,000.001,229,801.66
VERIZON COMMUNICATIONS500,000.00509,100.00
VODAFONE GROUP PLC1,080,000.001,112,724.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST1,100,000.001,131,790.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST600,000.00602,460.00
WESTCONNEX FINANCE CO PT500,000.00516,604.45
WESTPAC BANKING CORP2,000,000.002,128,322.40
小計銘柄数:4039,797,188.9441,034,194.45
(3,350,031,634)
組入時価比率:19.6%20.3%
合計3,350,031,634
(3,350,031,634)
合計16,509,000,952
(16,509,000,952)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2021年 9月 6日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
債券先物取引
売建2,264,559,190-2,264,635,099△75,909
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建48,846,000-48,984,000△138,000
豪ドル48,846,000-48,984,000△138,000
合計---△213,909

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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