有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/06-2024/03/05)

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【提出】
2024/05/28 9:03
【資料】
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【項目】
55項目
野村豪州債券ファンド マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2024年 3月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金213,793,012
コール・ローン108,450,194
国債証券1,355,804,537
地方債証券377,398,131
特殊債券5,156,756,618
社債券4,007,790,557
派生商品評価勘定68,450
未収入金415,188,592
未収利息82,885,763
前払費用8,438,989
差入委託証拠金34,740,029
流動資産合計11,761,314,872
資産合計11,761,314,872
負債の部
流動負債
未払金405,390,193
未払解約金53,230,000
未払利息27
流動負債合計458,620,220
負債合計458,620,220
純資産の部
元本等
元本3,623,990,636
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)7,678,704,016
元本等合計11,302,694,652
純資産合計11,302,694,652
負債純資産合計11,761,314,872

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 3月 5日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額3.1189円
(10,000口当たり純資産額)(31,189円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 9月 6日
至 2024年 3月 5日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 3月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 3月 5日現在
期首2023年 9月 6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額3,885,619,991円
同期中における追加設定元本額61,671,175円
同期中における一部解約元本額323,300,530円
期末元本額3,623,990,636円
期末元本額の内訳*
野村豪州債券ファンド(年2回決算型)505,061,544円
野村豪州債券ファンド(毎月分配型)1,570,542,299円
野村豪州債券ファンド Aコース(野村SMA・EW向け)481,213,531円
野村豪州債券ファンド Bコース(野村SMA・EW向け)354,411,079円
ノムラ・グローバル・オールスターズ712,762,183円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年3月5日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年3月5日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT550,000.00526,980.90
AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00661,430.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,460,000.002,276,808.22
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,000.008,277.85
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,350,000.002,832,698.02
AUSTRALIAN GOVERNMENT420,000.00336,546.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,000,000.00806,877.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,680,000.001,396,781.23
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,300,000.001,261,132.73
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,810,000.001,452,718.47
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,770,000.001,392,282.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT860,000.00897,754.00
小計銘柄数:1215,910,000.0013,850,286.42
(1,355,804,537)
組入時価比率:12.0%12.4%
合計1,355,804,537
(1,355,804,537)
地方債証券豪ドルAUST CAPITAL TERRITORY500,000.00518,300.00
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC500,000.00501,900.00
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC1,900,000.001,889,930.00
PROVINCE OF ALBERTA500,000.00477,500.00
PROVINCE OF QUEBEC500,000.00467,698.75
小計銘柄数:53,900,000.003,855,328.75
(377,398,131)
組入時価比率:3.3%3.5%
合計377,398,131
(377,398,131)
特殊債券豪ドルASIAN DEVELOPMENT BANK500,000.00401,100.70
COUNCIL OF EUROPE750,000.00703,650.00
CPPIB CAPITAL INC3,241,000.003,226,274.19
CPPIB CAPITAL INC1,944,000.001,977,944.18
EUROPEAN INVESTMENT BANK2,500,000.002,488,875.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA500,000.00470,265.95
INTER-AMERICAN DEVEL BK500,000.00432,653.65
INTER-AMERICAN INVEST CO800,000.00746,951.92
INTL BK RECON & DEVELOP4,150,000.004,137,135.00
KFW2,000,000.001,999,900.00
KFW500,000.00419,516.45
KOMMUNALBANKEN AS500,000.00417,352.15
KOREA DEVELOPMENT BANK500,000.00492,329.75
LANDWIRTSCH. RENTENBANK500,000.00430,797.40
NATIONL HOUSING FIN INVT1,300,000.001,025,700.78
NATIONL HOUSING FIN INVT900,000.00704,651.13
NEW S WALES TREASURY CRP1,800,000.001,685,520.00
NEW S WALES TREASURY CRP2,700,000.002,499,120.00
NEW S WALES TREASURY CRP3,600,000.003,070,800.00
NEW S WALES TREASURY CRP3,950,000.003,898,255.00
NEW S WALES TREASURY CRP500,000.00466,850.00
NEW S WALES TREASURY CRP100,000.0059,800.00
NORTHERN TERRITORY TREAS700,000.00671,685.00
NORTHERN TERRITORY TREAS700,000.00624,050.00
NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00473,375.00
NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00420,800.00
NORTHERN TERRITORY TREAS500,000.00410,150.00
PSP CAPITAL INC500,000.00501,924.70
QUEENSLAND TREASURY CORP1,000,000.00993,600.00
QUEENSLAND TREASURY CORP900,000.001,028,669.40
QUEENSLAND TREASURY CORP800,000.00777,583.84
QUEENSLAND TREASURY CORP2,240,000.002,314,042.52
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH1,500,000.001,375,602.15
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH500,000.00478,500.00
SOUTH AUST GOVT FIN AUTH600,000.00399,300.00
TREASURY CORP VICTORIA800,000.00729,291.68
TREASURY CORP VICTORIA3,100,000.002,492,710.00
TREASURY CORP VICTORIA3,900,000.003,775,239.39
TREASURY CORP VICTORIA900,000.00724,145.58
TREASURY CORP VICTORIA800,000.00621,476.48
TREASURY CORP VICTORIA500,000.00367,150.00
TREASURY CORP VICTORIA1,000,000.00686,831.50
TREASURY CORP VICTORIA500,000.00501,389.80
TREASURY CORP VICTORIA100,000.0057,970.00
WESTERN AUST TREAS CORP500,000.00420,594.80
WESTERN AUST TREAS CORP100,000.0077,570.00
小計銘柄数:4656,875,000.0052,679,095.09
(5,156,756,618)
組入時価比率:45.6%47.3%
合計5,156,756,618
(5,156,756,618)
社債券豪ドルAGI FINANCE PTY LTD500,000.00456,176.00
ATHENE GLOBAL FUNDING500,000.00470,134.60
AUSGRID FINANCE PTY LTD500,000.00495,390.00
AUSNET SERVICES HOLDINGS500,000.00487,950.00
AUST & NZ BANKING GROUP650,000.00652,020.20
AUST & NZ BANKING GROUP500,000.00511,259.55
AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR500,000.00497,942.30
BANCO SANTANDER SA500,000.00455,498.90
BANCO SANTANDER SA500,000.00503,956.05
BANK OF AMERICA NA AUSTR800,000.00814,096.00
BANK OF MONTREAL500,000.00493,550.00
BENDIGO AND ADELAIDE BK500,000.00491,995.00
BENDIGO AND ADELAIDE BK1,000,000.00979,705.30
BENDIGO AND ADELAIDE BK500,000.00496,681.55
BPCE SA500,000.00498,959.65
BRISBANE AIRPORT CORP500,000.00480,883.50
BRISBANE AIRPORT CORP500,000.00500,065.00
BRISBANE AIRPORT CORP LT500,000.00493,932.00
CHARTER HALL LWR LTD500,000.00431,247.40
CNH CAPITAL AUS1,000,000.00989,375.70
CNH CAPITAL AUS PTY LTD700,000.00712,610.85
COMMONWEALTH BANK AUST1,000,000.001,002,003.80
COMMONWEALTH BANK AUST500,000.00495,289.00
CREDIT AGRICOLE SA500,000.00505,683.90
DBNGP FINANCE CO PTY LTD500,000.00493,531.85
DBS BANK LTD/AUSTRALIA500,000.00500,427.20
DEXUS FINANCE PTY LTD1,000,000.00997,289.70
ELECTRANET PTY LTD500,000.00440,044.85
GAIF BOND ISSUER P/L500,000.00459,050.60
HSBC LTD/SYDNEY500,000.00490,811.85
HYUNDAI CAPITAL SERVICES500,000.00489,705.70
INCITEC PIVOT LTD1,000,000.00980,571.50
ING BANK (AUSTRALIA) LTD500,000.00495,861.85
ING BANK (AUSTRALIA) LTD500,000.00485,246.85
JOHN DEERE FINANCIAL LTD500,000.00500,306.95
KIWIBANK LTD500,000.00486,558.65
LLOYDS BANKING GROUP PLC500,000.00500,375.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK1,300,000.001,289,114.45
NATIONAL AUSTRALIA BANK500,000.00505,900.00
NATWEST MARKETS PLC500,000.00497,966.20
NBN CO LTD900,000.00882,229.05
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG500,000.00506,167.80
NSW ELECTRICITY NETWORKS500,000.00506,791.45
OPTUS FINANCE PTY LTD500,000.00480,045.00
ORIGIN ENERGY FINANCE600,000.00547,020.00
PACCAR FINANCIAL PTY LTD700,000.00693,912.94
PACCAR FINANCIAL PTY LTD800,000.00792,810.72
QANTAS AIRWAYS LTD500,000.00488,750.00
QANTAS AIRWAYS LTD500,000.00449,650.00
Resimac293,243.53293,035.88
SGSP AUSTRALIA ASSETS500,000.00496,880.15
STOCKLAND TRUST500,000.00499,625.85
SUNCORP-METWAY LTD500,000.00497,670.90
SUNCORP-METWAY LTD500,000.00482,325.00
SVENSKA HANDELSBANKEN AB500,000.00501,361.50
SWEDISH EXPORT CREDIT500,000.00484,271.00
TELSTRA GROUP LTD500,000.00502,229.50
TORONTO-DOMINION BANK500,000.00494,965.00
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA800,000.00795,565.20
UBS AG AUSTRALIA500,000.00474,050.00
UBS AG AUSTRALIA500,000.00495,886.85
UNITED ENERGY DISTRIBUTI500,000.00496,722.75
VERIZON COMMUNICATIONS500,000.00496,405.70
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST600,000.00597,672.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST500,000.00492,350.00
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST500,000.00498,914.65
WESTPAC BANKING CORP500,000.00499,750.05
WESTPAC BANKING CORP500,000.00501,979.95
WESTPAC BANKING CORP900,000.00901,787.49
WOOLWORTHS GROUP LTD500,000.00497,450.00
WORLEY FIN SERV PTY LTD1,050,000.001,064,331.24
小計銘柄数:7141,593,243.5340,941,777.07
(4,007,790,557)
組入時価比率:35.5%36.8%
合計4,007,790,557
(4,007,790,557)
合計10,897,749,843
(10,897,749,843)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2024年 3月 5日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建49,007,500-48,939,05068,450
豪ドル49,007,500-48,939,05068,450
合計49,007,500-48,939,05068,450

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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