有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)

UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成28年 2月25日現在	平成29年 2月27日現在
資産の部
流動資産
預金	52,479,516	57,811,136
金銭信託	23,134,547	-
コール・ローン	-	2,381,402
株式	2,497,653,136	3,055,733,541
投資証券	37,033,951	39,345,433
派生商品評価勘定	18,368	27,027
未収入金	10,144,645	-
未収配当金	4,853,136	7,490,536
流動資産合計	2,625,317,299	3,162,789,075
資産合計	2,625,317,299	3,162,789,075
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	84,861	-
未払金	42,973,769	1,736,146
未払解約金	30,000,000	29,000,000
未払利息	-	6
流動負債合計	73,058,630	30,736,152
負債合計	73,058,630	30,736,152
純資産の部
元本等
元本	1,179,786,165	1,174,966,125
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,372,472,504	1,957,086,798
元本等合計	2,552,258,669	3,132,052,923
純資産合計	2,552,258,669	3,132,052,923
負債純資産合計	2,625,317,299	3,162,789,075

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成28年 2月25日現在	平成29年 2月27日現在
1.	開示対象ファンドの期末日における受益権の総数	1,179,786,165口	1,174,966,125口
2.	開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額	2.1633円	2.6657円
	(1万口当たり純資産額)	(21,633円)	(26,657円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年 2月26日 至 平成28年 2月25日	自 平成28年 2月26日 至 平成29年 2月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、株式等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、株式、投資証券、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、株価変動リスク、 REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年 2月25日現在	平成29年 2月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 2月25日現在	平成29年 2月27日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△271,464,350	442,483,744
投資証券	△1,668,260	△4,071,653
合計	△273,132,610	438,412,091

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

(平成28年 2月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	6,781,500	-	6,799,868	18,368
	売建
	米ドル	10,400,000	-	10,470,011	△70,011
	ユーロ	6,781,500	-	6,796,350	△14,850
合計		23,963,000	-	24,066,229	△66,493

(平成29年 2月27日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	28,900,000	-	28,872,973	27,027
合計		28,900,000	-	28,872,973	27,027

(注1)時価の算定方法

為替予約の時価

1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。

イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 平成27年 2月26日 至 平成28年 2月25日	自 平成28年 2月26日 至 平成29年 2月27日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	5,269,162,078円	1,179,786,165円
期中追加設定元本額	125,317,444円	83,803,784円
期中一部解約元本額	4,214,693,357円	88,623,824円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内訳
UBS DC海外株式ファンド	1,179,786,165円	1,174,966,125円
合計	1,179,786,165円	1,174,966,125円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ① 株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORP	2,805	110.12	308,886.60
	EOG RESOURCES INC	2,768	96.30	266,558.40
	EXXON MOBIL CORP	5,090	81.08	412,697.20
	HESS CORP	5,313	52.49	278,879.37
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3,861	64.89	250,540.29
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	4,211	92.43	389,222.73
	GENERAL ELECTRIC CO	16,167	30.19	488,081.73
	INGERSOLL-RAND PLC	5,202	81.32	423,026.64
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,500	62.95	283,275.00
	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	2,700	81.20	219,240.00
	LENNAR CORP-A	8,160	47.43	387,028.80
	NEWELL BRANDS INC	3,936	48.67	191,565.12
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	3,914	50.02	195,778.28
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	740	326.75	241,795.00
	AMAZON.COM INC	991	845.24	837,632.84
	LOWE'S COS INC	6,294	76.10	478,973.40
	TJX COMPANIES INC	3,727	78.25	291,637.75
	KROGER CO	11,098	33.29	369,452.42
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	6,645	87.61	582,168.45
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	12,818	45.38	581,680.84
	PEPSICO INC	6,069	109.83	666,558.27
	CIGNA CORP	1,617	147.04	237,763.68
	HCA HOLDINGS INC	4,064	87.07	353,852.48
	WRIGHT MEDICAL GROUP NV	5,025	28.06	141,001.50
	ALLERGAN PLC	1,027	245.37	251,994.99
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,420	46.62	66,200.40
	BIOGEN INC	925	285.13	263,745.25
	BIOVERATIV INC	462	50.96	23,543.52
	CATALENT INC	4,038	28.35	114,477.30
	CELGENE CORP	2,859	118.23	338,019.57
	COHERUS BIOSCIENCES INC	1,821	21.75	39,606.75
	ELI LILLY & CO	8,151	82.87	675,473.37
	INCYTE CORP	1,575	131.21	206,655.75
	JOHNSON & JOHNSON	3,759	122.73	461,342.07
	BANK OF AMERICA CORP	25,195	24.23	610,474.85
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	8,504	36.65	311,671.60
	WELLS FARGO & CO	16,002	57.81	925,075.62
	SYNCHRONY FINANCIAL	8,375	36.48	305,520.00
	ALLSTATE CORP	5,285	80.91	427,609.35
	LINCOLN NATIONAL CORP	5,429	70.82	384,481.78
	MARSH & MCLENNAN COS	6,678	73.51	490,899.78
	ACTIVISION BLIZZARD INC	5,328	45.55	242,690.40
	ALPHABET INC-CL A	584	847.81	495,121.04
	ALPHABET INC-CL C	611	828.64	506,299.04
	FACEBOOK INC-A	5,799	135.44	785,416.56
	MICROSOFT CORP	14,438	64.62	932,983.56
	PTC INC	3,183	55.10	175,383.30
	WESTERN DIGITAL CORP	3,431	74.65	256,124.15
	T-MOBILE US INC	10,598	62.21	659,301.58
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	18,992	16.01	304,061.92
	MICRON TECHNOLOGY INC	10,954	23.24	254,570.96
小計		303,138		19,386,041.25
				(2,174,726,107)
カナダ・ドル	SUNCOR ENERGY INC	12,555	41.24	517,768.20
小計		12,555		517,768.20
				(44,289,891)
ユーロ	THYSSENKRUPP AG	11,482	23.90	274,419.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,751	64.03	176,146.53
	THALES SA	2,263	89.11	201,655.93
	RENAULT SA	1,658	83.91	139,122.78
	FRESENIUS SE & CO KGAA	5,254	75.67	397,570.18
	CREDIT AGRICOLE SA	22,415	11.21	251,384.22
	ERSTE GROUP BANK AG	13,894	27.90	387,642.60
	INTESA SANPAOLO	92,498	2.07	192,025.84
	BANCA MEDIOLANUM SPA	54,468	6.17	336,067.56
	SAMPO OYJ-A SHS	3,897	43.56	169,753.32
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	18,920	16.43	310,855.60
小計		229,500		2,836,644.36
				(336,227,455)
イギリス・ポンド	BP PLC	64,318	4.47	287,565.77
	ANGLO AMERICAN PLC	12,945	12.52	162,136.12
	GLENCORE PLC	51,741	3.27	169,451.77
	RIO TINTO PLC	5,969	33.15	197,902.19
	ASHTEAD GROUP PLC	12,744	16.35	208,364.40
	TESCO PLC	91,056	1.90	173,006.40
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	15,868	50.70	804,507.60
	SHIRE PLC	6,553	48.44	317,427.32
	SAGE GROUP PLC/THE	29,517	6.42	189,646.72
	WORLDPAY GROUP PLC	64,843	2.71	175,983.90
小計		355,554		2,685,992.19
				(374,051,272)
スイス・フラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,394	245.20	341,808.80
小計		1,394		341,808.80
				(38,050,155)
デンマーク・クローネ	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	144	11,300.00	1,627,200.00
小計		144		1,627,200.00
				(25,937,568)
香港ドル	AIA GROUP LTD	53,600	48.75	2,613,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	24,500	69.75	1,708,875.00
小計		78,100		4,321,875.00
				(62,451,093)
合 計		980,385		3,055,733,541
				(3,055,733,541)

② 株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
オーストラリア・ドル	投資証券	WESTFIELD CORP	51,959	457,239.20
小計			51,959	457,239.20
				(39,345,433)
合 計				39,345,433
				(39,345,433)

(注)

1.投資証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	51銘柄	100.0%	―	70.3%
カナダ・ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.4%
ユーロ	株式	11銘柄	100.0%	―	10.9%
イギリス・ポンド	株式	10銘柄	100.0%	―	12.1%
スイス・フラン	株式	1銘柄	100.0%	―	1.2%
デンマーク・クローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	0.8%
オーストラリア・ドル	投資証券	1銘柄	―	100.0%	1.3%
香港ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	2.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。