有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)

UBSグローバル株式(除く日本)ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 2月26日現在	2019年 2月25日現在
資産の部
流動資産
預金	88,256,156	130,606,500
コール・ローン	1,792,711	4,192,213
株式	3,316,841,599	3,451,292,105
投資証券	71,863,191	52,320,990
未収入金	499,427	31,183,037
未収配当金	6,131,902	5,341,038
流動資産合計	3,485,384,986	3,674,935,883
資産合計	3,485,384,986	3,674,935,883
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	47,361	53,236
未払金	3,163,134	22,311,237
未払解約金	32,000,000	39,000,000
未払利息	4	11
流動負債合計	35,210,499	61,364,484
負債合計	35,210,499	61,364,484
純資産の部
元本等
元本	1,139,217,979	1,154,741,438
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,310,956,508	2,458,829,961
元本等合計	3,450,174,487	3,613,571,399
純資産合計	3,450,174,487	3,613,571,399
負債純資産合計	3,485,384,986	3,674,935,883

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 (2)金融商品の時価に関する補足情報 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2018年 2月26日現在	2019年 2月25日現在
1.	開示対象ファンドの期末日における受益権の総数	1,139,217,979口	1,154,741,438口
2.	開示対象ファンドの期末日における1口当たり純資産額	3.0285円	3.1293円
	(1万口当たり純資産額)	(30,285円)	(31,293円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2017年 2月28日 至 2018年 2月26日	自 2018年 2月27日 至 2019年 2月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託として、株式等の金融商品を主要投資対象とし、信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき運用を行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、株式、投資証券、為替予約取引、コール・ローン等の金銭債権および金銭債務です。これらは、株価変動リスク、 REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されております。 なお、為替予約取引は、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを低減する目的で利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行については、投資対象、投資制限等を規定した運用ガイドラインに従って運用部門が執行します。 管理部門は、運用ガイドラインに則って適切な運用がされているかおよび、運用結果の定期的な検証を通じて、下記に掲げる各種リスクが適切に管理されていることをモニタリングしています。 また、それらの状況は定期的に開催される各委員会に報告され、状況の把握・確認が行われるほか、適切な運営について検証が行われます。 ・市場リスク ファンドのパフォーマンスが一定の許容範囲内にあるかどうかモニタリングし、リターンの大きな変動を注視することで市場リスクが適切に管理されていることを確認しています。 ・信用リスク、流動性リスク 運用ガイドラインに従って、証券格付や、証券や発行体への集中投資制限をモニタリングし、投資対象に関するこれらのリスクが適切に管理されていることを確認しています。 また、取引先の信用リスクについては、グループポリシーで認められた相手に限定することで、これを管理しています。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	2018年 2月26日現在	2019年 2月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	金融商品は原則として全て時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.金融商品時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済されることから、帳簿価額は時価と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)有価証券	(2)有価証券
	売買目的有価証券	売買目的有価証券
	重要な会計方針に係る事項に関する注記「1.有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	デリバティブ取引等に関する注記に記載しております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2018年 2月26日現在	2019年 2月25日現在
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	318,983,815	△7,269,626
投資証券	△2,657,307	7,673,911
合計	316,326,508	404,285

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(2018年 2月26日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	32,000,000	-	32,047,361	△47,361
合計		32,000,000	-	32,047,361	△47,361

(2019年 2月25日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	39,000,000	-	39,053,236	△53,236
合計		39,000,000	-	39,053,236	△53,236

(注1)時価の算定方法

為替予約の時価

1.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①開示対象ファンドの期末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

②開示対象ファンドの期末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によっております。

イ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

ロ)開示対象ファンドの期末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.開示対象ファンドの期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、開示対象ファンドの期末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

項目	自 2017年 2月28日 至 2018年 2月26日	自 2018年 2月27日 至 2019年 2月25日
1.元本の推移
本報告書における開示対象ファンドの期首に おける当該親投資信託の元本額	1,174,966,125円	1,139,217,979円
期中追加設定元本額	69,399,110円	89,914,511円
期中一部解約元本額	105,147,256円	74,391,052円
2.開示対象ファンドの期末日における元本の内 訳
UBS DC海外株式ファンド	1,139,217,979円	1,154,741,438円
合計	1,139,217,979円	1,154,741,438円

附属明細表

第1 有価証券明細表 ① 株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CONCHO RESOURCES INC	1,305	106.04	138,382.20
	HESS CORP	7,497	57.16	428,528.52
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	17,774	23.65	420,355.10
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	5,226	78.05	407,889.30
	AGCO CORP	6,239	66.95	417,701.05
	ALLEGION PLC	2,300	89.70	206,310.00
	GARDNER DENVER HOLDINGS INC	18,851	26.74	504,075.74
	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	4,226	98.00	414,148.00
	STERICYCLE INC	4,117	45.42	186,994.14
	DELTA AIR LINES INC	6,697	51.52	345,029.44
	APTIV PLC	2,631	82.36	216,689.16
	COMCAST CORP-CLASS A	17,831	38.61	688,454.91
	FACEBOOK INC-CLASS A	5,301	161.89	858,178.89
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	1,952	87.07	169,960.64
	WALT DISNEY CO/THE	3,784	115.25	436,106.00
	AMAZON.COM INC	696	1,631.56	1,135,565.76
	EXPEDIA GROUP INC	2,298	126.98	291,800.04
	LKQ CORP	15,533	27.33	424,516.89
	TJX COMPANIES INC	17,472	50.35	879,715.20
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	13,275	47.72	633,483.00
	PEPSICO INC	4,073	116.76	475,563.48
	CIGNA CORP	1,597	193.77	309,450.69
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3,395	148.76	505,040.20
	LIVANOVA PLC	2,900	98.78	286,462.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,420	78.18	111,015.60
	BIO-RAD LABORATORIES-A	922	274.26	252,867.72
	COHERUS BIOSCIENCES INC	2,945	14.74	43,409.30
	INCYTE CORP	5,495	84.85	466,250.75
	IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	17,001	14.25	242,264.25
	JOHNSON & JOHNSON	6,277	136.60	857,438.20
	BANK OF AMERICA CORP	23,110	29.08	672,038.80
	JPMORGAN CHASE & CO	6,282	105.00	659,610.00
	WELLS FARGO & CO	17,079	49.02	837,212.58
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,109	134.89	284,483.01
	SYNCHRONY FINANCIAL	13,789	31.88	439,593.32
	MARSH & MCLENNAN COS	3,286	92.55	304,119.30
	ADOBE INC	1,524	258.90	394,563.60
	GODADDY INC - CLASS A	3,492	76.00	265,392.00
	MASTERCARD INC - A	3,916	223.32	874,521.12
	MICROSOFT CORP	11,209	110.97	1,243,862.73
	WORLDPAY INC-CLASS A	4,654	88.79	413,228.66
	WESTERN DIGITAL CORP	5,283	49.49	261,455.67
	T-MOBILE US INC	5,879	73.20	430,342.80
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	12,127	19.65	238,295.55
	MICRON TECHNOLOGY INC	8,784	42.57	373,934.88
	NXP SEMICONDUCTORS NV	4,227	94.51	399,493.77
	UNIVERSAL DISPLAY CORP	2,050	145.77	298,828.50
小計		329,830		21,144,622.46
				(2,342,401,276)
カナダ・ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	12,193	36.89	449,799.77
	ENERPLUS CORP	12,176	11.58	140,998.08
小計		24,369		590,797.85
				(49,821,982)
ユーロ	LANXESS AG	6,270	48.83	306,164.10
	THALES SA	3,393	107.65	365,256.45
	PUBLICIS GROUPE	3,134	48.13	150,839.42
	UNILEVER NV-CVA	7,789	48.78	379,947.42
	ABN AMRO GROUP NV-CVA	11,553	20.53	237,183.09
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	40,429	5.22	211,322.38
	ERSTE GROUP BANK AG	11,725	31.30	366,992.50
	BANCA MEDIOLANUM SPA	54,232	5.95	322,680.40
	ASR NEDERLAND NV	10,327	37.70	389,327.90
	SAMPO OYJ-A SHS	3,897	41.87	163,167.39
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	12,931	14.68	189,827.08
小計		165,680		3,082,708.13
				(387,465,584)
イギリス・ポンド	BP PLC	89,372	5.37	480,017.01
	ANGLO AMERICAN PLC	21,693	20.57	446,225.01
	ASHTEAD GROUP PLC	12,699	20.57	261,218.43
	BABCOCK INTL GROUP PLC	26,049	5.72	149,000.28
	ENTERTAINMENT ONE LTD	30,376	4.19	127,518.44
	TESCO PLC	182,693	2.22	407,040.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	9,271	28.71	266,216.76
	SAGE GROUP PLC/THE	72,059	6.63	478,327.64
	SPECTRIS PLC	6,606	26.27	173,539.62
	CENTRICA PLC	271,974	1.22	333,304.13
小計		722,792		3,122,407.32
				(451,999,683)
スイス・フラン	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	5,050	74.36	375,518.00
	NOVARTIS AG-REG	11,927	90.86	1,083,687.22
小計		16,977		1,459,205.22
				(161,709,122)
香港ドル	AIA GROUP LTD	53,600	76.55	4,103,080.00
小計		53,600		4,103,080.00
				(57,894,458)
合計		1,313,248		3,451,292,105
				(3,451,292,105)

② 株式以外の有価証券

通 貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,572	472,296.36
小計			2,572	472,296.36
				(52,320,990)
合計				52,320,990
				(52,320,990)

(注)

1.投資証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。

3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。

4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

5.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	47銘柄	97.8%	―	66.8%
	投資証券	1銘柄	―	2.2%	1.5%
カナダ・ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	1.4%
ユーロ	株式	11銘柄	100.0%	―	11.1%
イギリス・ポンド	株式	10銘柄	100.0%	―	12.9%
スイス・フラン	株式	2銘柄	100.0%	―	4.6%
香港ドル	株式	1銘柄	100.0%	―	1.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。