有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本円	LM・グローバル債券マザーファンド	13,903,781,938	31,558,804,242
		LM・グローバル株式マザーファンド	6,216,573,524	14,879,368,729
	小計	銘柄数:2	20,120,355,462	46,438,172,971
		組入時価比率:99.9%		100.0%
	合計			46,438,172,971

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「LM・グローバル債券マザーファンド」受益証券及び「LM・グローバル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
1.「LM・グローバル債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・グローバル債券マザーファンドの計算期間はLM・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間とは異なり、毎年3月2日から翌年3月1日までであります。
LM・グローバル債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年11月 9日現在	平成28年 5月 9日現在
資産の部
流動資産
預金	1,982,371,536	669,969,834
コール・ローン	226,318,717	336,347,990
国債証券	41,808,476,335	36,220,515,767
派生商品評価勘定	224,963,310	109,941,507
未収利息	294,178,533	291,510,327
前払費用	18,833,941	47,528,973
差入委託証拠金	800,812,351	439,747,113
流動資産合計	45,355,954,723	38,115,561,511
資産合計	45,355,954,723	38,115,561,511
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	190,719,437	132,055,839
未払解約金	241,054,500	28,941
未払利息	-	990
流動負債合計	431,773,937	132,085,770
負債合計	431,773,937	132,085,770
純資産の部
元本等
元本	18,164,745,322	16,734,630,795
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	26,759,435,464	21,248,844,946
元本等合計	44,924,180,786	37,983,475,741
純資産合計	44,924,180,786	37,983,475,741
負債純資産合計	45,355,954,723	38,115,561,511

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成27年11月10日 至 平成28年 5月 9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

平成27年11月 9日現在				平成28年 5月 9日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			18,164,745,322口				16,734,630,795口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	2.4732円			一口当たり純資産額	2.2698円
		(一万口当たり純資産額)	(24,732円)			(一万口当たり純資産額)	(22,698円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年 5月 9日 至 平成27年11月 9日	自 平成27年11月10日 至 平成28年 5月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 平成27年 5月 9日 至 平成27年11月 9日	自 平成27年11月10日 至 平成28年 5月 9日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動等

項目	自 平成27年 5月 9日 至 平成27年11月 9日	自 平成27年11月10日 至 平成28年 5月 9日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	20,974,683,694円	18,164,745,322円
同期中における追加設定元本額	141,331,430円	125,712,746円
同期中における解約元本額	2,951,269,802円	1,555,827,273円
元本の内訳
LM・世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	2,453,741,580円	2,134,484,051円
LM・グローバル債券ファンドVA(適格機関投資家専用)	689,690,921円	513,173,199円
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)	14,941,037,626円	13,903,781,938円
LM・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	80,275,195円	183,191,607円
計	18,164,745,322円	16,734,630,795円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	平成27年11月 9日現在	平成28年 5月 9日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,733,936,612	14,661,542
合計	△1,733,936,612	14,661,542

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
債券関連

種類	平成27年11月 9日現在				平成28年 5月 9日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建	8,052,121,415	-	8,063,430,281	11,308,866	13,386,209,265	-	13,484,269,955	98,060,690
売建	19,462,778,356	-	19,439,843,349	22,935,007	21,737,608,233	-	21,857,783,255	△120,175,022
合計	27,514,899,771	-	27,503,273,630	34,243,873	35,123,817,498	-	35,342,053,210	△22,114,332

(注)時価の算定方法
外国先物取引について
1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2)貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	T-NOTE INFLATION INDEX	21,630,000.00	21,825,090.08
		UNITED MEXICAN STATES	2,694,000.00	3,036,191.88
		UNITED MEXICAN STATES	1,600,000.00	1,577,744.00
		US T STRIP PRINC	11,970,000.00	6,269,036.13
		US TREASURY BOND	8,100,000.00	9,666,843.75
		US TREASURY BOND	16,940,000.00	23,263,384.37
		US TREASURY BOND	22,210,000.00	26,972,136.27
		US TREASURY NOTE	5,680,000.00	5,685,103.13
		US TREASURY NOTE	11,650,000.00	11,701,423.79
		US TREASURY NOTE	12,690,000.00	12,906,622.23
		US TREASURY NOTE	9,435,000.00	10,063,385.71
		US TREASURY NOTE	6,830,000.00	7,483,919.15
米ドル小計			131,429,000.00	140,450,880.49
				(15,091,447,108)
カナダドル	国債証券	CANADA GOVT INFL INDEX	1,610,000.00	3,534,662.77
		CANADIAN GOVT	5,250,000.00	5,699,715.00
カナダドル小計			6,860,000.00	9,234,377.77
				(766,453,354)
メキシコペソ	国債証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	215,514,600.00	245,490,525.71
メキシコペソ小計			215,514,600.00	245,490,525.71
				(1,475,398,059)
ユーロ	国債証券	BELGIUM GOVT	17,740,000.00	18,350,788.20
		BUNDES REPUBLIC DE	12,390,000.00	12,816,959.40
		BUNDES REPUBLIC DE	1,870,000.00	2,688,349.40
		BUONI POLIENNALI	3,260,000.00	3,531,427.60
		BUONI POLIENNALI	7,900,000.00	8,206,204.00
		BUONI POLIENNALI	6,020,000.00	6,292,886.60
		BUONI POLIENNALI	7,240,000.00	10,407,500.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2,690,000.00	3,818,724.00
		BUONI POLIENNALI INFL	10,750,000.00	12,920,092.01
		FRANCE O.A.T.	10,240,000.00	11,468,492.80
		FRANCE O.A.T.	7,880,000.00	9,173,029.20
		FRANCE O.A.T.	4,340,000.00	6,128,123.40
		SPAIN GOVT	2,500,000.00	3,233,800.00
		SPAIN GOVT	2,940,000.00	4,325,092.80
ユーロ小計			97,760,000.00	113,361,469.41
				(13,862,974,094)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY	1,250,000.00	1,306,350.00
		UK TREASURY	12,700,000.00	17,590,643.00
英ポンド小計			13,950,000.00	18,896,993.00
				(2,926,577,305)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDEN GOVT	8,870,000.00	10,412,049.50
スウェーデンクローナ小計			8,870,000.00	10,412,049.50
				(137,126,691)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVT	60,600,000.00	62,122,272.00
ポーランドズロチ小計			60,600,000.00	62,122,272.00
				(1,715,195,929)
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIA GOVT	2,870,000.00	3,100,116.60
オーストラリアドル小計			2,870,000.00	3,100,116.60
				(245,343,227)
	合計 (外貨建証券の邦貨換算額)			36,220,515,767
				(36,220,515,767)

(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	12銘柄	100.0%	41.6%
カナダドル	国債証券	2銘柄	100.0%	2.1%
メキシコペソ	国債証券	1銘柄	100.0%	4.1%
ユーロ	国債証券	14銘柄	100.0%	38.3%
英ポンド	国債証券	2銘柄	100.0%	8.1%
スウェーデンクローナ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.4%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	100.0%	4.7%
オーストラリアドル	国債証券	1銘柄	100.0%	0.7%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
債券関連
「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
2.「LM・グローバル株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・グローバル株式マザーファンドの計算期間はLM・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間とは異なり、毎年3月2日から翌年3月1日までであります。
LM・グローバル株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年11月 9日現在	平成28年 5月 9日現在
資産の部
流動資産
預金	268,968,015	195,967,140
金銭信託	898,425	16,316
コール・ローン	347,539,877	292,611,036
株式	19,090,950,503	14,518,791,559
未収入金	361,307,408	-
未収配当金	13,917,241	23,894,016
未収利息	498	-
流動資産合計	20,083,581,967	15,031,280,067
資産合計	20,083,581,967	15,031,280,067
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,645,148	-
未払金	348,666,625	-
未払解約金	-	150,000,000
未払利息	-	861
流動負債合計	350,311,773	150,000,861
負債合計	350,311,773	150,000,861
純資産の部
元本等
元本	6,933,805,498	6,217,456,322
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,799,464,696	8,663,822,884
元本等合計	19,733,270,194	14,881,279,206
純資産合計	19,733,270,194	14,881,279,206
負債純資産合計	20,083,581,967	15,031,280,067

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成27年11月10日 至 平成28年 5月 9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における貸借対照表作成日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金 (1)株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

平成27年11月 9日現在				平成28年 5月 9日現在
1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数			1.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数
			6,933,805,498口				6,217,456,322口
2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの			2.	開示対象ファンドの期末における当該ファンドの
		一口当たり純資産額	2.8460円			一口当たり純資産額	2.3935円
		(一万口当たり純資産額)	(28,460円)			(一万口当たり純資産額)	(23,935円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年 5月 9日 至 平成27年11月 9日	自 平成27年11月10日 至 平成28年 5月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクの回避を目的として為替予約取引を行っております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	自 平成27年 5月 9日 至 平成27年11月 9日	自 平成27年11月10日 至 平成28年 5月 9日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
1 元本の移動等

項目	自 平成27年 5月 9日 至 平成27年11月 9日	自 平成27年11月10日 至 平成28年 5月 9日
開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額	7,842,321,806円	6,933,805,498円
同期中における追加設定元本額	-円	-円
同期中における解約元本額	908,516,308円	716,349,176円
元本の内訳
LM・グローバル株式ファンドVA(適格機関投資家専用)	886,579円	882,798円
LM・グローバル・プラス(毎月分配型)	6,932,918,919円	6,216,573,524円
計	6,933,805,498円	6,217,456,322円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	平成27年11月 9日現在	平成28年 5月 9日現在
	当期の損益に含まれた評価差額(円)	当期の損益に含まれた評価差額(円)
株式	246,281,764	363,738,471
合計	246,281,764	363,738,471

3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
通貨関連

種類	平成27年11月 9日現在				平成28年 5月 9日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	122,800,685	-	124,445,833	△1,645,148	-	-	-	-
米ドル	122,800,685	-	124,445,833	△1,645,148	-	-	-	-
合計	122,800,685	-	124,445,833	△1,645,148	-	-	-	-

(注) 時価の算定方法
為替予約取引について
1.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①貸借対照表作成日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②貸借対照表作成日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・貸借対照表作成日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.貸借対照表作成日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、貸借対照表作成日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
次表の通りです。

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	AETNA INC	5,600	112.82	631,792.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	19,300	41.43	799,599.00
	ALASKA AIR GROUP INC	13,800	68.51	945,438.00
	ALLSTATE CORP	9,000	67.10	603,900.00
	ALPHABET INC-CL A	900	725.18	652,662.00
	ALTRIA GROUP INC	19,400	62.93	1,220,842.00
	AMDOCS LTD	7,400	57.41	424,834.00
	AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	33,800	14.51	490,438.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	12,850	70.82	910,037.00
	AMERISOURCEBERGEN CORP	6,400	76.52	489,728.00
	AMGEN INC	6,100	153.19	934,459.00
	AMSURG CORP	12,600	76.65	965,790.00
	ANTHEM INC	3,800	137.25	521,550.00
	APPLE INC	34,400	92.72	3,189,568.00
	ARROW ELECTRONICS INC	11,200	59.53	666,736.00
	ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD	17,800	46.64	830,192.00
	ASPEN TECHNOLOGY INC	18,000	37.31	671,580.00
	ASSURED GUARANTY LTD	15,800	26.20	413,960.00
	AVERY DENNISON CORP	21,700	74.87	1,624,679.00
	AVNET INC	17,100	39.40	673,740.00
	BANK OF AMERICA CORP	67,700	14.11	955,247.00
	BED BATH&BEYOND INC	6,700	45.26	303,242.00
	BIG LOTS INC	13,600	45.61	620,296.00
	BIOGEN INC	2,900	263.61	764,469.00
	BOEING CO/THE	12,800	133.26	1,705,728.00
	BRINKER INTERNATIONAL INC	16,600	45.48	754,968.00
	BROCADE COMMUNICATIONS SYS	90,700	8.08	732,856.00
	CAMPBELL SOUP CO	13,000	63.92	830,960.00
	CARDINAL HEALTH INC	9,100	76.85	699,335.00
	CDW CORP/DE	17,100	40.52	692,892.00
	CENTENE CORP	16,737	59.76	1,000,203.12
	CIGNA CORP	6,700	130.85	876,695.00
	CISCO SYSTEMS INC	18,100	26.53	480,193.00
	CITIGROUP INC	12,800	44.41	568,448.00
	CITRIX SYSTEMS INC	12,100	81.24	983,004.00
	COMCAST CORP-CLASS A	9,800	61.42	601,916.00
	COMPUTER SCIENCES CORP	5,800	33.54	194,532.00
	CORELOGIC INC	16,300	36.17	589,571.00
	CSRA INC	5,800	25.81	149,698.00
	CVS HEALTH CORPORATION	5,200	104.85	545,220.00
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	10,400	70.46	732,784.00
	DELTA AIR LINES INC	19,000	42.04	798,760.00
	DOLLAR GENERAL CORP	12,000	83.27	999,240.00
	DOW CHEMICAL CO/THE	13,140	51.16	672,242.40
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	12,000	93.95	1,127,400.00
	ELECTRONIC ARTS INC	17,400	63.94	1,112,556.00
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	9,900	73.13	723,987.00
	EXXON MOBIL CORPORATION	7,500	88.51	663,825.00
	FIRSTENERGY CORP	19,000	33.09	628,710.00
	FLEXTRONICS INTL LTD	77,900	12.13	944,927.00
	FOOT LOCKER INC	13,600	60.78	826,608.00
	GENERAL DYNAMICS CORP	7,000	143.44	1,004,080.00
	GENERAL ELECTRIC COMPANY	17,800	30.12	536,136.00
	GENTEX CORP	22,100	16.08	355,368.00
	GILEAD SCIENCES INC	8,600	84.68	728,248.00
	HANOVER INSURANCE GROUP INC/	11,100	84.64	939,504.00
	HOLLYFRONTIER CORP	9,000	29.88	268,920.00
	HOME DEPOT INC	12,900	135.70	1,750,530.00
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	3,300	155.20	512,160.00
	ICON PLC	16,900	64.30	1,086,670.00
	INGRAM MICRO INC-CL A	14,600	34.30	500,780.00
	INGREDION INC	5,100	117.54	599,454.00
	INTEGRATED DEVICE TECH INC	24,800	20.28	502,944.00
	INTEL CORP	27,200	30.04	817,088.00
	INTERNATIONAL PAPER CO	21,100	42.10	888,310.00
	JACK IN THE BOX INC	5,600	68.48	383,488.00
	JOHNSON CONTROLS INC	13,100	40.79	534,349.00
	JPMORGAN CHASE & CO	16,600	61.60	1,022,560.00
	JUNIPER NETWORKS INC	21,400	22.67	485,138.00
	KROGER CO	22,900	34.55	791,195.00
	LAM RESEARCH CORP	5,700	74.94	427,158.00
	LEAR CORP	6,800	115.02	782,136.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	14,000	49.21	688,940.00
	LOWE'S COS INC	14,800	75.54	1,117,992.00
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	8,300	82.10	681,430.00
	MARATHON PETROLEUM CORP	18,900	35.88	678,132.00
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,000	95.50	668,500.00
	MCKESSON CORP	3,300	168.86	557,238.00
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,400	357.26	857,424.00
	MGIC INVESTMENT CORP	91,000	6.69	608,790.00
	MICROSOFT CORP	15,200	50.39	765,928.00
	MOLINA HEALTHCARE INC	12,800	45.49	582,272.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,300	70.54	585,482.00
	NETAPP INC	6,700	23.15	155,105.00
	NEUSTAR INC-CLASS A	31,800	23.07	733,626.00
	NOBLE CORP PLC	76,900	10.13	778,997.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	5,400	214.10	1,156,140.00
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	35,200	16.83	592,416.00
	NVIDIA CORP	26,500	35.33	936,245.00
	OLD REPUBLIC INTL CORP	27,700	18.76	519,652.00
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,900	265.92	771,168.00
	OWENS CORNING	18,300	48.07	879,681.00
	PEPSICO INC	10,300	104.96	1,081,088.00
	PFIZER INC	21,600	33.58	725,328.00
	POPULAR INC	15,300	28.96	443,088.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10,800	76.05	821,340.00
	REPUBLIC SERVICES INC	8,700	47.96	417,252.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	271,200	3.93	1,065,816.00
	SONOCO PRODUCTS CO	7,800	46.89	365,742.00
	SOUTHWEST AIRLINES CO	22,700	41.73	947,271.00
	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	14,100	46.22	651,702.00
	STANLEY BLACK & DECKER INC	7,800	111.30	868,140.00
	STEEL DYNAMICS INC	46,800	24.94	1,167,192.00
	TARGET CORP	8,300	78.74	653,542.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	11,500	50.27	578,105.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	15,300	57.20	875,160.00
	TIME WARNER INC	9,100	74.89	681,499.00
	TJX COMPANIES INC	11,100	76.61	850,371.00
	TYSON FOODS INC-CL A	15,500	67.25	1,042,375.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	5,400	108.16	584,064.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	9,600	132.04	1,267,584.00
	VALERO ENERGY CORP	14,000	55.36	775,040.00
	VERIFONE SYSTEMS INC	23,900	27.05	646,495.00
	VIACOM INC-CLASS B	4,200	41.32	173,544.00
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	8,800	79.43	698,984.00
	XEROX CORP	33,500	9.48	317,580.00
米ドル小計		2,186,627		87,871,712.52
				(9,441,815,510)
カナダドル	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	9,300	98.42	915,306.00
	EMERA INC	17,800	46.25	823,250.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	9,800	52.82	517,636.00
	METRO INC	36,500	42.70	1,558,550.00
	POWER CORP OF CANADA	31,400	28.73	902,122.00
	PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	20,300	42.44	861,532.00
	ROYAL BANK OF CANADA	21,300	76.09	1,620,717.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	25,600	42.33	1,083,648.00
カナダドル小計		172,000		8,282,761.00
				(687,469,163)
ユーロ	ALLIANZ SE-REG	5,703	139.68	796,646.36
	ASSICURAZIONI GENERALI	16,763	12.93	216,745.59
	AXA SA	20,218	20.43	413,053.74
	BNP PARIBAS	20,251	44.26	896,410.51
	DELHAIZE GROUP	4,867	90.77	441,777.59
	ENAGAS SA	22,865	26.60	608,323.32
	EURONEXT NV	17,723	37.06	656,814.38
	GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	42,943	17.60	755,796.80
	GAS NATURAL SDG SA	35,168	17.67	621,418.56
	HANNOVER RUECK SE	11,225	100.70	1,130,458.52
	KONINKLIJKE AHOLD NV	50,721	18.97	962,177.37
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,189	162.59	681,110.45
	NESTE OYJ	47,886	28.32	1,356,131.52
	NN GROUP NV	20,959	29.33	614,727.47
	PEUGEOT SA	24,728	13.40	331,478.84
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	32,217	22.33	719,566.69
	SCOR SE	12,262	29.38	360,257.56
	SOCIETE GENERALE SA	23,324	32.86	766,426.64
	TECHNIP SA	11,245	47.44	533,519.02
	UPM-KYMMENE OYJ	43,639	16.44	717,425.16
ユーロ小計		468,896		13,580,266.09
				(1,660,730,740)
英ポンド	BELLWAY PLC	15,642	24.47	382,759.74
	BERKELEY GROUP HOLDINGS	13,601	29.08	395,517.08
	BOOKER GROUP PLC	192,974	1.63	314,933.56
	BT GROUP PLC	110,202	4.43	488,745.87
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	159,838	3.77	602,589.26
	EASYJET PLC	17,301	14.16	244,982.16
	IMPERIAL BRANDS PLC	15,103	37.57	567,495.22
	INCHCAPE PLC	36,528	6.80	248,390.40
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	104,080	5.08	528,726.40
	MAN GROUP PLC	430,677	1.30	560,310.77
	PERSIMMON PLC	18,823	19.51	367,236.73
	PETROFAC LTD	58,804	8.19	481,604.76
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	8,049	67.31	541,778.19
	SHIRE PLC	20,020	40.09	802,601.80
	WOOD GROUP (JOHN) PLC	44,383	6.17	273,843.11
英ポンド小計		1,246,025		6,801,515.05
				(1,053,350,635)
スイスフラン	ACTELION LTD-REG	2,554	153.40	391,783.60
	ADECCO SA-REG	5,668	60.80	344,614.40
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,805	470.00	848,350.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	48,332	14.55	703,230.60
	NESTLE SA-REG	3,608	71.00	256,168.00
	SWISS RE AG	4,465	85.70	382,650.50
スイスフラン小計		66,432		2,926,797.10
				(323,206,203)
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	24,627	136.90	3,371,436.30
	ELECTROLUX AB-SER B	28,187	228.50	6,440,729.50
	INTRUM JUSTITIA AB	15,928	291.00	4,635,048.00
	SWEDISH MATCH AB	25,403	268.20	6,813,084.60
スウェーデンクローナ小計		94,145		21,260,298.40
				(279,998,129)
ノルウェークローネ	NORSK HYDRO ASA	101,258	32.83	3,324,300.14
	SUBSEA 7 SA	35,450	75.30	2,669,385.00
	TELENOR ASA	38,587	133.40	5,147,505.80
ノルウェークローネ小計		175,295		11,141,190.94
				(145,726,777)
デンマーククローネ	PANDORA A/S	5,687	840.50	4,779,923.50
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	12,000	437.30	5,247,600.00
デンマーククローネ小計		17,687		10,027,523.50
				(164,852,486)
オーストラリアドル	AMCOR LIMITED	62,092	16.01	994,092.92
	BORAL LTD	127,733	6.65	849,424.45
	CALTEX AUSTRALIA LTD	24,879	33.60	835,934.40
	DOWNER EDI LTD	103,212	3.68	379,820.16
	MACQUARIE GROUP LTD	6,527	65.10	424,907.70
	QANTAS AIRWAYS LTD	240,640	3.32	798,924.80
オーストラリアドル小計		565,083		4,283,104.43
				(338,964,884)
香港ドル	CK PROPERTY HOLDINGS	32,000	48.50	1,552,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	138,500	20.30	2,811,550.00
	PCCW LTD	1,197,000	5.26	6,296,220.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	68,000	82.35	5,599,800.00
香港ドル小計		1,435,500		16,259,570.00
				(225,195,044)
イスラエルシュケル	BANK HAPOALIM BM	156,288	19.40	3,031,987.20
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	284,239	13.84	3,933,867.76
イスラエルシュケル小計		440,527		6,965,854.96
				(197,481,988)
合計 (外貨建証券の邦貨換算額)		6,868,217		14,518,791,559
				(14,518,791,559)

(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	116銘柄	100.0%	65.1%
カナダドル	株式	8銘柄	100.0%	4.7%
ユーロ	株式	20銘柄	100.0%	11.4%
英ポンド	株式	15銘柄	100.0%	7.3%
スイスフラン	株式	6銘柄	100.0%	2.2%
スウェーデンクローナ	株式	4銘柄	100.0%	1.9%
ノルウェークローネ	株式	3銘柄	100.0%	1.0%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	100.0%	1.1%
オーストラリアドル	株式	6銘柄	100.0%	2.3%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	1.6%
イスラエルシュケル	株式	2銘柄	100.0%	1.4%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。