有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「LM・グローバル債券マザーファンド」受益証券及び「LM・グローバル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
1.「LM・グローバル債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・グローバル債券マザーファンドの計算期間はLM・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間とは異なり、毎年3月2日から翌年3月1日までであります。
LM・グローバル債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(その他の注記)
1 元本の移動等
2 有価証券関係
売買目的有価証券
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
債券関連
(注)時価の算定方法
A 外国先物取引について
1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2)貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
B 外国オプション取引について
1) 外国オプション取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2) 貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
3) 契約額等のうち、( )内はオプション料であります。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
債券関連
「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
2.「LM・グローバル株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・グローバル株式マザーファンドの計算期間はLM・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間とは異なり、毎年3月2日から翌年3月1日までであります。
LM・グローバル株式マザーファンド
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
(その他の注記)
1 元本の移動等
2 有価証券関係
売買目的有価証券
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
次表の通りです。
(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
(注)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | LM・グローバル債券マザーファンド | 12,181,911,178 | 27,947,740,624 | |
| LM・グローバル株式マザーファンド | 4,706,598,441 | 14,336,769,511 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 16,888,509,619 | 42,284,510,135 | ||
| 組入時価比率:100.0% | 100.0% | ||||
| 合計 | 42,284,510,135 | ||||
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「LM・グローバル債券マザーファンド」受益証券及び「LM・グローバル株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況は次の通りであります。
1.「LM・グローバル債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・グローバル債券マザーファンドの計算期間はLM・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間とは異なり、毎年3月2日から翌年3月1日までであります。
LM・グローバル債券マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 平成28年11月 8日現在 | 平成29年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 718,454,827 | 2,551,809,662 |
| コール・ローン | 286,301,227 | 179,589,287 |
| 国債証券 | 31,004,100,948 | 28,843,208,509 |
| コール・オプション(買) | - | 210,256 |
| プット・オプション(買) | - | 519,494 |
| 派生商品評価勘定 | 465,538,229 | 106,352,304 |
| 未収入金 | - | 2,615,832 |
| 未収利息 | 227,004,627 | 230,665,919 |
| 前払費用 | 7,986,840 | 27,151,390 |
| 差入委託証拠金 | 544,943,854 | 1,056,459,289 |
| 流動資産合計 | 33,254,330,552 | 32,998,581,942 |
| 資産合計 | 33,254,330,552 | 32,998,581,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| コール・オプション(売) | - | 972,382 |
| プット・オプション(売) | - | 3,604,035 |
| 派生商品評価勘定 | 119,874,357 | 131,973,397 |
| 未払金 | - | 210,256 |
| 未払解約金 | 52,288,842 | - |
| 未払利息 | 603 | 466 |
| 流動負債合計 | 172,163,802 | 136,760,536 |
| 負債合計 | 172,163,802 | 136,760,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,169,713,377 | 14,323,974,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,912,453,373 | 18,537,846,736 |
| 元本等合計 | 33,082,166,750 | 32,861,821,406 |
| 純資産合計 | 33,082,166,750 | 32,861,821,406 |
| 負債純資産合計 | 33,254,330,552 | 32,998,581,942 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 平成28年11月 9日 至 平成29年 5月 8日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
| 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。 | |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引・オプション取引 |
| 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。 | |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
| 平成28年11月 8日現在 | 平成29年 5月 8日現在 | ||||||
| 1. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数 | 1. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数 | ||||
| 15,169,713,377口 | 14,323,974,670口 | ||||||
| 2. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの | 2. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの | ||||
| 一口当たり純資産額 | 2.1808円 | 一口当たり純資産額 | 2.2942円 | ||||
| (一万口当たり純資産額) | (21,808円) | (一万口当たり純資産額) | (22,942円) | ||||
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成28年 5月10日 至 平成28年11月 8日 | 自 平成28年11月 9日 至 平成29年 5月 8日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を行っております。 | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引、債券先物オプション取引を行っております。債券先物取引、債券先物オプション取引は金利変動リスクを有しております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 | 同左 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 自 平成28年 5月10日 至 平成28年11月 8日 | 自 平成28年11月 9日 至 平成29年 5月 8日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 国債証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定、コール・オプション(買)、コール・オプション(売)、プット・オプション(買)、プット・オプション(売) デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(その他の注記)
1 元本の移動等
| 項目 | 自 平成28年 5月10日 至 平成28年11月 8日 | 自 平成28年11月 9日 至 平成29年 5月 8日 |
| 開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額 | 16,734,630,795円 | 15,169,713,377円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 104,612,053円 | 611,870,475円 |
| 同期中における解約元本額 | 1,669,529,471円 | 1,457,609,182円 |
| 元本の内訳 | ||
| LM・世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用) | 1,896,503,876円 | 1,590,504,561円 |
| LM・グローバル債券ファンドVA(適格機関投資家専用) | 434,600,370円 | 378,146,406円 |
| LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | 12,616,319,526円 | 12,181,911,178円 |
| LM・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 222,289,605円 | 173,412,525円 |
| 計 | 15,169,713,377円 | 14,323,974,670円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
| 種類 | 平成28年11月 8日現在 | 平成29年 5月 8日現在 |
| 当期の損益に含まれた評価差額(円) | 当期の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 99,059,869 | 5,791,291 |
| 合計 | 99,059,869 | 5,791,291 |
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
債券関連
| 種類 | 平成28年11月 8日現在 | 平成29年 5月 8日現在 | ||||||
| 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |||
| うち1年超 | うち1年超 | |||||||
| 市場取引 | ||||||||
| 債券先物取引 | ||||||||
| 買建 | 20,942,021,006 | - | 20,822,146,649 | △119,874,357 | 17,297,164,514 | - | 17,353,441,259 | 56,276,745 |
| 売建 | 22,662,524,448 | - | 22,196,986,219 | 465,538,229 | 20,280,494,816 | - | 20,362,392,654 | △81,897,838 |
| 債券先物オプション取引 | ||||||||
| 買建 | ||||||||
| コール | - | - | - | - | 3,742,556,800 | - | 210,256 | △34,692 |
| (244,948) | ||||||||
| プット | - | - | - | - | 7,250,309,400 | - | 519,494 | △520,160 |
| (1,039,654) | ||||||||
| 売建 | ||||||||
| コール | - | - | - | - | 1,317,254,160 | - | 972,382 | 4,990,319 |
| (5,962,701) | ||||||||
| プット | - | - | - | - | 930,073,600 | - | 3,604,035 | △997,795 |
| (2.606,240) | ||||||||
| 合計 | 43,604,545,454 | - | 43,019,132,868 | 345,663,872 | 50,817,853,290 | - | 37,721,140,080 | △22,183,421 |
A 外国先物取引について
1)外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2)貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
B 外国オプション取引について
1) 外国オプション取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2) 貸借対照表作成日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
3) 契約額等のうち、( )内はオプション料であります。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 国債証券 | KUWAIT INTL BOND | 1,600,000.00 | 1,628,544.00 | |
| UNITED MEXICAN STATES | 2,694,000.00 | 2,954,159.58 | |||
| UNITED MEXICAN STATES | 1,600,000.00 | 1,541,296.00 | |||
| US T STRIP PRINC | 11,970,000.00 | 5,870,447.10 | |||
| US TREASURY BOND | 11,940,000.00 | 15,146,076.62 | |||
| US TREASURY BOND | 22,210,000.00 | 24,894,286.82 | |||
| US TREASURY BOND | 3,990,000.00 | 3,599,883.97 | |||
| US TREASURY BOND | 1,390,000.00 | 1,393,257.81 | |||
| US TREASURY NOTE | 5,575,000.00 | 5,774,916.04 | |||
| US TREASURY NOTE | 6,830,000.00 | 7,229,394.90 | |||
| US TREASURY NOTE | 26,300,000.00 | 26,313,355.39 | |||
| 米ドル小計 | 96,099,000.00 | 96,345,618.23 | |||
| (10,862,004,999) | |||||
| カナダドル | 国債証券 | CANADA GOVT INFL INDEX | 1,610,000.00 | 3,466,135.53 | |
| CANADIAN GOVT | 4,270,000.00 | 4,568,686.50 | |||
| カナダドル小計 | 5,880,000.00 | 8,034,822.03 | |||
| (663,033,513) | |||||
| メキシコペソ | 国債証券 | MEXICAN BONOS DESARR FIX | 215,514,600.00 | 220,633,071.75 | |
| メキシコペソ小計 | 215,514,600.00 | 220,633,071.75 | |||
| (1,312,766,776) | |||||
| ユーロ | 国債証券 | BELGIUM GOVT | 14,420,000.00 | 14,776,895.00 | |
| BUNDES REPUBLIC DE | 14,710,000.00 | 15,038,180.10 | |||
| BUONI POLIENNALI | 8,470,000.00 | 8,883,251.30 | |||
| BUONI POLIENNALI | 3,260,000.00 | 3,461,435.40 | |||
| BUONI POLIENNALI | 7,900,000.00 | 8,072,931.00 | |||
| BUONI POLIENNALI | 11,040,000.00 | 11,137,041.60 | |||
| BUONI POLIENNALI | 7,240,000.00 | 9,451,892.40 | |||
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,690,000.00 | 3,431,041.20 | |||
| FRANCE O.A.T. | 11,970,000.00 | 11,397,834.00 | |||
| FRANCE O.A.T. | 4,340,000.00 | 5,700,069.20 | |||
| SPAIN GOVT | 2,500,000.00 | 3,154,425.00 | |||
| SPAIN GOVT | 2,940,000.00 | 4,259,913.00 | |||
| ユーロ小計 | 91,480,000.00 | 98,764,909.20 | |||
| (12,215,243,969) | |||||
| 英ポンド | 国債証券 | UK TREASURY | 12,330,000.00 | 18,104,508.90 | |
| 英ポンド小計 | 12,330,000.00 | 18,104,508.90 | |||
| (2,645,068,750) | |||||
| スウェーデンクローナ | 国債証券 | SWEDEN GOVT | 8,870,000.00 | 10,304,633.80 | |
| スウェーデンクローナ小計 | 8,870,000.00 | 10,304,633.80 | |||
| (131,899,312) | |||||
| ポーランドズロチ | 国債証券 | POLAND GOVT | 37,520,000.00 | 34,438,857.60 | |
| ポーランドズロチ小計 | 37,520,000.00 | 34,438,857.60 | |||
| (1,013,191,190) | |||||
| 合計 (外貨建証券の邦貨換算額) | 28,843,208,509 | ||||
| (28,843,208,509) | |||||
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 国債証券 | 11銘柄 | 100.0% | 37.6% |
| カナダドル | 国債証券 | 2銘柄 | 100.0% | 2.3% |
| メキシコペソ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.0% | 4.6% |
| ユーロ | 国債証券 | 12銘柄 | 100.0% | 42.3% |
| 英ポンド | 国債証券 | 1銘柄 | 100.0% | 9.2% |
| スウェーデンクローナ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.0% | 0.5% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 1銘柄 | 100.0% | 3.5% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
債券関連
「注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
2.「LM・グローバル株式マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。また、LM・グローバル株式マザーファンドの計算期間はLM・グローバル・プラス(毎月分配型)の計算期間とは異なり、毎年3月2日から翌年3月1日までであります。
LM・グローバル株式マザーファンド
貸借対照表
| (単位:円) | ||
| 平成28年11月 8日現在 | 平成29年 5月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 166,054,838 | 197,682,437 |
| 金銭信託 | 136,624 | 998,419 |
| コール・ローン | 328,311,740 | 294,668,599 |
| 株式 | 13,795,382,967 | 13,775,310,988 |
| 投資証券 | 243,800,321 | 61,508,125 |
| 未収配当金 | 6,131,600 | 9,491,285 |
| 流動資産合計 | 14,539,818,090 | 14,339,659,853 |
| 資産合計 | 14,539,818,090 | 14,339,659,853 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 150,000,000 | - |
| 未払利息 | 692 | 764 |
| 流動負債合計 | 150,000,692 | 764 |
| 負債合計 | 150,000,692 | 764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,926,165,154 | 4,707,474,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,463,652,244 | 9,632,184,379 |
| 元本等合計 | 14,389,817,398 | 14,339,659,089 |
| 純資産合計 | 14,389,817,398 | 14,339,659,089 |
| 負債純資産合計 | 14,539,818,090 | 14,339,659,853 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 項目 | 自 平成28年11月 9日 至 平成29年 5月 8日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式・投資証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 | |
| 2.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 (1)株式 原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 (2)投資証券 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
| 平成28年11月 8日現在 | 平成29年 5月 8日現在 | ||||||
| 1. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数 | 1. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの受益権の総数 | ||||
| 5,926,165,154口 | 4,707,474,710口 | ||||||
| 2. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの | 2. | 開示対象ファンドの期末における当該ファンドの | ||||
| 一口当たり純資産額 | 2.4282円 | 一口当たり純資産額 | 3.0461円 | ||||
| (一万口当たり純資産額) | (24,282円) | (一万口当たり純資産額) | (30,461円) | ||||
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
| 項目 | 自 平成28年 5月10日 至 平成28年11月 8日 | 自 平成28年11月 9日 至 平成29年 5月 8日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、投資証券の価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
| 項目 | 自 平成28年 5月10日 至 平成28年11月 8日 | 自 平成28年11月 9日 至 平成29年 5月 8日 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 株式、投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(その他の注記)
1 元本の移動等
| 項目 | 自 平成28年 5月10日 至 平成28年11月 8日 | 自 平成28年11月 9日 至 平成29年 5月 8日 |
| 開示対象ファンドの期首における当該ファンドの元本額 | 6,217,456,322円 | 5,926,165,154円 |
| 同期中における追加設定元本額 | -円 | -円 |
| 同期中における解約元本額 | 291,291,168円 | 1,218,690,444円 |
| 元本の内訳 | ||
| LM・グローバル株式ファンドVA(適格機関投資家専用) | 879,344円 | 876,269円 |
| LM・グローバル・プラス(毎月分配型) | 5,925,285,810円 | 4,706,598,441円 |
| 計 | 5,926,165,154円 | 4,707,474,710円 |
2 有価証券関係
売買目的有価証券
| 種類 | 平成28年11月 8日現在 | 平成29年 5月 8日現在 |
| 当期の損益に含まれた評価差額(円) | 当期の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | 685,720,896 | 522,515,531 |
| 投資証券 | △27,777,026 | △4,779,612 |
| 合計 | 657,943,870 | 517,735,919 |
3 デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
次表の通りです。
| 通 貨 | 銘 柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | AETNA INC | 7,300 | 140.77 | 1,027,621.00 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 24,400 | 56.64 | 1,382,016.00 | ||
| ALASKA AIR GROUP INC | 10,500 | 85.24 | 895,020.00 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 1,500 | 950.28 | 1,425,420.00 | ||
| ALTRIA GROUP INC | 14,800 | 70.92 | 1,049,616.00 | ||
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS | 56,000 | 14.20 | 795,200.00 | ||
| AMGEN INC | 8,900 | 163.81 | 1,457,909.00 | ||
| ANTHEM INC | 3,200 | 180.30 | 576,960.00 | ||
| APACHE CORP | 22,000 | 49.29 | 1,084,380.00 | ||
| APPLE INC | 26,200 | 148.96 | 3,902,752.00 | ||
| APPLIED MATERIALS INC | 36,200 | 41.83 | 1,514,246.00 | ||
| AVERY DENNISON CORP | 7,000 | 84.17 | 589,190.00 | ||
| BANK OF AMERICA CORP | 76,800 | 23.74 | 1,823,232.00 | ||
| BARRICK GOLD CO | 44,200 | 16.15 | 713,830.00 | ||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 20,000 | 55.95 | 1,119,000.00 | ||
| BEST BUY CO INC | 23,700 | 51.62 | 1,223,394.00 | ||
| BIG LOTS INC | 19,400 | 49.62 | 962,628.00 | ||
| BIOGEN INC | 3,100 | 262.15 | 812,665.00 | ||
| BOEING CO/THE | 9,800 | 185.01 | 1,813,098.00 | ||
| CAMPBELL SOUP CO | 9,900 | 57.40 | 568,260.00 | ||
| CBS CORP-CLASS B NON VOTING | 18,200 | 65.20 | 1,186,640.00 | ||
| CDW CORP/DE | 13,100 | 58.76 | 769,756.00 | ||
| CISCO SYSTEMS INC | 31,800 | 34.39 | 1,093,602.00 | ||
| CITIGROUP INC | 13,700 | 60.24 | 825,288.00 | ||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 41,100 | 36.97 | 1,519,467.00 | ||
| CITRIX SYSTEMS INC | 11,800 | 87.48 | 1,032,264.00 | ||
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 31,700 | 21.17 | 671,089.00 | ||
| CORELOGIC INC | 12,300 | 42.85 | 527,055.00 | ||
| CVS HEALTH CORPORATION | 17,300 | 81.06 | 1,402,338.00 | ||
| DELTA AIR LINES INC | 14,500 | 48.70 | 706,150.00 | ||
| DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | 9,200 | 91.21 | 839,132.00 | ||
| EBAY INC | 17,400 | 33.50 | 582,900.00 | ||
| EVEREST RE GROUP LTD | 2,400 | 246.42 | 591,408.00 | ||
| EXELON CORP | 24,300 | 34.34 | 834,462.00 | ||
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 15,100 | 61.58 | 929,858.00 | ||
| EXXON MOBIL CORPORATION | 5,700 | 82.02 | 467,514.00 | ||
| F5 NETWORKS INC | 6,600 | 128.57 | 848,562.00 | ||
| FACEBOOK INC-A | 13,900 | 150.24 | 2,088,336.00 | ||
| FOOT LOCKER INC | 10,300 | 76.76 | 790,628.00 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 6,700 | 67.80 | 454,260.00 | ||
| HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | 11,200 | 86.47 | 968,464.00 | ||
| HOME DEPOT INC | 9,900 | 155.73 | 1,541,727.00 | ||
| ICON PLC | 12,900 | 85.96 | 1,108,884.00 | ||
| INGREDION INC | 7,900 | 120.61 | 952,819.00 | ||
| INVESTORS BANCORP INC | 48,600 | 13.45 | 653,670.00 | ||
| JM SMUCKER CO/THE | 7,700 | 126.08 | 970,816.00 | ||
| JOHNSON & JOHNSON | 9,000 | 123.51 | 1,111,590.00 | ||
| LEAR CORP | 9,200 | 140.84 | 1,295,728.00 | ||
| LOWE'S COS INC | 11,400 | 86.00 | 980,400.00 | ||
| MARATHON OIL CORP | 71,600 | 14.29 | 1,023,164.00 | ||
| MERCK & CO. INC. | 15,500 | 63.97 | 991,535.00 | ||
| MGIC INVESTMENT CORP | 111,600 | 10.50 | 1,171,800.00 | ||
| MICROSOFT CORP | 11,600 | 69.00 | 800,400.00 | ||
| MORGAN STANLEY | 13,700 | 43.08 | 590,196.00 | ||
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 11,600 | 84.44 | 979,504.00 | ||
| NEUSTAR INC-CLASS A | 24,300 | 33.15 | 805,545.00 | ||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 5,400 | 248.91 | 1,344,114.00 | ||
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | 59,200 | 18.09 | 1,070,928.00 | ||
| NUCOR CORP | 12,200 | 60.47 | 737,734.00 | ||
| OWENS CORNING | 20,200 | 62.27 | 1,257,854.00 | ||
| PEPSICO INC | 7,800 | 113.22 | 883,116.00 | ||
| PFIZER INC | 16,500 | 33.48 | 552,420.00 | ||
| QUALCOMM INC | 14,000 | 54.93 | 769,020.00 | ||
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 252,000 | 4.89 | 1,232,280.00 | ||
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 17,300 | 58.40 | 1,010,320.00 | ||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 7,600 | 138.61 | 1,053,436.00 | ||
| STATE STREET CORP | 15,700 | 83.60 | 1,312,520.00 | ||
| STEEL DYNAMICS INC | 35,700 | 35.82 | 1,278,774.00 | ||
| TARGET CORP | 12,300 | 57.32 | 705,036.00 | ||
| TERADYNE INC | 23,400 | 35.60 | 833,040.00 | ||
| TIME WARNER INC | 6,900 | 98.37 | 678,753.00 | ||
| TORO CO | 14,500 | 66.67 | 966,715.00 | ||
| TYSON FOODS INC-CL A | 11,900 | 63.33 | 753,627.00 | ||
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 4,100 | 122.84 | 503,644.00 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 7,300 | 174.12 | 1,271,076.00 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 6,800 | 85.89 | 584,052.00 | ||
| WAL-MART STORES INC | 16,400 | 76.50 | 1,254,600.00 | ||
| WELLCARE HEALTH PLANS INC | 6,200 | 170.86 | 1,059,332.00 | ||
| XEROX CORP | 133,400 | 7.07 | 943,138.00 | ||
| 米ドル小計 | 1,836,500 | 80,898,917.00 | |||
| (9,120,543,903) | |||||
| カナダドル | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 14,800 | 108.67 | 1,608,316.00 | |
| METRO INC | 27,800 | 46.41 | 1,290,198.00 | ||
| SAPUTO INC | 27,400 | 45.06 | 1,234,644.00 | ||
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 34,700 | 48.82 | 1,694,054.00 | ||
| カナダドル小計 | 104,700 | 5,827,212.00 | |||
| (480,861,534) | |||||
| ユーロ | ALLIANZ SE-REG | 4,347 | 174.60 | 758,994.89 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 57,796 | 15.25 | 881,389.00 | ||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 120,287 | 7.80 | 938,238.60 | ||
| BAYER AG-REG | 10,042 | 115.43 | 1,159,238.43 | ||
| BNP PARIBAS | 15,438 | 67.88 | 1,047,931.44 | ||
| CAIXABANK S.A | 243,564 | 4.42 | 1,078,744.95 | ||
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 60,671 | 16.62 | 1,008,534.03 | ||
| ENDESA SA | 52,709 | 22.59 | 1,190,959.85 | ||
| EURONEXT NV | 13,512 | 48.99 | 662,020.44 | ||
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 92,671 | 10.28 | 952,657.88 | ||
| GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | 32,737 | 20.57 | 673,400.09 | ||
| HANNOVER RUECK SE | 8,558 | 115.45 | 988,021.10 | ||
| NESTE OYJ | 21,539 | 38.65 | 832,482.35 | ||
| REPSOL SA | 55,457 | 14.59 | 809,117.63 | ||
| SOCIETE GENERALE SA | 28,752 | 51.88 | 1,491,653.76 | ||
| UPM-KYMMENE OYJ | 49,392 | 24.55 | 1,212,573.60 | ||
| ユーロ小計 | 867,472 | 15,685,958.04 | |||
| (1,940,039,290) | |||||
| 英ポンド | 3I GROUP PLC | 135,161 | 8.17 | 1,104,265.37 | |
| ANGLO AMERICAN PLC | 61,706 | 10.30 | 635,880.33 | ||
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 121,852 | 3.56 | 434,280.52 | ||
| PERSIMMON PLC | 46,203 | 23.91 | 1,104,713.73 | ||
| PETROFAC LTD | 45,215 | 8.02 | 362,850.37 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 12,632 | 71.70 | 905,714.40 | ||
| TESCO PLC | 421,872 | 1.79 | 756,838.36 | ||
| WM MORRISON SUPERMARKETS | 264,600 | 2.39 | 632,658.60 | ||
| 英ポンド小計 | 1,109,241 | 5,937,201.68 | |||
| (867,425,165) | |||||
| スイスフラン | LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 36,845 | 34.00 | 1,252,730.00 | |
| SIKA AG-BR | 210 | 6,490.00 | 1,362,900.00 | ||
| スイスフラン小計 | 37,055 | 2,615,630.00 | |||
| (297,920,257) | |||||
| スウェーデンクローナ | ELECTROLUX AB-SER B | 40,934 | 270.50 | 11,072,647.00 | |
| スウェーデンクローナ小計 | 40,934 | 11,072,647.00 | |||
| (141,729,881) | |||||
| ノルウェークローネ | SUBSEA 7 SA | 72,602 | 139.50 | 10,127,979.00 | |
| ノルウェークローネ小計 | 72,602 | 10,127,979.00 | |||
| (132,777,804) | |||||
| デンマーククローネ | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 12,079 | 621.00 | 7,501,059.00 | |
| デンマーククローネ小計 | 12,079 | 7,501,059.00 | |||
| (124,742,611) | |||||
| オーストラリアドル | FORTESCUE METALS GROUP LTD | 223,495 | 4.82 | 1,077,245.90 | |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 397,020 | 4.52 | 1,794,530.40 | ||
| オーストラリアドル小計 | 620,515 | 2,871,776.30 | |||
| (239,707,167) | |||||
| ニュージーランドドル | SPARK NEW ZEALAND LTD | 258,805 | 3.65 | 945,932.27 | |
| ニュージーランドドル小計 | 258,805 | 945,932.27 | |||
| (73,574,611) | |||||
| 香港ドル | KERRY PROPERTIES LTD | 362,000 | 28.70 | 10,389,400.00 | |
| 香港ドル小計 | 362,000 | 10,389,400.00 | |||
| (150,438,512) | |||||
| イスラエルシュケル | BANK HAPOALIM BM | 119,145 | 23.37 | 2,784,418.65 | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 216,687 | 17.37 | 3,763,853.19 | ||
| イスラエルシュケル小計 | 335,832 | 6,548,271.84 | |||
| (205,550,253) | |||||
| 合計 (外貨建証券の邦貨換算額) | 5,657,735 | 13,775,310,988 | |||
| (13,775,310,988) | |||||
②株式以外の有価証券
次表の通りです。
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| 米ドル | 投資証券 | VEREIT INC | 69,500 | 545,575.00 | |
| 米ドル小計 | 69,500 | 545,575.00 | |||
| (61,508,125) | |||||
| 合計 (外貨建証券の邦貨換算額) | 61,508,125 | ||||
| (61,508,125) | |||||
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 79銘柄 | 99.3% | ― | 66.3% |
| 投資証券 | 1銘柄 | ― | 0.7% | ||
| カナダドル | 株式 | 4銘柄 | 100.0% | ― | 3.5% |
| ユーロ | 株式 | 16銘柄 | 100.0% | ― | 14.0% |
| 英ポンド | 株式 | 8銘柄 | 100.0% | ― | 6.3% |
| スイスフラン | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | ― | 2.2% |
| スウェーデンクローナ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 1.0% |
| ノルウェークローネ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 1.0% |
| デンマーククローネ | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.9% |
| オーストラリアドル | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | ― | 1.7% |
| ニュージーランドドル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 0.5% |
| 香港ドル | 株式 | 1銘柄 | 100.0% | ― | 1.1% |
| イスラエルシュケル | 株式 | 2銘柄 | 100.0% | ― | 1.5% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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