有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
③【その他投資資産の主要なもの】
米欧債券・インカムオープン
該当事項はありません。
(参考)米欧債券総合マザーファンド
米欧債券・インカムオープン
該当事項はありません。
(参考)米欧債券総合マザーファンド
| その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 |
| 種類 | 国/地域 | 取引所 | 名称 | 買建/売建 | 枚数 | 通貨 | 帳簿価額 | 帳簿価額 (円) | 評価額 | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 債券先物取引 | アメリカ | シカゴ ボード オブ トレード | T-NOTE先物(5年)(2021年09月限) | 買建 | 7 | 米ドル | 866,727.29 | 95,842,703 | 863,570.33 | 95,493,605 | 6.02 |
| アメリカ | シカゴ ボード オブ トレード | T-BOND先物(2021年09月限) | 売建 | 2 | 米ドル | 314,184.66 | 34,742,538 | 320,187.5 | 35,406,333 | △2.23 | |
| アメリカ | シカゴ ボード オブ トレード | T-NOTE先物(10年)(2021年09月限) | 売建 | 4 | 米ドル | 528,868.77 | 58,482,307 | 529,062.52 | 58,503,733 | △3.69 | |
| アメリカ | シカゴ ボード オブ トレード | T-ULTRA先物(2021年09月限) | 買建 | 3 | 米ドル | 556,669.44 | 61,556,506 | 574,687.5 | 63,548,943 | 4.01 | |
| アメリカ | シカゴ ボード オブ トレード | T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2021年09月限) | 売建 | 1 | 米ドル | 145,271.82 | 16,064,157 | 146,718.75 | 16,224,159 | △1.02 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | BTP先物(2021年09月限) | 買建 | 1 | ユーロ | 150,430.75 | 19,793,678 | 150,760 | 19,837,000 | 1.25 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | BTS先物(2021年09月限) | 買建 | 3 | ユーロ | 339,382.68 | 44,655,973 | 339,330 | 44,649,041 | 2.81 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | BUNDS先物(2021年09月限) | 売建 | 1 | ユーロ | 171,489.23 | 22,564,552 | 172,070 | 22,640,970 | △1.42 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | OAT先物(2021年09月限) | 買建 | 1 | ユーロ | 158,370.75 | 20,838,423 | 158,570 | 20,864,640 | 1.31 | |
| ドイツ | ユーレックス・ドイツ金融先物取引所 | SCHATZ先物(2021年09月限) | 売建 | 3 | ユーロ | 336,457.69 | 44,271,101 | 336,390 | 44,262,195 | △2.79 | |
| その他先物取引 | アメリカ | シカゴ マーカンタイル取引所 | ユーロドル3ヵ月金利先物(2022年09月限) | 売建 | 18 | 米ドル | 4,484,370.1 | 495,881,641 | 4,483,125 | 495,743,960 | △31.28 |
| アメリカ | シカゴ マーカンタイル取引所 | ユーロドル3ヵ月金利先物(2022年12月限) | 売建 | 3 | 米ドル | 746,520.58 | 82,550,245 | 746,025 | 82,495,444 | △5.20 | |
| アメリカ | シカゴ マーカンタイル取引所 | ユーロドル3ヵ月金利先物(2023年09月限) | 売建 | 4 | 米ドル | 992,042.27 | 109,700,031 | 989,900 | 109,463,140 | △6.90 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
