有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

グローバル・リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 6月17日現在)	(平成26年12月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,181,461,116	3,016,630,980
コール・ローン	337,423,100	178,548,536
投資証券	178,565,171,971	179,436,065,494
派生商品評価勘定	14,449	6,306,324
未収入金	3,337,870,509	10,385,825,872
未収配当金	179,184,263	107,717,167
未収利息	184	48
流動資産合計	183,601,125,592	193,131,094,421
資産合計	183,601,125,592	193,131,094,421
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	12,063,825
未払金	1,373,480,438	9,141,012,276
未払解約金	19,170,000	405,350,000
流動負債合計	1,392,650,438	9,558,426,101
負債合計	1,392,650,438	9,558,426,101
純資産の部
元本等
元本	96,026,086,692	84,595,450,681
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,182,388,462	98,977,217,639
元本等合計	182,208,475,154	183,572,668,320
純資産合計	182,208,475,154	183,572,668,320
負債純資産合計	183,601,125,592	193,131,094,421

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成26年 6月18日 至 平成26年12月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成26年 6月17日現在)		(平成26年12月17日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		96,026,086,692口		84,595,450,681口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.8975円	1口当たり純資産額	2.1700円
		(10,000口当たりの純資産額	18,975円)	(10,000口当たりの純資産額	21,700円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成26年 6月18日 至 平成26年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成26年12月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成26年 6月17日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	200,000,000	-	199,985,551	14,449
	ユーロ	200,000,000	-	199,985,551	14,449
合計		200,000,000	-	199,985,551	14,449

(平成26年12月17日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,465,933,481	-	2,453,869,656	△12,063,825
	米ドル	235,103,481	-	233,800,000	△1,303,481
	ユーロ	2,230,830,000	-	2,220,069,656	△10,760,344
	売建	2,865,933,481	-	2,859,627,157	6,306,324
	ユーロ	635,103,481	-	633,657,157	1,446,324
	英ポンド	1,934,625,000	-	1,932,105,000	2,520,000
	香港ドル	296,205,000	-	293,865,000	2,340,000
合計		5,331,866,962	-	5,313,496,813	△5,757,501

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成26年 6月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	106,791,742,513円
同期中における追加設定元本額	920,608,312円
同期中における一部解約元本額	11,686,264,133円
平成26年 6月17日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	75,202,423,889円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	5,790,574,482円
グローバル3資産ファンド	13,134,396,416円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	575,169,460円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	979,234,240円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	130,262,070円
DCグローバル・リート・オープン	134,666,971円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	79,359,164円
合計	96,026,086,692円

(平成26年12月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	96,026,086,692円
同期中における追加設定元本額	1,055,892,442円
同期中における一部解約元本額	12,486,528,453円
平成26年12月17日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	67,471,697,159円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	5,237,792,887円
グローバル3資産ファンド	10,096,758,602円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	608,430,283円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	878,867,726円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	102,050,130円
DCグローバル・リート・オープン	149,386,613円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	50,467,281円
合計	84,595,450,681円

附属明細表

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	森ヒルズリート投資法人	6,000	984,600,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,267	1,299,942,000
		野村不動産マスターファンド投資法人	6,247	963,287,400
		イオンリート投資法人	6,489	1,073,929,500
		ヒューリックリート投資法人	6,037	1,071,567,500
		日本ビルファンド投資法人	1,501	878,085,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	1,206	666,918,000
		日本リテールファンド投資法人	5,188	1,247,195,200
		オリックス不動産投資法人	6,380	1,071,202,000
		ケネディクス・オフィス投資法人	1,600	1,060,800,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	11,444	899,498,400
	日本円 合計		53,359	11,217,025,000
	米ドル	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	191,220	7,570,399.80
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES	1,960,861	15,098,629.70
		APARTMENT INVESTMENT & MANEGEMENT CO-A	198,284	7,070,807.44
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	79,019	12,729,170.71
		AVIV REIT INC	661,091	22,159,770.32
		BOSTON PROPERTIES INC	55,463	7,144,743.66
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	568,740	13,615,635.60
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	161,770	4,469,705.10
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	201,567	6,750,478.83
		DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY	1,155,154	17,338,861.54
		DIGITAL REALTY TRUST INC	361,500	23,309,520.00
		DOUGLAS EMMETT INC	244,901	6,739,675.52
		EQUITY ONE INC	565,491	13,747,086.21
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	251,564	6,794,743.64
		HCP,INC.	1,176,853	52,393,495.56
		HEALTH CARE REIT INC	943,754	70,290,797.92
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	616,353	16,475,115.69
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	311,323	13,337,077.32
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	557,059	12,996,186.47
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	164,495	6,571,575.25
		LIBERTY PROPERTY TRUST	1,073,052	39,005,440.20
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	315,458	22,854,932.10
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	742,531	28,342,408.27
		PARKWAY PROPERTIES INC	447,555	7,832,212.50
		PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	331,946	7,442,229.32
		PROLOGIS INC	322,587	13,345,424.19
		REALTY INCOME CORPORATION	907,791	42,266,748.96
		REGENCY CENTERS CORP	220,787	13,591,647.72
		SL GREEN REALTY CORP	30,040	3,566,348.80
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,054,330	12,219,684.70
		STRATEGIC HOTELS & RESORTS, INC.	546,018	7,027,251.66
		VENTAS INC	429,319	30,906,674.81
		VORNADO REALTY TRUST	61,686	6,896,494.80
	米ドル 合計		16,909,562	571,900,974.31
				(66,860,942,906)
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	486,436	17,555,475.24
		CALLOWAY REAL ESTATE INVEST	614,995	16,703,264.20
		CAN APARTMENT PROP	755,929	18,180,092.45
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	859,300	20,769,281.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	449,617	11,757,484.55
	カナダドル 合計		3,166,277	84,965,597.44
				(8,542,441,166)
	ユーロ	BENI STABILU SPA	12,612,559	6,646,818.59
		CORIO NV	859,250	32,943,645.00
		GECINA SA	91,332	9,165,166.20
		ICADE	495,310	30,783,516.50
		KLEPIERRE	736,801	24,988,605.91
		MERCIALYS	371,070	6,341,586.30
		NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV	2,734,733	9,768,466.27
		UNIBAIL-RODAMCO SE	354,938	70,277,724.00
		VASTNED RETAIL	176,835	6,433,257.30
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	47,258	2,740,964.00
WERELDHAVE NV		576,908	30,893,423.40
ユーロ 合計		19,056,994	230,983,173.47
			(33,772,049,793)
英ポンド	HAMMERSON PLC	1,691,505	10,072,912.27
	SEGRO PLC	8,922,641	32,665,788.70
英ポンド 合計		10,614,146	42,738,700.97
			(7,864,775,752)
オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	5,716,542	40,301,621.10
	FEDERATION CENTRES	15,445,803	42,167,042.19
	GOODMAN GROUP	12,401,401	72,052,139.81
	MIRVAC GROUP	23,970,725	43,027,451.37
	SCENTRE GROUP	29,285,346	103,670,124.84
	STOCKLAND	12,703,165	52,082,976.50
	WESTFIELD CORP	8,968,337	80,087,249.41
オーストラリアドル 合計		108,491,319	433,388,605.22
			(41,648,644,961)
香港ドル	FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,591,000	34,845,690.00
	LINK REIT	686,500	33,054,975.00
香港ドル 合計		5,277,500	67,900,665.00
			(1,023,942,028)
シンガポールドル	CAPITACOMMERCIAL TRUST	17,336,000	29,037,800.00
	CAPITAMALL TRUST	4,058,000	8,034,840.00
	KEPPEL REIT	4,170,000	4,962,300.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	6,607,000	9,712,290.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	15,981,000	18,697,770.00
	SUNTEC REIT	12,662,000	24,374,350.00
シンガポールドル 合計		60,814,000	94,819,350.00
			(8,506,243,888)
合計				179,436,065,494
				(168,219,040,494)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	33銘柄	36.4%	39.7%
カナダドル	投資証券	5銘柄	4.7%	5.1%
ユーロ	投資証券	11銘柄	18.4%	20.1%
英ポンド	投資証券	2銘柄	4.3%	4.7%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	22.7%	24.8%
香港ドル	投資証券	2銘柄	0.6%	0.6%
シンガポールドル	投資証券	6銘柄	4.6%	5.1%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。