有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

グローバル・リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年12月17日現在)	(平成28年 6月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	775,168,095	2,138,127,889
金銭信託	-	6,791,666
コール・ローン	1,341,431,892	974,251,866
投資証券	147,817,754,541	130,633,881,313
未収入金	989,456,609	438,746,389
未収配当金	229,711,869	151,331,517
未収利息	367	-
流動資産合計	151,153,523,373	134,343,130,640
資産合計	151,153,523,373	134,343,130,640
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	112,671	-
未払金	-	103,389,195
未払解約金	503,020,000	1,000,000
未払利息	-	2,802
その他未払費用	-	11,348
流動負債合計	503,132,671	104,403,345
負債合計	503,132,671	104,403,345
純資産の部
元本等
元本	67,316,962,723	62,453,984,024
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	83,333,427,979	71,784,743,271
元本等合計	150,650,390,702	134,238,727,295
純資産合計	150,650,390,702	134,238,727,295
負債純資産合計	151,153,523,373	134,343,130,640

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年12月18日 至 平成28年 6月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年12月17日現在)		(平成28年 6月17日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		67,316,962,723口		62,453,984,024口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.2379円	1口当たり純資産額	2.1494円
		(10,000口当たりの純資産額	22,379円)	(10,000口当たりの純資産額	21,494円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年12月18日 至 平成28年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 6月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)




該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成27年12月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	75,457,989,016円
同期中における追加設定元本額	1,295,009,398円
同期中における一部解約元本額	9,436,035,691円
平成27年12月17日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	54,242,381,081円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	3,984,056,893円
グローバル3資産ファンド	7,489,206,365円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	607,972,142円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	743,715,568円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	78,177,066円
DCグローバル・リート・オープン	146,033,080円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	25,420,528円
合計	67,316,962,723円

(平成28年 6月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	67,316,962,723円
同期中における追加設定元本額	428,552,585円
同期中における一部解約元本額	5,291,531,284円
平成28年 6月17日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	50,190,047,507円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	3,575,466,661円
グローバル3資産ファンド	7,116,195,967円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	634,730,528円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	697,770,100円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	67,706,424円
DCグローバル・リート・オープン	147,263,652円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	24,803,185円
合計	62,453,984,024円

附属明細表

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	森ヒルズリート投資法人	6,544	1,030,025,600
		産業ファンド投資法人	2,195	1,169,935,000
		アドバンス・レジデンス投資法人	6,382	1,727,607,400
		アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,775	958,500,000
		ヒューリックリート投資法人	12,185	2,223,762,500
		日本ビルファンド投資法人	1,313	814,060,000
		日本リテールファンド投資法人	11,986	2,990,507,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人	12,205	2,146,859,500
		インヴィンシブル投資法人	20,669	1,558,442,600
		ケネディクス・オフィス投資法人	3,135	1,912,350,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人	17,147	1,587,812,200
	日本円 小計		95,536	18,119,861,800
	米ドル	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC	354,162	17,300,813.70
		BRANDYWINE REALTY TRUST	468,383	7,442,605.87
		CAMDEN PROPERTY TRUST	163,643	13,716,556.26
		DDR CORPORATION	110,601	1,933,305.48
		DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY	600,013	5,586,121.03
		DIGITAL REALTY TRUST INC	288,990	29,381,613.30
		DUKE REALTY CORP	824,306	20,920,886.28
		EQUITY ONE INC	196,555	5,910,408.85
		HCP,INC.	806,646	28,184,211.24
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	278,801	13,809,013.53
		KIMCO REALTY CORPORATION	873,666	25,720,727.04
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	94,289	2,182,790.35
		LIBERTY PROPERTY TRUST	411,739	15,819,012.38
		MACERICH COMPANY/THE	264,279	21,086,821.41
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	147,298	15,049,436.66
		NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	235,861	16,906,516.48
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	338,807	16,201,750.74
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	358,003	11,774,718.67
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	212,782	5,534,459.82
		PENNSYLVANIA REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	261,584	5,545,580.80
		PROLOGIS INC	849,345	42,747,533.85
		REALTY INCOME CORPORATION	491,118	31,957,048.26
		REGENCY CENTERS CORP	98,952	7,868,663.04
		SIMON PROPERTY GROUP INC	46,456	9,579,691.76
		SL GREEN REALTY CORP	106,992	10,684,221.12
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	1,608,366	19,380,810.30
		STORE CAPITAL CORP	595,706	16,167,460.84
		VENTAS INC	316,108	22,089,627.04
		WELLTOWER INC	385,215	28,455,832.05
	米ドル 小計		11,788,666	468,938,238.15
				(49,111,901,681)
	カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	158,825	5,881,289.75
		CAN APARTMENT PROP	304,773	9,658,256.37
		H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	341,667	7,410,757.23
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	920,145	25,929,686.10
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	375,931	13,578,627.72
	カナダドル 小計		2,101,341	62,458,617.17
				(5,064,769,266)
	ユーロ	EUROCOMMERCIAL	255,287	9,889,818.38
		ICADE	453,845	27,920,544.40
		KLEPIERRE	385,891	14,864,521.32
		MERCIALYS	533,028	10,031,586.96
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,751,881	15,206,327.08
		NSI NV	2,823,750	10,368,810.00
		UNIBAIL-RODAMCO SE	205,763	46,811,082.50
		VASTNED RETAIL	128,394	4,635,023.40
		WERELDHAVE NV	492,836	20,733,610.52
	ユーロ 小計		7,030,675	160,461,324.56
				(18,931,227,071)
	英ポンド	BRITISH LAND CO PLC	4,934,562	34,270,533.09
		HAMMERSON PLC	789,406	4,306,209.73
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	4,228,239	4,217,668.40
LAND SECURITIES GROUP PLC		756,441	8,260,335.72
英ポンド 小計		10,708,648	51,054,746.94
			(7,634,726,857)
オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	2,762,614	24,753,021.44
	GOODMAN GROUP	6,759,500	48,262,830.00
	MIRVAC GROUP	15,008,834	29,792,535.49
	SCENTRE GROUP	17,510,835	82,476,032.85
	STOCKLAND	11,244,702	51,950,523.24
	VICINITY CENTRES	15,004,000	49,063,080.00
	WESTFIELD CORP	5,389,821	57,239,899.02
オーストラリアドル 小計		73,680,306	343,537,922.04
			(26,582,964,407)
香港ドル	LINK REIT	2,826,000	142,571,700.00
香港ドル 小計		2,826,000	142,571,700.00
			(1,924,717,950)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,570,600	22,012,380.00
	CAPITALAND MALL TRUST	9,891,500	19,980,830.00
シンガポールドル 小計		19,462,100	41,993,210.00
			(3,263,712,281)
合計				130,633,881,313
				(112,514,019,513)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	29銘柄	36.6%	43.6%
カナダドル	投資証券	5銘柄	3.8%	4.5%
ユーロ	投資証券	9銘柄	14.1%	16.8%
英ポンド	投資証券	4銘柄	5.7%	6.8%
オーストラリアドル	投資証券	7銘柄	19.8%	23.6%
香港ドル	投資証券	1銘柄	1.4%	1.7%
シンガポールドル	投資証券	2銘柄	2.4%	2.9%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。