有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

グローバル・リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年12月17日現在)	(2020年 6月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	539,191,466	423,170,585
コール・ローン	274,954,842	76,155,051
投資証券	68,173,875,941	51,904,353,071
未収入金	276,892,718	2,140,000
未収配当金	129,633,265	105,134,221
流動資産合計	69,394,548,232	52,510,952,928
資産合計	69,394,548,232	52,510,952,928
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	98,385	-
未払解約金	740,000	2,140,000
未払利息	820	137
その他未払費用	-	1,770
流動負債合計	839,205	2,141,907
負債合計	839,205	2,141,907
純資産の部
元本等
元本	26,258,228,534	25,071,868,492
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	43,135,480,493	27,436,942,529
元本等合計	69,393,709,027	52,508,811,021
純資産合計	69,393,709,027	52,508,811,021
負債純資産合計	69,394,548,232	52,510,952,928

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 2019年12月18日 至 2020年 6月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(2019年12月17日現在)		(2020年 6月17日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		26,258,228,534口		25,071,868,492口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.6427円	1口当たり純資産額	2.0943円
		(10,000口当たりの純資産額	26,427円)	(10,000口当たりの純資産額	20,943円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 2019年12月18日 至 2020年 6月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2020年 6月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(2019年12月17日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	400,000,000	-	400,098,385	△98,385
	ユーロ	400,000,000	-	400,098,385	△98,385
合計		400,000,000	-	400,098,385	△98,385

(注)1.時価の算定方法

(1)為替予約取引の時価の算定方法について

1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。

②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。

・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。

2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(2020年 6月17日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2019年12月18日 至 2020年 6月17日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2019年12月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	29,494,979,107円
同期中における追加設定元本額	517,167,263円
同期中における一部解約元本額	3,753,917,836円
2019年12月17日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	20,210,737,706円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	1,860,271,497円
グローバル3資産ファンド	3,346,356,458円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	319,471,765円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	355,377,489円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	32,961,380円
DCグローバル・リート・オープン	131,986,148円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	1,066,091円
合計	26,258,228,534円

(2020年 6月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	26,258,228,534円
同期中における追加設定元本額	1,185,199,526円
同期中における一部解約元本額	2,371,559,568円
2020年 6月17日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル・リート・オープン	18,700,582,018円
三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)	1,737,736,901円
グローバル3資産ファンド	3,771,538,910円
三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)	334,165,346円
グローバル不動産投信(隔月決算型)	343,591,722円
ニュー・グローバル・バランス・ファンド	38,406,089円
DCグローバル・リート・オープン	136,419,131円
グローバル・リート・ファンドVA<適格機関投資家限定>	9,428,375円
合計	25,071,868,492円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	MCUBS MidCity投資法人	8,416	703,577,600
		森ヒルズリート投資法人	5,492	792,495,600
		産業ファンド投資法人	5,941	1,014,128,700
		アドバンス・レジデンス投資法人	2,550	809,625,000
		日本プロロジスリート投資法人	901	277,057,500
		ヒューリックリート投資法人	4,110	567,180,000
		日本リート投資法人	1,755	642,330,000
		インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	45,168	679,778,400
		ケネディクス商業リート投資法人	2,080	429,728,000
		ラサールロジポート投資法人	5,155	844,389,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	571	271,796,000
		日本ビルファンド投資法人	570	379,050,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人	447	255,684,000
		日本リテールファンド投資法人	3,029	441,022,400
		プレミア投資法人	5,374	661,539,400
		ケネディクス・オフィス投資法人	1,308	813,576,000
		大和証券リビング投資法人	8,607	850,371,600
	日本円 小計		101,474	10,433,329,200
	米ドル	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	782,292	10,873,858.80
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	215,797	3,105,318.83
		COUSINS PROPERTIES INC	92,093	3,111,822.47
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	90,976	6,066,279.68
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	487,361	13,914,156.55
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	456,703	5,850,365.43
		INVITATION HOMES INC	191,037	5,515,238.19
		KIMCO REALTY CORPORATION	828,193	11,702,367.09
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	23,307	2,822,244.63
		NATIONAL HEALTH INVESTORS INC	42,844	2,765,151.76
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	204,812	7,690,690.60
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	246,878	8,087,723.28
		PROLOGIS INC	58,527	5,671,266.30
		PUBLIC STORAGE	62,057	12,340,655.02
		REALTY INCOME CORPORATION	289,479	18,283,493.64
		REGENCY CENTERS CORP	86,281	4,233,808.67
		SABRA HEALTH CARE REIT	159,889	2,505,460.63
		SIMON PROPERTY GROUP INC	46,226	3,490,987.52
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	105,130	4,001,247.80
		TERRENO REALTY CORP	81,692	4,513,483.00
		UDR INC	66,714	2,675,231.40
		VENTAS INC	201,378	8,260,525.56
		VEREIT INC	1,463,114	10,607,576.50
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	546,653	11,288,384.45
		WELLTOWER INC	381,932	22,014,560.48
		WP CAREY INC	184,425	13,713,843.00
	米ドル 小計		7,395,790	205,105,741.28
				(22,018,101,326)
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP	151,135	7,836,349.75
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	266,390	18,285,009.60
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	219,096	3,658,903.20
	カナダドル 小計		636,621	29,780,262.55
				(2,359,788,004)
	ユーロ	KLEPIERRE	665,916	12,296,138.94
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,966,078	16,102,178.82
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED	227,134	13,355,479.20
	ユーロ 小計		2,859,128	41,753,796.96
				(5,050,956,818)
	英ポンド	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	527,509	3,440,413.69
		LAND SECURITIES GROUP PLC	1,595,813	9,989,789.38
		SEGRO PLC	418,067	3,683,170.27
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,232,872	3,289,020.45
	英ポンド 小計		4,774,261	20,402,393.79
				(2,751,670,850)
	オーストラリアドル	DEXUS	2,023,975	20,077,832.00
		GOODMAN GROUP	732,255	10,873,986.75
MIRVAC GROUP		8,404,794	20,087,457.66
SCENTRE GROUP		7,205,645	16,645,039.95
STOCKLAND		3,129,935	11,518,160.80
オーストラリアドル 小計		21,496,604	79,202,477.16
			(5,849,102,938)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	4,218,100	13,244,834.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	2,520,700	4,612,881.00
	CAPITALAND MALL TRUST	2,458,500	5,261,190.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	3,964,800	10,942,848.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	5,505,700	10,626,001.00
シンガポールドル 小計		18,667,800	44,687,754.00
			(3,441,403,935)
合計				51,904,353,071
				(41,471,023,871)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	投資証券	26銘柄	41.9%	53.1%
カナダドル	投資証券	3銘柄	4.5%	5.7%
ユーロ	投資証券	3銘柄	9.6%	12.2%
英ポンド	投資証券	4銘柄	5.2%	6.6%
オーストラリアドル	投資証券	5銘柄	11.1%	14.1%
シンガポールドル	投資証券	5銘柄	6.6%	8.3%

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。