有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年10月26日-平成29年4月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年4月25日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	773,538,055	1,688,246,805
合計			773,538,055	1,688,246,805

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
(参考)
当ファンドは「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成28年10月25日現在)	(平成29年4月25日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		22,699,528	24,936,223
コール・ローン		159,325,686	119,542,679
株式		429,403,742	428,601,597
社債券		940,290,188	1,111,471,155
未収入金		43,378,540	-
未収配当金		436,516	282,653
未収利息		3,306,110	3,294,957
前払費用		483,617	104,198
流動資産合計		1,599,323,927	1,688,233,462
資産合計		1,599,323,927	1,688,233,462
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		48,221	-
未払金		23,676,484	-
未払利息		392	311
流動負債合計		23,725,097	311
負債合計		23,725,097	311
純資産の部
元本等
元本	※1	801,961,666	773,538,055
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		773,637,164	914,695,096
元本等合計		1,575,598,830	1,688,233,151
純資産合計		1,575,598,830	1,688,233,151
負債純資産合計		1,599,323,927	1,688,233,462

(注)「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月26日から翌年4月25日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	株式 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成28年10月25日現在)	(平成29年4月25日現在)
※1期首元本額	787,973,262円	801,961,666円
期中追加設定元本額	62,224,415円	74,777,813円
期中解約元本額	48,236,011円	103,201,424円
元本の内訳(注)
JPMグローバルCBプラス	801,961,666円	773,538,055円
合 計	801,961,666円	773,538,055円
受益権の総数	801,961,666口	773,538,055口
1口当たりの純資産額	1.9647円	2.1825円
(1万口当たりの純資産額)	(19,647円)	(21,825円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、社債券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
	(2)デリバティブ取引 平成28年10月25日現在、「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。 平成29年4月25日現在、該当事項はありません。
	(3)有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券およびデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成28年10月25日現在)	(平成29年4月25日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△6,766,821	39,308,007
社債券	21,563,350	41,795,107
合計	14,796,529	81,103,114

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

区分	種類	(平成28年10月25日現在)				(平成29年4月25日現在)
		契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)	契約額等 (円)	うち 1年超(円)	時価 (円)	評価損益 (円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	20,770,645	-	20,818,866	△48,221	-	-	-	-
合計		20,770,645	-	20,818,866	△48,221	-	-	-	-

(注)1.為替予約の時価の算定方法
(1)対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
・当該日を越える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
(2)対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等および時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成29年4月25日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	ユニ・チャーム	4,300	2,696.50	11,594,950
	沢井製薬	900	6,070.00	5,463,000
小計	銘柄数:	2		17,057,950
	組入時価比率:	1.0%		4.0%
アメリカドル	VALE SA-SP ADR	7,876	8.75	68,915.00
	AIR LEASE CORPORATION	2,270	37.85	85,919.50
	HOME DEPOT INC	1,100	151.89	167,079.00
	ROSS STORES INC	1,089	65.06	70,850.34
	PEPSICO INC	1,034	114.32	118,206.88
	BIOGEN INC	184	276.86	50,942.24
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	490	93.52	45,824.80
	JOHNSON & JOHNSON	1,275	122.89	156,684.75
	TEVA PHARMA 7% PFD	41	571.00	23,411.00	*
	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	97	1,260.00	122,220.00	*
	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	125	1,211.00	151,375.00	*
	FIREEYE INC	8,012	12.45	99,749.40
	RED HAT INC	978	87.44	85,516.32
	PALO ALTO NETWORKS INC	416	109.82	45,685.12
	MICRON TECHNOLOGY INC	6,564	26.57	174,405.48
	NXP SEMICONDUCTORS NV	1,490	104.77	156,107.30
	XILINX INC	1,214	60.65	73,629.10
小計	銘柄数:	17		1,696,521.23
				(186,498,578)
	組入時価比率:	11.0%		43.4%
ユーロ	SNAM SPA	17,574	4.15	72,932.10
	ARCELORMITTAL	11,327	7.35	83,310.08
	AIRBUS SE	2,141	73.96	158,348.36
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	3,027	49.29	149,215.96
	MTU AERO ENGINES AG	572	126.50	72,358.00
	SAFRAN SA	2,146	75.84	162,752.64
	VINCI S.A.	1,475	78.50	115,787.50
	RELX NV	9,197	17.87	164,350.39
	MICHELIN (CGDE)	1,289	118.40	152,617.60
	PUBLICIS GROUPE	1,365	66.64	90,963.60
	UNILEVER NV-CVA	1,741	48.24	83,985.84
	TELECOM ITALIA SPA	71,865	0.81	58,641.84
	SUEZ	7,199	15.17	109,244.82
小計	銘柄数:	13		1,474,508.73
				(176,115,322)
	組入時価比率:	10.4%		41.1%
英ポンド	BP PLC	22,263	4.49	100,027.65
	VODAFONE GROUP PLC	25,255	2.02	51,166.63
小計	銘柄数:	2		151,194.28
				(21,239,772)
	組入時価比率:	1.3%		5.0%
香港ドル	HENGAN INTERNATIONAL GROUP COMPANY LTD	9,000	59.05	531,450.00
小計	銘柄数:	1		531,450.00
				(7,509,388)
	組入時価比率:	0.4%		1.8%
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	101	2,062,000.00	208,262,000.00
小計	銘柄数:	1		208,262,000.00
				(20,180,587)
	組入時価比率:	1.2%		4.7%
合計				428,601,597
				(411,543,647)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)備考欄の * の銘柄は優先証券であることを表しております。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
社債券	日本円	ミライト・ホールディングス 0% DEC21 CB		20,000,000	20,868,400
		清水建設 0% OCT20 CB		20,000,000	21,631,200
		江崎グリコ 0% JAN24 CB		20,000,000	21,156,600
		エディオン 0% JUN25 CB		10,000,000	10,617,500
		テルモ 0% DEC19 CB		10,000,000	11,500,000
		東和薬品 0% JUL22 CB		10,000,000	10,002,600
		富士機械製造 0% MAR21 CB		10,000,000	11,090,000
		SANKYO 0% JUL20 CB		20,000,000	20,322,400
		ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債型新株予約権付社債		20,000,000	21,960,000
		プレス工業 0% DEC18 CB		15,000,000	15,683,550
		スズキ 0% MAR21 CB		10,000,000	12,266,700
		スズキ 0% MAR23 CB		10,000,000	12,462,400
		パラマウントベッドホールディングス 0% JUL18 CB		10,000,000	11,606,600
		アシックス 0% MAR19 CB		10,000,000	10,344,500
		センコー 0% MAR22 CB		20,000,000	20,458,200
		九州電力 0% MAR22 CB		20,000,000	20,795,400
	計	銘柄数:	16	235,000,000	252,766,050
		組入時価比率:	15.0%		22.7%
	アメリカドル	ABIGROVE 0% SVST EB		200,000.00	197,556.00
		ARES CAP 4.375% CB		137,000.00	141,623.75
		BAOSTEEL 0% EB		200,000.00	204,342.00
		BLACKROCK 5.5% CB		116,000.00	119,190.00
		CHINA O/S L&I 0% CB		200,000.00	203,924.00
		ENN ENERGY 0% CB		250,000.00	259,880.00
		GS ENGINEERING 4.5% CB		200,000.00	217,750.00
		HOLOGIC MLT 43 CB		125,000.00	155,681.25
		INTERCEPT PHARMA3.25% CB		60,000.00	55,995.60
		MOLINA 1.625% CB		143,000.00	154,797.50
		NBK ABU DHABI 1% NBAD CB		200,000.00	201,514.00
		NHK SPRING 0% CB		200,000.00	224,820.00
		PRICELINE 1% CB		84,000.00	159,341.28
		REDWOOD 4.625% REIT CB		280,000.00	279,720.00
		SEACOR HLDGS 2.5% CB		156,000.00	157,439.88
		SIEMENS 1.05%		250,000.00	321,275.00
		TCP CAPITAL5.25% CB		200,000.00	209,886.00
		TEVA PHARMA 0.25% C CB		101,000.00	107,048.89
		TPG 4.5% CB		140,000.00	143,897.60
		VEREIT 3.75% REIT CB		225,000.00	226,797.75
		WEATHERFORD 5.875% CB		114,000.00	130,108.20
		YAHOO INC 0% CB		277,000.00	290,836.15
		YUE XIU ENT 1.5% EB		250,000.00	278,550.00
		ZHEN DING TECH 0% CB		100,000.00	100,362.00
	計	銘柄数:	24	4,208,000.00	4,542,336.85
					(499,339,089)
		組入時価比率:	29.6%		45.0%
	ユーロ	AABAR INVEST 0.5% UCG EB		200,000.00	177,618.00
		AIR FRA-KLM2.03% AFFP CB		67,763.70	76,072.97
		AMERICA MOVIL 5.5% EB		200,000.00	175,142.00
		BAYER 5.625% REGS CB		100,000.00	116,961.00
		GLANBIA 1.375% GLB CB		100,000.00	106,350.00
		IBERDROLA INTL 0% IBE CB		100,000.00	99,911.00
		INTL AIR 0.25% IAG CB		100,000.00	95,654.00
		NYRSTAR 4.25% NYR CB		100,000.00	100,856.00
		OCI 3.875% OCI CB		100,000.00	99,698.00
		PIERRE VACANCE3.5%VAC CB		85,659.84	100,660.89
		RALLYE SA 1% COFP EB		110,661.19	115,625.13
		SACYR 4% SCYR CB		200,000.00	192,146.00
		SALZGITTER 0% CB		200,000.00	197,588.00
		STEINHOFF 1.25% SNH CB		100,000.00	97,137.00
		TELEFONICA 0% TEF CB		100,000.00	103,218.00
	計	銘柄数:	15	1,864,084.73	1,854,637.99
					(221,517,961)
		組入時価比率:	13.1%		19.9%
	英ポンド	BR LAND 0% BLND REIT CB		300,000.00	286,908.00
		BRAIT SE 2.75% BAT CB		100,000.00	95,555.00
		CARILLION 2.5% CLLN CB		100,000.00	95,871.00
		DERWENT1.125%DLN REIT CB		100,000.00	106,870.00
		GPE 1% GPOR REIT CB		100,000.00	108,298.00
		MARKET TECH 2% MKT CB		100,000.00	103,033.00
		ST MODWEN 2.875% SMP CB		100,000.00	99,063.00
	計	銘柄数:	7	900,000.00	895,598.00
					(125,813,607)
		組入時価比率:	7.5%		11.3%
	スウェーデンクローネ	SAS AB 3.625% SAS CB		1,000,000.00	970,520.00
	計	銘柄数:	1	1,000,000.00	970,520.00
					(12,034,448)
		組入時価比率:	0.7%		1.1%
	小計				1,111,471,155
					(858,705,105)
	合計				1,111,471,155
					(858,705,105)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。