有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2020年4月27日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)	576,223,355	1,329,174,412
合計			576,223,355	1,329,174,412

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。
(参考)
当ファンドは「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2019年10月25日現在)	(2020年4月27日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		80,239,073	33,475,843
金銭信託		-	46,252,428
コール・ローン		35,648,555	-
株式		398,050,077	347,132,650
社債券		967,444,870	876,591,361
投資証券		24,654,139	23,587,693
未収配当金		476,711	677,850
未収利息		2,007,635	1,478,813
前払費用		235,993	62,089
流動資産合計		1,508,757,053	1,329,258,727
資産合計		1,508,757,053	1,329,258,727
負債の部
流動負債
未払解約金		83,312	87,864
未払利息		72	-
流動負債合計		83,384	87,864
負債合計		83,384	87,864
純資産の部
元本等
元本	※1	617,641,290	576,223,355
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		891,032,379	752,947,508
元本等合計		1,508,673,669	1,329,170,863
純資産合計		1,508,673,669	1,329,170,863
負債純資産合計		1,508,757,053	1,329,258,727

(注)「GIMグローバルCBプラス・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年4月26日から翌年4月25日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	株式および投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準および評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条および第61条に従って処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2019年10月25日現在)	(2020年4月27日現在)
※1期首元本額	674,211,924円	617,641,290円
期中追加設定元本額	41,421,637円	96,796,828円
期中解約元本額	97,992,271円	138,214,763円
元本の内訳(注)
JPMグローバルCBプラス	617,641,290円	576,223,355円
合 計	617,641,290円	576,223,355円
受益権の総数	617,641,290口	576,223,355口
1口当たりの純資産額	2.4426円	2.3067円
(1万口当たりの純資産額)	(24,426円)	(23,067円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式、社債券、投資証券およびデリバティブ取引であり、当ファンドで利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引であります。当ファンドが保有した金融商品およびデリバティブ取引には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。 なお、デリバティブ取引は、通貨関連では信託財産の効率的な運用に資する目的として利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドは運用を外部委託しておりますが、投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターおよび外部委託先において運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターを行います。さらに外部委託先のインベストメント・ダイレクターは、リスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。 (3)運用商品部門は外部委託先のリスク管理体制に変更がないか継続的にモニタリングします。運用商品部門の部長はその結果をリスク・コミッティーに報告し、当該報告内容に問題点があった際には、必要に応じてリスク・コミッティーより勧告を受けます。また運用商品部門の部長は、委託先の業務遂行能力に問題があると判断した場合は、業務改善指導、委託解消等の対応策を実施します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。
	(2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2019年10月25日現在)	(2020年4月27日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	15,930,075	△6,886,449
社債券	3,437,002	△19,395,990
投資証券	4,492,306	3,637,231
合計	23,859,383	△22,645,208

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2020年4月27日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
アメリカドル	ALPHABET INC-CL A	140	1,276.60	178,724.00
	FACEBOOK INC-A	515	190.07	97,886.05
	ROSS STORES INC	2,206	85.49	188,590.94
	COCA-COLA COMPANY	2,648	45.43	120,298.64
	PEPSICO INC	2,251	134.36	302,444.36
	ILLUMINA INC	447	309.07	138,154.29
	JOHNSON & JOHNSON	1,400	154.86	216,804.00
	BANK OF AMERICA CRP 7.25% SERIES L PFD	140	1,341.34	187,787.60	*
	WELLS FARGO CO 7.5% SERIES L PFD	138	1,336.26	184,404.69	*
	CROWN CASTLE INTERNATIONAL 6.875% A PFD	89	1,424.15	126,749.35	*
	COUPA SOFTWARE INCORPORATED	589	163.27	96,166.03
	MICROSOFT CORP	1,078	174.55	188,164.90
	PALO ALTO NETWORKS INC	371	193.45	71,769.95
	PAYPAL HOLDINGS INC	1,019	120.18	122,463.42
	VISA INC-CLASS A SHARES	1,045	167.32	174,849.40
小計	銘柄数:	15		2,395,257.62
				(257,729,719)
	組入時価比率:	19.4%		74.2%
ユーロ	AIRBUS SE	981	52.34	51,345.54
	RELX PLC	6,627	19.83	131,446.54
	ADIDAS AG	645	205.40	132,483.00
	KERING SA	319	451.35	143,980.65
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	505	340.85	172,129.25
	UNILEVER NV	3,028	45.27	137,077.56
小計	銘柄数:	6		768,462.54
				(89,402,931)
	組入時価比率:	6.7%		25.8%
合計				347,132,650
				(347,132,650)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)備考欄の * の銘柄は優先証券であることを表しております。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
社債券	日本円	ソニー130%コールオプション条項付第6回無担保転換社債		20,000,000	26,610,000
	計	銘柄数:	1	20,000,000	26,610,000
		組入時価比率:	2.0%		3.0%
	アメリカドル	BIOMARIN PHARM 0.599% CB		101,000.00	109,495.11
		BOFA FIN 0.25% MTN EB		145,000.00	136,175.30
		BOOKING HLDGS 0.9% CB		196,000.00	195,662.88
		CHEGG 0.25% CB		130,000.00	198,250.00
		DEXCOM 0.75% CB		122,000.00	252,320.40
		ENVESTNET 1.75% CB		149,000.00	159,856.14
		EXACT SCIENCES 0.375% CB		232,000.00	221,652.80
		GOLAR LNG 2.75% CB		124,000.00	77,973.68
		HUAZHU GRP 0.375% CB		194,000.00	185,906.32
		JPM 0% EB		200,000.00	223,528.00
		LIB MED IT 4% EB		222,000.00	134,865.00
		LIVE NATION 2.5% CB		219,000.00	200,159.43
		MERCADOLIBRE 2% CB		150,000.00	218,445.00
		MICROCHIP 1.625% CB		182,000.00	212,590.56
		ON SEMICOND 1% CB		72,000.00	73,701.36
		REPLIGEN 0.375% CB		188,000.00	218,518.04
		RINGCENTRAL 0% CB		110,000.00	321,061.40
		SERVICENOW 0% CB		149,000.00	331,152.50
		SHANGHAI PORT 0% 21 EB		400,000.00	392,028.00
		STMICRO 0% A CB		200,000.00	255,594.00
		TAIWAN CEMENT 0% CB		200,000.00	239,614.00
		TWLO 0.25% CB		69,000.00	109,587.18
		XERO 2.375% CB		200,000.00	249,352.00
	計	銘柄数:	23	3,954,000.00	4,717,489.10
					(507,601,827)
		組入時価比率:	38.2%		56.4%
	ユーロ	AMADEUS IT 1.5% CB		300,000.00	316,641.00
		ATOS 0% EB		200,000.00	240,480.00
		CA IMMOBILIEN 0.75% CB		100,000.00	106,052.00
		CELLNEX 1.5% CLNX CB		200,000.00	314,332.00
		EDENRED 0% EDEN CB		146,100.70	141,562.06
		MTU AERO 0.125% MTX CB		100,000.00	103,947.00
		ORPEA 0.375% CB		157,487.50	148,284.42
		REMY COINTRE0.125%RCO CB		149,112.90	169,466.05
		SYMRISE 0.2375% CB		200,000.00	240,470.00
	計	銘柄数:	9	1,552,701.10	1,781,234.53
					(207,228,825)
		組入時価比率:	15.6%		23.0%
	英ポンド	OCADO GRP 0.875% CB		100,000.00	110,888.00
		VODAFONE 1.5% CB		100,000.00	86,924.00
	計	銘柄数:	2	200,000.00	197,812.00
					(26,330,755)
		組入時価比率:	2.0%		2.9%
	スイスフラン	SIKA 0.15% CB		260,000.00	286,678.60
	計	銘柄数:	1	260,000.00	286,678.60
					(31,666,518)
		組入時価比率:	2.4%		3.5%
	香港ドル	HARVEST INTL 0% EB		2,000,000.00	1,997,880.00
		ZHONGSHENG GRP 0% CB		2,000,000.00	2,229,160.00
	計	銘柄数:	2	4,000,000.00	4,227,040.00
					(58,671,315)
		組入時価比率:	4.4%		6.5%
	シンガポールドル	CAPITALAND 2.8% REGS CB		250,000.00	244,472.50
	計	銘柄数:	1	250,000.00	244,472.50
					(18,482,121)
		組入時価比率:	1.4%		2.1%
	小計				876,591,361
					(849,981,361)
投資証券	アメリカドル	PROLOGIS INC-REIT		2,462	219,216.48
	計	銘柄数:	1	2,462	219,216.48
					(23,587,693)
		組入時価比率:	1.8%		2.6%
	小計				23,587,693
					(23,587,693)
	合計				900,179,054
					(873,569,054)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)小計・合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。