有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	303,197,999	11,831,450
第4期	677,003,915	48,192,478
第5期	992,160,956	42,597,372
第6期	1,552,810,905	92,052,485
第7期	1,894,082,557	269,620,998
第8期	1,622,041,247	486,487,185
第9期	1,911,524,719	1,009,491,918
第10期	3,204,619,875	1,309,113,201
第11期	3,162,855,737	1,841,840,615
第12期	3,134,884,677	969,849,648

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	102,201,469,501	60.09
	イギリス	11,336,301,300	6.66
	カナダ	6,725,033,234	3.95
	スイス	6,267,307,102	3.68
	ドイツ	6,135,418,057	3.61
	フランス	6,091,640,414	3.58
	オーストラリア	4,252,923,772	2.50
	オランダ	2,947,260,179	1.73
	アイルランド	2,653,490,100	1.56
	スペイン	2,084,834,775	1.23
	スウェーデン	1,868,042,726	1.10
	香港	1,478,015,063	0.87
	イタリア	1,175,568,659	0.69
	シンガポール	1,146,107,429	0.67
	デンマーク	1,093,270,110	0.64
	ジャージー	995,573,889	0.59
	ベルギー	779,913,646	0.46
	バミューダ	730,138,181	0.43
	フィンランド	638,047,785	0.38
	キュラソー	636,313,904	0.37
	ノルウェー	443,653,962	0.26
	イスラエル	410,351,399	0.24
	ケイマン諸島	385,978,366	0.23
	ルクセンブルグ	226,436,361	0.13
	オーストリア	133,158,538	0.08
	ニュージーランド	120,423,701	0.07
	ポルトガル	98,629,517	0.06
	リベリア	76,123,410	0.04
	パプアニューギニア	38,654,260	0.02
	英ヴァージン諸島	37,997,146	0.02
	マン島	19,049,079	0.01
	モーリシャス	12,117,076	0.01
	小計	163,239,242,641	95.97
投資証券	アメリカ	2,872,640,812	1.69
	オーストラリア	611,612,548	0.36
	フランス	232,029,574	0.14
	イギリス	168,794,105	0.10
	香港	94,145,510	0.06
	シンガポール	77,643,543	0.05
	カナダ	36,918,123	0.02
	小計	4,093,784,215	2.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,760,502,482	1.62
合計(純資産総額)		170,093,529,338	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,804,568,723	1.06
	買建	ドイツ	460,143,405	0.27
	買建	イギリス	181,531,350	0.10
	買建	オーストラリア	131,538,330	0.07
合計	買建	―	2,577,781,808	1.50

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	450,818,400	△0.26

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	251,114	12,983.97	3,260,457,999	13,597.87	3,414,617,461	2.01
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	344,876	7,116.37	2,454,266,635	7,327.22	2,526,982,670	1.49
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	193,264	10,006.49	1,933,894,477	10,524.87	2,034,078,766	1.20
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	127,375	13,102.79	1,668,968,539	13,453.43	1,713,630,659	1.01
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	168,159	9,193.39	1,545,951,404	10,005.32	1,682,485,632	0.99
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	18,760	88,818.96	1,666,243,791	89,132.32	1,672,122,389	0.98
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	417,116	3,617.01	1,508,714,620	3,693.89	1,540,783,916	0.91
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	108,124	14,080.14	1,522,401,739	13,553.61	1,465,470,690	0.86
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	286,801	4,599.02	1,319,005,027	4,969.46	1,425,247,073	0.84
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	223,074	6,041.17	1,347,628,269	6,388.31	1,425,066,222	0.84
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	14,390	89,795.15	1,292,152,231	91,187.20	1,312,183,910	0.77
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	13,719	91,961.86	1,261,624,834	93,527.49	1,283,103,652	0.75
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	474,771	2,363.58	1,122,160,237	2,562.77	1,216,733,623	0.72
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	144,776	7,800.54	1,129,331,413	8,365.88	1,211,179,005	0.71
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	88,004	12,737.01	1,120,908,409	13,724.85	1,207,841,858	0.71
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	189,597	5,936.33	1,125,510,434	6,260.17	1,186,909,944	0.70
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	118,934	9,655.85	1,148,409,589	9,825.93	1,168,637,337	0.69
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	56,659	18,366.97	1,040,654,624	18,993.69	1,076,163,737	0.63
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	282,078	3,718.36	1,048,867,777	3,784.76	1,067,597,559	0.63
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	219,487	4,113.26	902,807,515	4,270.52	937,324,370	0.55
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	135,048	6,467.52	873,426,289	6,917.17	934,150,811	0.55
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	190,572	4,793.56	913,518,983	4,845.98	923,508,863	0.54
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	111,657	8,170.60	912,305,644	8,164.78	911,655,298	0.54
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	57,426	15,099.43	867,100,085	15,737.79	903,758,845	0.53
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	104,169	8,000.41	833,394,761	8,502.93	885,742,184	0.52
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	128,527	7,244.51	931,115,535	6,877.56	883,953,388	0.52
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,774	25,857.14	847,442,037	26,725.13	875,889,738	0.51
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	70,944	11,610.55	823,699,449	12,180.19	864,111,712	0.51
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	924,504	902.32	834,207,694	929.78	859,590,875	0.51
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	44,248	18,357.65	812,289,700	18,759.54	830,072,551	0.49

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.73
		素材	4.87
		資本財	7.12
		商業・専門サービス	0.98
		運輸	1.86
		自動車・自動車部品	1.51
		耐久消費財・アパレル	1.66
		消費者サービス	1.71
		メディア	2.77
		小売	3.84
		食品・生活必需品小売り	1.98
		食品・飲料・タバコ	6.12
		家庭用品・パーソナル用品	1.71
		ヘルスケア機器・サービス	3.80
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.33
		銀行	9.29
		各種金融	4.45
		保険	4.26
		不動産	0.79
		ソフトウェア・サービス	8.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.00
		電気通信サービス	3.12
		公益事業	3.24
		半導体・半導体製造装置	2.07
投資証券	―	―	2.41
合計			98.38

②投資不動産物件
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
外国株式インデックス・マザーファンド

平成28年12月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1703	買建	138	米ドル	15,572,854	1,814,081,762	15,491,190	1,804,568,723	1.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1703	買建	115	ユーロ	3,692,920	453,121,284	3,750,150	460,143,405	0.27
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1703	買建	11	オーストラリアドル	1,510,274.5	127,406,757	1,559,250	131,538,330	0.07
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1703	買建	18	英ポンド	1,235,996	176,747,428	1,269,450	181,531,350	0.10

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成28年12月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	3,000,000.00	350,388,000	349,260,000	△0.20
	カナダドル	売建	230,000.00	19,855,100	19,874,300	△0.01
	ユーロ	売建	10,000.00	1,220,300	1,226,900	△0.00
	英ポンド	売建	140,000.00	20,034,000	20,013,000	△0.01
	スイスフラン	売建	140,000.00	15,959,600	15,988,000	△0.00
	スウェーデンクローナ	売建	440,000.00	5,617,000	5,636,400	△0.00
	ノルウェークローネ	売建	90,000.00	1,212,800	1,217,700	△0.00
	デンマーククローネ	売建	190,000.00	3,124,460	3,135,000	△0.00
	オーストラリアドル	売建	300,000.00	25,246,000	25,290,000	△0.01
	香港ドル	売建	410,000.00	6,169,370	6,154,100	△0.00
	シンガポールドル	売建	30,000.00	2,416,040	2,417,400	△0.00
	イスラエルシュケル	売建	20,000.00	607,000	605,600	△0.00

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。