有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国株式インデックスファンドS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	992,160,956	42,597,372
第6期	1,552,810,905	92,052,485
第7期	1,894,082,557	269,620,998
第8期	1,622,041,247	486,487,185
第9期	1,911,524,719	1,009,491,918
第10期	3,204,619,875	1,309,113,201
第11期	3,162,855,737	1,841,840,615
第12期	3,134,884,677	969,849,648
第13期	3,354,739,598	1,453,631,944
第14期	4,721,178,141	1,582,128,276

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国株式インデックス・マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	94,357,948,098	60.84
	イギリス	9,251,317,711	5.97
	フランス	5,636,757,339	3.63
	カナダ	5,482,920,984	3.54
	スイス	5,312,128,004	3.43
	ドイツ	4,960,731,252	3.20
	オーストラリア	3,463,124,723	2.23
	オランダ	2,610,084,294	1.68
	アイルランド	2,589,195,208	1.67
	スペイン	1,751,002,166	1.13
	香港	1,478,919,653	0.95
	スウェーデン	1,381,819,042	0.89
	イタリア	1,066,961,443	0.69
	デンマーク	993,459,851	0.64
	シンガポール	724,204,267	0.47
	フィンランド	705,076,644	0.45
	バミューダ	654,232,457	0.42
	ベルギー	541,531,301	0.35
	ジャージー	526,764,013	0.34
	ノルウェー	409,467,544	0.26
	ケイマン諸島	382,285,112	0.25
	イスラエル	310,463,127	0.20
	キュラソー	232,110,118	0.15
	ルクセンブルグ	187,749,713	0.12
	オーストリア	134,642,397	0.09
	ニュージーランド	133,599,886	0.09
	ポルトガル	88,171,165	0.06
	リベリア	71,398,628	0.05
	パプアニューギニア	33,786,488	0.02
	英ヴァージン諸島	26,184,038	0.02
	マン島	22,688,441	0.01
	モーリシャス	6,730,776	0.00
	小計	145,527,455,883	93.83
投資証券	アメリカ	2,673,224,842	1.72
	オーストラリア	462,197,103	0.30
	フランス	182,374,546	0.12
	香港	125,281,009	0.08
	イギリス	111,420,524	0.07
	シンガポール	66,730,068	0.04
	カナダ	29,757,306	0.02
	小計	3,650,985,398	2.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,910,554,147	3.82
合計(純資産総額)		155,088,995,428	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,804,803,165	3.09
	買建	ドイツ	1,169,346,150	0.75
	買建	イギリス	431,052,777	0.27
	買建	オーストラリア	271,333,462	0.17
合計	買建	―	6,676,535,554	4.28

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	896,353,400	0.57
	売建	―	902,402,100	△0.58

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200,583	19,930.04	3,997,629,219	17,332.65	3,476,634,935	2.24
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	303,031	12,231.08	3,706,399,433	11,230.97	3,403,335,100	2.19
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	17,212	185,775.95	3,197,575,717	162,242.03	2,792,509,992	1.80
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	111,237	16,189.35	1,800,854,726	14,142.51	1,573,170,385	1.01
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	13,103	120,805.49	1,582,914,354	115,870.67	1,518,253,520	0.98
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	139,359	12,216.66	1,702,501,521	10,771.44	1,501,097,107	0.97
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	100,277	15,395.22	1,543,786,719	14,931.71	1,497,308,086	0.97
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	12,384	121,498.38	1,504,635,938	116,871.90	1,447,341,610	0.93
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	175,561	8,775.66	1,540,663,646	7,652.34	1,343,452,463	0.87
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	53,748	24,165.61	1,298,853,675	22,213.31	1,193,921,523	0.77
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	243,275	5,051.91	1,229,005,722	4,756.34	1,157,101,046	0.75
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	127,704	9,589.25	1,224,586,859	8,812.66	1,125,412,571	0.73
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	39,960	31,362.60	1,253,249,636	27,302.66	1,091,014,693	0.70
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	74,010	15,440.10	1,142,721,801	14,653.10	1,084,476,671	0.70
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	392,989	3,112.43	1,223,154,683	2,705.06	1,063,062,754	0.69
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	103,498	10,303.02	1,066,341,964	10,214.22	1,057,151,342	0.68
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	171,136	6,598.94	1,129,317,907	6,121.64	1,047,634,694	0.68
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	191,187	5,294.70	1,012,277,809	5,145.96	983,840,655	0.63
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	79,485	13,192.39	1,048,597,507	12,134.51	964,512,322	0.62
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	189,428	5,998.43	1,136,272,492	5,053.82	957,336,909	0.62
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	301,751	3,393.27	1,023,922,616	3,124.64	942,866,262	0.61
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	194,765	5,254.73	1,023,439,436	4,763.01	927,667,643	0.60
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	110,010	8,648.00	951,367,580	8,367.18	920,473,472	0.59
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	47,771	19,498.26	931,451,379	18,905.52	903,135,596	0.58
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	167,322	5,436.77	909,692,903	5,275.82	882,762,427	0.57
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	90,055	10,170.01	915,860,971	9,208.84	829,302,176	0.53
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	38,382	21,829.25	837,850,657	20,944.58	803,895,253	0.52
アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	22,595	38,024.15	859,155,895	35,202.53	795,401,391	0.51
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29,067	28,610.20	831,612,974	26,528.03	771,090,393	0.50
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	829,455	939.95	779,653,129	896.13	743,303,491	0.48

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.16
		素材	4.37
		資本財	6.60
		商業・専門サービス	1.10
		運輸	1.82
		自動車・自動車部品	1.19
		耐久消費財・アパレル	1.74
		消費者サービス	1.84
		メディア・娯楽	5.58
		小売	4.44
		食品・生活必需品小売り	1.53
		食品・飲料・タバコ	4.74
		家庭用品・パーソナル用品	2.04
		ヘルスケア機器・サービス	4.73
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.47
		銀行	8.03
		各種金融	4.16
		保険	3.69
		不動産	0.83
		ソフトウェア・サービス	8.18
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.94
		電気通信サービス	2.50
		公益事業	3.43
		半導体・半導体製造装置	2.76
投資証券	―	―	2.35
合計			96.19

②投資不動産物件
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
外国株式インデックス・マザーファンド

2018年12月28日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1903	買建	347	米ドル	44,648,566	4,955,990,826	43,286,515	4,804,803,165	3.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1903	買建	315	ユーロ	9,532,800	1,210,665,600	9,207,450	1,169,346,150	0.75
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1903	買建	25	オーストラリアドル	3,489,362.5	272,798,360	3,470,625	271,333,462	0.17
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1903	買建	47	英ポンド	3,155,934	443,282,489	3,068,865	431,052,777	0.27

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2018年12月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	6,000,000.00	665,310,000	665,400,000	0.42
	カナダドル	買建	300,000.00	24,423,000	24,441,000	0.01
	ユーロ	買建	700,000.00	88,872,000	88,893,000	0.05
	英ポンド	買建	330,000.00	46,282,500	46,332,000	0.02
	スイスフラン	買建	220,000.00	24,736,800	24,763,200	0.01
	スウェーデンクローナ	買建	580,000.00	7,145,600	7,145,600	0.00
	ノルウェークローネ	買建	150,000.00	1,897,500	1,897,500	0.00
	デンマーククローネ	買建	280,000.00	4,760,000	4,762,800	0.00
	オーストラリアドル	買建	230,000.00	17,963,000	17,967,600	0.01
	ニュージーランドドル	買建	10,000.00	743,800	744,300	0.00
	香港ドル	買建	760,000.00	10,754,000	10,769,200	0.00
	シンガポールドル	買建	40,000.00	3,234,800	3,237,200	0.00
	米ドル	売建	5,720,000.00	635,434,800	634,519,600	△0.40
	カナダドル	売建	360,000.00	29,415,600	29,332,800	△0.01
	ユーロ	売建	800,000.00	101,072,000	101,592,000	△0.06
	英ポンド	売建	380,000.00	53,401,400	53,359,600	△0.03
	スイスフラン	売建	250,000.00	27,940,000	28,137,500	△0.01
	スウェーデンクローナ	売建	690,000.00	8,438,700	8,500,800	△0.00
	ノルウェークローネ	売建	180,000.00	2,284,200	2,277,000	△0.00
	デンマーククローネ	売建	320,000.00	5,411,200	5,443,200	△0.00
	オーストラリアドル	売建	270,000.00	21,200,400	21,095,100	△0.01
	ニュージーランドドル	売建	10,000.00	747,100	744,500	△0.00
	香港ドル	売建	880,000.00	12,478,400	12,469,600	△0.00
	シンガポールドル	売建	50,000.00	4,045,500	4,047,500	△0.00
	イスラエルシュケル	売建	30,000.00	882,000	882,900	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。