有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

北米リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成26年 9月16日現在	平成27年 3月16日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		69,027,593	55,557,935
コール・ローン		50,635,074	38,876,200
投資証券		4,358,560,206	5,045,437,005
派生商品評価勘定		63,380	-
未収入金		84,984,007	-
未収配当金		9,499,001	10,110,882
未収利息		41	10
流動資産合計		4,572,769,302	5,149,982,032
資産合計		4,572,769,302	5,149,982,032
負債の部
流動負債
未払解約金		20,000,000	-
流動負債合計		20,000,000	-
負債合計		20,000,000	-
純資産の部
元本等
元本	*1	2,638,900,525	2,461,870,627
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,913,868,777	2,688,111,405
元本等合計		4,552,769,302	5,149,982,032
純資産合計	*2	4,552,769,302	5,149,982,032
負債純資産合計		4,572,769,302	5,149,982,032

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成26年 9月17日 至 平成27年 3月16日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。
	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、グローバル・リート・セレクションの特定期間に合わせるため、平成26年 9月17日から平成27年 3月16日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 9月16日現在				平成27年 3月16日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			2,638,900,525口				2,461,870,627口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.7253円			1口当たりの純資産額	2.0919円
		(10,000口当たりの純資産額	17,253円)			(10,000口当たりの純資産額	20,919円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年 3月18日 至 平成26年 9月16日	自 平成26年 9月17日 至 平成27年 3月16日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引の執行は、運用担当者が運用部長及び担当役員の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成26年 9月16日現在	平成27年 3月16日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	─

(その他の注記)

1.元本の移動

平成26年 9月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 3月18日
期首元本額	2,659,664,001円
期首より平成26年 9月16日までの追加設定元本額	355,509,388円
期首より平成26年 9月16日までの一部解約元本額	376,272,864円
期末元本額	2,638,900,525円
平成26年 9月16日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	2,459,802,932円
DCグローバル・リート・セレクション	43,808,261円
JIT・グローバルリートファンド(SMA専用)	30,936,504円
世界3資産分散ファンド	84,329,357円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	19,438,226円
世界リート・オープン	585,245円

平成27年 3月16日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成26年 9月17日
期首元本額	2,638,900,525円
期首より平成27年 3月16日までの追加設定元本額	388,124,358円
期首より平成27年 3月16日までの一部解約元本額	565,154,256円
期末元本額	2,461,870,627円
平成27年 3月16日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	2,314,034,895円
DCグローバル・リート・セレクション	47,026,123円
JIT・グローバルリートファンド(SMA専用)	-円
世界3資産分散ファンド	75,322,490円
世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)	24,876,139円
世界リート・オープン	610,980円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成26年 9月16日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	202,573,708
合計	202,573,708

平成27年 3月16日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	307,046,689
合計	307,046,689

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

平成26年 9月16日現在

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	73,241,505	-	73,190,280	51,225
	カナダドル	12,546,828	-	12,534,673	12,155
合計		85,788,333	-	85,724,953	63,380

(注)時価の算定方法

・為替予約取引

1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

(1)計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

(2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

平成27年 3月16日現在

該当事項はありません。
附属明細表

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	ALEXANDER'S INC	3,101	1,293,148.01
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	4,872	186,987.36
		ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	20,520	493,506.00
		BOSTON PROPERTIES INC PFD B	32,967	805,057.43
		BRANDYWINE REALTY TRUST	54,754	831,713.26
		CHAMBERS STREET PROPERTIES	108,875	847,047.50
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	9,278	304,318.40
		DUKE REALTY CORP	107,107	2,207,475.27
		EDUCATION REALTY TRUST INC	24,824	867,102.32
		EPR PROPERTIES	29,441	1,731,719.62
		FIRST POTOMAC REALTY TRUST	141,998	1,662,796.58
		HCP INC	49,832	2,002,748.08
		HEALTH CARE REIT INC	15,195	1,139,928.90
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	46,660	1,237,889.80
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	39,254	1,715,792.34
		HOME PROPERTIES INC	26,435	1,765,858.00
		INLAND REAL ESTATE CORP	120,261	1,261,537.89
		MACERICH CO/THE	15,998	1,510,051.22
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	43,297	1,723,220.60
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	42,274	1,655,872.58
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	96,386	1,724,345.54
		REALTY INCOME CORP	44,769	2,240,688.45
		REGENCY CENTERS CORP	20,056	1,310,258.48
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	51,153	891,085.26
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	30,361	954,549.84
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	40,622	479,339.60
		VENTAS INC	273	19,140.03
	計	銘柄数:27	1,220,563	32,863,178.36
				(3,989,589,852)
		組入時価比率:77.5%		79.1%
	カナダドル	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	86,645	1,284,945.35
		CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	44,611	1,309,778.96
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	41,063	1,155,102.19
		CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	117,953	1,415,436.00
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	70,105	1,314,468.75
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	78,062	1,024,954.06
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	111,400	1,036,020.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	59,326	1,544,255.78
		PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	216,636	1,055,017.32
	計	銘柄数:9	825,801	11,139,978.41
				(1,055,847,153)
		組入時価比率:20.5%		20.9%
	合計			5,045,437,005
				(5,045,437,005)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。