有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

北米リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2022年 3月15日現在	2022年 9月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		69,813,435	58,269,549
金銭信託		2,811,509	4,215,371
コール・ローン		36,254,314	82,914,901
投資証券		4,466,010,637	4,310,352,477
派生商品評価勘定		14,859	-
未収入金		142,537,790	-
未収配当金		10,550,837	12,607,209
流動資産合計		4,727,993,381	4,468,359,507
資産合計		4,727,993,381	4,468,359,507
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		422,221	-
未払金		78,754,191	-
未払解約金		5,100,000	680,000
未払利息		15	102
その他未払費用		244	233
流動負債合計		84,276,671	680,335
負債合計		84,276,671	680,335
純資産の部
元本等
元本	*1	1,422,227,492	1,229,290,929
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,221,489,218	3,238,388,243
元本等合計		4,643,716,710	4,467,679,172
純資産合計	*2	4,643,716,710	4,467,679,172
負債純資産合計		4,727,993,381	4,468,359,507

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2022年 3月16日 至 2022年 9月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 3月15日現在				2022年 9月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,422,227,492口				1,229,290,929口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.2651円			1口当たりの純資産額	3.6344円
		(10,000口当たりの純資産額	32,651円)			(10,000口当たりの純資産額	36,344円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2021年 9月16日 至 2022年 3月15日	自 2022年 3月16日 至 2022年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2022年 3月15日現在	2022年 9月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	─

(その他の注記)

1.元本の移動

2022年 3月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年 9月16日
期首元本額	1,827,979,255円
期首より2022年 3月15日までの追加設定元本額	16,278,801円
期首より2022年 3月15日までの一部解約元本額	422,030,564円
期末元本額	1,422,227,492円
2022年 3月15日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	499,655,008円
DCグローバル・リート・セレクション	28,405,872円
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)	13,408,372円
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)	622,558,094円
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)	9,962,737円
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)	164,247,052円
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)	23,766,277円
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)	60,224,080円

2022年 9月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 3月16日
期首元本額	1,422,227,492円
期首より2022年 9月15日までの追加設定元本額	69,099,897円
期首より2022年 9月15日までの一部解約元本額	262,036,460円
期末元本額	1,229,290,929円
2022年 9月15日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	426,894,684円
DCグローバル・リート・セレクション	22,920,356円
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)	9,838,208円
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)	553,936,297円
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)	7,691,240円
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)	137,936,397円
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)	8,414,681円
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)	61,659,066円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2022年 3月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△112,663,436
合計	△112,663,436

2022年 9月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△124,635,044
合計	△124,635,044

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

2022年 3月15日現在

(単位:円)

区分	種 類	契約額等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	カナダドル	12,275,829	-	12,287,183	11,354
	売建
	アメリカドル	85,994,727	-	86,416,678	△421,951
	カナダドル	8,623,354	-	8,620,119	3,235
合計		106,893,910	-	107,323,980	△407,362

(注)時価の算定方法

・為替予約取引

1.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

(1)計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

(2)計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

①計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

②計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2.計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。

2022年 9月15日現在

該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	AGREE REALTY CORP	9,515	699,067.05
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	31,293	1,130,929.02
		AMERICAN TOWER CORP	1,025	258,115.50
		APARTMENT INCOME REIT CO	18,483	768,523.14
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	34,713	556,449.39
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,592	1,967,127.36
		BOSTON PROPERTIES INC	4,409	369,121.48
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	8,430	214,712.10
		CROWN CASTLE INC	937	156,010.50
		CUBESMART	18,050	810,264.50
		DIGITAL REALTY TRUST INC	6,162	715,284.96
		DUKE REALTY CORP	14,306	821,736.64
		EASTGROUP PROPERTIES INC	4,660	760,092.60
		EPR PROPERTIES	11,724	496,628.64
		EQUINIX INC	3,059	1,917,014.12
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,336	884,244.48
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,263	1,200,303.95
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	13,123	638,171.49
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	15,749	370,258.99
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	15,634	214,654.82
		IRON MOUNTAIN INC	11,918	646,909.04
		KIMCO REALTY CORP	42,853	892,199.46
		KITE REALTY GROUP TRUST	37,928	717,977.04
		LIFE STORAGE INC	9,439	1,154,861.65
		LTC PROPERTIES INC	13,244	570,816.40
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,867	1,319,295.90
		NATL HEALTH INVESTORS INC	5,765	360,024.25
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	21,407	648,846.17
		PROLOGIS INC	22,139	2,680,590.12
		REALTY INCOME CORP	21,280	1,391,924.80
		SIMON PROPERTY GROUP INC	5,063	506,451.89
		STAG INDUSTRIAL INC	23,146	711,739.50
		VENTAS INC	13,945	675,216.90
		VICI PROPERTIES INC	17,776	590,518.72
		WP CAREY INC	13,030	1,104,292.50
	計	銘柄数:35	506,263	28,920,375.07
				(4,145,446,562)
		組入時価比率:92.8%		96.2%
	カナダドル	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	47,395	476,319.75
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	24,340	485,339.60
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	19,868	553,323.80
	計	銘柄数:3	91,603	1,514,983.15
				(164,905,915)
		組入時価比率:3.7%		3.8%
	合計			4,310,352,477
				(4,310,352,477)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。