有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/16-2023/09/15)

北米リート・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2023年 3月15日現在	2023年 9月15日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		52,445,701	43,575,734
金銭信託		4,176,113	7,784,281
コール・ローン		70,560,145	85,789,607
投資証券		3,956,300,849	4,116,037,393
未収入金		143,956,353	-
未収配当金		12,121,522	13,382,432
流動資産合計		4,239,560,683	4,266,569,447
資産合計		4,239,560,683	4,266,569,447
負債の部
流動負債
未払金		157,459,139	-
未払解約金		-	310,000
未払利息		74	117
その他未払費用		192	320
流動負債合計		157,459,405	310,437
負債合計		157,459,405	310,437
純資産の部
元本等
元本	*1	1,248,071,098	1,130,973,301
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,834,030,180	3,135,285,709
元本等合計		4,082,101,278	4,266,259,010
純資産合計	*2	4,082,101,278	4,266,259,010
負債純資産合計		4,239,560,683	4,266,569,447

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2023年 3月16日 至 2023年 9月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、海外取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算
	原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 3月15日現在				2023年 9月15日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			1,248,071,098口				1,130,973,301口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	3.2707円			1口当たりの純資産額	3.7722円
		(10,000口当たりの純資産額	32,707円)			(10,000口当たりの純資産額	37,722円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2022年 9月16日 至 2023年 3月15日	自 2023年 3月16日 至 2023年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、カントリーリスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図ることを目的とした為替予約取引を利用しております。為替予約取引の主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスクです。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、運用部門と独立したリスク管理部門において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2023年 3月15日現在	2023年 9月15日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

2023年 3月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 9月16日
期首元本額	1,229,290,929円
期首より2023年 3月15日までの追加設定元本額	142,528,061円
期首より2023年 3月15日までの一部解約元本額	123,747,892円
期末元本額	1,248,071,098円
2023年 3月15日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	522,330,292円
DCグローバル・リート・セレクション	28,351,764円
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)	9,520,464円
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)	499,040,307円
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)	10,853,923円
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)	127,427,596円
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)	6,399,348円
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)	44,147,404円

2023年 9月15日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2023年 3月16日
期首元本額	1,248,071,098円
期首より2023年 9月15日までの追加設定元本額	12,433,817円
期首より2023年 9月15日までの一部解約元本額	129,531,614円
期末元本額	1,130,973,301円
2023年 9月15日現在の元本の内訳(*)
グローバル・リート・セレクション	489,947,080円
DCグローバル・リート・セレクション	26,989,315円
北米リート・セレクトファンド Aコース(定額目標分配型/為替ヘッジあり)	7,319,741円
北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)	433,533,929円
北米リート・セレクトファンド Cコース(定率目標分配型/為替ヘッジあり)	10,581,605円
北米リート・セレクトファンド Dコース(定率目標分配型/為替ヘッジなし)	111,579,222円
北米リート・セレクトファンド Eコース(資産成長型/為替ヘッジあり)	4,757,142円
北米リート・セレクトファンド Fコース(資産成長型/為替ヘッジなし)	46,265,267円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2023年 3月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△107,980,053
合計	△107,980,053

2023年 9月15日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	153,495,037
合計	153,495,037

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。


附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	単位数	評価額	備考
投資証券	アメリカドル	AGREE REALTY CORP	5,124	307,849.92
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	25,115	916,697.50
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	23,547	769,280.49
		APARTMENT INCOME REIT CO	27,046	886,838.34
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	11,382	180,632.34
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	8,997	1,650,589.62
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	34,912	802,626.88
		CUBESMART	18,891	768,108.06
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,015	1,415,207.20
		EASTGROUP PROPERTIES INC	4,441	799,690.87
		EPR PROPERTIES	14,848	637,721.60
		EQUINIX INC	2,792	2,183,818.64
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15,232	1,021,305.60
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	17,588	417,187.36
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	13,280	644,080.00
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	22,330	376,037.20
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	58,716	411,012.00
		IRON MOUNTAIN INC	13,511	862,272.02
		KITE REALTY GROUP TRUST	32,787	754,101.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,947	268,627.59
		NATL HEALTH INVESTORS INC	4,678	237,735.96
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	26,930	896,769.00
		PROLOGIS INC	18,209	2,263,924.97
		PUBLIC STORAGE	4,904	1,353,945.36
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	35,078	469,694.42
		SIMON PROPERTY GROUP INC	10,072	1,182,251.36
		SL GREEN REALTY CORP	18,954	766,120.68
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	17,002	627,543.82
		STAG INDUSTRIAL INC	29,152	1,072,793.60
		UDR INC	12,968	498,489.92
		VENTAS INC	8,031	356,335.47
		VICI PROPERTIES INC	14,932	470,507.32
		WELLTOWER INC	7,043	595,203.93
	計	銘柄数:33	571,454	26,865,000.04
				(3,965,811,305)
		組入時価比率:93.0%		96.4%
	カナダドル	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,507	385,875.49
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	25,853	343,586.37
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	32,557	645,605.31
	計	銘柄数:3	63,917	1,375,067.17
				(150,226,088)
		組入時価比率:3.5%		3.6%
	合計			4,116,037,393
				(4,116,037,393)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

該当事項はありません。