有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年7月24日-平成26年1月23日)

J-REITオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成26年 1月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	283,070,007
投資証券	17,531,379,700
未収入金	182,895,532
未収利息	607
流動資産合計	17,997,345,846
資産合計	17,997,345,846
負債の部
流動負債
未払金	300,136,070
未払解約金	115,000,000
流動負債合計	415,136,070
負債合計	415,136,070
純資産の部
元本等
元本	17,392,099,397
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	190,110,379
元本等合計	17,582,209,776
純資産合計	17,582,209,776
負債純資産合計	17,997,345,846

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 1月23日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.0109円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,109円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成25年 7月24日 至 平成26年 1月23日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 1月23日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 1月23日現在
期首	平成25年 7月24日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	0円
同期中における追加設定元本額	17,548,612,543円
同期中における一部解約元本額	156,513,146円
期末元本額	17,392,099,397円
期末元本額の内訳*
J-REITオープン(年4回決算型)	17,392,099,397円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 1月23日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 1月23日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資証券	日本円	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	328	229,272,000
		MIDリート投資法人 投資証券	227	53,662,800
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	951	641,925,000
		野村不動産レジデンシャル投資法人 投資証券	157	83,838,000
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,261	1,073,111,000
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	533	453,050,000
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,818	625,032,400
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券(権利落ち)	33	7,170,900
		ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	815	182,723,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	631	537,612,000
		GLP投資法人 投資証券	6,412	668,130,400
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	851	622,932,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券(権利落ち)	67	47,958,600
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	221	230,282,000
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,975	427,312,500
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	8	5,640,000
		イオンリート投資法人 投資証券	3,984	501,187,200
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,526	1,495,392,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,280	1,843,360,000
		日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,867	1,429,022,700
		オリックス不動産投資法人 投資証券	977	129,550,200
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	295	103,102,500
		プレミア投資法人 投資証券	687	273,769,500
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,107	701,838,000
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	106	75,684,000
		野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	288	133,200,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,516	522,829,200
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	602	500,864,000
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	623	313,369,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,536	123,648,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	383	436,237,000
		福岡リート投資法人 投資証券	381	323,469,000
		ケネディクス不動産投資法人 投資証券	161	82,110,000
		積水ハウス・SI投資法人 投資証券	183	94,245,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	677	332,745,500
		阪急リート投資法人 投資証券	405	221,940,000
		スターツプロシード投資法人 投資証券	845	147,875,000
		トップリート投資法人 投資証券	1,507	705,276,000
		大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	378	159,705,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	7,324	365,101,400
		日本賃貸住宅投資法人 投資証券	1,585	101,915,500
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,266	524,291,400
	小計	銘柄数:42	63,777	17,531,379,700
		組入時価比率:99.7%		100.0%
	合計			17,531,379,700

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。