有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

J-REITオープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年 7月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	273,356,455
投資証券	24,123,663,680
未収入金	71,022,948
未収配当金	109,811,864
流動資産合計	24,577,854,947
資産合計	24,577,854,947
負債の部
流動負債
未払金	90,155,199
未払解約金	193,600,000
未払利息	205
流動負債合計	283,755,404
負債合計	283,755,404
純資産の部
元本等
元本	10,720,243,546
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,573,855,997
元本等合計	24,294,099,543
純資産合計	24,294,099,543
負債純資産合計	24,577,854,947

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2021年 7月26日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.2662円
		(10,000口当たり純資産額)	(22,662円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 1月26日 至 2021年 7月26日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2021年 7月26日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2021年 7月26日現在
期首	2021年 1月26日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	11,535,713,461円
同期中における追加設定元本額	510,526,456円
同期中における一部解約元本額	1,325,996,371円
期末元本額	10,720,243,546円
期末元本額の内訳*
J-REITオープン(年4回決算型)	4,919,670,768円
J-REITオープン(毎月決算型)	2,908,734,265円
J-REITオープン(資産成長型)	2,891,838,513円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年7月26日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2021年7月26日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	522	81,432,000
		エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 (権利落ち)	185	28,213,980
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	5,057	659,432,800
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	1,040	175,968,000
		東海道リート投資法人 投資証券	162	18,403,200
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	75	51,375,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,118	348,199,200
		産業ファンド投資法人 投資証券	4,126	896,167,200
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,442	547,239,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	7,801	1,881,601,200
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,159	564,433,000
		GLP投資法人 投資証券	975	186,225,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	7	2,621,500
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,538	921,294,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	483	327,957,000
		Oneリート投資法人 投資証券	2,332	782,386,000
		イオンリート投資法人 投資証券	4,163	684,813,500
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,543	290,084,000
		日本リート投資法人 投資証券	123	54,919,500
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1	95,900
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	141	19,796,400
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	3,312	986,976,000
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	56	8,624,000
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	27	3,566,700
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	7,536	1,272,076,800
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	46	4,172,200
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,144	611,508,000
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	2	125,600
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	686	417,774,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	2,161	181,740,100
		投資法人みらい 投資証券	2,884	162,657,600
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	430	59,770,000
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,576	774,604,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	5,005	1,010,509,500
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	338	41,912,000
		伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	519	83,766,600
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,941	1,339,290,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,689	1,140,075,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	14,354	1,616,260,400
		オリックス不動産投資法人 投資証券	2,513	522,704,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,935	1,234,167,500
		NTT都市開発リート投資法人	1,060	166,526,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	138	28,041,600
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,290	161,895,000
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	7,521	1,178,540,700
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	564	87,814,800
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	9,411	403,731,900
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	576	289,728,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1	173,000
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1	340,000
		福岡リート投資法人 投資証券	145	26,172,500
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	589	462,954,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,503	242,540,700
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	127	98,044,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	38	6,163,600
		スターツプロシード投資法人 投資証券	291	71,644,200
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	33	10,609,500
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	8,599	561,514,700
		大和証券リビング投資法人 投資証券	2,774	330,660,800
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	11	1,631,300
	小計	銘柄数:60	122,819	24,123,663,680
		組入時価比率:99.3%		100.0%
	合計			24,123,663,680

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。