有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立て替えた立替金の利息は、投資者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。2025/01/21 9:00
② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理等に要する諸費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、委託会社は、現に信託財産のために支払った金額の支弁を受ける際に、あらかじめ受領する金額に上限を付することができます。また、委託会社は、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、かかる諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もったうえで、実際の費用額にかかわらず固定率または固定金額にて信託財産からその支弁を受けることができます。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2025/01/21 9:00
該当事項はありません。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- 商品分類表2025/01/21 9:00
e border="1">単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産(収益の源泉) 海外 不動産投信 追加型 その他資産 内外 ( ) 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産
(収益の源泉)国内 株式 単位型 債券 海外 不動産投信 追加型 その他資産 内外 ( ) 資産複合 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ② 営業の概況2025/01/21 9:00
2024年10月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下のとおりです。
e border="1">種 類 本 数 純 資 産2025/01/21 9:00 - #5 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2025/01/21 9:00
① 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率0.9735%(税抜0.885%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は以下のとおりです。- #6 委託会社等の概況（連結）
・プロダクト別運用戦略にかかる諸会議を定期的に開催します。なお投資環境急変時には臨時会合を招集します。2025/01/21 9:00
・個別資産における各運用戦略については、担当する部署でリード・ポートフォリオ・マネジャーの責任のもと、定義したプロセスに則りポートフォリオの見直しを行い、リバランスを実施します。
・リスク委員会(月次開催)で、パフォーマンス分析および運用ガイドラインのモニタリング結果等について報告を行います。またインベストメント・レビュー委員会(月次開催)では、プロダクトごとのより詳細な運用状況を報告、内容について精査します。さらにリスクマネジメント部と運用部の間で行う、ポートフォリオ・レビュー会議(四半期毎開催)では、運用ガイドライン項目の確認、日々のモニタリング結果、ポートフォリオ分析およびパフォーマンス結果等をフィードバックします。- #7 投資リスク（連結）
(1) 基準価額の変動要因2025/01/21 9:00
ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、主として外国株式など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります。)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は、すべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
ファンドの主な投資リスクは次のとおりです。- #8 投資制限（連結）
- 投資制限】
信託約款に基づく投資制限
(イ)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
(ロ)株式への直接投資は行いません。
(ハ)外貨建資産の実質投資割合には制限を設けません。
(ニ)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい当該比率以内になるよう調整を行うこととします。2025/01/21 9:00- #9 投資対象（連結）
- 資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.金銭債権
ハ.約束手形
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/01/21 9:00- #10 投資方針（連結）
- 用方針
ファンドは、長期的な信託財産の成長を図ることを目的として、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
② 投資態度
(イ)主として別に定めるロシア・東欧諸国で事業展開を行う企業へ投資する投資信託証券、ならびにわが国および外国の公社債等(短期金融商品を含みます。)へ投資する投資信託証券への投資を通じて、運用を行います。
(ロ)ロシア・東欧諸国で事業展開を行う企業へ投資する投資信託証券の組入比率を高位に保つものの、各証券への投資比率には制限を設けません。
(ハ)外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
(ニ)組入対象とする投資信託証券は、追加・変更することがあります。
(ホ)投資信託証券のほか、コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等に直接投資することがあります。
別に定める投資信託証券とは、次のものをいいます。
1.「オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ」
2.「CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)」
ただし、資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運用を行う場合があります。2025/01/21 9:00- #11 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)1 ルクセンブルク 投資証券 オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ 219,481.4092 11,074.47 2,430,641,019 11,079.72 2,431,793,735 97.06 2 日本 投資信託受益証券 CAマネープールファンド(適格機関投資家専用) 39,900,250 1.0022 39,988,030 1.0022 39,988,030 1.59 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。 種類別投資比率 種類 国内/外国 投資比率(%) 投資信託受益証券 国内 1.59 投資証券 外国 97.06 合計 98.65 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。 - #12 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/01/21 9:00
e border="0" width="660">2024年10月末日現在 信託財産の構成
e border="0" width="660">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 39,988,030 1.59 投資証券 ルクセンブルク 2,431,793,735 97.06 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 33,634,461 1.34 合計(純資産総額) 2,505,416,226 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 39,988,030 1.59 投資証券 ルクセンブルク 2,431,793,735 97.06 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 33,634,461 1.34 合計(純資産総額) 2,505,416,226 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。 - #13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/21 9:00
第43期(自2023年1月1日 至2023年12月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 406 406 10,849,915 当期変動額 剰余金の配当 △ 700,000 当期純利益 624,977 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 482 △ 482 △ 482 当期変動額合計 △ 482 △ 482 △ 75,505 当期末残高 △76 △76 10,774,410
- #14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価法を採用しております。(評価差額は全部純資産直入法により処理しております。)2025/01/21 9:00
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産 - #15 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2025/01/21 9:00
e border="0" width="660">2024年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0" width="660">期間 純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 期間 純資産総額(円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第11期計算期間末 (2015年10月20日) 3,885,882,948 3,885,882,948 0.7251 0.7251 第12期計算期間末 (2016年10月20日) 3,406,936,860 3,406,936,860 0.6834 0.6834 第13期計算期間末 (2017年10月20日) 4,224,360,583 4,224,360,583 0.9618 0.9618 第14期計算期間末 (2018年10月22日) 3,933,557,402 3,933,557,402 0.9759 0.9759 第15期計算期間末 (2019年10月21日) 4,309,353,956 4,309,353,956 1.1028 1.1028 第16期計算期間末 (2020年10月20日) 3,640,141,585 3,640,141,585 0.9464 0.9464 第17期計算期間末 (2021年10月20日) 5,300,008,927 5,300,008,927 1.6115 1.6115 第18期計算期間末 (2022年10月20日) 1,297,657,129 1,297,657,129 0.4163 0.4163 第19期計算期間末 (2023年10月20日) 1,888,290,350 1,888,290,350 0.6057 0.6057 第20期計算期間末 (2024年10月21日) 2,441,219,001 2,441,219,001 0.7831 0.7831 2023年10月末日 1,882,256,490 ― 0.6038 ― 11月末日 2,075,333,925 ― 0.6657 ― 12月末日 2,123,183,558 ― 0.6811 ― 2024年 1月末日 2,070,999,371 ― 0.6643 ― 2月末日 2,392,062,676 ― 0.7673 ― 3月末日 2,321,445,991 ― 0.7447 ― 4月末日 2,452,089,173 ― 0.7866 ― 5月末日 2,542,050,465 ― 0.8155 ― 6月末日 2,596,445,383 ― 0.8329 ― 7月末日 2,430,198,070 ― 0.7796 ― 8月末日 2,464,652,436 ― 0.7906 ― 9月末日 2,473,800,283 ― 0.7936 ― 10月末日 2,505,416,226 ― 0.8037 ― - #16 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2025/01/21 9:00
e border="0" width="472">2024年10月末日現在
e border="0" width="472">Ⅰ 資産総額 2,506,084,642 円 Ⅱ 負債総額 668,416 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,505,416,226 円 Ⅳ 発行済口数 3,117,331,859 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8037 円 (1万口当たり純資産額) (8,037 円) Ⅰ 資産総額 2,506,084,642 円 Ⅱ 負債総額 668,416 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,505,416,226 円 Ⅳ 発行済口数 3,117,331,859 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8037 円 (1万口当たり純資産額) (8,037 円) - #17 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2025/01/21 9:00
① 基準価額の算定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
