純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	51	85,644
追加型株式投資信託	697	16,490,066
株式投資信託 合計	748	16,575,710
単位型公社債投資信託	28	93,923
追加型公社債投資信託	14	1,453,222
公社債投資信託 合計	42	1,547,145
総合計	790	18,122,855

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託5185,644追加型株式投資信託69716,490,066株式投資信託 合計74816,575,710単位型公社債投資信託2893,923追加型公社債投資信託141,453,222公社債投資信託 合計421,547,145総合計79018,122,855

2020/08/28 9:17

#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.198%(税抜0.18%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2020/08/28 9:17

#3 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2020/08/28 9:17

#4 投資制限（連結）

① 株式(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2020/08/28 9:17

#5 投資方針（連結）

ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ないます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
<標準組入比率>トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の20%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)受益証券:信託財産の純資産総額の55%

2020/08/28 9:17

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

1,552,353,6242.5896
1,508,442,8759.76e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.70%合計99.70%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/08/28 9:17

#7 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,002,587	0.30
純資産総額		15,452,324,876	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券15,406,322,28999.70内 日本15,406,322,28999.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)46,002,5870.30純資産総額15,452,324,876100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/08/28 9:17

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2020/08/28 9:17

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/08/28 9:17

#10 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第15期 自 2019年6月6日 至 2020年6月5日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第14期 2019年6月5日現在第15期 2020年6月5日現在1.※1期首元本額8,139,934,170円8,873,497,028円期中追加設定元本額1,656,062,300円1,724,540,656円期中一部解約元本額922,499,442円1,194,566,590円2.計算期間末日における受益権の総数8,873,497,028口9,403,471,094口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第14期 自 2018年6月6日 至 2019年6月5日第15期 自 2019年6月6日 至 2020年6月5日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,341,973,664円)及び分配準備積立金(1,857,021,809円)より分配可能額は5,198,995,473円(1万口当たり5,859.02円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(474,373,769円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,022,082,305円)及び分配準備積立金(1,630,457,902円)より分配可能額は6,126,913,976円(1万口当たり6,515.59円)であります。なお、投資信託約款上の分配対象額は、上記分配可能額のうち経費控除後の配当等収益等であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第15期 自 2019年6月6日 至 2020年6月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第15期 2020年6月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第14期 2019年6月5日現在第15期 2020年6月5日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△93,877,606576,556,235合計△93,877,606576,556,235e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第14期 2019年6月5日現在第15期 2020年6月5日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第15期 自 2019年6月6日 至 2020年6月5日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第14期 2019年6月5日現在	第15期 2020年6月5日現在
1口当たり純資産額	1.5859円	1.6516円
(1万口当たり純資産額)	(15,859円)	(16,516円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第14期 2019年6月5日現在第15期 2020年6月5日現在1口当たり純資産額1.5859円1.6516円(1万口当たり純資産額)(15,859円)(16,516円)

2020/08/28 9:17

#11 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第6計算期間末 (2011年6月6日)4,508,318,9494,508,318,9491.03481.0348第7計算期間末 (2012年6月5日)5,577,984,1235,577,984,1231.01691.0169第8計算期間末 (2013年6月5日)6,877,964,9286,877,964,9281.23891.2389第9計算期間末 (2014年6月5日)7,492,963,4977,492,963,4971.33431.3343第10計算期間末 (2015年6月5日)8,454,565,0418,454,565,0411.50461.5046第11計算期間末 (2016年6月6日)9,718,025,9349,718,025,9341.45621.4562第12計算期間末 (2017年6月5日)11,222,055,16311,222,055,1631.53851.5385第13計算期間末 (2018年6月5日)13,026,301,70213,026,301,7021.60031.6003第14計算期間末 (2019年6月5日)14,072,433,49514,072,433,4951.58591.58592019年6月末日14,285,310,625-1.6022-7月末日14,491,352,927-1.6109-8月末日14,552,403,854-1.6057-9月末日14,743,337,523-1.6212-10月末日15,078,742,919-1.6423-11月末日15,244,639,305-1.6521-12月末日15,366,684,973-1.6606-2020年1月末日15,421,810,938-1.6594-2月末日15,066,528,579-1.6225-3月末日14,521,191,495-1.5745-4月末日14,876,838,544-1.6017-5月末日15,293,422,805-1.6307-第15計算期間末 (2020年6月5日)15,530,358,61115,530,358,6111.65161.65166月末日15,452,324,876-1.6358-

2020/08/28 9:17

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	15,459,814,271円
Ⅱ 負債総額	7,489,395円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,452,324,876円
Ⅳ 発行済数量	9,446,499,333口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6358円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額15,459,814,271円Ⅱ 負債総額7,489,395円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,452,324,876円Ⅳ 発行済数量9,446,499,333口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6358円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	167,520,023,701円
Ⅱ 負債総額	21,231,287,526円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,288,736,175円
Ⅳ 発行済数量	142,060,889,074口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0298円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額167,520,023,701円Ⅱ 負債総額21,231,287,526円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)146,288,736,175円Ⅳ 発行済数量142,060,889,074口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0298円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	21,631,476,063円
Ⅱ 負債総額	93,730,621円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,537,745,442円
Ⅳ 発行済数量	16,701,848,460口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2895円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額21,631,476,063円Ⅱ 負債総額93,730,621円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,537,745,442円Ⅳ 発行済数量16,701,848,460口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2895円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	132,359,198,705円
Ⅱ 負債総額	152,248,171円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,206,950,534円
Ⅳ 発行済数量	51,053,723,244口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5896円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額132,359,198,705円Ⅱ 負債総額152,248,171円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)132,206,950,534円Ⅳ 発行済数量51,053,723,244口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5896円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2020年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年6月30日

Ⅰ 資産総額	198,419,722,878円
Ⅱ 負債総額	852,839,338円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,566,883,540円
Ⅳ 発行済数量	66,198,223,430口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9845円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額198,419,722,878円Ⅱ 負債総額852,839,338円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)197,566,883,540円Ⅳ 発行済数量66,198,223,430口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9845円

2020/08/28 9:17

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

(単位:百万円)

負債合計

16,567

16,082

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2020/08/28 9:17

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2020/08/28 9:17

#15 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2020年6月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2020/08/28 9:17

#16 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券トピックス・インデックス・マザーファンド3,207,496,3333,411,493,099外国株式インデックスマザーファンド639,509,9321,706,084,596外国債券インデックスマザーファンド762,953,9372,288,404,038ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)6,266,365,8318,077,972,192親投資信託受益証券 合計15,483,953,925合計15,483,953,925親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		12,871,423,921	23,132,753,539
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年6月5日現在2020年6月5日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン13,816,984,42324,328,710,118株式※3※4132,659,243,740149,144,512,780派生商品評価勘定2,235,680278,504,000未収入金-15,790,100未収配当金1,177,332,1101,337,070,499未収利息2,494,6892,344,037前払金123,503,300-その他未収収益※549,747,62841,074,510差入委託証拠金-50,430,000流動資産合計147,831,541,570175,198,436,044資産合計147,831,541,570175,198,436,044負債の部流動負債派生商品評価勘定76,274,840-前受金-281,953,600未払解約金88,964,000360,378,460受入担保金12,706,116,01222,490,327,285その他未払費用69,06994,194流動負債合計12,871,423,92123,132,753,539負債合計12,871,423,92123,132,753,539純資産の部元本等元本※1137,233,315,554142,967,103,545剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△2,273,197,9059,098,578,960元本等合計134,960,117,649152,065,682,505純資産合計134,960,117,649152,065,682,505負債純資産合計147,831,541,570175,198,436,044e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2019年6月6日 至 2020年6月5日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2019年6月5日現在2020年6月5日現在1.※1期首2018年6月6日2019年6月6日期首元本額130,544,614,080円137,233,315,554円期中追加設定元本額19,206,602,114円40,152,364,293円期中一部解約元本額12,517,900,640円34,418,576,302円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド4,078,415,082円3,459,619,359円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA7,837,093,397円7,067,562,385円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA228,823,749円2,679,347円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)60,746,661円55,902,878円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)976,873,994円780,865,658円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)49,591,649円40,741,510円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,345,790,812円1,092,230,752円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)16,262,184円93,179,177円D-I's TOPIXインデックス40,212,628円55,564,362円為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド19,956,909円14,731,618円DCダイワ・ターゲットイヤー20501,615,386円23,839,256円iFree TOPIXインデックス1,079,173,827円1,785,224,710円iFree 8資産バランス1,684,446,800円2,416,435,560円iFree 年金バランス41,227,884円92,819,882円DCダイワ日本株式インデックス65,423,316,922円65,943,708,454円ダイワ・ライフ・バランス302,828,018,505円3,207,496,333円ダイワ・ライフ・バランス503,166,199,673円3,747,158,396円ダイワ・ライフ・バランス702,906,547,954円3,285,045,086円年金ダイワ日本株式インデックス4,922,116,815円5,135,540,799円DCダイワ・ターゲットイヤー202015,526,759円14,196,344円DCダイワ・ターゲットイヤー203051,737,113円54,321,811円DCダイワ・ターゲットイヤー204018,075,776円32,719,659円ダイワつみたてインデックス日本株式110,064,150円606,007,503円ダイワつみたてインデックスバランス30-円11,880,333円ダイワつみたてインデックスバランス50-円7,017,784円ダイワつみたてインデックスバランス70-円10,576,222円ダイワ世界分散バランスファンド15VA358,303円-円ダイワ世界分散バランスファンド20VA367,695円-円ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)726,124円-円ダイワ世界分散バランスファンド25VA4,245,918円-円ダイワ世界分散バランスファンド30VA4,248,105円-円ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)8,201,794円-円ダイワ世界バランスファンド40VA168,271,660円154,206,269円ダイワ世界バランスファンド60VA165,937,499円158,516,417円ダイワ・バランスファンド35VA9,582,707,612円8,947,553,507円ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA534,691円-円ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA2,894,230円-円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)825,721,462円829,736,353円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)127,351,633円121,831,903円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)223,926,223円223,747,786円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド163,870,546円175,248,838円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス8,790,239,350円11,103,093,364円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)1,952,601,712円5,164,042,624円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,511,606,129円2,053,074,608円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,424,632,811円1,343,456,889円ダイワライフスタイル25193,069,689円202,546,742円ダイワライフスタイル50678,512,244円714,641,249円ダイワライフスタイル75558,569,318円552,989,820円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)13,142,886,177円12,185,351,998円計137,233,315,554円142,967,103,545円2.期末日における受益権の総数137,233,315,554口142,967,103,545口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,273,197,905円であります。――――――4.※3貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 12,389,784,010円株式 21,577,014,350円5.※4差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 466,760,000円株式 520,800,000円6.※5その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分45,630,413円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分38,235,875円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2019年6月6日 至 2020年6月5日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年6月5日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年6月5日現在2020年6月5日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式△20,777,613,092636,961,961新株予約権証券-0合計△20,777,613,092636,961,961(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年9月20日から2019年6月5日まで、及び2019年9月20日から2020年6月5日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2019年6月5日 現在2020年6月5日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建2,501,088,300-2,427,135,000△73,953,3002,499,201,400-2,777,800,000278,598,600合計2,501,088,300-2,427,135,000△73,953,3002,499,201,400-2,777,800,000278,598,600e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年6月5日現在2020年6月5日現在1口当たり純資産額0.9834円1.0636円(1万口当たり純資産額)(9,834円)(10,636円)附属明細表

2020/08/28 9:17

#17 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,209,998,665	2.19
純資産総額		146,288,736,175	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式143,078,737,51097.81内 日本143,078,737,51097.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,209,998,6652.19純資産総額146,288,736,175100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)3,117,000,0002.13内 日本3,117,000,0002.13

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器729,7007,330.12
5,348,794,9576,762.00

2020/08/28 9:17