有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)

【提出】: 2016/03/24 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

高利回り社債オープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 1月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金	273,492,062
コール・ローン	807,628,455
株式	288,216,982
社債券	76,963,679,043
派生商品評価勘定	3,365,300
未収入金	661,763,760
未収利息	1,879,584,075
前払費用	25,662,977
流動資産合計	80,903,392,654
資産合計	80,903,392,654
負債の部
流動負債
未払解約金	968,582,000
流動負債合計	968,582,000
負債合計	968,582,000
純資産の部
元本等
元本	32,974,693,074
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	46,960,117,580
元本等合計	79,934,810,654
純資産合計	79,934,810,654
負債純資産合計	80,903,392,654

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	社債券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 1月 5日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4241円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,241円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 7月 7日
至平成28年 1月 5日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 1月 5日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 1月 5日現在
期首	平成27年 7月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	41,103,333,272円
同期中における追加設定元本額	1,017,312,863円
同期中における一部解約元本額	9,145,953,061円
期末元本額	32,974,693,074円
期末元本額の内訳*
高利回り社債オープン	14,113,236,673円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ	9,857,345,137円
米欧ハイ・インカムオープン	248,740,844円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)	6,417,139,739円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり	1,585,200,212円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)	89,651,880円
高利回り社債オープン(年1回決算型)	93,937,292円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)	441,730,917円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり	106,958,903円
高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)	20,751,477円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 1月 5日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	HERCULES OFFSHORE INC	123,121	2.14	263,478.94
		CATALYST PAPER CORP	16,852	2.40	40,444.80
		UC HOLDINGS INC	46,800	26.00	1,216,800.00
		DIRECTBUY HOLDINGS INC	4,851	0.00	0.00
		ALLEN SYSTEMS GROUP INC	40,218	22.00	884,796.00
		EME REORGANIZATION TRUST	4,538,302	0.00	11,799.58
	小計	銘柄数:6			2,417,319.32
					(288,216,982)
		組入時価比率:0.4%			100.0%
	合計				288,216,982
					(288,216,982)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 1月 5日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	米ドル	1839688 ALBERTA ULC	145,376.00	15.26
		99 CENTS ONLY STORES	2,675,000.00	1,083,375.00
		A SCHULMAN INC	775,000.00	745,937.50
		AAF HLG/FIN	1,410,814.00	1,333,219.23
		ACCURIDE CORP	3,125,000.00	2,585,937.50
		ACE CASH EXPRESS INC	1,165,000.00	439,787.50
		ADVANCED MICRO DEVICES	1,650,000.00	1,204,500.00
		ADVANCED MICRO DEVICES	1,700,000.00	1,079,500.00
		AFFINIA GROUP INC	2,225,000.00	2,286,187.50
		AFFINION INVESTMENTS LLC	841,500.00	336,600.00
		AFFINITY GAMING/FIN	450,000.00	454,500.00
		AGUILA 3 SA	400,000.00	408,500.00
		AIR CANADA	725,000.00	778,468.75
		AIR CANADA	3,625,000.00	3,763,185.00
		AIR CANADA 2013-1B PTC	169,269.84	170,539.36
		AK STEEL CORP	2,700,000.00	1,080,000.00
		ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA	250,000.00	261,875.00
		ALCATEL-LUCENT USA INC	973,000.00	1,019,519.13
		ALERE INC	1,700,000.00	1,649,000.00
		ALERIS INTL INC	522,000.00	438,532.20
		ALERIS INTL INC	501,000.00	379,507.50
		ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN	1,400,000.00	546,000.00
		ALLY FINANCIAL INC	958,000.00	1,084,935.00
		ALLY FINANCIAL INC	47,000.00	47,763.75
		ALTA MESA HLDGS/FINANC S	1,575,000.00	559,125.00
		ALTICE FINANCING SA	325,000.00	341,250.00
		ALTICE SA	3,000,000.00	2,677,500.00
		ALTICE US FINANCING SA	1,000,000.00	902,500.00
		AMC ENTERTAINMENT INC	325,000.00	334,750.00
		AMC NETWORKS INC	3,500,000.00	3,701,250.00
		AMERICAN AXLE & MFG INC	1,500,000.00	1,563,750.00
		AMERICAN CAPITAL LTD	1,175,000.00	1,214,656.25
		AMERICAN GREETINGS	300,000.00	314,625.00
		AMKOR TECHNOLOGIES INC	725,000.00	722,281.25
		ANCESTRY.COM INC	4,300,000.00	4,219,375.00
		ANCESTRY.COM INC ACOM	2,730,000.00	2,921,100.00
		ANNA MERGER SUB INC	1,765,000.00	1,557,612.50
		ANTERO RESOURCES CORP	850,000.00	716,125.00
		APPROACH RESOURCES INC	600,000.00	228,000.00
		APPVION INC	1,225,000.00	496,125.00
		ARCELORMITTAL	1,425,000.00	1,100,812.50
		ARCELORMITTAL	775,000.00	515,375.00
		ARGOS MERGER SUB INC	675,000.00	659,812.50
		ARTESYN ESCROW INC	2,350,000.00	2,085,625.00
		ASHTON WOODS USA/FINANCE	3,975,000.00	3,398,625.00
		ASSOC MAT LLC/AMH NEW FI	2,108,000.00	1,454,520.00
		AUDATEX NORTH AMERICA IN	800,000.00	809,000.00
		AUDATEX NORTH AMERICA IN	225,000.00	226,406.25
		AURICO GOLD INC	1,100,000.00	998,250.00
		AUS FINANCE PTY LTD	450,000.00	324,000.00
		AV HOMES INC	1,450,000.00	1,446,375.00
		AVAYA INC	875,000.00	301,875.00
		B-CORP MERGER SUB INC	775,000.00	581,250.00
		BANK OF AMERICA CORP	2,450,000.00	2,472,968.75
		BANK OF AMERICA CORP	2,500,000.00	2,634,375.00
		BANKRATE INC	950,000.00	964,250.00
		BARCLAYS BANK PLC	3,650,000.00	4,163,281.25
		BARCLAYS BANK PLC	3,025,000.00	3,232,968.75
		BARCLAYS PLC	3,075,000.00	3,260,207.25
		BEAZER HOMES USA	1,000,000.00	1,017,500.00
		BEAZER HOMES USA	950,000.00	866,875.00
		BEAZER HOMES USA	1,675,000.00	1,474,000.00
		BEV PACK HLDS LU/ISSUER	2,425,000.00	2,343,156.25
		BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP	3,125,000.00	2,640,625.00
BIOSCRIP INC	1,300,000.00	1,040,000.00
BLOCK COMMUNICATIONS INC	1,075,000.00	1,075,000.00
BLUE COAT HOLDINGS INC	1,050,000.00	1,055,250.00
BLUE CUBE SPINCO INC	1,000,000.00	1,083,750.00
BLUE CUBE SPINCO INC	350,000.00	383,250.00
BLUE RACER MID LLC/FINAN	375,000.00	264,375.00
BLUELINE RENTAL FINANCE	600,000.00	522,750.00
BMC SOFTWARE FINANCE INC	2,100,000.00	1,393,875.00
BOISE CASCADE LLC/FIN	775,000.00	802,125.00
BOYD ACQUISITION SUB/FIN	2,500,000.00	2,537,500.00
BOYD GAMING CORP	3,675,000.00	3,730,125.00
BROOKFIELD RESIDENTIAL	950,000.00	914,375.00
BROOKFIELD RESIDENTIAL	725,000.00	670,625.00
BUFFALO THUNDER DEV 144A	373,230.00	205.27
BUFFALO THUNDER DEV 144A	839,754.00	428,274.54
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	2,325,000.00	2,441,250.00
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,275,000.00	4,242,937.50
BUILDING MATERIALS HOLDI	1,625,000.00	1,698,125.00
BWAY HOLDING CO	3,850,000.00	3,599,750.00
CABLEVISION SYSTEMS CORP	2,450,000.00	2,566,375.00
CAESARS ENTERTAINMENT OP	2,650,000.00	2,014,000.00
CALFRAC HOLDINGS LP	200,000.00	81,000.00
CAPSUGEL SA	1,800,000.00	1,758,375.00
CARLSON TRAVEL HOLDINGS	2,000,000.00	1,965,000.00
CARRIZO OIL & GAS INC	1,100,000.00	897,875.00
CARROLS RESTAURANT GROUP	125,000.00	132,187.50
CASE NEW HOLLAND INC	3,425,000.00	3,623,650.00
CASTLE (AM) & CO	425,000.00	320,875.00
CBC AMMO LLC/CBC FINCO	925,000.00	765,437.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP	450,000.00	466,593.75
CEMEX FINANCE LLC	875,000.00	925,312.50
CEMEX FINANCE LLC	100,000.00	86,400.00
CENTURY COMMUNITIES	525,000.00	484,312.50
CENTURY INTERMEDIATE HLD	1,525,000.00	1,565,031.25
CENTURYLINK INC	1,225,000.00	1,153,031.25
CENTURYLINK INC	7,650,000.00	5,838,074.55
CENVEO CORP	1,900,000.00	997,500.00
CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C	3,475,000.00	3,383,781.25
CERIDIAN CORP	950,000.00	735,062.50
CGG VERITAS	450,000.00	202,500.00
CHAPARRAL ENERGY INC	1,000,000.00	255,000.00
CHAPARRAL ENERGY INC	475,000.00	111,625.00
CHC HELICOPTER SA	1,121,250.00	241,068.75
CHEMOURS CO	275,000.00	190,437.50
CHESAPEAKE ENERGY CORP	1,175,000.00	346,625.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	2,250,000.00	652,500.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP	250,000.00	72,500.00
CHS/COMMUNITY HEALTH	500,000.00	471,250.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	900,000.00	895,500.00
CITGO HOLDING INC	2,050,000.00	1,970,562.50
CITGO PETROLEUM CORP	800,000.00	774,000.00
CITIGROUP INC	300,000.00	293,925.00
CITIGROUP INC	2,025,000.00	1,994,625.00
CLEAR CHANNEL COMMUNICAT	1,875,000.00	1,387,500.00
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	725,000.00	702,343.75
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN	1,025,000.00	307,500.00
CNG HOLDINGS INC	500,000.00	207,500.00
COEUR D'ALENE MINES CORP	1,125,000.00	677,812.50
COMMERZBANK AG	500,000.00	576,595.00
COMMSCOPE HOLDINGS INC	2,975,000.00	3,001,031.25
COMMSCOPE TECH FINANCE L	1,750,000.00	1,684,375.00
COMMUNICATIONS SALES & L	1,425,000.00	1,210,366.50
COMMUNITY CHOICE FINANCI	1,275,000.00	341,062.50
COMPASS INVESTORS INC	3,625,000.00	3,443,750.00
COMPILER FINANCE SUB INC	1,350,000.00	594,000.00
COMPRESSCO PARTNERS/FINA	1,000,000.00	743,750.00
CONCHO RESOURCES INC	400,000.00	386,500.00
CONCORDIA HEALTHCARE COR	1,375,000.00	1,189,375.00
CONS CNT CO/CONS CNT CAP	1,800,000.00	1,467,000.00
CONSOLIDATED COMMUNICATI	1,025,000.00	861,000.00
CONSOLIDATED ENERGY FIN	2,800,000.00	2,634,800.00
CONSTELLATION ENTERPRISE	700,000.00	500,500.00
CONTL AIRLINES 2012-2 B	101,969.16	105,028.23
CONTL AIRLINES 2012-3 C	1,275,000.00	1,297,312.50
COVANTA HOLDING CORP	725,000.00	657,937.50
COVERIS HOLDINGS SA	1,000,000.00	877,500.00
CPG MERGER SUB LLC	2,350,000.00	2,303,000.00
CREDIT AGRICOLE SA	200,000.00	204,363.80
CREDIT SUISSE GROUP AG	1,625,000.00	1,625,071.50
CRESCENT RESOURCES LLC	295,000.00	296,106.25
CRESTWOOD MIDSTREAM PART	500,000.00	365,000.00
CRESTWOOD MIDSTREAM PART	950,000.00	669,750.00
CROSSTEX ENERGY LP/CROSS	374,000.00	397,864.56
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN	625,000.00	646,875.00
DEAN FOODS CO	1,425,000.00	1,474,875.00
DENBURY RESOURCES INC	1,600,000.00	568,000.00
DENVER PARENT CORP	2,735,892.00	27,358.92
DIAMOND FOODS INC	800,000.00	822,000.00
DIGICEL GROUP LTD	3,150,000.00	2,606,625.00
DIGICEL GROUP LTD	6,200,000.00	4,712,000.00
DIGICEL LIMITED	200,000.00	184,500.00
DIGICEL LIMITED	2,275,000.00	1,933,750.00
DIGICEL LIMITED	1,400,000.00	1,183,000.00
DIRECTBUY HOLDINGS INC	623,511.00	165,230.41
DISH DBS CORP	425,000.00	372,725.00
DJO FINCO INC/DJO FINANC	1,175,000.00	1,045,021.50
DRIVETIME AUTO GP & ACCE	1,000,000.00	890,000.00
DYNEGY INC	1,200,000.00	1,029,000.00
DYNEGY INC	975,000.00	833,625.00
EARTHLINK INC	2,231,000.00	2,275,620.00
ECO SERVICES OP/ECO FIN	1,575,000.00	1,346,625.00
EILEME 2 AB	675,000.00	720,562.50
ELDORADO RESORTS INC	1,175,000.00	1,148,562.50
EMBARQ CORP	2,030,000.00	2,095,975.00
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE	225,000.00	203,625.00
ENERGY FUTURE/EFIH FINAN	971,947.05	1,037,553.47
ENERGY TRANSFER EQUITY	875,000.00	713,125.00
ENERGY XXI GULF COAST IN	675,000.00	84,375.00
ENERGY XXI GULF COAST IN	350,000.00	39,812.50
ENTEGRIS INC	475,000.00	483,312.50
EP ENER/EVEREST ACQ FIN	1,400,000.00	707,000.00
EVEREST ACQ LLC/FINANCE	850,000.00	540,277.00
EXCO RESOURCES INC	1,450,000.00	268,250.00
EXOPACK HOLDNG CORP	1,300,000.00	1,235,000.00
FELCOR LODGING LP	450,000.00	460,404.00
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS	2,875,000.00	2,436,562.50
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS	1,475,000.00	1,183,687.50
FERRELLGAS PARTNERS LP	520,000.00	493,220.00
FIRST CASH FINANCIAL SER	90,000.00	88,650.00
FIRST QUANTUM MINERALS L	400,000.00	262,000.00
FLEXI-VAN LEASNG	1,550,000.00	1,550,000.00
FLORIDA EAST COAST HLDGS	725,000.00	672,437.50
FLORIDA EAST COAST HLDGS	375,000.00	249,375.00
FLY LEASING LTD	200,000.00	206,750.00
FMG RESOURCES AUG 2006	225,000.00	179,014.50
FORBES ENERGY SERVICES	1,825,000.00	885,125.00
FREESCALE SEMICONDUCTOR	225,000.00	230,625.00
FRONTIER COMMUNICATIONS	1,200,000.00	1,173,000.00
FRONTIER COMMUNICATIONS	1,750,000.00	1,710,625.00
GARDA WORLD SECURITY COR	3,825,000.00	3,308,625.00
GARDA WORLD SECURITY COR	2,800,000.00	2,422,000.00
GENCORP INC	2,225,000.00	2,319,562.50
GENON ESCROW CORP	1,898,000.00	1,489,930.00
GENON ESCROW CORP	1,000,000.00	737,500.00
GIBRALTAR STEEL CORP OF	450,000.00	460,125.00
GIBSON ENERGY INC	775,000.00	745,937.50
GLOBAL BRASS AND COPPER	1,000,000.00	1,058,750.00
GLOBAL PART/GLP FINANCE	700,000.00	563,500.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC	400,000.00	398,250.00
GRAFTECH INTERNATIONAL	675,000.00	394,875.00
GRAY TELEVISION INC	4,025,000.00	4,125,625.00
GREIF INC	720,000.00	802,800.00
GRIFFON CORPORATION	1,000,000.00	953,750.00
HALCON RESOURCES CORP	4,575,000.00	1,349,625.00
HALCON RESOURCES CORP	1,500,000.00	442,500.00
HALYARD HEALTH INC	1,925,000.00	1,933,421.87
HAPAG-LLOYD AG	100,000.00	101,000.00
HARDWOODS ACQUISITION IN	1,845,000.00	1,522,125.00
HARLAND CLARKE HLDINGS	825,000.00	680,625.00
HARLAND CLARKE HOLDINGS	400,000.00	366,500.00
HARLAND ESCROW CORP	11,075,000.00	8,735,406.25
HARRON COMM/HARRON FIN	1,600,000.00	1,698,000.00
HAWKER BEECHCRAFT ESCROW	200,000.00	0.00
HCA HOLDINGS INC	850,000.00	896,750.00
HCA INC	425,000.00	463,250.00
HD SUPPLY INC	4,825,000.00	5,367,812.50
HD SUPPLY INC	2,375,000.00	2,453,375.00
HEARTHSIDE GROUP HLDS/FI	1,450,000.00	1,334,000.00
HECLA MINING CO	2,150,000.00	1,537,250.00
HELLAS II	1,700,000.00	0.00
HEXION US FIN/NOVA SCOTI	7,425,000.00	2,858,625.00
HEXION US FINANCE CORP	325,000.00	251,062.50
HILCORP ENERGY I/HILCORP	500,000.00	482,500.00
HILLMAN GROUP INC	1,500,000.00	1,252,500.00
HOCKEY MERGER SUB 2 INC	3,825,000.00	3,404,250.00
HRG GROUP INC	650,000.00	684,125.00
HRG GROUP INC	2,325,000.00	2,287,218.75
HRG GROUP INC	850,000.00	836,187.50
HUB HOLDINGS LLC/HUB HOL	1,350,000.00	1,235,250.00
HUNT COS INC	1,875,000.00	1,706,250.00
IAMGOLD CORP	1,150,000.00	730,250.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN	299,000.00	300,868.75
ICON HEALTH & FITNESS	1,850,000.00	1,766,750.00
IGLOO HOLDINGS CORP	4,925,000.00	4,928,940.00
ILFC E-CAPITAL TRUST I	500,000.00	456,250.00
ILLINOIS PWR GENERATING	550,000.00	371,250.00
INEOS GROUP HOLDINGS SA	1,426,000.00	1,411,740.00
INFOR SOFTWARE PARENT	1,850,000.00	1,329,687.50
INFOR US INC	650,000.00	546,812.50
INN OF THE MOUNTAIN GODS	1,627,654.00	1,513,718.22
INTELSAT LUXEMBOURG SA	575,000.00	426,937.50
INTELSAT LUXEMBOURG SA	700,000.00	325,500.00
INTELSAT LUXEMBOURG SA	8,250,000.00	3,753,750.00
INTERACTIVE DATA CORP	225,000.00	229,545.00
INTERGEN NV	2,550,000.00	2,027,250.00
INTL LEASE FINANCE CORP	630,000.00	683,550.00
INTL LEASE FINANCE CORP	1,575,000.00	1,866,375.00
INTL LEASE FINANCE CORP	725,000.00	879,968.75
INTREPID AVIATION GRP HL	1,375,000.00	1,127,500.00
INVENTIV HEALTH INC	1,050,000.00	1,071,000.00
INVENTIV HEALTH INC	283,000.00	278,755.00
INVENTIV HEALTH INC	618,000.00	590,190.00
INVENTIV HEALTH INC	1,403,376.00	1,340,224.08
ISLE OF CAPRI CASINOS	2,150,000.00	2,273,625.00
ITALICS MERGER SUB	1,750,000.00	1,584,642.50
JAC HOLDING CORP	775,000.00	738,187.50
JACK COOPER HOLDINGS COR	1,750,000.00	1,452,500.00
JAMES RIVER ESCROW INC	475,000.00	4,203.75
JBS INVESTMENTS GMBH	800,000.00	776,000.00
JBS INVESTMENTS GMBH	1,800,000.00	1,660,500.00
JBS USA LLC/JBS USA FINA	1,150,000.00	1,155,750.00
JBS USA LLC/JBS USA FINA	1,500,000.00	1,485,000.00
JC PENNEY CORP INC	1,000,000.00	915,000.00
JCH PARENT INC	1,783,907.00	1,106,022.34
JLL/DELTA DUTCH PLEDGECO	2,000,000.00	1,930,000.00
JMC STEEL GROUP	550,000.00	363,000.00
JPMORGAN CHASE & CO	825,000.00	830,238.75
JPMORGAN CHASE & CO	1,625,000.00	1,626,794.00
K HOVNANIAN ENTERPRISES	625,000.00	421,875.00
K HOVNANIAN ENTERPRSIES	972,000.00	957,420.00
K.HOVNANIAN ENTERPRISES	1,700,000.00	1,700,000.00
KB HOME	1,350,000.00	1,329,750.00
KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI	1,550,000.00	1,581,000.00
KINDRED HEALTHCARE INC	850,000.00	799,000.00
KINDRED HEALTHCARE INC	1,150,000.00	964,562.50
KISSNER MILLING CO LTD	2,750,000.00	2,591,875.00
LADDER CAP FIN LLC/CORP	1,350,000.00	1,350,000.00
LANDRY'S HOLDINGS II INC	4,425,000.00	4,413,937.50
LANDRY'S INC	3,105,000.00	3,283,537.50
LAREDO PETROLEUM INC	1,000,000.00	917,500.00
LAREDO PETROLEUM INC	700,000.00	612,500.00
LBC TANK TERMINAL HLDING	575,000.00	572,125.00
LBG CAPITAL NO.1 PLC	80,000.00	83,900.00
LENNAR CORP	950,000.00	1,075,875.00
LENNAR CORP	600,000.00	646,500.00
LIN TELEVISION CORP	625,000.00	657,031.25
LINN ENERGY LLC/FIN CORP	452,000.00	76,840.00
LINN ENERGY LLC/FIN CORP	5,600,000.00	980,000.00
LOGO MERGER SUB CORP	3,300,000.00	3,349,500.00
LONESTAR RESOURCES AMERI	1,500,000.00	915,000.00
LOUISIANA PACIFIC CORP	725,000.00	752,187.50
LTF MERGER SUB INC	4,000,000.00	3,830,000.00
LYNX I CORP	94,500.00	97,453.12
MANITOWOC COMPANY INC	750,000.00	781,875.00
MANITOWOC COMPANY INC	475,000.00	492,812.50
MARFRIG HOLDING EUROPE B	200,000.00	180,750.00
MATTAMY GROUP CORP	1,100,000.00	1,045,000.00
MDC HOLDINGS INC	3,400,000.00	2,703,000.00
MDC PARTNERS INC	850,000.00	876,562.50
MEDIACOM BRDBND LLC/CORP	675,000.00	648,843.75
MEDIACOM BRDBND LLC/CORP	850,000.00	824,500.00
MEG ENERGY CORP	575,000.00	402,500.00
MERISANT ESCROW	600,000.00	0.00
MERITAGE HOMES CORP	360,000.00	377,550.00
MGM MIRAGE INC	13,315,000.00	15,212,387.50
MGM RESORTS INTL	1,150,000.00	1,213,250.00
MGM RESORTS INTL	3,600,000.00	3,996,000.00
MGM RESORTS INTL	1,168,000.00	1,200,120.00
MGM RESORTS INTL	1,150,000.00	1,213,250.00
MHGE PARENT LLC/FINANCE	3,550,000.00	3,527,812.50
MICHAEL BAKER HLDINGS/FI	743,312.00	527,751.52
MICRON TECHNOLOGY INC	550,000.00	490,875.00
MIDAS INT HOLDCO II/FIN	2,225,000.00	2,013,625.00
MIDSTATES PETRO INC/LLC	400,000.00	179,000.00
MIDSTATES PETRO INC/LLC	4,015,000.00	501,875.00
MIDSTATES PETRO INC/LLC	2,675,000.00	321,000.00
MIDWEST VANADIUM PTY LTD	150,000.00	8,437.50
MILACRON LLC/MCRON FIN	3,975,000.00	3,686,812.50
MILLAR WESTERN FOREST	625,000.00	321,875.00
MONITRONICS INTERNATIONA	850,000.00	667,250.00
MOOD MEDIA CORP	900,000.00	576,000.00
MPG HOLDCO I INC	725,000.00	734,062.50
MPH ACQUISITION HOLDINGS	1,750,000.00	1,758,750.00
MPL 2 ACQUISITION CANCO	1,050,000.00	1,099,875.00
MPT OPER PARTNERSP/FINL	1,325,000.00	1,356,468.75
MRT MID PART/MRT MID FIN	1,650,000.00	1,460,250.00
MUSTANG MERGER CORP	2,525,000.00	2,632,312.50
NATHAN'S FAMOUS INC	1,675,000.00	1,742,000.00
NATIONAL CINEMEDIA LLC	850,000.00	888,250.00
NATIONSTAR MORT/CAP CORP	1,775,000.00	1,726,187.50
NATIONSTAR MORT/CAP CORP	325,000.00	311,837.50
NATIONSTAR MORT/CAP CORP	3,275,000.00	2,845,156.25
NAVISTAR INTL CORP	1,450,000.00	986,000.00
NBTY INC	750,000.00	757,500.00
NCI BUILDING SYSTEMS INC	475,000.00	501,125.00
NCR CORP	700,000.00	692,125.00
NCR CORP	1,500,000.00	1,483,125.00
NEOVIA LOGISTICS INT HLD	2,425,000.00	2,328,000.00
NEPTUNE FINCO CORP	4,200,000.00	4,348,890.00
NEPTUNE FINCO CORP	600,000.00	625,500.00
NES RENTALS HOLDINGS	3,600,000.00	3,258,000.00
NEW ENTERPRISE STONE & L	1,827,314.00	1,872,996.85
NEW ENTERPRISE STONE & L	700,000.00	560,000.00
NFR ENERGY LLC/FIN CORP	1,050,000.00	57,750.00
NORANDA ALUMINUM ACQUISI	2,475,000.00	365,062.50
NORTEK INC	2,425,000.00	2,497,750.00
NPC INTL/OPER CO A&B INC	550,000.00	570,625.00
NRG ENERGY INC	2,475,000.00	2,153,250.00
NRG ENERGY INC	675,000.00	587,250.00
NRG ENERGY INC	150,000.00	127,125.00
NUMERICABLE GROUP SA	1,550,000.00	1,491,875.00
NWH ESCROW CORP	1,900,000.00	1,520,000.00
OASIS PETROLEUM INC	1,050,000.00	698,250.00
OPPENHEIMER HOLDINGS INC	678,000.00	696,645.00
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTI	1,375,000.00	941,875.00
OWENS CORNING INC	2,175,000.00	2,456,836.50
OWENS-ILLINOIS INC	600,000.00	664,500.00
PALACE ENT HLDG LLC/CORP	1,075,000.00	1,055,515.62
PARAMOUNT RESOURCES LTD	1,250,000.00	931,250.00
PATRIOT MERGER CORP	3,400,000.00	3,123,750.00
PBF LOGISTICS LP/FINANCE	1,075,000.00	983,625.00
PENN NATIONAL GAMING INC	148,000.00	144,300.00
PENSKE AUTO GROUP INC	975,000.00	1,001,812.50
PERSTORP HOLDING AB	500,000.00	497,500.00
PETROBAKKEN ENERGY LTD	900,000.00	207,000.00
PINNACLE MERGER SUB INC	1,320,000.00	1,442,100.00
PIONEER ENERGY SERVICES	975,000.00	448,500.00
PLATFORM SPECIA 144A	1,450,000.00	1,450,000.00
POST HOLDINGS INC	625,000.00	652,343.75
POST HOLDINGS INC	2,304,000.00	2,255,040.00
PRISO ACQUISITION CORP	2,700,000.00	2,551,500.00
PROSPECT HLDG LLC/FINANC	1,650,000.00	804,375.00
PSPC ESCROW CORP	525,000.00	448,875.00
QUEBECOR MEDIA INC	825,000.00	830,156.25
QUICKSILVER RESOURCES IN	600,000.00	19,500.00
QVC INC	125,000.00	124,936.50
QWEST CORPORATION	425,000.00	418,625.00
RADIO SYSTEMS CORP	750,000.00	780,000.00
RCN TELECM SER/CAPITAL	3,850,000.00	3,902,937.50
RESOLUTE FOREST PRODUCTS	4,325,000.00	3,070,750.00
REYNOLDS GROUP HOLDINGS	400,000.00	410,000.00
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD	1,968,000.00	1,980,300.00
RITE AID CORP	1,700,000.00	1,753,125.00
RITE AID CORP	925,000.00	1,073,000.00
RITE AID CORP	1,250,000.00	1,406,250.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	2,950,000.00	3,097,500.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	800,000.00	835,000.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	600,000.00	636,000.00
RR DONNELLEY & SONS CO	675,000.00	700,481.25
RR DONNELLEY & SONS CO	1,100,000.00	1,045,000.00
RR DONNELLEY & SONS CO	525,000.00	487,593.75
RR DONNELLEY & SONS CO	775,000.00	694,593.75
RRI ENERGY	225,000.00	196,875.00
RUE21 INC	1,625,000.00	1,080,625.00
RYLAND GROUP	400,000.00	404,000.00
SABINE PASS LNG LP	775,000.00	773,062.50
SANCHEZ ENERGY CORP	3,132,000.00	1,894,860.00
SANDRIDGE ENERGY INC	4,275,000.00	470,250.00
SANDRIDGE ENERGY INC	975,000.00	106,031.25
SANJEL CORP	900,000.00	99,000.00
SCHAEFFLER HLDG FIN BV	700,000.00	725,375.00
SCIENTIFIC GAMES INTERNA	6,375,000.00	4,522,233.75
SELECT MEDICAL CORP	475,000.00	416,812.50
SERVICE CORP INTL	1,250,000.00	1,475,000.00
SEVENTY SEVEN ENE	950,000.00	154,375.00
SIDEWINDER DRILLING INC	900,000.00	400,500.00
SIGNODE INDUSTRIAL GROUP	1,850,000.00	1,559,198.50
SINCLAIR TELEVISION GROU	1,775,000.00	1,837,125.00
SLM CORP	5,450,000.00	5,354,625.00
SLM CORP	1,250,000.00	1,154,687.50
SLM CORP	2,975,000.00	2,406,031.25
SONIC AUTOMOTIVE INC	3,000,000.00	3,165,000.00
SPECTRUM BRANDS INC	275,000.00	290,125.00
SPECTRUM BRANDS INC	625,000.00	662,500.00
SPIRIT AEROSYSTEMS INC	600,000.00	619,875.00
SPRINT CAPITAL CORP	900,000.00	733,500.00
SPRINT CAPITAL CORP	4,775,000.00	3,569,312.50
SPRINT CORP	1,575,000.00	1,170,067.50
SPRINT CORP	525,000.00	381,937.50
STANDARD PACIFIC CORP	2,100,000.00	2,344,440.00
STANDARD PACIFIC CORP	3,750,000.00	4,368,750.00
SUBURBAN PROPANE PARTNRS	1,825,000.00	1,450,875.00
SUGAR HSP GMNG PROP/FIN	1,050,000.00	992,250.00
SUMMIT MID HLDS LLC / FI	2,075,000.00	1,774,125.00
SUNCOKE ENRGY PART LP/FI	525,000.00	322,875.00
SUNCOKE ENRGY PART LP/FI	1,000,000.00	615,000.00
SUNGARD AVAIL SERV CAP	1,750,000.00	1,067,500.00
SUNOCO LP/FINANCE CORP	2,325,000.00	2,197,125.00
T-MOBILE USA INC	475,000.00	488,062.50
T-MOBILE USA INC	275,000.00	283,250.00
T-MOBILE USA INC	975,000.00	1,014,000.00
T-MOBILE USA INC	1,700,000.00	1,707,437.50
TALOS PRODUCTION LLC/FIN	2,600,000.00	1,118,000.00
TARGA RESOURCES PARTNERS	425,000.00	384,625.00
TECK COMINCO LIMITED	825,000.00	346,500.00
TENET HEALTHCARE CORP	2,850,000.00	2,807,250.00
TERRAFORM GLOBAL OPERATI	1,375,000.00	1,106,875.00
TERRAFORM POWER OPERATIN	550,000.00	440,000.00
TESORO LOGISTICS LP/CORP	528,000.00	504,567.36
TESORO LOGISTICS LP/CORP	2,575,000.00	2,452,687.50
THOMPSON CREEK METALS CO	525,000.00	99,750.00
THOMPSON CREEK METALS CO	425,000.00	82,875.00
TITAN INTERNATIONAL INC	1,575,000.00	1,173,375.00
TMS INTERNATIONAL CORP	475,000.00	369,312.50
TMX FIN LLC/TITLEMAX FIN	1,955,000.00	1,427,150.00
TOLL BROS FINANCE CORP	300,000.00	331,500.00
TOPAZ MARINE SA	400,000.00	368,000.00
TOPS HOLDING II CORP	1,741,000.00	1,714,885.00
TOPS HOLDING/MARKETS II	1,300,000.00	1,293,500.00
TOWNSQUARE MEDIA INC	1,225,000.00	1,125,468.75
TPC GROUP INC	1,525,000.00	983,625.00
TRAC INTERMODAL LLC/CORP	387,000.00	420,862.50
TRANSDIGM INC	1,000,000.00	1,033,000.00
TRANSDIGM INC	2,575,000.00	2,517,062.50
TRANSFIELD SERVICES LTD	925,000.00	957,375.00
TRIANGLE USA PETROLEUM	2,900,000.00	928,000.00
TRINIDAD DRILLING LTD	425,000.00	376,125.00
TRINSEO OP / TRINSEO FIN	400,000.00	392,000.00
TULLOW OIL PLC	1,600,000.00	1,080,000.00
U.S. FOODSERVICE	1,175,000.00	1,198,500.00
UAL 2009-2A PASS THRU TR	788,739.29	832,119.95
UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO	5,525,000.00	4,944,875.00
UNIT CORP	1,150,000.00	833,750.00
UNITED RENTALS NORTH AM	1,409,000.00	1,482,972.50
UNITYMEDIA KABELBW GMBH	2,200,000.00	2,200,000.00
UNIVERSAL HOSPITAL SERVI	1,325,000.00	1,228,937.50
UNIVISION COMMUNICATIONS	1,421,000.00	1,457,413.12
US AIRWAYS 2012-2B PTT	196,347.61	205,183.25
US AIRWAYS 2012-2C PTT	300,000.00	301,500.00
US STEEL CORP	300,000.00	145,500.00
VALEANT PHARMACEUTICALS	100,000.00	99,750.00
VANDER INTERMEDIATE HOLD	650,000.00	419,250.00
VERSO PAPER HLDGS LLC/IN	1,450,000.00	261,000.00
VIASAT INC	1,725,000.00	1,791,843.75
VIKING CRUISES LTD	1,700,000.00	1,602,250.00
VIKING CRUISES LTD	500,000.00	412,500.00
VPII ESCROW CORP	1,000,000.00	995,000.00
VPII ESCROW CORP	1,370,000.00	1,359,725.00
VRX ESCROW CORP	2,625,000.00	2,337,890.61
VRX ESCROW CORP	3,410,000.00	3,026,375.00
VTR FINANCE BV	1,800,000.00	1,682,820.00
WARREN RESOURCES INC	3,200,000.00	496,000.00
WAVE HOLDCO LLC/CORP	975,000.00	945,750.00
WAVEDIVISION ESCROW/WAVE	575,000.00	552,718.75
WHITING PETROLEUM CORP	150,000.00	109,500.00
WIDEOPENWEST FIN/CAPITAL	5,000,000.00	4,650,000.00
WILLIAM LYON HOMES INC	425,000.00	419,687.50
WILLIAM LYON HOMES INC	2,425,000.00	2,564,437.50
WIND ACQUISITION FIN SA	2,000,000.00	1,880,000.00
WINDSTREAM CORP	750,000.00	634,687.50
WINDSTREAM CORP	3,625,000.00	2,741,406.25
WINDSTREAM CORP	5,090,000.00	3,779,325.00
WINDSTREAM CORP	7,775,000.00	5,607,718.75
WINDSTREAM HLDGS MIDWEST	1,375,000.00	876,562.50
WISE HLDG/FIN CORP	400,000.00	200,500.00
WISE METALS GROUP LLC/WI	1,100,000.00	836,000.00
WMG ACQUISITION CORP	200,000.00	193,500.00
WMG ACQUISITION CORP	725,000.00	628,937.50
WMG HOLDINGS CORP	600,000.00	627,750.00
WOODSIDE HOMES CO LLC/FI	400,000.00	346,000.00
XPO LOGISTICS INC	2,475,000.00	2,280,093.75
ALLY FINANCIAL 8.50% Series A	371,650.00	383,245.48	※
CITIGROUP INC 6.8750% Series K	1,144,350.00	1,283,502.96	※
COWEN GROUP INC 8.2500% 10/15/21 SERIES	792,800.00	804,850.56	※
GEN FIN CORP 8.1250% 7/31/21 Series	708,175.00	614,979.17	※
GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2	676,250.00	687,611.00	※
REGIONS FINL (RF) 6.3750% Series A	287,025.00	302,868.78	※
小計	銘柄数:511	768,935,912.95	645,505,988.79
			(76,963,679,043)
	組入時価比率:96.3%		100.0%
	合計			76,963,679,043
				(76,963,679,043)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成28年 1月 5日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	873,671,300	-	870,306,000	3,365,300
米ドル	873,671,300	-	870,306,000	3,365,300
合計	873,671,300	-	870,306,000	3,365,300

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月7日-平成28年1月5日)

開示資料

決算