有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月6日-平成29年1月5日)

【提出】
2017/03/28 9:26
【資料】
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【項目】
51項目
高利回り社債オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成29年 1月 5日現在)
資産の部
流動資産
預金3,146,558,550
コール・ローン1,548,219,451
株式165,163,653
社債券76,965,453,585
派生商品評価勘定2,649,800
未収入金20,033,750
未収配当金1,905,931
未収利息1,482,048,922
前払費用104,459,306
流動資産合計83,436,492,948
資産合計83,436,492,948
負債の部
流動負債
未払金204,213,120
未払解約金1,131,143,000
未払利息1,440
流動負債合計1,335,357,560
負債合計1,335,357,560
純資産の部
元本等
元本29,023,868,513
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)53,077,266,875
元本等合計82,101,135,388
純資産合計82,101,135,388
負債純資産合計83,436,492,948

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準受取配当金
受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 1月 5日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.8287円
(10,000口当たり純資産額)(28,287円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成28年 7月 6日
至 平成29年 1月 5日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 1月 5日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 1月 5日現在
期首平成28年 7月 6日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額30,541,531,900円
同期中における追加設定元本額4,967,346,657円
同期中における一部解約元本額6,485,010,044円
期末元本額29,023,868,513円
期末元本額の内訳*
高利回り社債オープン11,899,212,124円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ9,799,352,245円
米欧 ハイ・インカムオープン203,000,648円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)5,086,300,661円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり1,397,555,849円
高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型)84,295,663円
高利回り社債オープン(年1回決算型)72,287,954円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)365,743,652円
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり97,265,546円
高利回り社債オープンVA(適格機関投資家専用)18,854,171円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 1月 5日現在)

種類通貨銘柄株式数評価額備考
単価金額
株式米ドルHERCULES OFFSHORE ESCROW COM122,8660.8098,292.80
CATALYST PAPER CORP16,8520.498,291.18
UC HOLDINGS INC46,80028.001,310,400.00
DIRECTBUY HOLDINGS INC4,8510.000.00
小計銘柄数:41,416,983.98
(165,163,653)
組入時価比率:0.2%100.0%
合計165,163,653
(165,163,653)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 1月 5日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
社債券米ドル1839688 ALBERTA ULC145,376.001.45
99 CENTS ONLY STORES1,900,000.001,315,750.00
A SCHULMAN INC775,000.00817,625.00
AAF HLG/FIN1,550,068.001,604,320.38
ACADIA HEALTHCARE CO INC375,000.00388,125.00
ACCESS MIDSTREAM PARTNER175,000.00178,207.05
ACCESS MIDSTREAM PARTNER600,000.00608,266.80
ACE CASH EXPRESS INC815,000.00688,675.00
ADVANCED MICRO DEVICES350,000.00382,375.00
ADVANCED MICRO DEVICES744,000.00777,480.00
AFFINION INVESTMENTS LLC841,500.00504,900.00
AHERN RENTALS INC900,000.00769,500.00
AIR CANADA3,625,000.004,096,250.00
AK STEEL CORP550,000.00565,125.00
AK STEEL CORP1,505,000.001,579,309.37
ALBEA BEAUTY HOLDINGS SA250,000.00260,937.50
ALCOA NEDERLAND HOLDING400,000.00434,500.00
ALCOA NEDERLAND HOLDING1,200,000.001,320,000.00
ALERE INC300,000.00300,750.00
ALERIS INTL INC1,076,000.001,093,754.00
ALERIS INTL INC400,000.00432,000.00
ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN1,200,000.00846,000.00
ALLEGIANT TRAVEL CO800,000.00828,000.00
ALLY FINANCIAL INC1,083,000.001,222,436.25
ALLY FINANCIAL INC47,000.0048,116.25
ALLY FINANCIAL INC1,825,000.002,148,937.50
ALTA MESA HLDGS/FINANC S2,050,000.002,147,375.00
ALTICE FINANCING SA1,000,000.001,051,360.00
ALTICE SA3,000,000.003,228,750.00
AMC NETWORKS INC109,000.00110,226.25
AMERICAN GREETINGS300,000.00308,250.00
AMERICAN MIDSTREAM PTR/F750,000.00751,875.00
AMKOR TECHNOLOGIES INC725,000.00751,281.25
ANGLO AMERICAN CAPITAL1,000,000.001,015,880.00
ANNA MERGER SUB INC2,115,000.001,808,325.00
ANTERO RESOURCES CORP1,025,000.001,055,750.00
APPVION INC1,750,000.00971,250.00
ARCELORMITTAL1,025,000.001,132,625.00
ARD FINANCE SA3,400,000.003,404,250.00
ARTESYN ESCROW INC2,350,000.002,167,875.00
ASHTON WOODS USA/FINANCE3,975,000.003,835,875.00
AURICO GOLD INC1,100,000.001,153,625.00
AUS FINANCE PTY LTD450,000.00450,000.00
AV HOMES INC1,450,000.001,504,375.00
AVAYA INC975,000.00858,000.00
AVAYA INC375,000.00331,875.00
AVAYA INC875,000.00354,375.00
BANK OF AMERICA CORP2,625,000.002,674,743.75
BANK OF AMERICA CORP2,500,000.002,634,625.00
BANK OF AMERICA CORP150,000.00155,484.30
BANKRATE INC950,000.00964,316.50
BARCLAYS BANK PLC3,450,000.003,808,541.25
BARCLAYS BANK PLC3,025,000.003,187,593.75
BARCLAYS PLC3,075,000.003,197,200.50
BCD ACQUISITION INC825,000.00886,875.00
BEAZER HOMES USA950,000.00989,615.00
BEAZER HOMES USA825,000.00897,187.50
BEAZER HOMES USA1,475,000.001,508,187.50
BI-LO LLC/BI-LO FIN CORP3,125,000.001,984,375.00
BILL BARRETT CORP425,000.00426,062.50
BILL BARRETT CORP50,000.0048,750.00
BIOSCRIP INC1,300,000.00981,500.00
BLOCK COMMUNICATIONS INC1,075,000.001,099,187.50
BLUE RACER MID LLC/FINAN375,000.00379,687.50
BLUELINE RENTAL FINANCE700,000.00693,000.00
BMC SOFTWARE FINANCE INC2,100,000.001,989,750.00
BOMBARDIER INC2,725,000.002,915,750.00
BOMBARDIER INC625,000.00614,062.50
BOMBARDIER INC525,000.00515,487.00
BOMBARDIER INC450,000.00453,937.50
BOYD GAMING CORP3,675,000.003,973,593.75
BOYD GAMING CORP808,000.00872,640.00
BROOKFIELD RESIDENTIAL950,000.00980,875.00
BROOKFIELD RESIDENTIAL725,000.00730,437.50
BUFFALO THUNDER DEV 144A372,399.72186.19
BUFFALO THUNDER DEV 144A839,754.00398,883.15
BUILDERS FIRSTSOURCE INC3,075,000.003,536,250.00
BWAY HOLDING CO3,850,000.004,100,250.00
CABLEVISION SYSTEMS CORP3,150,000.003,283,875.00
CAESARS ENTERTAINMENT OP1,819,580.741,937,853.48
CALIFORNIA RESOURCES CRP2,025,000.001,842,750.00
CALPINE CORP175,000.00173,031.25
CAMELOT FINANCE SA1,600,000.001,668,000.00
CARLSON TRAVEL INC600,000.00629,250.00
CARRIZO OIL & GAS INC1,275,000.001,329,187.50
CARRIZO OIL & GAS INC1,425,000.001,474,875.00
CBS RADIO INC600,000.00632,625.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP800,000.00824,000.00
CCO HOLDINGS LLC1,300,000.001,363,362.00
CEB INC525,000.00513,187.50
CEMEX FINANCE LLC875,000.00955,937.50
CEMEX FINANCE LLC100,000.00103,250.00
CENTURY COMMUNITIES525,000.00542,062.50
CENTURY INTERMEDIATE HLD1,525,000.001,515,468.75
CENTURYLINK INC1,225,000.001,256,390.62
CENTURYLINK INC5,950,000.005,280,625.00
CENVEO CORP1,900,000.001,315,750.00
CEQUEL COM ESCRW 1/CAP C3,325,000.003,437,218.75
CEQUEL COM HLDG I635,000.00706,437.50
CF INDUSTRIES INC825,000.00688,875.00
CHAPARRAL ENERGY INC475,000.00437,593.75
CHENIERE CORP CHRISTI HD1,133,000.001,246,300.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP1,200,000.001,227,300.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP900,000.00920,520.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP475,000.00448,281.25
CHESAPEAKE ENERGY CORP271,000.00294,035.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP925,000.00958,179.75
CHS/COMMUNITY HEALTH2,475,000.001,788,187.50
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS3,500,000.002,975,000.00
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS475,000.00370,500.00
CITGO HOLDING INC4,100,000.004,428,000.00
CITGO PETROLEUM CORP800,000.00840,000.00
CITIGROUP INC300,000.00303,841.50
CITIGROUP INC2,175,000.002,196,750.00
CITIGROUP INC125,000.00129,140.62
CLEAR CHANNEL COMMUNICAT1,750,000.001,441,562.50
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE425,000.00429,781.25
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE725,000.00733,156.25
CLIFFS NATURAL RESOURCES725,000.00798,406.25
CLOUD CRANE LLC600,000.00649,500.00
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN675,000.00624,375.00
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN525,000.00551,250.00
CLOUD PEAK ENRGY RES/FIN1,175,000.00857,750.00
CNG HOLDINGS INC500,000.00437,500.00
COEUR D'ALENE MINES CORP544,000.00567,120.00
COMMSCOPE TECH FINANCE L1,750,000.001,878,380.00
COMMUNITY CHOICE FINANCI1,275,000.001,080,562.50
COMPASS INVESTORS INC3,625,000.003,707,015.62
COMPILER FINANCE SUB INC1,350,000.00627,750.00
COMPRESSCO PARTNERS/FINA1,000,000.00952,500.00
CONCHO RESOURCES INC525,000.00548,625.00
CONCORDIA HEALTHCARE225,000.0080,859.37
CONCORDIA HEALTHCARE COR650,000.00216,125.00
CONS CNT CO/CONS CNT CAP1,800,000.001,849,500.00
CONSOLIDATED ENERGY FIN2,800,000.002,814,000.00
CONSTELLATION ENTERPRISE700,000.00210,000.00
CONTINENTAL RESOURCES325,000.00331,158.75
CONTL AIRLINES 2012-2 B90,692.7593,640.26
CONTURA ENERGY INC450,000.00485,437.50
CORTES NP ACQUISITION625,000.00668,750.00
COVANTA HOLDING CORP725,000.00706,875.00
COVERIS HOLDINGS SA600,000.00604,500.00
CPG MERGER SUB LLC2,350,000.002,432,250.00
CREDIT SUISSE GROUP AG1,425,000.001,393,650.00
CRESCENT COMMUNITIES LLC775,000.00788,562.50
CRESTWOOD MIDSTREAM PART500,000.00517,500.00
CRESTWOOD MIDSTREAM PART950,000.00985,625.00
CROSSTEX ENERGY LP/CROSS374,000.00391,978.18
CVR PARTNERS/CVR NITROGE925,000.00960,011.25
CVR REF LLC/COFF FIN INC275,000.00275,000.00
CYRUSONE LP/CYRUSONE FIN625,000.00660,937.50
DAKOTA MERGER SUB INC425,000.00429,250.00
DEAN FOODS CO1,075,000.001,134,125.00
DENVER PARENT CORP2,913,725.005,448.66
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 2275,000.00293,868.30
DIAMOND 1 FIN/DIAMOND 21,825,000.002,033,623.05
DIGICEL GROUP LTD1,750,000.001,518,125.00
DIGICEL GROUP LTD4,250,000.003,280,468.75
DIGICEL LIMITED200,000.00189,028.00
DIGICEL LIMITED1,150,000.001,049,375.00
DIGICEL LIMITED1,200,000.001,092,000.00
DIRECTBUY HOLDINGS INC701,767.000.00
DJO FINCO INC/DJO FINANC1,175,000.001,045,750.00
DONNELLEY FINANCIAL SOL1,150,000.001,178,750.00
DRIVETIME AUTO GP & ACCE1,000,000.00983,750.00
DYNEGY INC675,000.00695,250.00
DYNEGY INC1,700,000.001,657,500.00
DYNEGY INC1,275,000.001,214,437.50
DYNEGY INC925,000.00886,843.75
EARTHLINK INC1,109,000.001,135,338.75
ECLIPSE RESOURCES CORP175,000.00183,312.50
ECO SERVICES OP/ECO FIN1,575,000.001,681,312.50
ELDORADO RESORTS INC625,000.00666,212.50
EMBARQ CORP2,655,000.002,533,878.90
EMC CORP900,000.00893,555.10
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO700,000.00655,375.00
ENERGY FUTURE/EFIH FINAN714,083.55960,442.37
ENERGY TRANSFER EQUITY1,625,000.001,828,125.00
ENERGY TRANSFER EQUITY1,175,000.001,236,687.50
ENGILITY CORP300,000.00317,625.00
ENSCO PLC275,000.00203,500.00
EP ENER/EVEREST ACQ FIN3,175,000.002,561,828.12
EVEREST ACQ LLC/FINANCE1,575,000.001,508,062.50
FBM FINANCE INC1,050,000.001,113,000.00
FELCOR LODGING LP550,000.00576,125.00
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS2,875,000.002,889,375.00
FERRELLGAS LP/FERRELLGAS1,475,000.001,484,218.75
FERRELLGAS PARTNERS LP520,000.00517,400.00
FIRST DATA CORPORATION1,225,000.001,315,343.75
FIRST QUANTUM825,000.00837,375.00
FIRST QUANTUM MINERALS L1,000,000.001,025,000.00
FLEXI-VAN LEASNG1,550,000.001,402,750.00
FLORIDA EAST COAST HLDGS375,000.00384,375.00
FLY LEASING LTD200,000.00210,250.00
FORBES ENERGY SERVICES1,825,000.00657,000.00
FREEPORT MCMORAN2,600,000.002,694,250.00
FREEPORT MCMORAN975,000.00994,500.00
FREEPORT MCMORAN650,000.00679,250.00
FREEPORT-MCMORAN C & G300,000.00301,500.00
FREEPORT-MCMORAN C & G150,000.00143,250.00
FREEPORT-MCMORAN C & G350,000.00303,187.50
FREEPORT-MCMORAN INC175,000.00166,687.50
FREEPORT-MCMORAN INC175,000.00152,250.00
FRONTIER COMMUNICATIONS2,550,000.002,722,125.00
FRONTIER COMMUNICATIONS4,850,000.005,068,250.00
GARDA WORLD SECURITY COR3,825,000.003,647,902.50
GARDA WORLD SECURITY COR2,800,000.002,670,360.00
GCI INC275,000.00283,250.00
GENON ESCROW CORP1,898,000.001,348,301.24
GENON ESCROW CORP1,000,000.00695,380.00
GIBRALTAR STEEL CORP OF450,000.00464,625.00
GIBSON ENERGY INC775,000.00809,875.00
GLOBAL PART/GLP FINANCE700,000.00675,500.00
GOLDEN NUGGET ESCROW INC300,000.00322,500.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC400,000.00412,700.00
GRAFTECH INTERNATIONAL675,000.00556,875.00
GREIF INC720,000.00802,800.00
GRIFFON CORPORATION1,000,000.001,011,250.00
GRINDING MED/MC GRINDING525,000.00555,843.75
GULFPORT ENERGY CORP150,000.00154,770.00
HALCON RESOURCES CORP1,050,000.001,102,500.00
HAPAG-LLOYD AG100,000.00100,250.00
HARLAND CLARKE HLDINGS825,000.00802,312.50
HARLAND CLARKE HOLDINGS400,000.00411,500.00
HARLAND ESCROW CORP10,300,000.009,308,625.00
HAWKER BEECHCRAFT ESCROW200,000.000.00
HCA INC575,000.00658,737.25
HCA INC625,000.00668,750.00
HCA INC900,000.00983,250.00
HCA INC750,000.00811,875.00
HEARTHSIDE GROUP HLDS/FI1,450,000.001,457,250.00
HECLA MINING CO2,150,000.002,225,250.00
HELLAS II1,700,000.000.00
HERC RENTALS INC975,000.001,038,375.00
HERC RENTALS INC1,650,000.001,749,000.00
HEXION US FIN/NOVA SCOTI6,775,000.005,284,500.00
HILLMAN GROUP INC1,500,000.001,434,375.00
HOCKEY MERGER SUB 2 INC3,825,000.004,054,500.00
HRG GROUP INC650,000.00677,218.75
HRG GROUP INC3,175,000.003,333,750.00
HUB HOLDINGS LLC/HUB HOL1,350,000.001,360,125.00
HUDBAY MINERALS INC325,000.00340,437.50
HUDBAY MINERALS INC650,000.00684,125.00
HUGHES SATELLITE SYSTEMS150,000.00152,250.00
HUNT COS INC1,875,000.001,945,312.50
IAMGOLD CORP1,150,000.001,127,000.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN125,000.00127,500.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN1,599,000.001,658,962.50
ICAHN ENTERPRISES/FIN700,000.00701,750.00
ILFC E-CAPITAL TRUST I500,000.00450,000.00
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INFOR US INC1,750,000.001,841,875.00
INN OF THE MOUNTAIN GODS1,627,654.001,497,441.68
INTELSAT CONNECT FINANCE473,000.00312,180.00
INTELSAT JACKSON HLDG950,000.00812,250.00
INTELSAT JACKSON HLDG925,000.00733,062.50
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INTELSAT LUXEMBOURG SA8,150,000.002,750,625.00
INTERGEN NV2,550,000.002,323,687.50
INTL LEASE FINANCE CORP630,000.00659,137.50
INTL LEASE FINANCE CORP1,575,000.001,838,812.50
INTL LEASE FINANCE CORP725,000.00873,625.00
INTREPID AVIATION GRP HL1,375,000.001,247,812.50
INVENTIV HEALTH INC1,050,000.001,052,047.50
INVENTIVE GRP HLDGS INC2,150,000.002,264,208.00
ISLE OF CAPRI CASINOS1,950,000.002,042,625.00
ITALICS MERGER SUB1,750,000.001,688,750.00
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JBS INVESTMENTS GMBH1,800,000.001,905,750.00
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JC PENNEY CORP INC275,000.00285,312.50
JC PENNEY CORPORATION IN300,000.00255,000.00
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JEFFERIES FIN LLC / JFIN1,200,000.001,206,000.00
JONES ENERGY HLDGS/FIN475,000.00484,500.00
JPMORGAN CHASE & CO825,000.00834,281.25
JPMORGAN CHASE & CO1,625,000.001,647,425.00
JPMORGAN CHASE & CO75,000.0076,195.27
K HOVNANIAN ENTERPRISES625,000.00532,812.50
KB HOME1,350,000.001,441,125.00
KCG HOLDINGS INC400,000.00404,000.00
KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI1,550,000.001,546,125.00
KINDRED HEALTHCARE INC850,000.00860,625.00
KINDRED HEALTHCARE INC1,150,000.001,039,312.50
KINETIC CONCEPT/KCI USA475,000.00508,250.00
KINROSS GOLD CORP450,000.00461,250.00
KISSNER GR HLDG1,100,000.001,122,000.00
L BRANDS INC200,000.00205,500.00
L BRANDS INC225,000.00230,062.50
LADDER CAP FIN LLC/CORP1,375,000.001,387,031.25
LANDRY'S INC1,600,000.001,636,000.00
LAREDO PETROLEUM INC750,000.00785,625.00
LAREDO PETROLEUM INC600,000.00624,000.00
LBC TANK TERMINAL HLDING575,000.00590,812.50
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LENNAR CORP600,000.00639,000.00
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LOGO MERGER SUB CORP3,300,000.003,374,250.00
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LTF MERGER SUB INC4,100,000.004,264,000.00
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MATTAMY GROUP CORP1,100,000.001,124,750.00
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MEDIACOM BRDBND LLC/CORP850,000.00901,000.00
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MEG ENERGY CORP525,000.00486,937.50
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MERITAGE HOMES CORP325,000.00333,125.00
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MGM RESORTS INTL1,150,000.001,338,312.50
MHGE PARENT LLC/FINANCE3,550,000.003,603,250.00
MICHAEL BAKER HLDINGS/FI779,083.00730,390.31
MICRON TECHNOLOGY INC1,550,000.001,572,475.00
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MTW FOODSERVICE ESCROW675,000.00789,750.00
MULTI-COLOR CORP150,000.00157,875.00
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MURPHY OIL CORP1,175,000.001,264,593.75
MURRAY ENERGY CORP2,000,000.001,535,000.00
NABORS INDUSTRIES INC200,000.00204,304.00
NATHAN'S FAMOUS INC1,675,000.001,829,937.50
NATIONSTAR MORT/CAP CORP1,475,000.001,502,656.25
NATIONSTAR MORT/CAP CORP3,275,000.003,275,000.00
NAVIENT CORP300,000.00312,000.00
NAVISTAR INTL CORP1,000,000.001,017,500.00
NBTY INC1,025,000.001,066,000.00
NCI BUILDING SYSTEMS INC475,000.00516,562.50
NCR CORP700,000.00737,625.00
NCR CORP1,500,000.001,612,500.00
NEOVIA LOGISTICS INT HLD2,555,343.001,699,303.09
NEPTUNE FINCO CORP2,900,000.003,386,910.00
NES RENTALS HOLDINGS3,025,000.003,021,218.75
NEW AMETHYST CORP650,000.00692,250.00
NEW ENTERPRISE STONE & L3,725,000.003,725,000.00
NFR ENERGY LLC/FIN CORP1,050,000.006,300.00
NOVELIS CORP250,000.00255,625.00
NPC INTL/OPER CO A&B INC200,000.00206,250.00
NRG ENERGY INC2,350,000.002,393,334.00
NRG ENERGY INC300,000.00303,000.00
NRG ENERGY INC300,000.00288,600.00
NUMERICABLE GROUP SA3,425,000.003,574,501.25
NUMERICABLE-SFR SA5,825,000.006,059,456.25
NWH ESCROW CORP975,000.00834,112.50
NXP BV/NXP FUNDING LLC600,000.00623,238.00
OASIS PETROLEUM INC625,000.00643,750.00
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PARAMOUNT RESOURCES LTD1,250,000.001,334,375.00
PATRIOT MERGER CORP3,400,000.003,561,500.00
PBF LOGISTICS LP/FINANCE1,075,000.001,069,625.00
PDC ENERGY INC425,000.00436,687.50
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PENSKE AUTO GROUP INC975,000.001,014,000.00
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PINNACLE MERGER SUB INC1,320,000.001,452,000.00
PIONEER ENERGY SERVICES975,000.00892,125.00
PLATFORM SPECIA 144A1,250,000.001,393,750.00
POST HOLDINGS INC2,304,000.002,422,080.00
PRIME SECSRVC BRW/FINANC1,925,000.002,107,875.00
PRISO ACQUISITION CORP2,700,000.002,713,500.00
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QUICKSILVER ESCROW DEBT600,000.006,000.00
QWEST CORPORATION425,000.00403,807.37
RADIO SYSTEMS CORP750,000.00783,281.25
RCN TELECM SER/CAPITAL3,850,000.004,085,812.50
REALOGY GROUP/CO-ISSUER225,000.00219,937.50
RESOLUTE ENERGY CORP200,000.00205,000.00
RESOLUTE FOREST PRODUCTS2,900,000.002,589,816.00
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD225,000.00240,046.87
RICE ENERGY INC925,000.00957,375.00
RITE AID CORP600,000.00650,250.00
RITE AID CORP925,000.001,174,750.00
RITE AID CORP250,000.00296,250.00
ROWAN COMPANIES INC750,000.00770,625.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC2,950,000.002,758,250.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC800,000.00767,600.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC400,000.00387,920.00
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC400,000.00412,500.00
RR DONNELLEY & SONS CO84,000.0084,630.00
RR DONNELLEY & SONS CO525,000.00511,875.00
RR DONNELLEY & SONS CO775,000.00737,218.75
RRI ENERGY700,000.00514,500.00
RUE21 INC1,450,000.00326,250.00
RYLAND GROUP400,000.00412,000.00
SABINE PASS LIQUEFACTION1,775,000.001,923,656.25
SANCHEZ ENERGY CORP1,407,000.001,435,140.00
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SIDEWINDER DRILLING INC900,000.0058,500.00
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SLM CORP575,000.00613,093.75
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SM ENERGY CO475,000.00492,218.75
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SOLERA LLC / SOLERA FINA1,550,000.001,759,250.00
SONIC AUTOMOTIVE INC3,000,000.003,150,000.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO213,000.00222,585.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO675,000.00700,312.50
SOUTHWESTERN ENERGY CO350,000.00333,375.00
SOUTHWESTERN ENERGY CO1,275,000.001,319,102.25
SPECTRUM BRANDS INC625,000.00667,187.50
SPRINT CAPITAL CORP575,000.00614,531.25
SPRINT CAPITAL CORP1,025,000.001,030,125.00
SPRINT CAPITAL CORP5,875,000.006,612,312.50
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SPRINT NEXTEL CORP650,000.00697,580.00
STANDARD PACIFIC CORP2,100,000.002,275,875.00
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SUBURBAN PROPANE PARTNRS1,825,000.001,870,625.00
SUMMIT MATERIALS LLC/FIN175,000.00194,250.00
SUMMIT MID HLDS LLC / FI2,075,000.002,183,937.50
SUNCOKE ENRGY PART LP/FI225,000.00226,125.00
SUNGARD AVAIL SERV CAP1,750,000.001,203,125.00
SUNOCO LP/FINANCE CORP275,000.00281,187.50
SUNOCO LP/FINANCE CORP2,325,000.002,377,312.50
T-MOBILE USA INC475,000.00484,794.50
T-MOBILE USA INC275,000.00286,687.50
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TALOS PRODUCTION LLC/FIN2,600,000.001,573,000.00
TARGA RESOURCES PARTNERS300,000.00306,564.00
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TECK RESOURCES LIMITED50,000.0050,950.00
TECK RESOURCES LIMITED650,000.00663,000.00
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TECK RESOURCES LIMITED1,125,000.001,113,750.00
TENET HEALTHCARE CORP425,000.00449,437.50
TENET HEALTHCARE CORP250,000.00241,875.00
TERRAFORM GLOBAL OPERATI1,375,000.001,478,125.00
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TESORO LOGISTICS LP/CORP3,250,000.003,412,500.00
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TOLL BROS FINANCE CORP300,000.00332,625.00
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TOPS HOLDING II CORP1,741,000.001,575,605.00
TOPS HOLDING/MARKETS II1,300,000.001,144,000.00
TOWNSQUARE MEDIA INC1,225,000.001,180,593.75
TPC GROUP INC1,450,000.001,261,500.00
TRAC INTERMODAL LLC/CORP116,000.00122,452.50
TRANSDIGM INC2,575,000.002,702,926.00
TRANSFIELD SERVICES LTD925,000.00982,812.50
TRIANGLE USA PETROLEUM2,900,000.00884,500.00
TRINIDAD DRILLING LTD425,000.00426,062.50
TRINSEO OP / TRINSEO FIN400,000.00421,000.00
TULLOW OIL PLC1,400,000.001,309,000.00
UAL 2009-2A PASS THRU TR467,711.59468,310.26
UNIFRAX I LLC/UNIFRAX HO5,525,000.005,471,462.75
UNITYMEDIA KABELBW GMBH2,200,000.002,283,204.00
UNIVERSAL HOSPITAL SERVI800,000.00795,000.00
UNIVISION COMMUNICATIONS1,421,000.001,508,178.35
US AIRWAYS 2012-2B PTT185,087.30201,282.43
US AIRWAYS 2012-2C PTT300,000.00298,500.00
US CONCRETE INC675,000.00717,187.50
VALEANT PHARMACEUTICALS50,000.0044,344.00
VALEANT PHARMACEUTICALS800,000.00680,000.00
VANDER INTERMEDIATE HOLD684,125.00509,673.12
VIASAT INC1,725,000.001,777,828.12
VIKING CRUISES LTD1,200,000.001,251,000.00
VIKING CRUISES LTD500,000.00467,500.00
VPI ESCROW CORP550,000.00484,000.00
VPII ESCROW CORP225,000.00216,562.50
VPII ESCROW CORP1,795,000.001,566,137.50
VRX ESCROW CORP1,375,000.001,062,187.50
VRX ESCROW CORP5,360,000.004,113,800.00
VTR FINANCE BV1,800,000.001,872,000.00
WARREN RESOURCES INC3,200,000.0034,000.00
WAVE HOLDCO LLC/CORP1,264,724.001,299,503.91
WAVEDIVISION ESCROW/WAVE575,000.00599,437.50
WEATHERFORD BERMUDA225,000.00232,593.75
WEATHERFORD BERMUDA425,000.00363,375.00
WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN525,000.00479,062.50
WESTERN DIGITAL CORP150,000.00166,312.50
WESTERN DIGITAL CORP3,175,000.003,778,250.00
WHITING PETROLEUM CORP675,000.00682,593.75
WHITING PETROLEUM CORP650,000.00658,125.00
WILLIAM LYON HOMES INC425,000.00431,375.00
WILLIAM LYON HOMES INC2,425,000.002,540,187.50
WILLIAMS COMPANIES INC625,000.00606,250.00
WILLIAMS COMPANIES INC400,000.00402,000.00
WILLIAMS COS INC1,550,000.001,790,250.00
WILLIAMS COS INC100,000.00114,750.00
WILLIAMS COS INC350,000.00430,500.00
WIND ACQUISITION FIN SA2,000,000.002,097,600.00
WINDSTREAM CORP750,000.00770,625.00
WINDSTREAM CORP2,600,000.002,587,000.00
WINDSTREAM CORP4,790,000.004,682,225.00
WINDSTREAM CORP4,550,000.004,140,045.00
WINDSTREAM HLDGS MIDWEST1,375,000.001,175,625.00
WISE METALS GROUP LLC/WI800,000.00830,000.00
WOODSIDE HOMES CO LLC/FI400,000.00388,000.00
WPX ENERGY INC725,000.00787,712.50
WPX ENERGY INC725,000.00748,562.50
XPO LOGISTICS INC250,000.00264,687.50
ZEKELMAN INDUSTRIES INC375,000.00423,750.00
ZIGGO BOND FINANCE BV650,000.00638,625.00
CITIGROUP INC 6.8750% Series K1,144,350.001,286,249.40※
COWEN GROUP INC 8.2500% 10/15/21 SERIES792,800.00818,803.84※
GEN FIN CORP 8.1250% 7/31/21 Series708,175.00684,097.05※
GMAC CAP TR I 8.125% 2/15/40 Series2676,250.00689,504.50※
小計銘柄数:535690,096,425.92660,307,597.68
(76,965,453,585)
組入時価比率:93.7%100.0%
合計76,965,453,585
(76,965,453,585)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注4)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを表しております。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成29年 1月 5日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建398,889,800-396,240,0002,649,800
米ドル398,889,800-396,240,0002,649,800
合計398,889,800-396,240,0002,649,800

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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