有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月28日-平成29年10月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド	794,857,061	1,345,613,518
合計		794,857,061	1,345,613,518

<参考情報>本報告書の開示対象であるファンド(ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド)は、「ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの平成29年10月27日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成29年10月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	58,672,459
株式	1,284,910,000
未収配当金	2,040,700
流動資産合計	1,345,623,159
資産合計	1,345,623,159
負債の部
流動負債
未払利息	160
その他未払費用	78
流動負債合計	238
負債合計	238
純資産の部
元本等
元本	794,857,061
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	550,765,860
元本等合計	1,345,622,921
純資産合計	1,345,622,921
負債純資産合計	1,345,623,159

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金 株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年10月27日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	794,857,061口
	1口当たり純資産額	1.6929円
	(10,000口当たり純資産額)	(16,929円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年10月28日 至 平成29年10月27日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
	①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	平成29年10月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	○株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	○上記以外の金融商品
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	自 平成28年10月28日 至 平成29年10月27日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	333,668,274
合計	333,668,274

(元本の移動)

区分	自 平成28年10月28日 至 平成29年10月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成28年10月28日
期首元本額	845,513,787円
期末元本額	794,857,061円
期中追加設定元本額	185,829,641円
期中一部解約元本額	236,486,367円
元本の内訳※
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド	794,857,061円

(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
窪田製薬ホールディングス	6,400	600.00	3,840,000
イーブックイニシアティブジャパン	900	1,111.00	999,900
ヤフー	954,700	532.00	507,900,400
ソフトバンク・テクノロジー	3,700	2,090.00	7,733,000
ソフトバンクグループ	63,200	10,295.00	650,644,000
ベクター	2,300	584.00	1,343,200
アスクル	9,300	3,065.00	28,504,500
ブックオフコーポレーション	3,800	819.00	3,112,200
SBIホールディングス	37,600	1,811.00	68,093,600
アイティメディア	3,400	654.00	2,223,600
バリューコマース	5,800	876.00	5,080,800
モーニングスター	14,100	345.00	4,864,500
サイジニア	300	1,901.00	570,300
合 計	1,105,500		1,284,910,000

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。