有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月29日-令和2年10月27日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価額	備考
親投資信託受益証券	ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド	505,189,416	1,038,770,477
合計		505,189,416	1,038,770,477

<参考情報>本報告書の開示対象であるファンド(ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド)は、「ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2020年10月27日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ソフトバンク&SBIグループ株式・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年10月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	16,292,241
株式	1,018,402,200
未収入金	72,293,931
未収配当金	10,547,500
流動資産合計	1,117,535,872
資産合計	1,117,535,872
負債の部
流動負債
未払金	78,757,738
未払利息	44
流動負債合計	78,757,782
負債合計	78,757,782
純資産の部
元本等
元本	505,189,416
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	533,588,674
元本等合計	1,038,778,090
純資産合計	1,038,778,090
負債純資産合計	1,117,535,872

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における計算日の最終相場によっております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2020年10月27日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	505,189,416口
2.	1口当たり純資産額	2.0562円
	(10,000口当たり純資産額)	(20,562円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2019年10月29日至 2020年10月27日
1.金融商品に対する取組方針	本ファンドは、投資信託および投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスクの管理体制	常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
	①市場リスクの管理
	市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
	②信用リスクの管理
	信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
	③流動性リスクの管理
	流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2020年10月27日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	①株式
	(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	②上記以外の金融商品
	これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	自 2019年10月29日至 2020年10月27日
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	211,102,095
合計	211,102,095

(その他の注記) 本ファンドの計算期間における元本額の変動

区分	自 2019年10月29日至 2020年10月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年10月29日
期首元本額	834,906,032円
期末元本額	505,189,416円
期中追加設定元本額	130,644,614円
期中一部解約元本額	460,361,230円
元本の内訳※
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド	505,189,416円

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
イーブックイニシアティブジャパン	300	3,275.00	982,500
ブロードバンドセキュリティ	200	3,110.00	622,000
Zホールディングス	292,700	729.00	213,378,300
SBテクノロジー	1,400	3,535.00	4,949,000
ソフトバンク	280,800	1,220.00	342,576,000
ソフトバンクグループ	48,100	6,911.00	332,419,100
ベクター	800	214.00	171,200
アスクル	3,400	4,140.00	14,076,000
ZOZO	18,900	2,756.00	52,088,400
SBIホールディングス	14,700	2,590.00	38,073,000
SBIインシュアランスグループ	1,500	1,500.00	2,250,000
SREホールディングス	900	3,425.00	3,082,500
アイティメディア	1,200	2,409.00	2,890,800
バリューコマース	2,100	3,455.00	7,255,500
モーニングスター	5,400	466.00	2,516,400
サイジニア	100	1,101.00	110,100
ジーニー	1,100	874.00	961,400
合 計	673,600		1,018,402,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。