有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

新興国高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 9月22日現在)	(平成27年 3月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	152,429,568	49,846,019
コール・ローン	106,084,350	226,254,507
株式	7,912,112,847	7,490,891,745
派生商品評価勘定	5,508	-
未収配当金	35,917,167	15,437,008
未収利息	58	61
流動資産合計	8,206,549,498	7,782,429,340
資産合計	8,206,549,498	7,782,429,340
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	7,120,791,344	7,120,791,344
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,085,758,154	661,637,996
元本等合計	8,206,549,498	7,782,429,340
純資産合計	8,206,549,498	7,782,429,340
負債純資産合計	8,206,549,498	7,782,429,340

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成26年 9月22日現在)		(平成27年 3月20日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		7,120,791,344口		7,120,791,344口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.1525円	1口当たり純資産額	1.0929円
		(10,000口当たりの純資産額	11,525円)	(10,000口当たりの純資産額	10,929円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成26年 9月23日 至 平成27年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成27年 3月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)




該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成26年 9月22日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	8,860,982,543円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	1,740,191,199円
平成26年 9月22日現在における元本の内訳
グローバル3資産ファンド	7,120,791,344円
合計	7,120,791,344円

(平成27年 3月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	7,120,791,344円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	-円
平成27年 3月20日現在における元本の内訳
グローバル3資産ファンド	7,120,791,344円
合計	7,120,791,344円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	58,500	14.42	843,570.00
	PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR	100,000	5.39	539,000.00
	ROSNEFT OIL COMPANY-GDR	200,000	3.95	791,200.00
	MINING AND METALLURGICAL CO NORILSK-ADR	79,500	17.44	1,386,877.50
	VALE SA-SP ADR	174,000	5.85	1,017,900.00
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	71,600	20.75	1,485,700.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR	96,400	10.75	1,036,300.00
	MEGAFON-REG S GDR	40,000	14.00	560,000.00
米ドル 小計		820,000		7,660,547.50
				(925,011,110)
メキシコペソ	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	350,000	69.55	24,342,500.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	420,000	30.75	12,915,000.00
	BOLSA MEXICANA DE VALORES SA	500,000	26.69	13,345,000.00
メキシコペソ 小計		1,270,000		50,602,500.00
				(400,265,775)
ブラジルレアル	COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	188,000	15.50	2,914,000.00
	AMBEV SA	150,000	18.49	2,773,500.00
	BANCO DO BRASIL S.A.	107,000	22.97	2,457,790.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	120,000	11.85	1,422,000.00
	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	100,000	17.86	1,786,000.00
ブラジルレアル 小計		665,000		11,353,290.00
				(416,325,144)
トルコリラ	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	209,000	16.20	3,385,800.00
	DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET AS	200,000	13.35	2,670,000.00
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	200,000	12.90	2,580,000.00
トルコリラ 小計		609,000		8,635,800.00
				(400,614,762)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	7,200	5,667.00	40,802,400.00
チェココルナ 小計		7,200		40,802,400.00
				(191,363,256)
ポーランドズロチ	BANK PEKAO SA	30,000	188.50	5,655,000.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	12,000	479.05	5,748,600.00
	PGE SA	205,000	20.45	4,192,250.00
ポーランドズロチ 小計		247,000		15,595,850.00
				(486,278,603)
香港ドル	PETROCHINA CO LTD	1,100,000	8.43	9,273,000.00
	BANK OF CHINA LTD	3,430,000	4.45	15,263,500.00
	BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H	2,000,000	6.75	13,500,000.00
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	3,650,000	5.70	20,805,000.00
	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	1,800,000	2.93	5,274,000.00
	CHINA MOBILE LTD	100,000	100.10	10,010,000.00
香港ドル 小計		12,080,000		74,125,500.00
				(1,153,392,780)
マレーシアリンギット	MALAYAN BANKING BERHAD	510,000	9.23	4,707,300.00
マレーシアリンギット 小計		510,000		4,707,300.00
				(152,987,250)
タイバーツ	LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR	4,200,000	9.70	40,740,000.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	240,000	251.00	60,240,000.00
タイバーツ 小計		4,440,000		100,980,000.00
				(372,616,200)
フィリピンペソ	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE CO	27,000	2,850.00	76,950,000.00
フィリピンペソ 小計		27,000		76,950,000.00
				(206,995,500)
インドネシアルピア	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	540,000	17,025.00	9,193,500,000.00
	TELEKOMUNIKASI TBK PT	8,100,000	2,950.00	23,895,000,000.00
インドネシアルピア 小計		8,640,000		33,088,500,000.00
				(307,723,050)
韓国ウォン	HYUNDAI MOTOR COMPANY	8,000	117,500.00	940,000,000.00
	GRAND KOREA LEISURE CO LTD	24,000	33,300.00	799,200,000.00
	KT&G CORPORATION	21,000	82,600.00	1,734,600,000.00
	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	206,000	7,900.00	1,627,400,000.00
韓国ウォン 小計		259,000		5,101,200,000.00
				(549,909,360)
新台湾ドル	TAIWAN CEMENT CORPORATION	550,000	43.05	23,677,500.00
	CTCI CORP	200,000	50.30	10,060,000.00
	TAIWAN SECOM	235,480	83.80	19,733,224.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	1,900,000	25.90	49,210,000.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	596,970	89.70	53,548,209.00
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	790,000	76.00	60,040,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	280,000	173.00	48,440,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	340,000	154.00	52,360,000.00
新台湾ドル 小計		4,892,450		317,068,933.00
				(1,217,544,702)
インドルピー	OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED	180,000	311.90	56,142,000.00
	POWER FINANCE CORPORATION	200,000	280.60	56,120,000.00
インドルピー 小計		380,000		112,262,000.00
				(218,910,900)
南アフリカランド	SASOL LTD.	27,000	408.17	11,020,590.00
	BARCLAYS AFRICA GROUP LIMITED	90,000	184.23	16,580,700.00
	MTN GROUP LIMITED	101,100	221.00	22,343,100.00
南アフリカランド 小計		218,100		49,944,390.00
				(490,953,353)
合 計		35,064,750		7,490,891,745
				(7,490,891,745)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	8銘柄	11.9%	12.3%
メキシコペソ	株式	3銘柄	5.1%	5.3%
ブラジルレアル	株式	5銘柄	5.3%	5.6%
トルコリラ	株式	3銘柄	5.1%	5.3%
チェココルナ	株式	1銘柄	2.5%	2.6%
ポーランドズロチ	株式	3銘柄	6.2%	6.5%
香港ドル	株式	6銘柄	14.8%	15.4%
マレーシアリンギット	株式	1銘柄	2.0%	2.0%
タイバーツ	株式	2銘柄	4.8%	5.0%
フィリピンペソ	株式	1銘柄	2.7%	2.8%
インドネシアルピア	株式	2銘柄	4.0%	4.1%
韓国ウォン	株式	4銘柄	7.1%	7.3%
新台湾ドル	株式	8銘柄	15.6%	16.3%
インドルピー	株式	2銘柄	2.8%	2.9%
南アフリカランド	株式	3銘柄	6.3%	6.6%

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。