有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

新興国高配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年 3月21日現在)	(平成29年 9月20日現在)
資産の部
流動資産
預金	57,199,235	127,938,066
コール・ローン	12,784,283	38,151,762
株式	4,858,819,225	4,498,457,977
未収配当金	15,056,386	3,980,349
流動資産合計	4,943,859,129	4,668,528,154
資産合計	4,943,859,129	4,668,528,154
負債の部
流動負債
未払利息	32	108
その他未払費用	5	171
流動負債合計	37	279
負債合計	37	279
純資産の部
元本等
元本	4,891,689,537	4,217,159,442
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,169,555	451,368,433
元本等合計	4,943,859,092	4,668,527,875
純資産合計	4,943,859,092	4,668,527,875
負債純資産合計	4,943,859,129	4,668,528,154

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年 3月21日現在)		(平成29年 9月20日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		4,891,689,537口		4,217,159,442口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.0107円	1口当たり純資産額	1.1070円
		(10,000口当たりの純資産額	10,107円)	(10,000口当たりの純資産額	11,070円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年 9月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 3月22日 至 平成29年 9月20日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 3月21日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,855,075,370円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	963,385,833円
平成29年 3月21日現在における元本の内訳
グローバル3資産ファンド	4,891,689,537円
合計	4,891,689,537円

(平成29年 9月20日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	4,891,689,537円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	674,530,095円
平成29年 9月20日現在における元本の内訳
グローバル3資産ファンド	4,217,159,442円
合計	4,217,159,442円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LUKOIL PJSC-SPON ADR	1,972	52.08	102,701.76
	ROSNEFT OIL COMPANY-GDR	8,701	5.38	46,811.38
	GOLD FIELDS LIMITED -SPONS ADR	71,441	4.36	311,482.76
	NOVOLIPETSK STEEL-GDR	10,830	22.10	239,343.00
	QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	17,312	61.95	1,072,478.40
	BANCO SANTANDER-CHILE-ADR	20,019	29.33	587,157.27
	CREDICORP LTD	3,411	203.72	694,888.92
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF ADR	81,402	13.89	1,130,673.78
	SBERBANK PAO-SPON ADR	49,323	13.51	666,600.34
米ドル 小計		264,411		4,852,137.61
				(541,644,121)
メキシコペソ	GROUP AEROPORT DEL SURESTE-B	1,866	357.98	667,990.68
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	26,795	104.29	2,794,450.55
	RASSINI SAB DE CV	6,166	76.27	470,280.82
	ALSEA SAB DE CV	23,662	64.79	1,533,060.98
	WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV	102,115	42.24	4,313,337.60
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	15,342	125.64	1,927,568.88
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	63,645	36.01	2,291,856.45
	GENTERA SAB DE CV	85,133	28.55	2,430,547.15
	GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO-B	103,418	35.20	3,640,313.60
	AMERICA MOVIL SAB DE C.V.	352,917	16.37	5,777,251.29
メキシコペソ 小計		781,059		25,846,658.00
				(161,800,079)
ブラジルレアル	FIBRIA CELULOSE SA	7,145	41.88	299,232.60
	VALE SA	29,774	33.92	1,009,934.08
	COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS	53,393	18.85	1,006,458.05
	LOCALIZA RENT A CAR SA	51,045	62.22	3,176,019.90
	AMBEV SA	96,298	21.40	2,060,777.20
	BM&F BOVESPA SA	55,935	24.27	1,357,542.45
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	11,695	29.00	339,155.00
ブラジルレアル 小計		305,285		9,249,119.28
				(329,176,155)
チリペソ	S.A.C.I. FALABELLA	21,695	6,015.70	130,510,611.50
	PARQUE ARAUCO S.A.	84,364	1,732.80	146,185,939.20
	ENEL AMERICAS SA	1,205,882	129.36	155,992,895.52
チリペソ 小計		1,311,941		432,689,446.22
				(77,191,797)
英ポンド	NMC HEALTH PLC	24,873	27.19	676,296.87
英ポンド 小計		24,873		676,296.87
				(102,019,382)
トルコリラ	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	186,062	4.15	772,157.30
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	45,085	18.16	818,743.60
	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS	21,869	30.32	663,068.08
	ARCELIK AS	28,793	22.68	653,025.24
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	16,621	75.35	1,252,392.35
トルコリラ 小計		298,430		4,159,386.57
				(133,100,370)
チェココルナ	PHILIP MORRIS CR AS	485	15,850.00	7,687,250.00
	KOMERCNI BANKA AS	12,071	984.90	11,888,727.90
チェココルナ 小計		12,556		19,575,977.90
				(100,424,766)
ポーランドズロチ	BUDIMEX	4,844	215.00	1,041,460.00
	CCC SA	8,008	287.50	2,302,300.00
	BANK PEKAO SA	6,418	131.00	840,758.00
ポーランドズロチ 小計		19,270		4,184,518.00
				(130,849,877)
香港ドル	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD	444,000	11.52	5,114,880.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS-RTS	55,500	0.04	2,220.00
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	572,000	11.78	6,738,160.00
	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	90,000	21.45	1,930,500.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	224,800	28.15	6,328,120.00
	BANK OF CHINA LTD	2,255,000	3.98	8,974,900.00
	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	1,761,000	5.81	10,231,410.00
	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	178,500	62.30	11,120,550.00
	CHINA RESOURCES LAND LTD	246,000	27.20	6,691,200.00
香港ドル 小計		5,826,800		57,131,940.00
				(816,986,742)
マレーシアリンギット	GENTING BHD	65,300	9.84	642,552.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	213,200	6.46	1,377,272.00
	MALAYAN BANKING BERHAD	275,800	9.81	2,705,598.00
	BURSA MALAYSIA BHD	132,100	10.02	1,323,642.00
マレーシアリンギット 小計		686,400		6,049,064.00
				(161,086,574)
タイバーツ	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR	32,800	420.00	13,776,000.00
	DYNASTY CERAMIC PCL-NVDR	2,437,000	3.96	9,650,520.00
	SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR	24,300	506.00	12,295,800.00
	KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR	26,400	216.00	5,702,400.00
	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR	43,300	154.50	6,689,850.00
タイバーツ 小計		2,563,800		48,114,570.00
				(162,146,100)
フィリピンペソ	D&L INDUSTRIES INC	1,852,000	10.30	19,075,600.00
フィリピンペソ 小計		1,852,000		19,075,600.00
				(41,775,564)
インドネシアルピア	INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT	183,800	20,200.00	3,712,760,000.00
	PT GUDANG GARAM TBK	35,600	67,125.00	2,389,650,000.00
	PT BANK MANDIRI	1,060,600	6,600.00	6,999,960,000.00
	PT BANK RAKYAT	374,700	15,025.00	5,629,867,500.00
インドネシアルピア 小計		1,654,700		18,732,237,500.00
				(159,224,018)
韓国ウォン	S-OIL CORPORATION	2,635	120,500.00	317,517,500.00
	LG CHEM LTD	3,000	267,500.00	802,500,000.00
	SK MATERIALS CO LTD	2,340	174,700.00	408,798,000.00
	HANON SYSTEMS	55,473	12,600.00	698,959,800.00
	HYUNDAI MOTOR COMPANY	5,260	91,300.00	480,238,000.00
	KT&G CORPORATION	3,746	103,000.00	385,838,000.00
	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD	11,918	51,200.00	610,201,600.00
	MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	112,000	8,450.00	946,400,000.00
韓国ウォン 小計		196,372		4,650,452,900.00
				(459,464,746)
新台湾ドル	TAIWAN SECOM	53,480	89.40	4,781,112.00
	TAIWAN PAIHO LIMITED	51,000	134.00	6,834,000.00
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD	679,000	23.75	16,126,250.00
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	383,000	46.95	17,981,850.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	133,494	75.10	10,025,399.40
	LARGAN PRECISION CO LTD	3,000	5,835.00	17,505,000.00
	FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD	137,000	72.00	9,864,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	72,000	116.00	8,352,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	252,000	221.50	55,818,000.00
新台湾ドル 小計		1,763,974		147,287,611.40
				(544,964,162)
インドルピー	LARSEN & TOUBRO LTD	47,665	1,225.90	58,432,523.50
	HERO MOTOCORP LTD	2,119	3,944.25	8,357,865.75
	ITC LIMITED	149,792	267.85	40,121,787.20
	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	16,669	1,279.30	21,324,651.70
	HDFC BANK LIMITED	11,739	1,849.70	21,713,628.30
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION	40,909	1,752.60	71,697,113.40
	ICICI BANK LIMITED	139,187	294.65	41,011,449.55
インドルピー 小計		408,080		262,659,019.40
				(459,653,283)
南アフリカランド	BID CORP LTD	14,368	305.02	4,382,527.36
	BIDVEST GROUP LTD	22,517	165.64	3,729,715.88
	FIRSTRAND LIMITED	108,044	54.24	5,860,306.56
南アフリカランド 小計		144,929		13,972,549.80
				(116,950,241)
合 計		18,114,880		4,498,457,977
				(4,498,457,977)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	9銘柄	11.6%	12.0%
メキシコペソ	株式	10銘柄	3.5%	3.6%
ブラジルレアル	株式	7銘柄	7.1%	7.3%
チリペソ	株式	3銘柄	1.7%	1.7%
英ポンド	株式	1銘柄	2.2%	2.3%
トルコリラ	株式	5銘柄	2.9%	3.0%
チェココルナ	株式	2銘柄	2.2%	2.2%
ポーランドズロチ	株式	3銘柄	2.8%	2.9%
香港ドル	株式	9銘柄	17.5%	18.2%
マレーシアリンギット	株式	4銘柄	3.5%	3.6%
タイバーツ	株式	5銘柄	3.5%	3.6%
フィリピンペソ	株式	1銘柄	0.9%	0.9%
インドネシアルピア	株式	4銘柄	3.4%	3.5%
韓国ウォン	株式	8銘柄	9.8%	10.2%
新台湾ドル	株式	9銘柄	11.7%	12.1%
インドルピー	株式	7銘柄	9.8%	10.2%
南アフリカランド	株式	3銘柄	2.5%	2.6%

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。